পিভট বিপরীতকরণ মোমবাতি কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৩-১২-১৫ ১০ঃ১৭ঃ৪৯
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

পিভট রিভার্সাল ক্যান্ডেলস্টিক কৌশল একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল যা পিভট পয়েন্টের উপর ভিত্তি করে ট্রেডিং সংকেত তৈরি করে। এই কৌশলটি পিভট এলাকা নির্ধারণের জন্য বাম দিকে নির্দিষ্ট সংখ্যক ক্যান্ডেলস্টিকের সর্বোচ্চ মূল্য এবং সর্বনিম্ন মূল্য গণনা করে। যখন মূল্য পিভট এলাকাটি ভেঙে যায়, তখন এটি সংশ্লিষ্ট দীর্ঘ বা সংক্ষিপ্ত অবস্থান শুরু করবে।

কৌশল নীতি

এই কৌশলটির মূল যুক্তি হ'ল বাম 4 টি মোমবাতিগুলির সর্বোচ্চ মূল্য দীর্ঘ পিভট হিসাবে এবং বাম 4 টি মোমবাতিগুলির সর্বনিম্ন মূল্য সংক্ষিপ্ত পিভট হিসাবে গণনা করা। ডান 2 টি মোমবাতি দামটি পিভট অঞ্চলটি অতিক্রম করেছে কিনা তা নির্ধারণ করতে ব্যবহৃত হয়। যখন দাম দীর্ঘ পিভট ছাড়িয়ে যায়, তখন দীর্ঘ যান। যখন দাম সংক্ষিপ্ত পিভটের নীচে পড়ে, তখন সংক্ষিপ্ত যান।

বিশেষ করে, কৌশলটি প্রথমে সর্বোচ্চ মূল্য গণনা করেswhবাম 4 মোমবাতি হিসাবে দীর্ঘ পিভট. একই সময়ে, এটি সর্বনিম্ন মূল্য গণনাswlবাম 4 মোমবাতি হিসাবে সংক্ষিপ্ত পিভট. পিভট নির্ধারণ করার পরে, এটি মূল্য পিভট এলাকা মাধ্যমে বিরতি কিনা বিচার করার জন্য ডান 2 মোমবাতি ব্যবহার করে। যদি মূল্য অতিক্রম করেswhযদি দাম কম হয়swl, শর্ট নাও।

লং এবং শর্ট সিগন্যাল ট্রিগার হওয়ার পর, এটি লং বা শর্ট অর্ডার দেবে এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য পিভট এলাকার বাইরে স্টপ লস সেট করবে।

সুবিধা বিশ্লেষণ

পিভট রিভার্সাল স্ট্র্যাটেজি এর সবচেয়ে বড় সুবিধা হল যে এটি মূল্য বিপরীতের সময়কে ক্যাপচার করতে পারে। যখন দাম দীর্ঘ সময়ের জন্য একটি পরিসরে থাকে, তখন এটি প্রায়শই পিভট এলাকার চারপাশে দোলায়। এই সময়ে পিভট ব্রেকআউট কৌশল ব্যবহার করে মূল্য বিপরীতের সেরা সময়কে ক্যাপচার করতে এবং লাভ করতে পারে।

অন্যান্য বিপরীতমুখী কৌশলগুলির তুলনায়, পিভট বিপরীতমুখী কৌশলটির সহজ অপারেশন, নিয়ন্ত্রণযোগ্য ঝুঁকি ইত্যাদির সুবিধা রয়েছে। বাম এবং ডান মোমবাতি সংখ্যাগুলির সেটিংস বিভিন্ন পণ্য এবং বাজারের পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য অবাধে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে। এছাড়াও, পিভট অঞ্চলের বাইরে স্টপ লস সেট করার সাথে সাথে ঝুঁকিগুলি কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

পিভট বিপরীত কৌশলটির প্রধান ঝুঁকি হ'ল পিভট এলাকার ভুল বিচার। যদি বাম মোমবাতিগুলি একটি পরিষ্কার পিভট এলাকা নির্ধারণ করতে না পারে তবে ডান মোমবাতিগুলির ব্রেকআউটটি একটি ভুল সংকেত হতে পারে, যা ক্ষতির কারণ হতে পারে।

অতিরিক্তভাবে, প্রবণতার আকস্মিক পরিবর্তনগুলিও ঝুঁকি নিয়ে আসতে পারে। যদিও স্টপ লস সেট করা হয়, যদি দামের ফাঁক বা স্লিপ এর মতো অস্বাভাবিক পরিস্থিতি ঘটে তবে স্টপ লস ভাল সুরক্ষা সরবরাহ করতে পারে না।

ঝুঁকি কমাতে, আমরা একই সময়ে লং এবং শর্ট উভয়ই যাওয়ার কৌশল গ্রহণের কথা বিবেচনা করতে পারি, অর্থাৎ, দাম বাড়ার সময় লং এবং দাম কমে গেলে শর্ট যেতে পারি, কিছু ঝুঁকি সুরক্ষিত করতে। আমরা প্রবণতা বিচার করতে এবং সম্ভাব্য বিপরীত সময়ে ট্রেডিং সুযোগগুলি মিস করা এড়াতে অন্যান্য সূচকগুলিও একত্রিত করতে পারি।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলিতে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ

বাম এবং ডান মোমবাতি সংখ্যা সেটিংস অপ্টিমাইজ করুন। সর্বোত্তম পরামিতি খুঁজে পেতে বাম এবং ডান মোমবাতি আরো সমন্বয় পরীক্ষা।
অনিশ্চিত পরিস্থিতিতে বাজারে প্রবেশ এড়াতে পজিশন নেওয়ার সময় এমএ, এমএসিডি ইত্যাদির মতো ফিল্টার যুক্ত করুন।
স্টপ লস লেভেল সেটিং অপ্টিমাইজ করুন। বিভিন্ন পণ্যের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ভাল স্টপ লস অবস্থান নির্বাচন করুন।
ট্রেলিং স্টপ লস যুক্ত করুন। পজিশন নেওয়ার পরে, সহজ স্টপ লস প্রস্থান পরিবর্তে, টেলিং স্টপ লসকে লাভে লক করতে ব্যবহার করা যেতে পারে।

সংক্ষিপ্তসার

পিভট রিভার্সাল কৌশলটি পিভট অঞ্চলে মূল্য বিপরীতমুখী হওয়ার সময়কে ক্যাপচার করে ট্রেড করে। এটির সহজ অপারেশন, নিয়ন্ত্রণযোগ্য ঝুঁকি ইত্যাদির সুবিধা রয়েছে। মূল ঝুঁকিগুলি পিভট অঞ্চলের ভুল সনাক্তকরণ এবং প্রবণতার হঠাৎ পরিবর্তনগুলিতে রয়েছে। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন, ফিল্টার যুক্ত করা, স্টপ লস কৌশলগুলি উন্নত করা ইত্যাদির মতো পদ্ধতির মাধ্যমে ঝুঁকি হ্রাস করা যায় এবং কৌশলটির স্থিতিশীলতা উন্নত করা যায়। সাধারণভাবে, পিভট রিভার্সাল কৌশলটি পরিসীমা-সীমাবদ্ধ বাজারে স্বল্পমেয়াদী ব্যবসায়ের সুযোগগুলি ক্যাপচার করার জন্য খুব উপযুক্ত।

/*backtest
start: 2022-12-08 00:00:00
end: 2023-12-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("Pivot Reversal Strategy", overlay=true)

leftBars = input(4)
rightBars = input(2)

swh = pivothigh(leftBars, rightBars)
swl = pivotlow(leftBars, rightBars)

swh_cond = not na(swh)

hprice = 0.0
hprice := swh_cond ? swh : hprice[1]

le = false
le := swh_cond ? true : (le[1] and high > hprice ? false : le[1])

if (le)
    strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Long", stop=hprice + syminfo.mintick)

swl_cond = not na(swl)

lprice = 0.0
lprice := swl_cond ? swl : lprice[1]


se = false
se := swl_cond ? true : (se[1] and low < lprice ? false : se[1])

if (se)
    strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Short", stop=lprice - syminfo.mintick)

//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত