কম অস্থিরতা নির্দেশমূলক ক্রয় স্টপ প্রফিট এবং স্টপ লস কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটির নাম হল নিম্ন ওঠানামা-ভিত্তিক ক্রয়-বন্ধ-ক্ষতি কৌশল। এটি মুদ্রার নিম্ন ওঠানামা-ভিত্তিক অঞ্চলে মুদ্রার জন্য প্রযোজ্য, মুদ্রার ক্রস-বিক্রয়-সিগন্যাল হিসাবে চলন্ত গড়ের ক্রস-বিক্রয়, এবং লাভের জন্য লক-বন্ধ-ক্ষতি ব্যবহার করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি তিনটি ভিন্ন সময়ের চলমান গড় ব্যবহার করেঃ 50 পিরিয়ড, 100 পিরিয়ড এবং 200 পিরিয়ড। এর ক্রয় যুক্তিটি হলঃ যখন 50 পিরিয়ড লাইন 100 পিরিয়ড লাইন অতিক্রম করে এবং 100 পিরিয়ড লাইন 200 পিরিয়ড লাইন অতিক্রম করে, তখন অতিরিক্ত প্রবেশ করুন।
এই সংকেতটি বোঝায় যে বাজারটি নিম্ন ওঠানামা অঞ্চল থেকে বেরিয়ে আসছে এবং ট্রেন্ডিং অবস্থায় প্রবেশ করছে। 50 চক্রের দ্রুত উত্থান স্বল্পমেয়াদী অভ্যন্তরীণ শক্তির হঠাৎ বৃদ্ধিকে বোঝায়, যা মধ্য-দীর্ঘ লাইনকে উপরে নিয়ে যেতে শুরু করে; 100 চক্রের লাইনটিও মধ্য-মেয়াদী শক্তি যোগদানের জন্য উপরে যেতে শুরু করে এবং একটি স্থিতিশীল প্রবণতাকে নির্দেশ করে।
প্রবেশের পরে, কৌশলটি স্টপ স্টপ লস পদ্ধতি ব্যবহার করে মুনাফা লক করে। স্টপ টার্গেটটি প্রবেশের দামের ৮% এবং স্টপ লাইনটি প্রবেশের দামের ৪%। স্টপ স্টপটি স্টপ লসের চেয়ে বড়, ক্ষতির চেয়ে লাভের পক্ষে, কৌশলটির সামগ্রিক লাভজনকতা নিশ্চিত করে।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির সুবিধাগুলো হলঃ
- এই প্রবণতাকে সঠিকভাবে ধরার জন্য, নিম্ন ওভারল্যাপের মধ্যে একটি ব্রেকআউট করা যেতে পারে।
- চলমান গড়গুলি সহজেই গণনা করা যায় এবং পুনরাবৃত্তি করা যায়, যুক্তিটি সহজ এবং স্পষ্ট।
- স্টপ লস সেটিং যুক্তিসঙ্গত এবং স্থিতিশীল মুনাফা অর্জনের জন্য সহায়ক।
- কনফিগারযোগ্য প্যারামিটারগুলি নমনীয় এবং সহজেই অপ্টিমাইজ করা যায়
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ
- ভুল ব্রেকিং সিগন্যালের ফলে ক্ষতি হতে পারে।
- মার্কেট যখন উল্টে যায়, তখন তা থামানো কঠিন।
- স্টপ লস প্যারামিটারটি ভুলভাবে সেট করা হলে, মুনাফা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।
প্রতিকারঃ
- অন্যান্য সূচকগুলির সাথে মিলিত হয়ে ফিল্টারিং সিগন্যালগুলি কার্যকরভাবে কার্যকর হয়।
- যথাযথভাবে স্টপ লস পিরিয়ড কমানো এবং রিভার্সনের ফলে ক্ষতি হ্রাস করা।
- সর্বোত্তম প্যারামিটার খুঁজতে বিভিন্ন স্টপ-ডাউন অনুপাত পরীক্ষা করুন।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে উন্নত করা যেতে পারেঃ
১. বিভিন্ন চলমান গড় সময়কালের পরামিতি পরীক্ষা করে সেরা সমন্বয় খুঁজে বের করা। 2. ট্রেন্ড ব্রেকিং নিশ্চিত করার জন্য ট্রেডিং ভলিউমের মতো সূচক যুক্ত করুন। 3. গতিশীলভাবে স্টপ লস ব্যাপ্তি সামঞ্জস্য করুন ৪. মেশিন লার্নিং এবং অন্যান্য পদ্ধতির সাথে একত্রিত হয়ে সাফল্যের হার অনুমান করা। ৫. বিভিন্ন বাজারের পরিস্থিতি এবং মুদ্রার জন্য প্যারামিটার সমন্বয় করা।
সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি সামগ্রিকভাবে পরিষ্কারভাবে কাজ করে, চলমান গড় চক্র এবং স্টপ-স্টপ ক্ষতির মাত্রা কনফিগার করে কম ঝুঁকিপূর্ণ আয় অর্জন করে, এটি কোয়ান্টাম ট্রেডিংয়ের জন্য নমনীয়ভাবে প্রয়োগ করা যায়। পরবর্তী সময়ে, এটি প্রবেশের সংকেত, ক্ষতির পদ্ধতি ইত্যাদির দিক থেকে অনুকূলিতকরণ করা যেতে পারে, প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করার জন্য সর্বোত্তম ফলাফলের সন্ধান করা যায়।
/*backtest
start: 2023-12-10 00:00:00
end: 2023-12-17 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(shorttitle='Low volatility Buy w/ TP & SL (by Coinrule)',title='Low volatility Buy w/ TP & SL', overlay=true, initial_capital = 1000, process_orders_on_close=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100)
//Backtest dates
fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", type = input.integer, minval = 1, maxval = 12)
fromDay = input(defval = 10, title = "From Day", type = input.integer, minval = 1, maxval = 31)
fromYear = input(defval = 2019, title = "From Year", type = input.integer, minval = 1970)
thruMonth = input(defval = 1, title = "Thru Month", type = input.integer, minval = 1, maxval = 12)
thruDay = input(defval = 1, title = "Thru Day", type = input.integer, minval = 1, maxval = 31)
thruYear = input(defval = 2112, title = "Thru Year", type = input.integer, minval = 1970)
showDate = input(defval = true, title = "Show Date Range", type = input.bool)
start = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(thruYear, thruMonth, thruDay, 23, 59) // backtest finish window
window() => time >= start and time <= finish ? true : false // create function "within window of time"
//MA inputs and calculations
movingaverage_fast = sma(close, input(50))
movingaverage_slow = sma(close, input(200))
movingaverage_normal= sma(close, input(100))
//Entry
strategy.entry(id="long", long = true, when = movingaverage_slow > movingaverage_normal and movingaverage_fast > movingaverage_normal)
//Exit
longStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 - 0.04)
longTakeProfit = strategy.position_avg_price * (1 + 0.08)
strategy.close("long", when = close < longStopPrice or close > longTakeProfit and window())
//PLOT
plot(movingaverage_fast, color=color.orange, linewidth=2)
plot(movingaverage_slow, color=color.purple, linewidth=3)
plot(movingaverage_normal, color=color.blue, linewidth=2)