1. Quảng trường
  2. Chiến lược giao dịch trong ngày

Chiến lược giao dịch trong ngày

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-02-01 10:32:21
Tags:

img

Tổng quan

Chiến lược này theo dõi dữ liệu giao dịch SPY và đưa ra quyết định mua và bán để nhận ra lợi nhuận giao dịch trong ngày thông qua sự kết hợp của các chỉ số kỹ thuật như đường trung bình động, MACD, RSI để xác định chính xác xu hướng ngắn hạn.

Chiến lược logic

Lý thuyết cốt lõi của chiến lược này dựa trên các chỉ số kỹ thuật sau đây để xác định xu hướng và điểm đầu vào ngắn hạn:

  1. Chữ thập vàng và chữ thập chết của trung bình động theo cấp số nhân (EMA) 5 ngày và 13 ngày được sử dụng để xác định điểm chuyển đổi của xu hướng tăng và giảm.
  2. Chỉ số MACD được sử dụng để xác định liệu có động lực tăng hay không.
  3. Chỉ số ADX được sử dụng để xác định liệu có xu hướng nào.
  4. Chỉ số RSI được sử dụng để xác định sức mạnh của xu hướng.

Bằng cách tối ưu hóa các tham số của các chỉ số trên, các điểm đảo ngược chính của xu hướng tăng và giảm có thể được xác định. Khi 5 trong số 6 điều kiện được đáp ứng, tín hiệu L hoặc S màu trắng được hiển thị. Khi tất cả sáu điều kiện được đáp ứng đầy đủ, hình dạng vàng △ được hiển thị trên thanh nến đóng.

Điều kiện tín hiệu đầu vào dài:
EMA 5 ngày lớn hơn EMA 13 ngày và đường MACD nhỏ hơn 0,5 và ADX lớn hơn 20 và độ nghiêng MACD lớn hơn 0 và đường tín hiệu lớn hơn -0,1 và RSI lớn hơn 40

Điều kiện tín hiệu nhập cảnh ngắn:
EMA 5 ngày dưới EMA 13 ngày VÀ đường MACD lớn hơn -0,5 VÀ ADX lớn hơn 20 VÀ đường tín hiệu nhỏ hơn 0 VÀ độ dốc MACD nhỏ hơn 0 VÀ RSI nhỏ hơn 60

Phân tích lợi thế

Những lợi thế của chiến lược này bao gồm:

  1. Độ chính xác cao hơn từ việc kết hợp nhiều tín hiệu chỉ số.
  2. Độ nhạy và độ chính xác cân bằng thông qua tối ưu hóa tham số.
  3. Các tín hiệu đơn giản và rõ ràng, rào cản hoạt động thấp.
  4. Thích hợp cho giao dịch trong ngày, phù hợp với hầu hết các nhà đầu tư ham muốn rủi ro.
  5. Tránh biến động cao trong giao dịch muộn bằng cách không đặt lệnh.

Phân tích rủi ro

Những rủi ro của chiến lược này bao gồm:

  1. Phản ứng sai từ các thiết lập tham số không đúng.
  2. Tài sản duy nhất, không thể đa dạng hóa rủi ro ngành và phân bổ tài sản.
  3. Giao dịch thường xuyên dẫn đến phí giao dịch và rủi ro trượt.
  4. Mất một số cơ hội bằng cách không giao dịch trong các phiên giao dịch muộn.

Hướng dẫn tối ưu hóa

Chiến lược có thể được tối ưu hóa thêm trong các khía cạnh sau:

  1. Kiểm tra các thiết lập tham số sửa đổi để cải thiện độ chính xác phán đoán.
  2. Thêm các chỉ số dừng lỗ để kiểm soát lỗ đơn.
  3. Tối ưu hóa thời gian đặt lệnh để lọc các giai đoạn biến động cao.
  4. Thêm các sản phẩm khác làm mục tiêu chiến lược.
  5. Kết hợp các thuật toán học máy để cải thiện khả năng tự thích nghi của tham số.

Kết luận

Chiến lược này xác định xu hướng ngắn hạn bằng cách theo dõi dữ liệu SPY và kết hợp nhiều chỉ số kỹ thuật như đường trung bình động, MACD và RSI. Với tần suất hoạt động cao, rút tiền thấp, nó rất phù hợp với giao dịch trong ngày.

/*backtest
start: 2024-01-24 00:00:00
end: 2024-01-31 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy(title="SPY 1 Minute Day Trader", overlay=true)

//This script has been created to take into account how the following variables impact trend for SPY 1 Minute
//The SPY stop losses/take profit have been set at 30 cents which equates to 15 cents on SPY 1 DTE ATM contracts
//5 ema vs 13 ema : A cross establishes start of trend
//MACD (Line, Signal & Slope) : If you have momentum
//ADX : if you are trending
//RSI : If the trend has strength
//The above has been optimized to determine pivot points in the trend using key values for these 6 indicators
//bounce up = ema5 > ema13 and macdLine < .5 and adx > 20 and macdSlope > 0 and signalLine > -.1 and rsiSignal > 40
//bounce down = ema5 < ema13 and macdLine > -.5 and adx > 20 and signalLine < 0 and macdSlope < 0 and rsiSignal < 60
//White L's indicate that 5 of 6 conditions are met due to impending uptrend w/ missing one in green below it
//Yellow L's indicate that 6 of 6 conditions still are met
//White S's indicate that 5 of 6 conditions are met due to impending downtrend w/ missing condition in red above it
//Yellow S's indicate that 6 of 6 conditions still are met
//After a downtrend or uptrend is established, once it closes it can't repeat for 10 minutes
//Won't open any trades on last two minutes of any hours to avoid volatility
//Will close any open trades going into last minute of hour

// Initialize variables
var float long_entry_price = na
var float short_entry_price = na
var float stop_loss = na
var float take_profit = na
var float short_stop_loss = na
var float short_take_profit = na
var float option_SL = 0.3 //approx 15 cents on SPY 1 DTE
var float option_TP = 0.3 //approx 15 cents on SPY 1 DTE
var long_entry_time = 0
var short_entry_time = 0
var allow_long_entry = true
var allow_short_entry = true
var allow_trades = true
var hourlyclose = 0
var notify = 0
var shortnotify = 0

// Calculate the EMAs & SMAs
ema5 = ta.ema(close, 5)
ema13 = ta.ema(close, 13)
sma20 = ta.sma(close, 20)

// Input parameters
fastLength = input.int(12, minval=1, title="Fast Length")
slowLength = input.int(26, minval=1, title="Slow Length")
signalLength = input.int(9, minval=1, title="Signal Smoothing")

// Inputs
length = input.int(14, "Length")
smoothK = input.int(3, "SmoothK")
src = input(close, "Source")
overbought = input.float(80, "Overbought")
oversold = input.float(20, "Oversold")

//Stochastic Calculation
highestHigh = ta.highest(src, length)
lowestLow = ta.lowest(src, length)
k = 100 * ((src - lowestLow) / (highestHigh - lowestLow))
d = ta.sma(k, smoothK)

// Calculate MACD
[macdLines, signalLines, _] = ta.macd(close, fastLength, slowLength, signalLength)

// Calculate slope of MACD line
macdSlope = (macdLines - macdLines[1]) / (bar_index - bar_index[1])

// Calculate the RSI
rsiValue = ta.rsi(close, 5)

// Calculate the signal line as the SMA of the RSI for 5 minute over 9 periods
rsiSignal = ta.sma(rsiValue, 9)

// Calculate MACD
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, 12, 26, 9)

// Length of the ATR
atr_length = input.int(14, title="ATR Length", minval=1)

// Calculate the True Range
tr = ta.tr(true)

// Calculate the ATR
atr = ta.atr(atr_length)

// Length of the ADX
len = input.int(14, minval=1)

// Set minimum number of bars between trades
min_bars_between_trades = 10

// Calculate the Directional Movement
up = ta.change(high)
down = -ta.change(low)
plusDM = na(up) ? na : (up > down and up > 0 ? up : 0)
minusDM = na(down) ? na : (down > up and down > 0 ? down : 0)

// Calculate the Smoothed Directional Movement
plusDI = 100 * ta.ema(plusDM, len) / ta.ema(tr, len)
minusDI = 100 * ta.ema(minusDM, len) / ta.ema(tr, len)

// Calculate the Directional Index (DX)
DX = 100 * math.abs(plusDI - minusDI) / (plusDI + minusDI)

// Calculate the ADX
adx = ta.ema(DX, len)

// Get high, low, and close prices
highPrice = high
lowPrice = low
closePrice = close

// Determine buy and sell signals - Tried to optimize as much as possible - changing these do impact results
buy_signal = ema5 > ema13 and macdLine < .5 and adx > 20 and macdSlope > 0 and signalLine > -.1 and rsiSignal > 40
short_buy_signal = ema5 < ema13 and macdLine > -.5 and adx > 20 and signalLine < 0 and macdSlope < 0 and rsiSignal < 60

// Define long entry conditions
C1 = ema5 > ema13 ? 1 : 0 //E below bar when only one missing
C2 = d < 70 ? 1 : 0 //no longer part of signal - but was Smoothed Stoicastic
C3 = macdLine < .5 ? 1 : 0 //M below bar when only one missing
C4 = adx > 20 ? 1 : 0 //A below bar when only one missing
C5 = macdSlope > 0 ? 1 : 0 //% below bar when only one missing
C6 = signalLine > -.01 ? 1 : 0 //S (MACD Signal) below bar when only one missing
C7 = rsiSignal > 50 ? 1 : 0 //R below bar when only one missing

// Define short entry conditions
C8 = ema5 < ema13 ? 1 : 0 //E above bar when only one missing
C9 = d > 40 ? 1 : 0 //no longer part of signal - but was Smoothed Stoicastic
C10 = macdLine > -0.5 ? 1 : 0 //M above bar when only one missing
C11 = adx > 20 ? 1 : 0 //A above bar when only one missing
C12 = macdSlope < 0 ? 1 : 0 //% above bar when only one missing
C13 = signalLine < 0 ? 1 : 0 //S (MACD Signal) above bar when only one missing
C14 = rsiSignal < 50 ? 1 : 0 //R above bar when only one missing

// Long or Short Incoming denoted by white color and gold means all conditions met
plotchar((C1 + C3 + C4 + C5 + C6 + C7) == 5 ? 1 : na, title="Pivot Up White", char="L", location=location.belowbar, color=color.white, size = size.tiny)
plotchar((C8 + C10 + C11 + C12 + C13 + C14) == 5 ? 1 : na, title="Pivot Down White", char="S", location=location.abovebar, color=color.white, size = size.tiny)
plotchar((C1 + C3 + C4 + C5 + C6 + C7) > 5 ? 1 : na, title="Pivot Up Gold", char="L", location=location.belowbar, color=color.yellow, size = size.tiny)
plotchar((C8 + C10 + C11 + C12 + C13 + C14) > 5 ? 1 : na, title="Pivot Down Gold", char="S", location=location.abovebar, color=color.yellow, size = size.tiny)
plotchar((C1 + C3 + C4 + C5 + C6 + C7) >= 5 and (C1) != 1 ? 1 : na, title="Missing", char = "", text="E", location=location.belowbar, color=color.green, size = size.small)
plotchar((C1 + C3 + C4 + C5 + C6 + C7) >= 5 and (C3) != 1 ? 1 : na, title="Missing", char = "", text="M", location=location.belowbar, color=color.green, size = size.small)
plotchar((C1 + C3 + C4 + C5 + C6 + C7) >= 5 and (C4) != 1 ? 1 : na, title="Missing", char = "", text="A", location=location.belowbar, color=color.green, size = size.small)
plotchar((C1 + C3 + C4 + C5 + C6 + C7) >= 5 and (C5) != 1 ? 1 : na, title="Missing", char = "", text="%", location=location.belowbar, color=color.green, size = size.small)
plotchar((C1 + C3 + C4 + C5 + C6 + C7) >= 5 and (C6) != 1 ? 1 : na, title="Missing", char = "", text="S", location=location.belowbar, color=color.green, size = size.small)
plotchar((C1 + C3 + C4 + C5 + C6 + C7) >= 5 and (C7) != 1 ? 1 : na, title="Missing", char = "", text="R", location=location.belowbar, color=color.green, size = size.small)
plotchar((C8 + C10 + C11 + C12 + C13 + C14) >= 5 and (C8) != 1 ? 1 : na, title="Missing", char = "", text="E", location=location.abovebar, color=color.red, size = size.small)
plotchar((C8 + C10 + C11 + C12 + C13 + C14) >= 5 and (C10) != 1 ? 1 : na, title="Missing", char = "", text="M", location=location.abovebar, color=color.red, size = size.small)
plotchar((C8 + C10 + C11 + C12 + C13 + C14) >= 5 and (C11) != 1 ? 1 : na, title="Missing", char = "", text="A", location=location.abovebar, color=color.red, size = size.small)
plotchar((C8 + C10 + C11 + C12 + C13 + C14) >= 5 and (C12) != 1 ? 1 : na, title="Missing", char = "", text="%", location=location.abovebar, color=color.red, size = size.small)
plotchar((C8 + C10 + C11 + C12 + C13 + C14) >= 5 and (C13) != 1 ? 1 : na, title="Missing", char = "", text="S", location=location.abovebar, color=color.red, size = size.small)
plotchar((C8 + C10 + C11 + C12 + C13 + C14) >= 5 and (C14) != 1 ? 1 : na, title="Missing", char = "", text="R", location=location.abovebar, color=color.red, size = size.small)

// Execute buy and sell orders
if buy_signal and allow_trades and allow_long_entry  //Don't buy on last 2 minutes of hour
    long_entry_price := open
    strategy.entry("Pivot Up", strategy.long)
    stop_loss := long_entry_price - option_SL
    take_profit := long_entry_price + option_TP
    long_entry_time := time
    allow_long_entry := false
    allow_trades := false
    notify := 1
plotshape(notify == 1 ? 1 : na, "Pivot Up", style=shape.triangleup, offset = 1, location=location.belowbar, size=size.normal, textcolor = color.orange, color=color.orange)
if notify == 1
    notify := notify - 1

if short_buy_signal and allow_trades and allow_short_entry  //Don't buy on last 2 minutes of hour
    short_entry_price := open
    strategy.entry("Pivot Down", strategy.short)
    short_stop_loss := short_entry_price + option_SL
    short_take_profit := short_entry_price - option_TP
    short_entry_time := time
    allow_short_entry := false
    allow_trades := false
    shortnotify := 1
plotshape(shortnotify == 1 ? 1 : na, "Pivot Down", style=shape.triangledown, offset = 1, location=location.abovebar, size=size.normal, textcolor = color.orange, color=color.orange)
if shortnotify == 1
    shortnotify := shortnotify - 1

// Take scalp when in a position and 5 or more parameters are met!
if strategy.position_size != 0 and (C1 + C3 + C4 + C5 + C6 + C7) >5
    strategy.exit("Exit Longs", "Pivot Up", stop=stop_loss, limit = take_profit)
else if strategy.position_size != 0 and (C8 + C10 + C11 + C12 + C13 + C14) >5
    strategy.exit("Exit Shorts", "Pivot Down", stop=short_stop_loss, limit = short_take_profit)

// Reset allow_trades after cool-down period of min_bars_between_trades bars set above
if time > long_entry_time + (time - time[1]) * min_bars_between_trades
    allow_long_entry := true
    allow_trades := true

if time > short_entry_time + (time - time[1]) * min_bars_between_trades
    allow_short_entry := true
    allow_trades := true

// Close all positions at the end of the trading day and when volatile hours approach!
if  strategy.position_size != 0
    strategy.close("Pivot Up")
    strategy.close("Pivot Down")
    hourlyclose := 1
plotshape(hourlyclose == 1 ? 1 : na, "Suggested Volatile Hour Close", text="Suggested Volatile Hour Close", offset = 1, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, size=size.tiny, textcolor = color.orange, color=color.orange)
if hourlyclose == 1
    hourlyclose := hourlyclose - 1
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu