Strategie zur Umkehrung des Doppelschattenmusters
ChaoZhang
Überblick
Die Doppel-Schatten-Form-Umkehrstrategie ist eine Kurzlinien-Handelsstrategie, die auf K-Linie-Formen basiert. Die Strategie beurteilt mögliche Umkehrchancen durch die Identifizierung von speziellen K-Linie-Formen, bei denen keine der beiden aufeinanderfolgenden K-Linien vorhanden ist. Die Vorteile der Strategie sind einfach und leicht zu realisieren, aber es gibt auch gewisse Risiken, die beachtet werden müssen.
Grundsätze
Die Kernlogik der Strategie besteht darin, die Doppel-Schatten-Schattenform zu identifizieren. Insbesondere wird die Strategie beurteilen, ob die aktuelle K-Linie die Bedingung erfüllt, dass der Eröffnungswert der Börse der niedrigste Preis ist und der Schlusskurs der höchsten Börse ist, d. h. keine Unter- und Oberschattenlinie. Diese K-Linie wird als Schattenlinie bezeichnet. Wenn die vorherige K-Linie auch diese Bedingung erfüllt, wird davon ausgegangen, dass zwei aufeinanderfolgende Schattenlinien vorliegen, d. h. die Doppel-Schatten-Schattenform.
Gemäß der Theorie der technischen Analyse signalisiert diese Doppelschattenform oft eine bevorstehende Umkehrung des aktuellen Trends. Da die beiden aufeinanderfolgenden K-Linien in einem sehr engen Bereich schwanken, deuten die Kräfte der Käufer und Verkäufer auf ein Gleichgewicht hin und deuten auf eine Umkehrung hin.
Wenn die Doppel-Schatten-Form erkannt wird, wird die Strategie bei der nächsten K-Linie-Eröffnung in die Richtung von Über- oder Kurzschluss eingegeben. Und nach der festgelegten Anzahl von Bars wird die Position aus dem Spiel genommen.
Vorteile
Strategie ist klar und verständlich, die Formen sind einfach zu beurteilen und leicht umzusetzen.
Die klassische Doppelschatten-Umkehrung ist mit einer gewissen technischen Analyse begründet.
Die niedrige Frequenz der Transaktionen ist von Vorteil für die Reduzierung der Transaktionskosten und Risiken.
Die Optimierung von Parametern kann bequem mit Feedback-Funktionen erfolgen.
Die Gefahr
Die Formation von Transaktionen hängt von historischen grafischen und statistischen Probabilitäten ab und kann nicht vollständig von Abweichungen ausgeschlossen werden.
Obwohl ein Doppelschatten eine Umkehrung vorhersagt, ist diese nicht unbedingt auftreten oder aufrechterhalten.
Die Festlegung einer festen Stopp-Länge ist schwierig, wenn die Situation schnell läuft.
Wenn man nur ein oder zwei K-Linie-Informationen sieht, kann man leicht zu einem zu radikalen Einstieg führen.
Optimierung
Es ist möglich, Trendindikatoren zu kombinieren, um Rückwärtsoperationen zu vermeiden.
Es ist möglich, das Signal “Warte auf Bestätigung” (Wait for Confirm) zu verwenden.
Die Stop-Loss-Regelung basiert auf den dynamischen ATR-Einstellungen und nicht auf einer festen Anzahl von Tagen.
Mit Hilfe von maschinellem Lernen kann man feststellen, welche Doppel-Schatten-Formen zuverlässiger sind.
Zusammenfassen
Die Doppel-Schatten-Umkehr-Strategie nutzt die klassische Form-Handels-Konzeption, die einfach und intuitiv ist und sowohl für Anfänger als auch als ein Modul für Roboter geeignet ist. Es ist jedoch erforderlich, auf Risikokontrolle zu achten, die durch Optimierung des Einstiegs-Timings und der Stopp-Methode verbessert werden kann.
/*backtest
start: 2023-10-30 00:00:00
end: 2023-11-06 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("No Shadow Candles", overlay=true)
//set inputs
bars_until_close_trade = input(1,"Bars Until Close", minval = 1)
backtest_option = input(true,"Backtest on Twice alert?", bool)
//set conditions
up = close > close[1] and low >= open and high <= close
down = close < close[1] and low >= close and high <= open
up2 = (close > close[1] and low >= open and high <= close) and (close[1] > close[2] and low[1] >= open[1] and high[1] <= close[1])
down2 = (close < close[1] and low >= close and high <= open) and (close[1] < close[2] and low[1] >= close[1] and high[1] <= open[1])
close_trade = barssince(up or down) == bars_until_close_trade
close_trade2 = barssince(up2 or down2) == bars_until_close_trade
//plot indicators
plotshape(up,"Up Marker", shape.triangleup, location.belowbar, color = olive, size = size.tiny, transp = 50)
plotshape(down,"Down Marker", shape.triangledown, location.abovebar, color = orange, size = size.tiny, transp = 50)
plotshape(up2,"Up Twice Marker", shape.triangleup, location.belowbar, color = white, size = size.small)
plotshape(down2,"Down Twice Marker", shape.triangledown, location.abovebar, color = white, size = size.small)
plotshape(close_trade,"Close Trigger", shape.circle, location.belowbar, color = fuchsia, size = size.tiny, transp = 50)
plotshape(close_trade2,"Close Trigger2 (After Twice Alert)", shape.circle, location.belowbar, color = red, size = size.small)
//Strategy Testing
// Component Code Start
// Example usage:
// if testPeriod()
// strategy.entry("LE", strategy.long)
testStartYear = input(2017, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(01, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(2, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)
testStopYear = input(2019, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(7, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(30, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay,0,0)
// A switch to control background coloring of the test period
testPeriodBackground = input(title="Color Background?", type=bool, defval=true)
testPeriodBackgroundColor = testPeriodBackground and (time >= testPeriodStart) and (time <= testPeriodStop) ? #00FF00 : na
bgcolor(testPeriodBackgroundColor, transp=97)
testPeriod() => true
// Component Code Stop
//Entry and Close settings
if testPeriod() and backtest_option == true
strategy.entry("up2", true, when = up2, limit = close)
strategy.close("up2", when = close_trade)
if testPeriod() and backtest_option == false
strategy.entry("up", true, when = up, limit = close)
strategy.close("up", when = close_trade)