ট্রেন্ড ব্রেকআউট-লং শ্যাডো কৌশল
সৃষ্টির তারিখ:
2023-11-15 16:43:17
অবশেষে সংশোধন করুন:
2023-11-15 16:43:17
অনুলিপি:
2
ক্লিকের সংখ্যা:
665
ChaoZhang
1
ফোকাস
1617
অনুসারী
এই কৌশলটি K-রেখার সূচকের সূচক দ্বারা বর্তমান প্রবণতার দিক নির্ধারণ করে এবং এটির সাথে মিলিত হয়। এটি ট্রেন্ড সনাক্তকরণ করে, বিপরীত পজিশন খোলার জন্য, স্টপ লস স্টপ সেট করে এবং স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা ক্যাপচার করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি মূলত কে লাইনের সূর্যের ছায়া দৈর্ঘ্যের অনুপাত গণনা করে বর্তমান প্রবণতার দিক নির্ধারণ করে, যখন সূর্যের লাইনের দৈর্ঘ্য খুব বেশি হয় তখন এটি নীচের দিকে প্রবণতা হিসাবে বিচার করা হয়, যখন সূর্যের লাইনের দৈর্ঘ্য খুব বেশি হয় তখন এটি ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা হিসাবে বিচার করা হয়।
এই কৌশলটির সুনির্দিষ্ট যুক্তি হল:
- K লাইনের নীচের ছায়ার দৈর্ঘ্য গণনা করুনঃ close-low (closing price-low)
- K লাইনের উপরের ছায়ার দৈর্ঘ্য গণনা করুনঃ high-open ((সর্বোচ্চ মূল্য - খোলার মূল্য)
- নিচের ছায়া এবং উপরের ছায়ার সর্বোচ্চ মানকে ছায়ার দৈর্ঘ্য হিসাবে নিন
- K লাইন দৈর্ঘ্য গণনা করুনঃ উচ্চ-নিম্ন ((সর্বোচ্চ মূল্য - সর্বনিম্ন মূল্য)
- ছায়া দৈর্ঘ্যের সাথে বস্তুর দৈর্ঘ্যের অনুপাত গণনা করা
- যখন অনুপাত ০.৫ এর বেশি এবং নিচের ছায়া উপরের ছায়ার চেয়ে বড় হয়, তখন নিচের দিকে প্রবণতা হিসাবে বিচার করা হয় এবং একাধিক একক প্রবেশের সেট করা হয়
- যখন অনুপাত ০.৫ এর চেয়ে বড় এবং উপরের ছায়াটি নীচের ছায়ার চেয়ে বড় হয়, তখন এটিকে ঊর্ধ্বমুখী হিসাবে বিবেচনা করুন এবং খালি একক প্রবেশের সেট করুন
- প্রবেশের সময় একই সময়ে বিচার করুন যে কে-লাইন সত্তার দৈর্ঘ্যটি 0.75 গুণ বেশি এটিআর গড় প্রকৃত তরঙ্গদৈর্ঘ্যের চেয়ে বড় কিনা, যাতে অকার্যকর বিরতি এড়ানো যায়
- প্রবেশের পরে স্টপ লস স্টপ সেট করুন, স্টপ লস প্রবেশ মূল্যের গুণিতক, স্টপ লস প্রবেশ মূল্যের দ্বিগুণ গুণিতক, লাভ-ক্ষতির অনুপাত 2: 1 অর্জন করুন
এই কৌশলটির মূল ট্রেডিং লজিক হল ট্রেন্ড ব্রেকপয়েন্ট চিহ্নিত করে রিভার্স পোজিশন খোলার এবং স্টপ লস স্টপ সেট করে লাভের অপ্টিমাইজেশান করা।
কৌশলগত সুবিধা
- সূর্যের ছায়া অনুপাত ব্যবহার করে ট্রেন্ডের দিকনির্দেশনা, উচ্চতর পার্থক্য
- এটিআর সূচকগুলির সাথে মিলিত হয়ে কার্যকরভাবে ভেঙে ফেলার বিচার করুন এবং মিথ্যা সংকেত এড়ান
- স্টপ লস স্টপ সেট করুন যা ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে
- পরিমাণগত লেনদেনের মানদণ্ড অনুসারে 2:1 লাভ-ক্ষতি অনুপাত অর্জন
- উচ্চ অস্থিরতাযুক্ত শেয়ারের জন্য শর্ট লাইন ট্রেডিং
- কৌশলগত লজিক সহজ, পরিষ্কার এবং সহজেই বোঝা যায়
কৌশলগত ঝুঁকি
- শেয়ারের দামের তীব্র ওঠানামা হলে, স্টপ লস অতিক্রম করা যেতে পারে, যার ফলে ক্ষতির বিস্তার ঘটে
- প্রভাব প্যারামিটার সেটিংয়ের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত, প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করার প্রয়োজন
- প্রবণতা পাল্টে গেলে ক্ষতি হতে পারে
- একই সময়ে স্টপ এবং স্টপ-আপের পরিধি প্রসারিত করা ক্ষতির সম্ভাবনা বাড়িয়ে তোলে
- “আমি মনে করি, এটা একটা বড় ভুল হয়েছে।
যুক্তিসঙ্গত ক্ষতি, অপ্টিমাইজেশান প্যারামিটার এবং সময়মত ক্ষতি বন্ধ করে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
কৌশল অপ্টিমাইজেশন
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ
- সূর্যের ছায়া অনুপাতের পরামিতিগুলিকে অপ্টিমাইজ করুন এবং সর্বোত্তম মানগুলি সন্ধান করুন
- ATR প্যারামিটারগুলিকে অপ্টিমাইজ করুন এবং সেরা K-লাইন দৈর্ঘ্য নির্ণয় করুন
- স্টপ-ডাউন ফ্যাক্টর অপ্টিমাইজ করুন এবং সর্বোত্তম রিস্ক-রিটার্ন অনুপাত অর্জন করুন
- পজিশন ব্যবস্থাপনা বৃদ্ধি, যেমন ধীরে ধীরে পজিশন বৃদ্ধি
- ট্র্যাকিং ক্ষতির বৃদ্ধি, মুনাফা সুরক্ষা
- অন্যান্য সূচকগুলির সাথে মিলিত প্রবেশের সংকেতগুলি ফিল্টার করে
- বিভিন্ন বাজারের পর্যায়ে কার্যকারিতা পরীক্ষা করার জন্য রিটার্নিং সময়সীমা অপ্টিমাইজ করুন
বহুপাক্ষিক পরীক্ষার মাধ্যমে এবং অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে কৌশলটির কার্যকারিতা সর্বাধিক করা যায়।
সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি প্রবণতা সনাক্তকরণ এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে স্বল্পমেয়াদী মূল্যের ওঠানামা থেকে লাভবান হওয়ার জন্য একটি কার্যকর স্থিতিশীল সংক্ষিপ্ত লাইন বিরতি কৌশল। অপ্টিমাইজেশনের পরে এটি পরিমাণগত ব্যবসায়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হতে পারে।
কৌশল সোর্স কোড
/*backtest
start: 2022-11-08 00:00:00
end: 2023-11-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ondrej17
//@version=4
strategy("longWickstrategy", overlay=true )
// Inputs
st_yr_inp = input(defval=2020, title='Backtest Start Year')
st_mn_inp = input(defval=01, title='Backtest Start Month')
st_dy_inp = input(defval=01, title='Backtest Start Day')
en_yr_inp = input(defval=2025, title='Backtest End Year')
en_mn_inp = input(defval=01, title='Backtest End Month')
en_dy_inp = input(defval=01, title='Backtest End Day')
sltp_inp = input(defval=0.8, title='N - % offset for N*SL and (2N)*TP')/100
// Dates
start = timestamp(st_yr_inp, st_mn_inp, st_dy_inp,00,00)
end = timestamp(en_yr_inp, en_mn_inp, en_dy_inp,00,00)
canTrade = time >= start and time <= end
// Indicators Setup
// Strategy Calcuations
lowerWick = (open > close) ? close-low : open - low
upperWick = (open > close) ? high-open : high-close
wickLength = max(lowerWick,upperWick)
candleLength = high-low
wickToCandleRatio = wickLength / candleLength
entryFilterCandleLength = candleLength > 0.75*atr(48)
// Entries and Exits
longCondition = entryFilterCandleLength and wickToCandleRatio > 0.5 and lowerWick > upperWick and canTrade and strategy.position_size == 0
shortCondition = entryFilterCandleLength and wickToCandleRatio > 0.5 and lowerWick < upperWick and canTrade and strategy.position_size == 0
strategy.entry("pendingLong", strategy.long, limit=low+wickLength/2, when = longCondition)
strategy.entry("pendingShort", strategy.short, limit=high-wickLength/2, when = shortCondition)
longStop = strategy.position_size > 0 ? strategy.position_avg_price*(1-sltp_inp) : na
longTP = strategy.position_size > 0 ? strategy.position_avg_price*(1+2*sltp_inp) : na
shortStop = strategy.position_size < 0 ? strategy.position_avg_price*(1+sltp_inp) : na
shortTP = strategy.position_size < 0 ? strategy.position_avg_price*(1-2*sltp_inp) : na
strategy.exit("longSLTP","pendingLong", stop=longStop, limit = longTP)
strategy.exit("shortSLTP","pendingShort", stop=shortStop, limit = shortTP)
plot(longStop, color=color.red, style=plot.style_linebr, linewidth=2)
plot(shortStop, color=color.red, style=plot.style_linebr, linewidth=2)
plot(longTP, color=color.green, style=plot.style_linebr, linewidth=2)
plot(shortTP, color=color.green, style=plot.style_linebr, linewidth=2)
plotLongCondition = longCondition ? high+abs(open-close) : na
plot(plotLongCondition, style=plot.style_circles, linewidth=4, color=color.green)
plotShortCondition = shortCondition ? high+abs(open-close) : na
plot(plotShortCondition, style=plot.style_circles, linewidth=4, color=color.red)