এমএসিডি মুভিং এভারেজ বুল বিয়ার রূপান্তর কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১২-০৮ ১৫ঃ২৯ঃ৪১
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এমএসিডি মুভিং এভারেজ বুল বিয়ার রূপান্তর কৌশলটি মার্কেট প্রবণতা বিপরীত হয়েছে কিনা তা নির্ধারণ করতে এমএসিডি সূচকের ডিআইএফএফ এবং ডিইএ লাইনগুলি গণনা করে, যার ফলে ট্রেডিং সংকেত উত্পন্ন হয়। ডিআইএফএফ ডিইএর উপরে অতিক্রম করলে এটি দীর্ঘ হয় এবং ডিআইএফএফ ডিইএর নীচে অতিক্রম করলে এটি সংক্ষিপ্ত হয়। কৌশলটি মিথ্যা ব্রেকআউট এড়াতে মূল্য ইএমএ ফিল্টারগুলিও অন্তর্ভুক্ত করে।

কৌশলগত যুক্তি

কৌশলটি মূলত এমএসিডি সূচকের ডিআইএফএফ এবং ডিইএ লাইনের উপর ভিত্তি করে। এমএসিডি হ'ল মুভিং এভারেজ কনভার্জেন্স ডিভার্জেন্স, যা ডিআইএফএফ, ডিইএ এবং এমএসিডি লাইনের সমন্বয়ে গঠিত। তাদের মধ্যে, ডিআইএফএফ স্বল্পমেয়াদী ইএমএ এবং দীর্ঘমেয়াদী ইএমএর মধ্যে পার্থক্যকে উপস্থাপন করে, ডিইএ ডিআইএফএফ সংকেত যাচাই করতে ব্যবহৃত ডিআইএফএফ এর ইএমএ এবং এমএসিডি ডিআইএফএফ এবং ডিইএর মধ্যে পার্থক্যকে উপস্থাপন করে, যা বিচ্যুতি সনাক্ত করতে ব্যবহৃত হয়।

যখন ডিআইএফএফ ডিইএ এর উপরে ভেঙে যায়, তখন এর অর্থ স্বল্পমেয়াদী চলমান গড় শক্তিশালী হতে শুরু করে এবং বাজারটি উত্থানমুখী হয়ে ওঠে। যখন ডিআইএফএফ ডিইএ এর নীচে ভেঙে যায়, তখন এটি সংক্ষিপ্ত মেয়াদী চলমান গড় দুর্বল হয়ে ওঠে এবং বাজার bearish হয়ে যায়। অতএব, এই কৌশলটি দীর্ঘ হয় যখন ডিআইএফএফ ডিইএ এর উপরে অতিক্রম করে এবং নীচে অতিক্রম করার সময় শর্ট হয়।

এছাড়াও, কৌশলটি মিথ্যা ব্রেকআউট এড়ানোর জন্য মূল্যের ইএমএ ফিল্টারগুলি অন্তর্ভুক্ত করে। এটি কেবলমাত্র যখন ডিআইএফএফ ডিইএ এর উপরে ভেঙে যায় এবং দাম পূর্ববর্তী দীর্ঘ মূল্যের নীচে থাকে এবং কেবলমাত্র যখন ডিআইএফএফ ডিইএ এর নীচে ভেঙে যায় এবং দাম পূর্ববর্তী সংক্ষিপ্ত মূল্যের উপরে থাকে তখনই এটি দীর্ঘ হয়।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এমএসিডি মুভিং এভারেজ বুল বিয়ার রূপান্তর কৌশলটি এমএসিডি সূচক এবং মূল্য ইএমএ ফিল্টারগুলিকে একত্রিত করে যাতে কেবলমাত্র এমএসিডি দ্বারা উত্পন্ন মিথ্যা সংকেতগুলি এড়ানো যায়, যার ফলে ট্রেডিং পারফরম্যান্স উন্নত হয়। এই কৌশলটি দ্রুত বাজারের প্রবণতা পরিবর্তনগুলি সনাক্ত করে এবং স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিংয়ের জন্য উপযুক্ত।

এর প্রধান সুবিধাগুলো হল:

প্রবণতা বিপরীত পয়েন্ট সনাক্ত এবং বাঁক পয়েন্ট ক্যাপচার করার জন্য MACD ব্যবহার
ভুয়া ব্রেকআউট সুযোগ হ্রাস করার জন্য মূল্য EMA ফিল্টার অন্তর্ভুক্ত করা
স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিংয়ের জন্য উপযুক্ত দ্রুত সংকেত উত্পাদন
মধ্যমেয়াদী প্রবণতা লাভের জন্য অনুসরণকারী প্রবণতা
বেশিরভাগ ব্যবসায়ীর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ রূপান্তর পয়েন্টে ট্রেডিংয়ের চিন্তাভাবনা প্যাটার্ন

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এমএসিডি মুভিং এভারেজ বুল বিয়ার কনভার্শন স্ট্র্যাটেজিতেও কিছু ঝুঁকি রয়েছেঃ

ম্যাকডি মিথ্যা সংকেত তৈরির প্রবণতা রয়েছে, যার জন্য মূল্য ইএমএ ফিল্টার প্রয়োজন তবে কিছু পদক্ষেপও মিস করবে
ডিআইএফএফ এবং ডিইএ লাইনগুলি ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করার প্রয়োজন, অনুপযুক্ত পরামিতি টিউনিং মিথ্যা সংকেত বৃদ্ধি করে
ব্রেকআউট সিগন্যাল শুধুমাত্র 1 বার বিবেচনা, whipsawed হওয়ার ঝুঁকি সঙ্গে
কৌশলটি প্রধানত সিগন্যালগুলির জন্য ডিআইএফএফ / ডিইএ ক্রসওভারের উপর নির্ভর করে, যদি সিগন্যালগুলি খুব ঘন ঘন হয় তবে ব্যবসায়ের ফ্রিকোয়েন্সি বাড়াতে পারে

ঝুঁকি অপ্টিমাইজ করার প্রধান উপায় হলঃ

মিথ্যা সংকেত হ্রাস করার জন্য MACD পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করুন
কম whipsaw ঘটনার জন্য ফিল্টার শক্তি উন্নত
ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি সীমাবদ্ধ করার জন্য পজিশন হোল্ডিংয়ে ফিল্টার যুক্ত করুন

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

ম্যাকড মুভিং এভারেজ বুল বিয়ার কনভার্শন কৌশল নিম্নলিখিত মাত্রায় আরও অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ

ডিআইএফএফ/ডিইএ সময়কালের ম্যাকডি পরামিতিগুলি অপ্টিমাইজ করুন
কম ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সিতে টাইমিং ফিল্টার যুক্ত করুন
লাভের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস/লাভ গ্রহণের কৌশল অন্তর্ভুক্ত করুন
BOLL ব্যান্ড এবং KD মত অন্যান্য সূচক ফিল্টার যোগ করুন
বিপরীত প্রবণতা ট্রেডিং এড়ানোর জন্য প্রবণতা পক্ষপাত অন্তর্ভুক্ত করুন
এই কৌশল কাঠামোর উপর ভিত্তি করে প্রস্থান কৌশল বা মুনাফা গ্রহণের টেমপ্লেটগুলি বিকাশ করুন

সিদ্ধান্ত

এমএসিডি মুভিং এভারেজ বুল বিয়ার রূপান্তর কৌশলটি ডিআইএফএফ এবং ডিইএ ক্রসওভার সংকেত দ্বারা উত্থান / হ্রাস বাজারে প্রবেশের চিহ্নিত করে এবং মিথ্যা সংকেতগুলি সরিয়ে ফেলার জন্য মূল্য ইএমএ ফিল্টারগুলি ব্যবহার করে, কার্যকরভাবে বাজারের প্রবণতা বিপরীত পয়েন্টগুলি নির্ধারণ করে। সহজ এবং পরিষ্কার যুক্তির সাথে, এটি স্বল্পমেয়াদী এবং মাঝারি মেয়াদী ব্যবসায়ের জন্য উপযুক্ত রূপান্তর পয়েন্টগুলি দ্রুত সনাক্ত করে। অপ্টিমাইজ করার পরবর্তী পদক্ষেপগুলির মধ্যে রয়েছে পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করা, ফিল্টারগুলি উন্নত করা এবং কৌশলটিকে আরও শক্তিশালী করার জন্য ব্যবসায়ের ফ্রিকোয়েন্সি নিয়ন্ত্রণ করা।

/*backtest
start: 2022-12-01 00:00:00
end: 2023-12-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("macd_strategy", 
          shorttitle="macd", 
          overlay=true, 
          pyramiding=1, 
          max_bars_back=5000, 
          calc_on_order_fills = false, 
          calc_on_every_tick=true, 
          default_qty_type=strategy.percent_of_equity, 
          default_qty_value=100, 
          commission_type =strategy.commission.percent, 
          commission_value=0.00075)
[diff, dea, _] = macd(close, 12, 26, 7)
dea_close = ema(diff, 3)
price = ema(close, 9)
plot(price)
cross_over_price = na
cross_over_signal = na
cross_over_price := cross_over_price[1]
cross_over_signal := cross_over_signal[1]

cross_under_price = na
cross_under_signal = na
cross_under_price := cross_under_price[1]
cross_under_signal := cross_under_signal[1]
if (crossover(diff,dea))
    cross_over_price := price[1]
    cross_over_signal := diff
if (crossunder(diff,dea))
    cross_under_price := price[1]
    cross_under_signal := diff
if dea > 0
    cross_over_price = na
    cross_over_signal = na
else
    cross_under_price = na
    cross_under_signal = na
if diff > 0
    if cross_under_price > cross_under_price[1]*1 and cross_under_signal < cross_under_signal[1]*0.95
        strategy.entry("S", strategy.short,  comment="S")
else
    if cross_over_price < cross_over_price[1]*1 and cross_over_signal > cross_over_signal[1]*0.95
        strategy.entry("B", strategy.long,  comment="B")
// strategy.exit("exit_s", "S", stop = strategy.position_avg_price*1.05, when=strategy.position_size < 0)
// strategy.exit("exit_b", "B", stop = strategy.position_avg_price*0.95, when=strategy.position_size > 0)
strategy.close_all(when=(strategy.position_size < 0 and (dea < 0 or diff > cross_under_signal*1 or crossover(diff, dea)) or (strategy.position_size > 0 and (dea > 0 or diff < cross_over_signal*1 or crossunder(diff, dea)))))

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত