1. Quảng trường
  2. Định dạng vị trí đòn bẩy với chiến lược quản lý rủi ro gọi ký quỹ

Định dạng vị trí đòn bẩy với chiến lược quản lý rủi ro gọi ký quỹ

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-12-26 16:21:58
Tags:

img

Tổng quan

Chiến lược này quản lý rủi ro bằng cách thiết lập các điều kiện đòn bẩy và yêu cầu ký quỹ cao để đóng các vị trí trong các biến động thị trường đáng kể.

Chiến lược logic

  1. Đặt đòn bẩy cao, ví dụ 4x
  2. Định nghĩa mức gọi ký quỹ, ví dụ $25,000
  3. Ngừng mở giao dịch mới khi vốn chủ sở hữu giảm xuống dưới mức yêu cầu ký quỹ
  4. Đóng tất cả các vị trí khi gọi ký quỹ được kích hoạt khi vốn chủ sở hữu tiếp tục giảm

Bằng cách đó, chiến lược có thể cắt giảm tổn thất trong thời gian trong các chuyển động thị trường mạnh mẽ để ngăn ngừa rủi ro gọi ký quỹ.

Phân tích lợi thế

  1. Điều chỉnh đòn bẩy linh hoạt dựa trên khả năng chấp nhận rủi ro cá nhân
  2. Cơ chế gọi ký quỹ ngăn chặn việc tăng tài khoản
  3. Đặt lỗ kịp thời với đòn bẩy cao để giảm thiểu rủi ro

Phân tích rủi ro

  1. Đòn bẩy làm tăng cả lợi nhuận và rủi ro
  2. Mức gọi ký quỹ cần phải phù hợp với mức dừng lỗ
  3. Đặt giá trị của các khoản đầu tư vào các loại hình đầu tư khác.

Rủi ro có thể được giảm bằng cách điều chỉnh đòn bẩy, điều chỉnh margin call và stop loss, tối ưu hóa stop loss, v.v.

Hướng dẫn tối ưu hóa

  1. Thêm bộ lọc xu hướng để tránh giao dịch ngược xu hướng
  2. Tối ưu hóa stop loss để ngăn ngừa trượt
  3. Thiết lập bộ lọc giờ giao dịch để tránh giao dịch trong các phiên nhất định
  4. Kết hợp các mô hình học máy để điều chỉnh các tham số một cách năng động

Tóm lại

Chiến lược này quản lý rủi ro bằng các thiết lập đòn bẩy và margin call để ngăn chặn các vụ nổ tài khoản. Tuy nhiên, đòn bẩy cao cũng làm tăng rủi ro. Các nỗ lực bổ sung như xác thực xu hướng, tối ưu hóa dừng lỗ và kiểm soát giờ giao dịch có thể giúp giảm rủi ro hơn nữa. Các kỹ thuật phức tạp như học máy cũng có thể được tận dụng để tối ưu hóa các tham số và cân bằng giữa lợi nhuận và quản lý rủi ro.

/*backtest
start: 2023-11-25 00:00:00
end: 2023-12-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
//@version=4
//@author=Daveatt

// Breakout on 2H high/low break Strategy

SystemName = "Leverage Strategy"
TradeId = "🙏"

InitCapital             = 100000
InitPosition            = 1
UseMarginCall           = input(true, title="Use Margin Call?")
MarginValue             = input(25000, title="Margin Value", type=input.float)
// use 1 for no leverage
// use 0.1 for be underleveraged and bet 1/10th of a pip value
// use any value > 1 for full-degen mode
UseLeverage             = input(true, title="Use Leverage")
LeverageValue           = input(4, title="Leverage mult (1 for no leverage)", minval=0.1, type=input.float)
// Risk Management
UseRiskManagement       = input(true, title="Use Risk Management?")
// ticks = 1/10th of a pip value
StopLoss                = input(5, title="Stop Loss in ticks value", type=input.float)
TakeProfit              = input(500, title="Take Profit in ticks value", type=input.float)

InitCommission = 0.075
InitPyramidMax = 1
CalcOnorderFills = false
CalcOnTick = true
DefaultQtyType = strategy.cash
DefaultQtyValue = strategy.cash
Currency = currency.USD
Precision = 2
Overlay=false
MaxBarsBack=3000

strategy
 (
 title=SystemName, 
 shorttitle=SystemName, 
 overlay=Overlay 
 )

//////////////////////////// UTILITIES ///////////////////////////

f_print(_txt, _condition) =>

    var _lbl = label(na)
    label.delete(_lbl)

    if _condition
        // saving the candle where we got rekt :(
        _index = barssince(_condition)
        _lbl := label.new(bar_index - _index, highest(100), _txt, xloc.bar_index, yloc.price, size = size.normal, style=label.style_labeldown)

//////////////////////////// STRATEGY LOGIC ///////////////////////////

// Date filterigng
_Date       = input(true, title="[LABEL] DATE")
FromYear = input(2019, "From Year", minval=1900),   FromMonth = input(12, "From Month", minval=1, maxval=12),    FromDay = input(1, "From Day", minval=1, maxval=31)
ToYear = input(2019, "To Year", minval=1900),       ToMonth = input(12, "To Month", minval=1, maxval=12),        ToDay = input(9, "To Day", minval=1, maxval=31)
FromDate = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)     
ToDate = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)
TradeDateIsAllowed = true

// non-repainting security version
four_hours_H     = security(syminfo.tickerid, '240', high[1], lookahead=true)
four_hours_L     = security(syminfo.tickerid, '240', low[1], lookahead=true)
buy_trigger     = crossover(close, four_hours_H)
sell_trigger    = crossunder(close, four_hours_L)

// trend states
since_buy  = barssince(buy_trigger)
since_sell = barssince(sell_trigger)
buy_trend  = since_sell > since_buy
sell_trend = since_sell < since_buy 

change_trend = (buy_trend and sell_trend[1]) or (sell_trend and buy_trend[1])

// plot(four_hours_H, title="4H High",  linewidth=2, color=#3c91c2, style=plot.style_linebr, transp=0,
//  show_last=1, trackprice=true)
// plot(four_hours_L, title="4H Low",  linewidth=2, color=#3c91c2, style=plot.style_linebr, transp=0,
//  show_last=1, trackprice=true)

plot(strategy.equity, color=color.blue, linewidth=3, title="Strategy Equity")

// get the entry price
entry_price = valuewhen(buy_trigger or sell_trigger, close, 0)

// SL and TP

SL_price    = buy_trend ? entry_price - StopLoss    : entry_price + StopLoss
is_SL_hit   = buy_trend ? crossunder(low, SL_price) : crossover(high, SL_price) 

TP_price    = buy_trend ? entry_price + TakeProfit  : entry_price - TakeProfit
is_TP_hit   = buy_trend ? crossover(high, TP_price) : crossunder(low, TP_price)

//  Account Margin Management:
f_account_margin_call_cross(_amount)=>
    _return = crossunder(strategy.equity, _amount)

f_account_margin_call(_amount)=>
    _return = strategy.equity <= _amount

is_margin_call_cross    = f_account_margin_call_cross(MarginValue)
is_margin_call          = f_account_margin_call(MarginValue)

plot(strategy.equity, title='strategy.equity', transp=0, linewidth=4)
//plot(barssince(is_margin_call ), title='barssince(is_margin_call)', transp=100)

can_trade = iff(UseMarginCall, not is_margin_call, true)
trade_size  = InitPosition * (not UseLeverage ? 1 : LeverageValue)

// We can take the trade if not liquidated/margined called/rekt

buy_final   = can_trade and buy_trigger and TradeDateIsAllowed
sell_final  = can_trade and sell_trigger and TradeDateIsAllowed

close_long  = buy_trend  and 
 (UseRiskManagement and (is_SL_hit or is_TP_hit)) or sell_trigger

close_short = sell_trend and 
 (UseRiskManagement and (is_SL_hit or is_TP_hit)) or buy_trigger

strategy.entry(TradeId + ' B', long=true, qty=trade_size, when=buy_final)
strategy.entry(TradeId + ' S', long=false, qty=trade_size, when=sell_final)
strategy.close(TradeId + ' B', when=close_long)
strategy.close(TradeId + ' S', when=close_short)

// FULL DEGEN MODE ACTIVATED
// Margin called - Broker closing your account
strategy.close_all(when=is_margin_call)

if UseMarginCall and is_margin_call_cross
    f_print("☠️REKT☠️", is_margin_call_cross)
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu