Chiến lược lưới với đường trung bình động

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-12-20 13:55:15
Tags:

Tổng quan

Đây là một chiến lược giao dịch lưới sử dụng các đường trung bình động một cách năng động. Nó vẽ nhiều vùng mua và bán trên và dưới đường trung bình động dựa trên các thiết lập của MA và phạm vi biến động. Khi giá giảm vào các vùng mua khác nhau, các lệnh mua dài tương ứng sẽ được mở. Khi giá quay trở lại các vùng bán, các lệnh mở sẽ được đóng theo thứ tự. Do đó tạo thành một cơ chế giao dịch lưới năng động.

Chiến lược logic

Người dùng thiết lập các tham số để xác định đường trung bình động chính;
Nhiều vùng mua và bán được chia theo ATR và cài đặt;
Khi giá giảm vào các vùng mua khác nhau, các lệnh mua dài tương ứng được kích hoạt;
Khi giá chuyển trở lại vùng bán, các lệnh được đóng theo trình tự;
Một hệ thống giao dịch lưới năng động được hình thành cuối cùng.

Ưu điểm

Sử dụng đường MA để xác định hướng xu hướng tránh giao dịch chống lại xu hướng chính;
Parameter ATR xem xét sự biến động của thị trường, làm cho lưới năng động hơn;
Các lệnh mở theo lô kiểm soát rủi ro;
Các lệnh đóng theo trình tự tránh lỗ dừng ngã;
Các thông số đơn giản, dễ vận hành.

Rủi ro

Sự biến động đáng kể có thể thường xuyên gây ra tổn thất lưới;
Trong các xu hướng mạnh, các điểm dừng lỗ có thể quá gần dẫn đến các điểm dừng nhanh chóng sau khi rút lui;
Tăng giao dịch từ nhiều mục nhập tạo ra phí hoa hồng cao hơn;
Không phù hợp với các thị trường giới hạn trong phạm vi hoặc không có xu hướng.

Các rủi ro có thể được giảm bằng cách thư giãn khoảng cách lưới, tối ưu hóa tham số ATR, giảm số lượng đơn đặt hàng v.v. Các bộ tham số khác nhau cũng có thể được sử dụng cho các kịch bản xu hướng và dao động.

Hướng dẫn tối ưu hóa

Các chỉ số chỉ số giao ngay có thể được thêm vào để xác định xu hướng tăng/giảm;
Các chỉ số định lượng có thể được sử dụng để chọn các tài sản có đặc điểm xu hướng;
Các thông số ATR hoặc khoảng thời gian lưới có thể được điều chỉnh năng động dựa trên sự biến động;
Cơ chế lấy lợi nhuận có thể được thêm vào để theo dõi xu hướng.

Những tối ưu hóa tiếp theo này sẽ làm cho chiến lược năng động hơn và tăng cường tại địa phương.

Kết luận

Kết luận, đây là một chiến lược lưới trưởng thành và đơn giản theo xu hướng. Nó sử dụng đường trung bình động để xác định xu hướng chính và thiết lập cơ chế lưới năng động cho các giao dịch theo lô. Có một số khả năng kiểm soát rủi ro nhất định. Với tối ưu hóa lượng tử hơn nữa, nó có thể trở thành một công cụ lượng tử rất thực tế.

/*backtest
start: 2022-12-13 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Seungdori_

//@version=5
strategy("Grid Strategy with MA", overlay=true, initial_capital = 100000, default_qty_type = strategy.cash, default_qty_value = 10000, pyramiding = 10, process_orders_on_close = true, commission_type = strategy.commission.percent, commission_value = 0.04)


//Inputs//

length = input.int(defval = 100, title = 'MA Length', group = 'MA')
MA_Type = input.string("SMA", title="MA Type", options=['EMA', 'HMA', 'LSMA', 'RMA', 'SMA', 'WMA'],group = 'MA')

logic = input.string(defval='ATR', title ='Grid Logic', options = ['ATR', 'Percent'])

band_mult = input.float(2.5, step = 0.1, title = 'Band Multiplier/Percent', group = 'Parameter')
atr_len = input.int(defval=100, title = 'ATR Length', group ='parameter')
//Var//

var int order_cond = 0
var bool order_1 = false
var bool order_2 = false
var bool order_3 = false
var bool order_4 = false
var bool order_5 = false
var bool order_6 = false
var bool order_7 = false
var bool order_8 = false
var bool order_9 = false
var bool order_10 = false
var bool order_11 = false
var bool order_12 = false
var bool order_13 = false
var bool order_14 = false
var bool order_15 = false


/////////////////////
//Region : Function//
/////////////////////
getMA(source ,ma_type, length) =>
    maPrice = ta.ema(source, length)
    ema = ta.ema(source, length)
    sma = ta.sma(source, length)
    if ma_type == 'SMA'
        maPrice := ta.sma(source, length)
        maPrice
    if ma_type == 'HMA'
        maPrice := ta.hma(source, length)
        maPrice
    if ma_type == 'WMA'
        maPrice := ta.wma(source, length)
        maPrice
    if ma_type == "RMA"
        maPrice := ta.rma(source, length)
    if ma_type == "LSMA"
        maPrice := ta.linreg(source, length, 0)
    maPrice

main_plot = getMA(ohlc4, MA_Type, length)


atr = ta.atr(length)

premium_zone_1 = logic == 'ATR' ? ta.ema(main_plot + atr*(band_mult*1), 5) : ta.ema((main_plot*(1+band_mult*0.01*1)), 5)
premium_zone_2 = logic == 'ATR' ? ta.ema(main_plot + atr*(band_mult*2), 5) : ta.ema((main_plot*(1+band_mult*0.01*2)), 5)
premium_zone_3 = logic == 'ATR' ? ta.ema(main_plot + atr*(band_mult*3), 5) : ta.ema((main_plot*(1+band_mult*0.01*3)), 5)
premium_zone_4 = logic == 'ATR' ? ta.ema(main_plot + atr*(band_mult*4), 5) : ta.ema((main_plot*(1+band_mult*0.01*4)), 5)
premium_zone_5 = logic == 'ATR' ? ta.ema(main_plot + atr*(band_mult*5), 5) : ta.ema((main_plot*(1+band_mult*0.01*5)), 5)
premium_zone_6 = logic == 'ATR' ? ta.ema(main_plot + atr*(band_mult*6), 5) : ta.ema((main_plot*(1+band_mult*0.01*6)), 5)
premium_zone_7 = logic == 'ATR' ? ta.ema(main_plot + atr*(band_mult*7), 5) : ta.ema((main_plot*(1+band_mult*0.01*7)), 5)
premium_zone_8 = logic == 'ATR' ? ta.ema(main_plot + atr*(band_mult*8), 5) : ta.ema((main_plot*(1+band_mult*0.01*8)), 5)
//premium_zone_9 = ta.rma(main_plot + atr*(band_mult*9), 5)
//premium_zone_10 = ta.rma(main_plot + atr*(band_mult*10), 5)


discount_zone_1 = logic == 'ATR' ? ta.ema(main_plot - atr*(band_mult*1), 5) : ta.ema((main_plot*(1-band_mult*0.01*1)), 5)
discount_zone_2 = logic == 'ATR' ? ta.ema(main_plot - atr*(band_mult*2), 5) : ta.ema((main_plot*(1-band_mult*0.01*2)), 5)
discount_zone_3 = logic == 'ATR' ? ta.ema(main_plot - atr*(band_mult*3), 5) : ta.ema((main_plot*(1-band_mult*0.01*3)), 5)
discount_zone_4 = logic == 'ATR' ? ta.ema(main_plot - atr*(band_mult*4), 5) : ta.ema((main_plot*(1-band_mult*0.01*4)), 5)
discount_zone_5 = logic == 'ATR' ? ta.ema(main_plot - atr*(band_mult*5), 5) : ta.ema((main_plot*(1-band_mult*0.01*5)), 5)
discount_zone_6 = logic == 'ATR' ? ta.ema(main_plot - atr*(band_mult*6), 5) : ta.ema((main_plot*(1-band_mult*0.01*6)), 5)
discount_zone_7 = logic == 'ATR' ? ta.ema(main_plot - atr*(band_mult*7), 5) : ta.ema((main_plot*(1-band_mult*0.01*7)), 5)
discount_zone_8 = logic == 'ATR' ? ta.ema(main_plot - atr*(band_mult*8), 5) : ta.ema((main_plot*(1-band_mult*0.01*8)), 5)
//discount_zon_9 = ta.sma(main_plot - atr*(band_mult*9), 5)
//discount_zone_10 =ta.sma( main_plot - atr*(band_mult*10), 5)

//Region End//

////////////////////
// Region : Plots//
///////////////////

dis_low1 = plot(discount_zone_1, color=color.new(color.green, 80))
dis_low2 = plot(discount_zone_2, color=color.new(color.green, 70))
dis_low3 = plot(discount_zone_3, color=color.new(color.green, 60))
dis_low4 = plot(discount_zone_4, color=color.new(color.green, 50))
dis_low5 = plot(discount_zone_5, color=color.new(color.green, 40))
dis_low6 = plot(discount_zone_6, color=color.new(color.green, 30))
dis_low7 = plot(discount_zone_7, color=color.new(color.green, 20))
dis_low8 = plot(discount_zone_8, color=color.new(color.green, 10))
//dis_low9 = plot(discount_zone_9, color=color.new(color.green, 0))
//dis_low10 = plot(discount_zone_10, color=color.new(color.green, 0))

plot(main_plot, color =color.new(color.gray, 10))

pre_up1 = plot(premium_zone_1, color=color.new(color.red, 80))
pre_up2 = plot(premium_zone_2, color=color.new(color.red, 70))
pre_up3 = plot(premium_zone_3, color=color.new(color.red, 60))
pre_up4 = plot(premium_zone_4, color=color.new(color.red, 50))
pre_up5 = plot(premium_zone_5, color=color.new(color.red, 40))
pre_up6 = plot(premium_zone_6, color=color.new(color.red, 30))
pre_up7 = plot(premium_zone_7, color=color.new(color.red, 20))
pre_up8 = plot(premium_zone_8, color=color.new(color.red, 10))
//pre_up9 = plot(premium_zone_9, color=color.new(color.red, 0))
//pre_up10 = plot(premium_zone_10, color=color.new(color.red, 0))

fill(dis_low1, dis_low2, color=color.new(color.green, 95))
fill(dis_low2, dis_low3, color=color.new(color.green, 90))
fill(dis_low3, dis_low4, color=color.new(color.green, 85))
fill(dis_low4, dis_low5, color=color.new(color.green, 80))
fill(dis_low5, dis_low6, color=color.new(color.green, 75))
fill(dis_low6, dis_low7, color=color.new(color.green, 70))
fill(dis_low7, dis_low8, color=color.new(color.green, 65))
//fill(dis_low8, dis_low9, color=color.new(color.green, 60))
//fill(dis_low9, dis_low10, color=color.new(color.green, 55))

fill(pre_up1, pre_up2, color=color.new(color.red, 95))
fill(pre_up2, pre_up3, color=color.new(color.red, 90))
fill(pre_up3, pre_up4, color=color.new(color.red, 85))
fill(pre_up4, pre_up5, color=color.new(color.red, 80))
fill(pre_up5, pre_up6, color=color.new(color.red, 75))
fill(pre_up6, pre_up7, color=color.new(color.red, 70))
fill(pre_up7, pre_up8, color=color.new(color.red, 65))
//fill(pre_up8, pre_up9, color=color.new(color.red, 60))
//fill(pre_up9, pre_up10, color=color.new(color.red, 55))



//Region End//

///////////////////////
//Region : Strategies//
///////////////////////

//Longs//

longCondition1 = ta.crossunder(low, discount_zone_7)
longCondition2 = ta.crossunder(low, discount_zone_6)
longCondition3 = ta.crossunder(low, discount_zone_5)
longCondition4 = ta.crossunder(low, discount_zone_4)
longCondition5 = ta.crossunder(low, discount_zone_3)
longCondition6 = ta.crossunder(low, discount_zone_2)
longCondition7 = ta.crossunder(low, discount_zone_1)
longCondition8 = ta.crossunder(low, main_plot)
longCondition9 = ta.crossunder(low, premium_zone_1)
longCondition10 = ta.crossunder(low, premium_zone_2)
longCondition11 = ta.crossunder(low, premium_zone_3)
longCondition12 = ta.crossunder(low, premium_zone_4)
longCondition13 = ta.crossunder(low, premium_zone_5)
longCondition14 = ta.crossunder(low, premium_zone_6)
longCondition15 = ta.crossunder(low, premium_zone_7)

if (longCondition1) and order_1 == false
    strategy.entry("Long1", strategy.long)
    order_1 := true
if (longCondition2) and order_2 == false
    strategy.entry("Long2", strategy.long)
    order_2 := true
if (longCondition3) and order_3 == false
    strategy.entry("Long3", strategy.long)
    order_3 := true
if (longCondition4) and order_4 == false
    strategy.entry("Long4", strategy.long)
    order_4 := true
if (longCondition5) and order_5 == false
    strategy.entry("Long5", strategy.long)
    order_5 := true
if (longCondition6) and order_6 == false
    strategy.entry("Long6", strategy.long)
    order_6 := true
if (longCondition7) and order_7 == false
    strategy.entry("Long7", strategy.long)
    order_7 := true
if (longCondition8) and order_8 == false
    strategy.entry("Long8", strategy.long)
    order_8 := true
if (longCondition9) and order_9 == false
    strategy.entry("Long9", strategy.long)
    order_9 := true
if (longCondition10) and order_10 == false
    strategy.entry("Long10", strategy.long)
    order_10 := true
if (longCondition11) and order_11 == false
    strategy.entry("Long11", strategy.long)
    order_11 := true
if (longCondition12) and order_12 == false
    strategy.entry("Long12", strategy.long)
    order_12 := true
if (longCondition13) and order_13 == false
    strategy.entry("Long13", strategy.long)
    order_13 := true
if (longCondition14) and order_14 == false
    strategy.entry("Long14", strategy.long)
    order_14 := true
if (longCondition15) and order_15 == false
    strategy.entry("Long14", strategy.long)
    order_15 := true

//Close//

shortCondition1 = ta.crossover(high, discount_zone_6)
shortCondition2 = ta.crossover(high, discount_zone_5)
shortCondition3 = ta.crossover(high, discount_zone_4)
shortCondition4 = ta.crossover(high, discount_zone_3)
shortCondition5 = ta.crossover(high, discount_zone_2)
shortCondition6 = ta.crossover(high, discount_zone_1)
shortCondition7 = ta.crossover(high, main_plot)
shortCondition8 = ta.crossover(high, premium_zone_1)
shortCondition9 = ta.crossover(high, premium_zone_2)
shortCondition10 = ta.crossover(high, premium_zone_3)
shortCondition11 = ta.crossover(high, premium_zone_4)
shortCondition12 = ta.crossover(high, premium_zone_5)
shortCondition13 = ta.crossover(high, premium_zone_6)
shortCondition14 = ta.crossover(high, premium_zone_7)
shortCondition15 = ta.crossover(high, premium_zone_8)

if (shortCondition1) and order_1 == true
    strategy.close("Long1")
    order_1 := false
if (shortCondition2) and order_2 == true
    strategy.close("Long2")
    order_2 := false
if (shortCondition3) and order_3 == true
    strategy.close("Long3")
    order_3 := false
if (shortCondition4) and order_4 == true
    strategy.close("Long4")
    order_4 := false
if (shortCondition5) and order_5 == true
    strategy.close("Long5")
    order_5 := false
if (shortCondition6) and order_6 == true
    strategy.close("Long6")
    order_6 := false
if (shortCondition7) and order_7 == true
    strategy.close("Long7")
    order_7 := false
if (shortCondition8) and order_8 == true
    strategy.close("Long8")
    order_8 := false
if (shortCondition9) and order_9 == true
    strategy.close("Long9")
    order_9 := false
if (shortCondition10) and order_10 == true
    strategy.close("Long10")
    order_10 := false
if (shortCondition11) and order_11 == true
    strategy.close("Long11")
    order_11 := false
if (shortCondition12) and order_12 == true
    strategy.close("Long12")
    order_12 := false
if (shortCondition13) and order_13 == true
    strategy.close("Long13")
    order_13 := false
if (shortCondition14) and order_14 == true
    strategy.close("Long14")
    order_14 := false
if (shortCondition15) and order_15 == true
    strategy.close("Long15")
    order_15 := false

Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu