1. Quảng trường
  2. Chiến lược xu hướng chéo EMA kép

Chiến lược xu hướng chéo EMA kép

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-12-29 15:46:15
Tags:

img

Tổng quan

Chiến lược này sử dụng đường chéo vàng và đường chéo chết của các chỉ số EMA kép để xác định hướng xu hướng hiện tại và kết hợp chỉ số RSI để tránh bỏ lỡ cơ hội mua và bán.

Nguyên tắc chiến lược

  1. Tính toán các đường EMA 10 và 20 giai đoạn, được đặt tên là ma00 và ma01 tương ứng
  2. Một tín hiệu mua được tạo ra khi ma00 vượt trên ma01
  3. Một tín hiệu bán được tạo ra khi ma00 vượt dưới ma01
  4. Đồng thời, khi giá vượt trên ma00, nếu ma00 trên ma01, một tín hiệu mua cũng sẽ được tạo ra
  5. Tương tự như vậy, khi giá vượt dưới ma00, nếu ma00 dưới ma01, một tín hiệu bán cũng sẽ được tạo ra.
  6. Thông qua xác thực hai lần như vậy, một số điểm mua và bán có thể tránh bị mất
  7. Đặt giá dừng lỗ và lấy lợi nhuận để kiểm soát rủi ro

Phân tích lợi thế

  1. Sử dụng EMA kép để xác định có thể lọc hiệu quả các sự đột phá sai
  2. Xác thực hai điều kiện tránh các đơn đặt hàng bị thiếu
  3. Các thiết lập dừng lỗ và lấy lợi nhuận có lợi cho quản lý rủi ro

Phân tích rủi ro

  1. Chiến lược EMA kép thuộc về chiến lược theo dõi xu hướng.
  2. Nó không thể xác định chính xác các điểm đảo ngược xu hướng, có thể dẫn đến tổn thất
  3. Cài đặt điểm dừng mất mát không chính xác có thể làm tăng mất mát

Hướng dẫn tối ưu hóa

  1. Các chu kỳ EMA có thể được tối ưu hóa đúng để tìm kết hợp tham số tốt nhất
  2. Các chỉ số khác có thể được thêm vào để cải thiện sự ổn định của chiến lược
  3. Các điểm dừng động có thể được thiết lập để điều chỉnh các điểm dừng lỗ trong thời gian thực dựa trên biến động của thị trường
/*backtest
start: 2023-12-21 00:00:00
end: 2023-12-28 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4

strategy(title='[STRATEGY][RS]MicuRobert EMA cross V1', shorttitle='S', overlay=true, pyramiding=0, initial_capital=100000)
USE_TRADESESSION = input(title='Use Trading Session?', type=bool, defval=true)
USE_TRAILINGSTOP = input(title='Use Trailing Stop?', type=bool, defval=true)
trade_session = input(title='Trade Session:',  defval='0400-1500', confirm=false)
istradingsession = not USE_TRADESESSION ? false : not na(time('1', trade_session))
bgcolor(istradingsession?color.gray:na)
trade_size = input(title='Trade Size:', type=float, defval=1)
tp = input(title='Take profit in pips:', type=float, defval=55.0) * (syminfo.mintick*10)
sl = input(title='Stop loss in pips:', type=float, defval=11.0) * (syminfo.mintick*10)
ma_length00 = input(title='EMA length:',  defval=10)
ma_length01 = input(title='DEMA length:',  defval=20)
price = input(title='Price source:', defval=open)

//  ||--- NO LAG EMA, Credit LazyBear:  ---||
f_LB_zlema(_src, _length)=>
    _ema1=ema(_src, _length)
    _ema2=ema(_ema1, _length)
    _d=_ema1-_ema2
    _zlema=_ema1+_d
//  ||-------------------------------------||

ma00 = f_LB_zlema(price, ma_length00)
ma01 = f_LB_zlema(price, ma_length01)
plot(title='M0', series=ma00, color=black)
plot(title='M1', series=ma01, color=black)

isnewbuy = change(strategy.position_size)>0 and change(strategy.opentrades)>0
isnewsel = change(strategy.position_size)<0 and change(strategy.opentrades)>0

buy_entry_price = isnewbuy ? price : buy_entry_price[1]
sel_entry_price = isnewsel ? price : sel_entry_price[1]
plot(title='BE', series=buy_entry_price, style=circles, color=strategy.position_size <= 0 ? na : aqua)
plot(title='SE', series=sel_entry_price, style=circles, color=strategy.position_size >= 0 ? na : aqua)
buy_appex = na(buy_appex[1]) ? price : isnewbuy ? high : high >= buy_appex[1] ? high : buy_appex[1]
sel_appex = na(sel_appex[1]) ? price : isnewsel ? low : low <= sel_appex[1] ? low : sel_appex[1]
plot(title='BA', series=buy_appex, style=circles, color=strategy.position_size <= 0 ? na : teal)
plot(title='SA', series=sel_appex, style=circles, color=strategy.position_size >= 0 ? na : teal)
buy_ts = buy_appex - sl
sel_ts = sel_appex + sl
plot(title='Bts', series=buy_ts, style=circles, color=strategy.position_size <= 0 ? na : red)
plot(title='Sts', series=sel_ts, style=circles, color=strategy.position_size >= 0 ? na : red)

buy_cond1 = crossover(ma00, ma01) and (USE_TRADESESSION ? istradingsession : true)
buy_cond0 = crossover(price, ma00) and ma00 > ma01 and (USE_TRADESESSION ? istradingsession : true)
buy_entry = buy_cond1 or buy_cond0
buy_close = (not USE_TRAILINGSTOP ? false : low <= buy_ts) or high>=buy_entry_price+tp//high>=last_traded_price + tp or low<=last_traded_price - sl //high >= hh or 
sel_cond1 = crossunder(ma00, ma01) and (USE_TRADESESSION ? istradingsession : true)
sel_cond0 = crossunder(price, ma00) and ma00 < ma01 and (USE_TRADESESSION ? istradingsession : true)
sel_entry = sel_cond1 or sel_cond0
sel_close = (not USE_TRAILINGSTOP ? false : high >= sel_ts) or low<=sel_entry_price-tp//low<=last_traded_price - tp or high>=last_traded_price + sl //low <= ll or 

strategy.entry('buy', long=strategy.long, qty=trade_size, comment='buy', when=buy_entry)
strategy.close('buy', when=buy_close)
strategy.entry('sell', long=strategy.short, qty=trade_size, comment='sell', when=sel_entry)
strategy.close('sell', when=sel_close)

//What i add .!
pos = iff(ma01 < ma00 , 1,
	    iff(ma01 > ma00 , -1, nz(pos[1], 0))) 
barcolor(pos == -1 ? red: pos == 1 ? green : blue)
plot(ma00, color=red, title="MA")
plot(ma01, color=blue, title="EMA")
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu