একাধিক সূচক স্কোরিং ট্রেডিং কৌশল
সারসংক্ষেপ
মাল্টি-ইন্ডিকেটর স্কোরিং ট্রেডিং কৌশলটি প্রযুক্তিগত সূচক স্কোরিং একীভূত করে প্রবণতার দিক এবং শক্তি সনাক্ত করে স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং বাস্তবায়ন করে। এই কৌশলটি ইচিমোকু ক্লাউড, HMA, RSI, Stoch, CCI এবং MACD সহ একগুচ্ছ সূচক বিবেচনা করে। প্রতিটি সূচকের ফলাফলের ভিত্তিতে, এটি স্কোর দেয় এবং তারপর সমস্ত সূচকের স্কোর একত্রিত করে একটি সামগ্রিক স্কোর তৈরি করে। যখন সামগ্রিক স্কোর থ্রেশহোল্ডের উপরে থাকে তখন লং পজিশন নেওয়া হয় এবং থ্রেশহোল্ডের নিচে থাকলে শর্ট পজিশন নেওয়া হয়।
কৌশলের নীতি
কৌশলটি কয়েকটি অংশ নিয়ে গঠিত:
-
ইচিমোকু ক্লাউড, হাল মুভিং এভারেজ, রিলেটিভ স্ট্রেংথ ইনডেক্স, স্টোকাস্টিক, কমোডিটি চ্যানেল ইনডেক্স এবং মুভিং এভারেজ সেন্সিটিভিটি সহ একগুচ্ছ সূচক গণনা করা হয়।
-
প্রতিটি সূচকের জন্য স্কোর নির্ধারণ করা হয়। যখন সূচক বুলিশ সিগন্যাল দেয় তখন ইতিবাচক স্কোর এবং বিয়ারিশ সিগন্যাল দিলে নেতিবাচক স্কোর দেওয়া হয়।
-
সমস্ত সূচক স্কোর যোগ করে গড় করা হয়, একটি সমন্বিত স্কোর পাওয়া যায়।
-
সমন্বিত স্কোরকে পূর্বনির্ধারিত থ্রেশহোল্ডের সাথে তুলনা করে সামগ্রিক প্রবণতার দিক নির্ণয় করা হয়। স্কোর থ্রেশহোল্ডের উপরে থাকলে বুলিশ এবং নিচে থাকলে বিয়ারিশ ধরা হয়।
-
নির্ণয়ের ফলাফলের ভিত্তিতে পজিশন খোলা হয়। বুলিশ হলে লং এবং বিয়ারিশ হলে শর্ট করা হয়।
-
স্টপ লস এবং টেক প্রফিট ATR সূচকের মাধ্যমে সেট করা হয়।
কৌশলটি একাধিক সূচকের সুবিধা সম্পূর্ণরূপে ব্যবহার করে বাজারের প্রবণতার দিক সমন্বিতভাবে নির্ণয় করে। একক সূচকের তুলনায়, এটি কিছু মিথ্যা সংকেত ফিল্টার করতে পারে এবং সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা বাড়াতে পারে।
সুবিধা বিশ্লেষণ
কৌশলটির নিম্নলিখিত সুবিধা রয়েছে:
-
একাধিক সূচকের সমন্বিত বিচার, সংকেতের নির্ভুলতা বাড়ায়। একক সূচক সহজেই ভুল সিদ্ধান্ত নিতে পারে, এই কৌশল স্কোর গড় করার পদ্ধতি ব্যবহার করে কার্যকরভাবে মিথ্যা সংকেত ফিল্টার করে।
-
সূচকগুলির সুবিধা ব্যবহার করে প্রবণতা এবং বর্তমান শক্তি চিহ্নিত করে। যেমন ইচিমোকু ক্লাউড বড় প্রবণতা, Stoch ওভারবট/ওভারসেল নির্ধারণ করে।
-
স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং আবেগের প্রভাব এড়িয়ে কৌশল সংকেত কঠোরভাবে বাস্তবায়ন করে।
-
ATR ব্যবহার করে স্টপ লস/টেক প্রফিট পয়েন্ট নির্ধারণ, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে সহায়ক।
-
বিভিন্ন পণ্যের জন্য প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন করা সম্ভব। সূচক প্যারামিটার এবং স্কোর থ্রেশহোল্ড অপ্টিমাইজ করা যায়।
-
কৌশলটির যুক্তি সহজ ও পরিষ্কার, বোঝা ও পরিবর্তন করা সহজ।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
কৌশলটির নিম্নলিখিত ঝুঁকিও রয়েছে:
-
একাধিক সূচকের সংমিশ্রণ সবসময় একক সূচকের চেয়ে ভাল নয়, সর্বোত্তম প্যারামিটার খুঁজে পেতে বারবার পরীক্ষা প্রয়োজন।
-
সূচকগুলি ভুল সংকেত দিলে স্কোর গড় করেও সম্পূর্ণরূপে ক্ষতি এড়ানো যায় না।
-
ATR স্টপ লস খুব কাছাকাছি বা খুব ঢিলেঢালা হতে পারে, পণ্যের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সামঞ্জস্য প্রয়োজন।
-
অতিরিক্ত অপ্টিমাইজেশন (কার্ভ ফিটিং) এড়ানো প্রয়োজন। বিভিন্ন পণ্য এবং সময়সীমায় কৌশলের স্থিতিশীলতা পরীক্ষা করা উচিত।
-
ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি খুব বেশি হতে পারে, ট্রেডিং খরচও চূড়ান্ত লাভকে প্রভাবিত করবে।
অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
কৌশলটি নিম্নলিখিত দিক থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে:
-
আরও বেশি সূচকের সংমিশ্রণ পরীক্ষা করে নির্দিষ্ট পণ্যের জন্য সর্বোত্তম সূচক নির্বাচন করা।
-
প্রতিটি সূচকের স্কোর ওয়েটেজ সামঞ্জস্য করে স্কোরিং অ্যালগরিদম অপ্টিমাইজ করা।
-
গতিশীলভাবে ATR প্যারামিটার সামঞ্জস্য করে স্টপ লস/টেক প্রফিট বাজারের ওঠানামার সাথে আরও মানানসই করা।
-
ট্রেডিং ফিল্টার শর্ত যোগ করে অপ্রয়োজনীয় ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি কমানো। যেমন ট্রেন্ড ফিল্টার, ভলিউম ফিল্টার ইত্যাদি।
-
স্টেপ অপ্টিমাইজেশন করে প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন রেঞ্জ খুঁজে বের করা, তারপর র্যান্ডম/গ্রিড অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে সর্বোত্তম প্যারামিটার কম্বিনেশন খুঁজে বের করা।
-
একাধিক পণ্য এবং টাইমফ্রেমে কৌশলের স্থিতিশীলতা পরীক্ষা করে অতিরিক্ত অপ্টিমাইজেশন এড়ানো।
-
অন্যান্য কার্যকর ট্রেডিং কৌশলের সাথে একত্রিত করে কৌশল পোর্টফোলিও তৈরি করা।
সারসংক্ষেপ
মাল্টি-ইন্ডিকেটর স্কোরিং ট্রেডিং কৌশলটি স্কোর গড় করার ধারণার মাধ্যমে সংকেত নির্ণয়ের নির্ভুলতা ও নির্ভরযোগ্যতা বাড়ায়। এই কৌশলে প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের অনেক জায়গা রয়েছে, নির্দিষ্ট পণ্যের জন্য অপ্টিমাইজ করে ভাল ফলাফল পাওয়া যায়। তবে অতিরিক্ত অপ্টিমাইজেশনের ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে এবং প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন ও কৌশল পরীক্ষার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বজায় রাখতে হবে। একটি বিস্তৃত অপ্টিমাইজেশন সম্ভাবনা সম্বলিত ট্রেডিং কৌশল ধারণা হিসেবে এটি আরও গবেষণা ও প্রয়োগের যোগ্য।
/*backtest
start: 2022-10-31 00:00:00
end: 2023-11-06 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title="Ichi HMA RSI Stoch CCI MACD Technicals Rating Strategy",shorttitle="TRSv420",overlay=true,default_qty_type=strategy.percent_of_equity,default_qty_value=50,commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0.05)
res = input("", title="Indicator Timeframe", type=input.resolution)
Period = input(defval = 14, title = "Period Length", minval = 2)- 1