মুভিং এভারেজ ক্রসওভার কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
মুভিং এভারেজ ক্রস ক্রসিং কৌশল একটি প্রযুক্তিগত সূচক-ভিত্তিক পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল। এই কৌশলটি দুটি মুভিং এভারেজের মধ্যে ক্রস সম্পর্ক গণনা করে বাজারের প্রবণতার দিক নির্ণয় করে এবং সেই অনুযায়ী ট্রেডিং সংকেত উত্পন্ন করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটির মূল সূচক দুটি চলমান গড়ঃ একটি দীর্ঘমেয়াদী 40 চক্রের সরল চলমান গড় (এসএমএ) এবং স্টকটির সমাপ্তির দাম। যখন স্টকটির সমাপ্তির দাম নীচের দিক থেকে 40 চক্রের এসএমএ অতিক্রম করে, তখন বাজারের প্রবণতা পরিবর্তিত হতে পারে এবং স্টকটি নতুন উত্থানের প্রবণতায় প্রবেশ করে, তখন কৌশলটি একটি পলস তৈরি করে; যখন সমাপ্তির দাম 40 চক্রের এসএমএ অতিক্রম করে, তখন শেয়ারের উত্থানের প্রবণতা শেষ হয়ে যায় এবং সম্ভবত নেমে যাওয়ার পথে চলে যায়, তখন কৌশলটি একটি পলস পজিশন তৈরি করে।
SMA-র সাথে সমাপ্তির মূল্যের সম্পর্ককে তুলনা করে, আপনি মূল্যের প্রবণতার বিপরীত দিকগুলি ধরতে পারেন এবং ট্রেডিং সিদ্ধান্তগুলি প্রবণতার দিকনির্দেশের উপর ভিত্তি করে নিতে পারেন।
কৌশলগত সুবিধা
এই কৌশলটির বেশ কিছু সুবিধা রয়েছেঃ
- নিয়মগুলি সহজ, সুস্পষ্ট, সহজে বোঝা যায় এবং বাস্তবায়িত হয়;
- শেয়ারের মধ্যে দীর্ঘ লাইন প্রবণতার পাল্টা কার্যকরভাবে ধরা এবং সময়মতো পজিশন সামঞ্জস্য করা;
- এসএমএ সূচকগুলি অস্বাভাবিক দামের পরিবর্তনের উপর একটি তরঙ্গের প্রভাব ফেলে, যা ভুল সংকেত হ্রাস করতে পারে;
- কাস্টমাইজযোগ্য এসএমএ প্যারামিটার যা বিভিন্ন ট্রেডিং প্রকার এবং সময়কালের জন্য প্রযোজ্য।
কৌশলগত ঝুঁকি
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত ঝুঁকিগুলিও বহন করেঃ
- এসএমএ সূচকগুলি প্রবণতা ট্র্যাকিংয়ের একটি সরঞ্জাম হিসাবে ব্যবহৃত হয় এবং উদ্ভট ঘটনার প্রতিক্রিয়া হিসাবে ব্যবহৃত হয়।
- ঘন ঘন লেনদেন এবং পুনরাবৃত্তিমূলক অস্থিরতা হতে পারে, লেনদেনের খরচ এবং সুদের ঝুঁকি বাড়িয়ে তুলতে পারে;
- ভুল প্যারামিটার সেট করলে অতিরিক্ত লেনদেন বা সুযোগ হারাতে পারে।
এসএমএ প্যারামিটার এবং স্টপ লিনের মাধ্যমে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকেও উন্নত করা যেতে পারেঃ
- ট্রেডিং ফিল্টার তৈরির জন্য একাধিক মুভিং এভারেজের তুলনা যুক্ত করা হয়েছে, যা ভুল সংকেত হ্রাস করে।
- অন্যান্য সূচকগুলির সাথে সংযুক্ত করে, যেমন ট্রানজিশন গ্রাফিক, সিদ্ধান্ত গ্রহণের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ায়;
- এসএমএ প্যারামিটারগুলিকে গতিশীলভাবে অপ্টিমাইজ করুন যাতে এটি বাজার পরিবর্তনের সাথে স্বয়ংক্রিয়ভাবে মানিয়ে নিতে পারে;
- একক ক্ষতির নিয়ন্ত্রণের জন্য সমন্বিত অবস্থার জন্য ক্ষতির ব্যবস্থা নির্ধারণ করুন।
সারসংক্ষেপ
মুভিং এভারেজ ক্রস-লাইন কৌশলটি এসএমএর সাথে দামের সম্পর্কের পরিবর্তনের তুলনা করে ট্রেন্ড রিভার্সন নির্ধারণের জন্য একটি প্রচলিত নিয়মযুক্ত ট্রেডিং কৌশল। এই কৌশলটি বাস্তবায়ন করা সহজ, মধ্য এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা অনুসরণ করা সহজ, তবে কিছু মুনাফা ফেরত এবং পিছনে থাকার ঝুঁকিও রয়েছে। প্যারামিটার সেট এবং সমন্বয় সূচক বিচার দ্বারা ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ এবং সিদ্ধান্তের কার্যকারিতা উন্নত করা যেতে পারে।
/*backtest
start: 2023-11-04 00:00:00
end: 2023-12-04 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy(title="MA Crossover (40)", overlay=true)
// Input for the SMA length (24)
sma_length = input(40, title="SMA Length")
sma = ta.sma(close, sma_length)
// Determine if the current candle crosses above the 24-period SMA
longCondition = ta.crossover(close, sma)
// Determine if the current candle crosses and closes below the 24-period SMA
closeLongCondition = ta.crossunder(close, sma)
// Plot the 24-period SMA
plot(sma, color=color.blue, title="24-period SMA")
// Long entry signal
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Close long position when the current candle crosses and closes below the 24-period SMA
if (closeLongCondition)
strategy.close("Long")
// Create alerts
alertcondition(longCondition, title="Candle Crosses Above SMA 40", message="Candle has crossed above SMA 40.")
alertcondition(longCondition, title="Candle Closes Above SMA 40", message="Candle has closed above SMA 40.")