পিভট রিভার্সাল কে-লাইন কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
K-লাইন কৌশল হল একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল যা মূল পয়েন্টের উপর ভিত্তি করে ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করে। এই কৌশলটি বাম দিকে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক K-লাইনগুলির সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন মূল্য গণনা করে মূল অক্ষের অঞ্চলটি নির্ধারণ করে। যখন দাম মূল অক্ষের অঞ্চলটি ভেঙে দেয়, তখন প্রাসঙ্গিকভাবে মুনাফা বা মুনাফা অপারেশন করা হয়।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটির কেন্দ্রীয় যুক্তিটি হল বাম দিকে 4 টি K- লাইনের সর্বোচ্চ মূল্যকে পলি-অক্ষ হিসাবে গণনা করা, এবং বাম দিকে 4 টি K- লাইনের সর্বনিম্ন মূল্যকে পলি-অক্ষ হিসাবে গণনা করা। ডানদিকে 2 টি K- লাইন মূল্য নির্ধারণের জন্য ব্যবহৃত হয় যে দামগুলি পলি-অক্ষের অঞ্চলটি ভেঙে ফেলেছে। যখন দাম পলি-অক্ষের চেয়ে বেশি হয়, তখন অতিরিক্ত হয়; যখন দাম পলি-অক্ষের নীচে থাকে, তখন পলি-অক্ষ হয়।
বিশেষ করে, কৌশলটি প্রথমে বাম দিকে 4 টি K লাইনের সর্বোচ্চ মূল্য গণনা করেswh, একটি বহু-অক্ষ হিসাবে কাজ করে. একই সাথে বাম দিকে 4 টি K লাইনের সর্বনিম্ন মূল্য গণনা করা হয়swl, একটি ফাঁকা অক্ষ হিসাবে অক্ষটি নির্ধারণের পরে, দামটি অক্ষটি ভেঙেছে কিনা তা বিচার করার জন্য ডানদিকে 2 টি K লাইন ব্যবহার করুন যদি দামটি অতিক্রম করেswhএবং যদি দাম কম হয়, তাহলে আরো বেশি করুন।swl, তাহলে খালি।
ওভার এবং ডাউন সিগন্যালের পরে, ওভার বা ডাউন অর্ডার করা হবে এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লসকে কেন্দ্রীয় অঞ্চলের বাইরে স্থাপন করা হবে।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
মূল অক্ষের বিপরীতমুখী কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হ’ল দামের বিপরীতমুখী সময়টি ধরতে সক্ষম হওয়া। যখন দাম দীর্ঘ সময় ধরে ক্রস-সমাধানের পর্যায়ে থাকে, তখন প্রায়শই মূল অক্ষের অঞ্চলের আশেপাশে কম্পন হয়। এই সময়ে মূল অক্ষের বিপরীতমুখী কৌশলটি ব্যবহার করে, দামের বিপরীতমুখী হওয়ার সর্বোত্তম সময়টি ধরতে সক্ষম হয়, যার ফলে লাভ হয়।
অন্যান্য বিপরীতমুখী কৌশলগুলির তুলনায়, অক্ষীয় বিপরীতমুখী কৌশলগুলির অপারেশন সহজ, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণযোগ্য এবং অন্যান্য সুবিধাগুলি রয়েছে। বিভিন্ন জাত এবং বাজারের পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য ডান এবং বাম কে লাইনের সংখ্যাটি অবাধে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে। এছাড়াও, অক্ষীয় অঞ্চলের বাইরে স্টপ লস সেটিং কার্যকরভাবে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
অক্ষের বিপরীতমুখী কৌশলটির প্রধান ঝুঁকি হ’ল অক্ষের অঞ্চলটি ভুলভাবে বিচার করা। যদি বাম দিকে K লাইনটি স্পষ্ট অক্ষের অঞ্চলটি নির্ধারণ করতে না পারে তবে ডানদিকে K লাইনের বিপর্যয়টি ভুল সংকেত হতে পারে। এই ক্ষেত্রে ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে।
এছাড়াও, মুভমেন্টগুলি ঝুঁকি নিয়ে আসে। যদিও স্টপডজ সেট করা আছে, তবে যদি মুভমেন্টগুলি ফাটল, লাফানো ইত্যাদির মতো অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে থাকে তবে স্টপডজগুলি খুব ভাল সুরক্ষামূলক ভূমিকা পালন করতে পারে না।
ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য, আপনি একই সময়ে আরও কুপন করার কৌশল গ্রহণ করতে পারেন, অর্থাৎ দাম বাড়ার সময় আরও বেশি এবং পতনের সময় কুপন করুন, যার ফলে ঝুঁকির কিছু অংশকে সুরক্ষা দেওয়া যায়। আপনি অন্যান্য সূচকগুলির সাথেও পরিস্থিতি বিচার করতে পারেন, যাতে সম্ভাব্য বিপরীত বিন্দুতে ব্যবসায়ের সুযোগ মিস না হয়।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে উন্নত করা যেতে পারেঃ
ডান এবং বাম K লাইন সংখ্যা সেটিং অপ্টিমাইজ করুন। আপনি আরও ডান এবং বাম K লাইন সমন্বয় পরীক্ষা করতে পারেন এবং সর্বোত্তম প্যারামিটার খুঁজে পেতে পারেন।
পরিমাপ ফিল্টার যুক্ত করুন। আপনি অজানা অবস্থায় ভর্তি হওয়া এড়াতে MA, MACD এবং অন্যান্য পরিমাপ ফিল্টারগুলি ভর্তির সময় যুক্ত করতে পারেন।
স্টপ লস সেটিং অপ্টিমাইজ করুন। বিভিন্ন জাতের বৈশিষ্ট্য অনুসারে আরও ভাল স্টপ লস অবস্থান নির্বাচন করা যেতে পারে।
ট্র্যাকিং স্টপ যুক্ত করা হয়েছে। প্রবেশের পরে ট্র্যাকিং স্টপ ব্যবহার করা যেতে পারে মুনাফা লক করার জন্য, কেবল স্টপ আউট হওয়ার পরিবর্তে।
সারসংক্ষেপ
মূল অক্ষের বিপরীতমুখী কৌশলটি মূল অক্ষের অঞ্চলে দামের বিপরীতমুখী সময়কে ক্যাপচার করে বাণিজ্য করে। এটির অপারেশন সহজ, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণযোগ্য এবং অন্যান্য সুবিধাগুলি রয়েছে। মূল ঝুঁকি হ’ল মূল অক্ষের অঞ্চলের ত্রুটি এবং ট্রেডের বিপর্যয় সনাক্তকরণ। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন, ফিল্টার যুক্ত করা এবং স্টপ লস কৌশল উন্নত করার মতো পদ্ধতিগুলি ঝুঁকি হ্রাস করতে পারে এবং কৌশল স্থিতিশীলতা বাড়িয়ে তুলতে পারে। সামগ্রিকভাবে, মূল অক্ষের বিপরীতমুখী কৌশলটি পুরো কভার পরিস্থিতিতে সংক্ষিপ্ত ব্যবসায়ের সুযোগগুলি ক্যাপচার করার জন্য উপযুক্ত।
/*backtest
start: 2022-12-08 00:00:00
end: 2023-12-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Pivot Reversal Strategy", overlay=true)
leftBars = input(4)
rightBars = input(2)
swh = pivothigh(leftBars, rightBars)
swl = pivotlow(leftBars, rightBars)
swh_cond = not na(swh)
hprice = 0.0
hprice := swh_cond ? swh : hprice[1]
le = false
le := swh_cond ? true : (le[1] and high > hprice ? false : le[1])
if (le)
strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Long", stop=hprice + syminfo.mintick)
swl_cond = not na(swl)
lprice = 0.0
lprice := swl_cond ? swl : lprice[1]
se = false
se := swl_cond ? true : (se[1] and low < lprice ? false : se[1])
if (se)
strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Short", stop=lprice - syminfo.mintick)
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)