অভিযোজিত সূচকীয় চলমান গড়ের উপর ভিত্তি করে পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই নিবন্ধটি একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল বিশ্লেষণ করবে যা একটি অভিযোজিত এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজ (এএমএ) এর উপর ভিত্তি করে। এই কৌশলটি স্টোক্যাস্টিক মোমেন্টাম ইনডেক্স (এসএমআই) এর অসীম ওঠানামা ফর্ম ব্যবহার করে, সূচকের চলমান গড় সংকেতকে লাইন হিসাবে ব্যবহার করে এবং কাস্টমাইজযোগ্য ওভার-বই ওভার-বিক্রয় থ্রেশহোল্ড সেট করে, যাতে লেনদেনের কার্যকর হওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি দুটি ভিন্ন দৈর্ঘ্যের এসএমআই ব্যবহার করে, একটি সংক্ষিপ্ত দৈর্ঘ্য এবং একটি দীর্ঘ দৈর্ঘ্য, যার মধ্যে পার্থক্য ট্রেডিং সংকেত তৈরি করতে পারে। উপরন্তু, কৌশলটি একটি সূচকীয় মুভিং এভারেজকে সংকেত লাইন হিসাবে ব্যবহার করে। সংক্ষিপ্ত সময়ের এসএমআইতে দীর্ঘমেয়াদী এসএমএ অতিক্রম করার সময় এটি বেশি হয় এবং সংক্ষিপ্ত সময়ের এসএমআইয়ের নীচে দীর্ঘমেয়াদী এসএমএ অতিক্রম করার সময় এটি শূন্য হয়।
কৌশলগত সুবিধা
এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হ’ল এটির স্ব-অনুকূলিতকরণ। কৌশলটি কাস্টমাইজযোগ্য ওভার-বই ওভার-সেল থ্রেশহোল্ডের মানদণ্ড ব্যবহার করে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করতে এবং আরও বেশি খালি করার জন্য। এই প্রক্রিয়াটি কৌশলটির প্যারামিটারগুলিকে বিভিন্ন বাজারের পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য করতে এবং আরও বিস্তৃত ব্যবসায়ের ধরণের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে সক্ষম করে। এছাড়া, এসএমআই-এর অসীম ওঠানামা ফর্মটি কৌশলটির সংবেদনশীলতা এবং সময়োপযোগীতা বাড়িয়ে তোলে।
কৌশলগত ঝুঁকি
এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় ঝুঁকিটি হল এর পরামিতি সেটিংয়ের উপর নির্ভরশীলতা। যদি পরামিতিগুলি ভুলভাবে সেট করা হয় তবে প্রচুর পরিমাণে অকার্যকর ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করা সহজ। এছাড়া, এসএমআই একটি পালস-টাইপ সূচক হিসাবে, এলোমেলো ঝাঁকুনির বাজারের জন্য অনুকূল নয়। দামের তীব্র ওঠানামা যখন প্রবণতা বিপরীত হয় তখন কৌশলটি সহজেই আটকানো যায়। এই ঝুঁকিগুলি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য, কঠোর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার উপায়গুলি গ্রহণ করার পরামর্শ দেওয়া হয়, যখন বিভিন্ন বাজারের পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ পরামিতিগুলিকে সামঞ্জস্য করা হয়। কিছু সম্ভাব্য অপ্টিমাইজেশন দিকনির্দেশনা নীচে দেওয়া হবে।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
এই কৌশলটির এখনও বেশ কয়েকটি অপ্টিমাইজযোগ্য দিক রয়েছে: প্রথমত, এসএমএ দৈর্ঘ্যের বিভিন্ন সমন্বয় পরীক্ষা করা যেতে পারে এবং সর্বোত্তম প্যারামিটার জোড়া খুঁজে পাওয়া যায়ঃ দ্বিতীয়ত, একক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রবেশের পয়েন্টের কাছাকাছি স্টপ লস সেট করার কথা বিবেচনা করা যেতে পারেঃ তৃতীয়ত, গতিশীল ওভারব্লড ওভারসেল লাইন সেট করার জন্য অন্যান্য সূচক যেমন আরএসআই, ব্রিনব্যান্ড ইত্যাদির সাথে একত্রিত করা যেতে পারেঃ চতুর্থত, মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদমের মাধ্যমে প্যারামিটারগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ পঞ্চম, কৌশলটি স্থিতিশীলতা বাড়ানোর জন্য মাল্টি-ফ্যাক্টর মডেলগুলিতে সংহত করা যেতে পারে।
সারসংক্ষেপ
এই নিবন্ধটি একটি স্বনির্ধারিত এসএমআই অসীম ট্রেডিং কৌশলটির নীতি, সুবিধা, ঝুঁকি এবং অপ্টিমাইজেশনের দিকগুলি বিশ্লেষণ করে। এই কৌশলটি স্বনির্ধারিত প্রান্তিক এবং সূচকীয় চলমান গড়ের সংকেত ফিল্টারিং ব্যবহার করে, যা কার্যকরভাবে বাজারের সংক্ষিপ্ত সুযোগগুলি দখল করতে পারে। যদিও কিছু প্যারামিটার নির্ভরতা রয়েছে, তবে কঠোর ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ এবং বহুমুখী অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে এই কৌশলটি এখনও যথেষ্ট ব্যবহারিক মূল্যবান। আমি বিশ্বাস করি যে এটি পরিমাণযুক্ত ব্যবসায়ের অনুশীলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে এবং ব্যবসায়ের সিদ্ধান্তের জন্য কার্যকর সহায়তা সরবরাহ করতে পারে।
/*backtest
start: 2023-12-10 00:00:00
end: 2023-12-17 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// © DraftVenture
//@version=5
strategy(title="Adaptive SMI Ergodic Strategy", shorttitle="Adaptive SMI Strategy", overlay = false)
longlen = input.int(12, minval=1, title="Long Length")
shortlen = input.int(5, minval=1, title="Short Length")
siglen = input.int(5, minval=1, title="Signal Line Length")
overS = input.float(-0.4, title = "Oversold", step = 0.01)
overB = input.float(0.4, title = "Overbought", step = 0.01)
erg = ta.tsi(close, shortlen, longlen)
sig = ta.ema(erg, siglen)
plot(erg, color = color.yellow, title = "SMI")
plot(sig, color = color.purple, title="Signal")
hline(0, title = "Zero", color = color.gray, linestyle = hline.style_dotted)
h0 = hline(overB, color = color.gray, title = "Overbought Threshold")
h1 = hline(overS, color = color.gray, title = "Oversold Threshold")
fill(h0, h1, color=color.rgb(25, 117, 192, 90), title = "Background")
longEntry = ta.crossover(erg, sig) and erg > overS and sig < overS
shortEntry = ta.crossunder(erg, sig) and erg < overB and sig > overB
if longEntry
strategy.entry("Long", strategy.long)
if shortEntry
strategy.entry("Short", strategy.short)
// ______ _________
// ___ //_/__ __ \
// __ ,< __ /_/ /
// _ /| | _ ____/
// /_/ |_| /_/