অ্যাডাপ্টিভ এসএমআই এরগডিক ট্রেডিং কৌশল অ্যাডাপ্টিভ এক্সপোনেন্সিয়াল মুভিং মিডিয়ার উপর ভিত্তি করে

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১২-১৮ ১০ঃ৩৪ঃ৫৫
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই নিবন্ধটি অ্যাডাপ্টিভ এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজ (এইএমএ) লাইনের উপর ভিত্তি করে একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশলটির গভীর বিশ্লেষণ পরিচালনা করবে। কৌশলটি স্টোকাস্টিক মম্পটাম সূচক (এসএমআই) সূচকের ergodic ফর্মকে একটি এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজ সহ সংকেত লাইন হিসাবে পরিবেশন করে এবং সফল ট্রেড এক্সিকিউশনের সম্ভাবনা বাড়ানোর জন্য কাস্টমাইজযোগ্য ওভারকুপ / ওভারসোল্ড থ্রেশহোল্ডগুলি অন্তর্ভুক্ত করে।

কৌশল নীতি

কৌশলটি বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের দুটি এসএমআই ব্যবহার করে, একটি সংক্ষিপ্ত এবং একটি দীর্ঘ, এবং তাদের মধ্যে স্প্যানের পার্থক্য ট্রেডিং সংকেত তৈরি করে। এছাড়াও, কৌশলটি সংকেত রেখা হিসাবে একটি এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং গড়ও ব্যবহার করে। যখন স্বল্প সময়ের এসএমআই দীর্ঘ সময়ের এসএমএর উপরে অতিক্রম করে তখন এটি দীর্ঘ হয় এবং যখন বিপরীত ঘটে তখন এটি সংক্ষিপ্ত হয়। মিথ্যা সংকেতগুলি ফিল্টার করার জন্য, লং এন্ট্রি সংকেতগুলি কেবল তখনই উপস্থিত হয় যখন এসএমআই ওভারসোল্ড লাইনের নীচে থাকে এবং সংকেত লাইনটিও ওভারসোল্ড লাইনের নীচে থাকে; সংক্ষিপ্ত এন্ট্রি সংকেতগুলির জন্য এসএমআইকে ওভারবয়ড লাইনের উপরে এবং সংকেত লাইনটিও ওভারবয়ড লাইনের উপরে থাকা প্রয়োজন। এই দ্বৈত শর্ত সেটআপটি কৌশলটিকে আকস্মিক ইভেন্টগুলির প্রতি আরও সংবেদনশীল করে তোলে, একই সাথে মিথ্যা ব্রেকআউটগুলি কার্যকরভাবে এড়াতে পারে।

সুবিধা

এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হ'ল এর অভিযোজনযোগ্যতা। কৌশলটি বিভিন্ন বাজারের পরিবেশ অনুসারে গতিশীলভাবে দীর্ঘ এবং স্বল্প মানদণ্ডগুলি সামঞ্জস্য করার জন্য কাস্টমাইজযোগ্য ওভারবয় / ওভারসোল্ড থ্রেশহোল্ড ব্যবহার করে। এই প্রক্রিয়াটি কৌশল পরামিতিগুলিকে অনুকূলিত করতে এবং বাজারের অবস্থার বৃহত্তর পরিসরের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার অনুমতি দেয়। এছাড়াও, এসএমআইয়ের এরগডিক ফর্মটি কৌশলটির সংবেদনশীলতা এবং সময়োপযোগীতাও বাড়ায়। ঐতিহ্যবাহী এসএমআইয়ের তুলনায় এটিতে উচ্চতর গোলমাল হ্রাস এবং ছোট বিলম্ব রয়েছে। এটি কৌশলটিকে হঠাৎ ইভেন্টগুলিতে দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানাতে এবং স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিং সুযোগগুলি ক্যাপচার করতে দেয়।

ঝুঁকি

এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় ঝুঁকি হ'ল প্যারামিটার সেটিংসের উপর নির্ভরশীলতা। অনুপযুক্ত প্যারামিটার সেটিংগুলি সহজেই বিপুল সংখ্যক অবৈধ ট্রেডিং সংকেত তৈরি করতে পারে। এছাড়াও, একটি পালস-টাইপ সূচক হিসাবে, এসএমআই অস্থির র্যান্ডম বাজারে ভাল পারফর্ম করে না। কৌশলটি চরম দামের ওঠানামা সহ সহজে হিংসাত্মক প্রবণতা বিপরীতে ধরা পড়তে পারে। এই ঝুঁকিগুলি নিয়ন্ত্রণের জন্য, বিভিন্ন বাজারের পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করার সময় কঠোর ঝুঁকি পরিচালনার ব্যবস্থা গ্রহণ করার পরামর্শ দেওয়া হয়। কিছু সম্ভাব্য অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশ নীচে প্রস্তাবিত হবে।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

কৌশলটির এখনও বেশ কয়েকটি অপ্টিমাইজযোগ্য দিক রয়েছে। প্রথমত, সর্বোত্তম প্যারামিটার জোড়া খুঁজে পেতে এসএমএ দৈর্ঘ্যের বিভিন্ন সংমিশ্রণ পরীক্ষা করা যেতে পারে। দ্বিতীয়ত, প্রতি বাণিজ্য ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রবেশের পয়েন্টগুলির কাছাকাছি স্টপ লস বিবেচনা করা যেতে পারে। তৃতীয়ত, আরএসআই এবং বোলিংজার ব্যান্ডের মতো অন্যান্য সূচকগুলিকে গতিশীল ওভারকপ/ওভারসোল্ড লাইন সেট করতে একত্রিত করা যেতে পারে। চতুর্থত, মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদমের মাধ্যমে প্যারামিটারগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে। পঞ্চমত, কৌশলটি স্থিতিশীলতা উন্নত করতে মাল্টি-ফ্যাক্টর মডেলগুলিতে সংহত করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত

এই নিবন্ধটি একটি অভিযোজনশীল এসএমআই এরগডিক ট্রেডিং কৌশল নীতি, সুবিধা, ঝুঁকি এবং অপ্টিমাইজেশান দিকগুলির গভীর বিশ্লেষণ করেছে। অভিযোজনশীল প্রান্তিক এবং এক্সপোনেন্সিয়াল চলমান গড়ের সাথে সংকেত ফিল্টারিংয়ের ব্যবহারের মাধ্যমে কৌশলটি কার্যকরভাবে স্বল্পমেয়াদী বাজার সুযোগগুলি ক্যাপচার করতে পারে। নির্দিষ্ট পরামিতির নির্ভরতা সত্ত্বেও, কঠোর ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ এবং বহু-মাত্রিক অপ্টিমাইজেশনের সাথে, কৌশলটি এখনও উল্লেখযোগ্য ব্যবহারিক মূল্য রয়েছে। বিশ্বাস করা হয় যে এই কৌশলটি পরিমাণগত ট্রেডিং অনুশীলনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে, ট্রেডিং সিদ্ধান্তের জন্য কার্যকর সমর্থন সরবরাহ করে।

/*backtest
start: 2023-12-10 00:00:00
end: 2023-12-17 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// © DraftVenture

//@version=5
strategy(title="Adaptive SMI Ergodic Strategy", shorttitle="Adaptive SMI Strategy", overlay = false)
longlen = input.int(12, minval=1, title="Long Length")
shortlen = input.int(5, minval=1, title="Short Length")
siglen = input.int(5, minval=1, title="Signal Line Length")
overS = input.float(-0.4, title = "Oversold", step = 0.01)
overB = input.float(0.4, title = "Overbought", step = 0.01)
erg = ta.tsi(close, shortlen, longlen)
sig = ta.ema(erg, siglen)
plot(erg, color = color.yellow, title = "SMI")
plot(sig, color = color.purple, title="Signal")
hline(0, title = "Zero", color = color.gray, linestyle = hline.style_dotted)
h0 = hline(overB, color = color.gray, title = "Overbought Threshold")
h1 = hline(overS, color = color.gray, title = "Oversold Threshold")
fill(h0, h1, color=color.rgb(25, 117, 192, 90), title = "Background")

longEntry = ta.crossover(erg, sig) and erg > overS and sig < overS
shortEntry = ta.crossunder(erg, sig) and erg < overB and sig > overB

if longEntry
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if shortEntry
    strategy.entry("Short", strategy.short)

// ______ _________ 
// ___  //_/__  __ \
// __  ,<  __  /_/ /
// _  /| | _  ____/ 
// /_/ |_| /_/

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত