Trendfolge-Umkehr und Ehlers Frühindikator-Kombinationsstrategie
Überblick
Die Strategie ist eine Kombination aus einer Trend-Tracking-Umkehr-Strategie und einer Ells-Lead-Index-Strategie, um zuverlässigere Handelssignale zu erhalten. Die Trend-Tracking-Umkehr-Strategie beurteilt Trend-Umkehrpunkte, die Ells-Lead-Index-Strategie beurteilt periodische Wendepunkte.
Strategieprinzip
Trendfolgende Umkehrstrategie
Die Strategie stammt aus Ulf Jensens Buch "Wie man Geld verdreifacht auf dem Futures-Markt", Seite 183. Es ist eine Strategie des Umkehrtyps. Wenn der Schlusskurs 2 Tage in Folge höher ist als der Schlusskurs des Vortages und die Stochastic-Lowline am 9. Tag unter 50 liegt, machen Sie einen Plus; wenn der Schlusskurs 2 Tage in Folge unter dem Schlusskurs des Vortages liegt und die Stochastic-Fastline am 9. Tag über 50 liegt, machen Sie einen Minus.
Erstklassige Strategie
Die Strategie nutzt Tagesdaten, um einen eintägigen Trending Synthetic Price (DSP) und einen Tages-Ehlers Leading Indicator (ELI) zu erstellen. Der DSP erfasst die Preisdominanz-Zyklus und berechnet die 2-Batt-Worth-Wellen abzüglich der 3-Batt-Wellen.
Analyse der Stärken
Der größte Vorteil dieser Kombinationsstrategie ist die Kombination von Trendwechsel- und Zyklisch-Umkehr-Urteilen. Die Handelssignale sind zuverlässiger. Die Trendwechsel-Strategie kann die Trendwechselpunkte erkennen, die den Auf- und Abstieg durchbrechen.
Ein weiterer Vorteil ist die Flexibilität bei der Anpassung der Parameter. Die Parameter für Aktienindizes in Trendwende-Strategien können nach dem Markt angepasst werden. Die Periodengröße in der Ehrers-Leadership-Indikator kann auch für verschiedene Perioden angepasst werden.
Risikoanalyse
Das größte Risiko dieser Strategie besteht darin, den Trend persisting zu verpassen. Da die Strategie darauf wartet, dass ein Umkehrsignal auftritt, kann sie die frühe Phase des starken Trends verpassen. Darüber hinaus kann ein Umkehrsignal ein falscher Durchbruch sein und kann auch eingestellt werden.
Die Lösung besteht darin, die Parameter anzupassen, die Umkehrungsentscheidungsphase zu verkürzen und die Trendwende rechtzeitig zu erfassen. Außerdem kann ein Stop-Loss eingeführt werden, um Verluste zu kontrollieren.
Optimierungsrichtung
Diese Strategie kann in folgenden Bereichen optimiert werden:
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Ein Stop-Loss-Strategien zur Kontrolle von Einzelschäden eingeführt.
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Optimierung der Parameter, Anpassung der Rückschlagsignal-Periode, Anpassung an unterschiedliche Marktumgebungen.
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Filter für andere Indikatoren, Verbesserung der Signalqualität und Verringerung der Falschsignale.
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Die Erweiterung des Moduls zur Vermögensverwaltung und zur Kontrolle der gesamten Positionen und Risiken.
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Testen Sie die Wirkung der Parameter verschiedener Sorten und optimieren Sie, welche Sorten geeignet sind.
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Hinzugefügt wurde ein Modul für maschinelles Lernen, um die Parameter anpassungsfähig zu machen.
Zusammenfassen
Die Strategie kombiniert Trend-Umkehr-Urteil und periodische Umkehr-Urteil, um zuverlässiger zu erfassen, die Zeit des Markteintritts. Der größte Vorteil ist, dass die Signalqualität ist gut, kann stark angepasst werden. Das größte Risiko ist zu verpassen, frühe Trends, kann durch Anpassung der Parameter, Stop-Loss zu steuern.
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start: 2023-10-07 00:00:00
end: 2023-11-06 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
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// This is combo strategies for get a cumulative signal. - 1