প্রবণতা বিপরীত এবং Ehlers নেতৃস্থানীয় সূচক কম্বো কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১১-০৭ ১৬ঃ১০ঃ২৬
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি একটি প্রবণতা বিপরীত কৌশল এবং একটি Ehlers নেতৃস্থানীয় সূচক কৌশল একত্রিত করে আরো নির্ভরযোগ্য ট্রেডিং সংকেত উৎপন্ন করে। প্রবণতা বিপরীত কৌশল প্রবণতা বিপরীত পয়েন্ট সনাক্ত করে যখন Ehlers নেতৃস্থানীয় সূচক কৌশল চক্রীয় পালা পয়েন্ট সনাক্ত করে। সমন্বিত সংকেতগুলি বাজারে প্রবেশের সময় নির্ধারণ করতে পারে।

কৌশলগত যুক্তি

প্রবণতা বিপরীত কৌশল

এই কৌশলটি উলফ জেনসেনের বই থেকে নেওয়া হয়েছে কিভাবে আমি ফিউচার মার্কেটে আমার অর্থকে তিনগুণ করেছি, পৃষ্ঠা ১৮৩। এটি বিপরীতমুখী ধরণের কৌশল। এটি দীর্ঘ হয় যখন বন্ধটি 2 পরপর দিনের জন্য পূর্ববর্তী বন্ধের চেয়ে বেশি হয় এবং 9-দিনের স্টোকাস্টিক ধীর রেখাটি 50 এর নীচে থাকে। এটি সংক্ষিপ্ত হয় যখন বন্ধটি 2 পরপর দিনের জন্য পূর্ববর্তী বন্ধের চেয়ে কম হয় এবং 9-দিনের স্টোকাস্টিক দ্রুত রেখাটি 50 এর উপরে থাকে।

এহেলার্স লিডিং ইন্ডিকেটর কৌশল

এই কৌশলটি ইনট্রাডে ডেটা ব্যবহার করে একটি একক দৈনিক ডিট্রেন্ডেড সিন্থেটিক প্রাইস (ডিএসপি) এবং একটি দৈনিক এহেলার্স লিডিং ইন্ডিকেটর (ইএলআই) প্লট করে। ডিএসপি দামের প্রভাবশালী চক্রটি ক্যাপচার করে এবং একটি 2-পোল ফিল্টার থেকে একটি 3-পোল বটারওয়ার্থ ফিল্টার বিয়োগ করে গণনা করা হয়। ইএলআই চক্রীয় টার্নিং পয়েন্টগুলির উন্নত সূচক দেয় এবং ডিএসপি থেকে নিজেই ডিএসপি থেকে সরল চলমান গড় বিয়োগ করে গণনা করা হয়। যখন ইএলআই ডিএসপির উপরে বা নীচে অতিক্রম করে তখন কিনুন এবং বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কম্বো কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হ'ল আরও নির্ভরযোগ্য সংকেতগুলির জন্য প্রবণতা বিপরীত সনাক্তকরণ এবং চক্রীয় টার্নিং পয়েন্ট সনাক্তকরণ একত্রিত করা। প্রবণতা বিপরীত কৌশলটি ব্রেকআউটের পরে বিপরীত চিহ্নিত করে যখন ইহলার্স শীর্ষস্থানীয় সূচকটি চক্রীয় নিম্ন এবং উচ্চতার প্রাথমিক সূচক সরবরাহ করে। উভয়কে একত্রিত করা বাজারে প্রবেশের আরও ভালভাবে চিহ্নিত করতে পারে।

আরেকটি সুবিধা হল প্যারামিটার টিউনিংয়ের নমনীয়তা। স্টোক্যাস্টিক সূচকের প্যারামিটারগুলি বাজারের অবস্থার উপর ভিত্তি করে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে। এহেলার্স লিডিং সূচকের জন্য চক্রের দৈর্ঘ্যও বিভিন্ন চক্রের জন্য সামঞ্জস্যযোগ্য।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় ঝুঁকি হ'ল ধারাবাহিক প্রবণতা মিস করা। যেহেতু কৌশলটি বিপরীত সংকেত প্রবেশের জন্য অপেক্ষা করে, তাই এটি শক্তিশালী প্রারম্ভিক প্রবণতা চলাচল মিস করতে পারে। বিপরীত সংকেতগুলিও মিথ্যা ব্রেকআউট হতে পারে যার ফলে ফাঁদে পড়তে পারে।

সমাধানগুলি হ'ল সময়মতো প্রবণতা বিপরীতের জন্য বিপরীত সনাক্তকরণের সময়কালকে সংক্ষিপ্ত করার জন্য পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করা। ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লসও চালু করা যেতে পারে।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলিতে উন্নত করা যেতে পারেঃ

একক ট্রেড লস নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস চালু করুন।
বিভিন্ন বাজারের পরিবেশের জন্য বিপরীত সিগন্যাল সময়কাল সামঞ্জস্য করার জন্য পরামিতি অপ্টিমাইজ করুন।
সিগন্যালের গুণমান উন্নত করতে এবং মিথ্যা সংকেত হ্রাস করতে অন্যান্য সূচক ফিল্টার যুক্ত করুন।
পজিশন সাইজিং এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা মডিউল যোগ করুন।
অপ্টিমাইজড ফিট খুঁজে পেতে বিভিন্ন পণ্যের মধ্যে পরামিতি পরীক্ষা করুন।
অ্যাডাপ্টিভ প্যারামিটার টিউনিং এর জন্য মেশিন লার্নিং মডিউল যোগ করুন।

সংক্ষিপ্তসার

কৌশলটি আরও নির্ভরযোগ্য বাজারে প্রবেশের জন্য প্রবণতা বিপরীত এবং চক্রীয় টার্নিং পয়েন্ট সনাক্তকরণকে একত্রিত করে। সবচেয়ে বড় সুবিধা হ'ল উচ্চ সংকেত গুণমান এবং নমনীয়তা। মূল ঝুঁকি হ'ল প্রাথমিক প্রবণতা অনুপস্থিত, যা পরামিতি টিউনিং এবং স্টপ লসের মাধ্যমে প্রশমিত করা যেতে পারে। ভবিষ্যতের উন্নতিগুলি স্টপ লস, পরামিতি অপ্টিমাইজেশন, সংকেত ফিল্টারিং ইত্যাদিতে মনোনিবেশ করতে পারে যাতে কৌশলটি বাজারের পরিবেশ জুড়ে শক্তিশালী হয়।

/*backtest
start: 2023-10-07 00:00:00
end: 2023-11-06 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 26/11/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This Indicator plots a single
// Daily DSP (Detrended Synthetic Price) and a Daily ELI (Ehlers Leading
// Indicator) using intraday data.
// Detrended Synthetic Price is a function that is in phase with the dominant
// cycle of real price data. This one is computed by subtracting a 3 pole Butterworth
// filter from a 2 Pole Butterworth filter. Ehlers Leading Indicator gives an advanced
// indication of a cyclic turning point. It is computed by subtracting the simple
// moving average of the detrended synthetic price from the detrended synthetic price.
// Buy and Sell signals arise when the ELI indicator crosses over or under the detrended
// synthetic price.
// See "MESA and Trading Market Cycles" by John Ehlers pages 64 - 70. 
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

D_ELI(Length) =>
    pos = 0.0
    xHL2 = security(syminfo.tickerid, 'D', hl2)
    xEMA1 = ema(xHL2, Length)
    xEMA2 = ema(xHL2, 2 * Length)
    xEMA1_EMA2 = xEMA1 - xEMA2
    xResultEMA = ema(xEMA1_EMA2, Length)
    nRes = xEMA1_EMA2 - xResultEMA
    pos:= iff(nRes > 0, 1,
	       iff(nRes < 0, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & D_ELI (Ehlers Leading Indicator)", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthELI = input(7, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posD_ELI = D_ELI(LengthELI)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posD_ELI == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posD_ELI == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত