Quantitative Handelsstrategie basierend auf modifiziertem OBV und MACD
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie basiert auf dem veränderten Energiemodus-Indikator (OBV) und dem MACD, um Handelssignale zu beurteilen. Sie ist eine quantitative und umfassende Strategie. Sie kombiniert den Aktienindex MACD und den veränderten OBV als quantitative und umfassende Signale, um Handelsmöglichkeiten zu entdecken, bei denen die Aktienpreise stark oder schwach durchbrechen.
Strategieprinzip
Berechnen Sie einen einfachen Moving Average (SMA) und beurteilen Sie den Trend der Großmärkte.
Die Berechnung der modifizierten OBV ändert die Berechnung der OBV anhand der Beziehung zwischen dem Schlusskurs und dem Schlusskurs des Vortages, wodurch die OBV empfindlicher wird.
Die MACD besteht aus Schnell- und Langstrecken und MACD-Säulen, die eine Trendentwicklung aufweisen können.
Wenn der MACD Goldfork nach oben ist, ist dies ein Kaufsignal.
Wenn der MACD tot ist und nach unten geht, gilt dies als Verkaufssignal.
In Kombination mit der Entscheidung der Großhandels-SMA wird unnötige Transaktionen vermieden.
Analyse der Stärken
Die modifizierte OBV ist empfindlicher und erkennt vorab die Veränderungen der Quantität.
Die MACD kann Trends und Schlüsselfunktionen klar beurteilen.
Die Preise werden durch die Kombination von Signalen erhöht, was die Genauigkeit der Signale erhöht.
Die SMA hilft bei der Beurteilung von Großbörsentrends, um falsche Signale zu filtern.
Die Strategie ist klar und verständlich, die Parameter können optimiert werden.
Risikoanalyse
Eine Änderung des OBV kann zu Fehlsignalen führen und erfordert eine Filterung anderer Indikatoren.
Die falsche Einstellung der MACD-Parameter kann zu verpassten Handelschancen oder falschen Signalen führen.
Es ist notwendig, sich auf die Informationen über die Aktien selbst zu konzentrieren, um Verluste durch einzelne Aktienprobleme zu vermeiden.
Es ist notwendig, sich auf die Marktbedingungen zu konzentrieren und ist nicht für spezielle Szenarien geeignet.
Die Daten aus der Retrieval-Anpassung sind gefährdet, die Wirksamkeit der Festplatte kann sinken.
Optimierungsrichtung
Test verschiedener SMA-Perioden-Kombinationen, um die Trendbeurteilung der Großmärkte zu optimieren.
Testen Sie die MACD-Parameter-Einstellungen, um zu beurteilen, ob die Optimierungsmenge variiert.
Hinzufügen von anderen Indikatoren, um Fehlsignale zu filtern, z. B. KDJ, RSI usw.
Die Einführung von Stop-Loss-Strategien zur Kontrolle von Einzelschäden.
Optimierung der Kapitalmanagementstrategie und Verbesserung der Gesamtprofitabilität.
Verschiedene Aktienstrategien mit unterschiedlichen Parametern testen.
Zusammenfassen
Die Strategie kombiniert OBV- und MACD-Indikatoren und ermöglicht die Kombination von Quantität und Preis, wodurch die Veränderungen in der Quantitativ-Energie-Situation der Aktie im Voraus erfasst und somit ein Handelssignal erzeugt wird. Die Strategie bietet eine zuverlässigere Kauf- und Verkaufsmomente als die Verwendung von OBV oder MACD allein.
/*backtest
start: 2022-11-14 00:00:00
end: 2023-11-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © stocktechbot
//@version=5
strategy("Altered OBV On MACD", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100)
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © stocktechbot
//@version=5
//SMA Tredline
out = ta.sma(close, 200)
outf = ta.sma(close, 50)
outn = ta.sma(close, 90)
outt = ta.sma(close, 21)
outthree = ta.sma(close, 9)
//sma plot
offset = input.int(title="Offset", defval=0, minval=-500, maxval=500)
plot(out, color=color.blue, title="MA200", offset=offset)
plot(outf, color=color.maroon, title="MA50", offset=offset)
plot(outn, color=color.orange, title="MA90", offset=offset)
plot(outt, color=color.olive, title="MA21", offset=offset)
plot(outthree, color=color.fuchsia, title="MA9", offset=offset)
fast_length = input(title="Fast Length", defval=12)
slow_length = input(title="Slow Length", defval=26)
chng = 0
obv = ta.cum(math.sign(ta.change(close)) * volume)
if close < close[1] and (open < close)
chng := 1
else if close > close[1]
chng := 1
else
chng := -1
obvalt = ta.cum(math.sign(chng) * volume)
//src = input(title="Source", defval=close)
src = obvalt
signal_length = input.int(title="Signal Smoothing", minval = 1, maxval = 50, defval = 9)
sma_source = input.string(title="Oscillator MA Type", defval="EMA", options=["SMA", "EMA"])
sma_signal = input.string(title="Signal Line MA Type", defval="EMA", options=["SMA", "EMA"])
// Calculating
fast_ma = sma_source == "SMA" ? ta.sma(src, fast_length) : ta.ema(src, fast_length)
slow_ma = sma_source == "SMA" ? ta.sma(src, slow_length) : ta.ema(src, slow_length)
macd = fast_ma - slow_ma
signal = sma_signal == "SMA" ? ta.sma(macd, signal_length) : ta.ema(macd, signal_length)
hist = macd - signal
//hline(0, "Zero Line", color=color.new(#787B86, 50))
//plot(hist, title="Histogram", style=plot.style_columns, color=(hist>=0 ? (hist[1] < hist ? col_grow_above : col_fall_above) : (hist[1] < hist ? col_grow_below : col_fall_below)))
//plot(macd, title="MACD", color=col_macd)
//plot(signal, title="Signal", color=col_signal)
[macdLine, signalLine, histLine] = ta.macd(close, 12, 26, 9)
//BUY Signal
mafentry =ta.sma(close, 50) > ta.sma(close, 90)
//matentry = ta.sma(close, 21) > ta.sma(close, 50)
matwohun = close > ta.sma(close, 200)
twohunraise = ta.rising(out, 2)
twentyrise = ta.rising(outt, 2)
macdrise = ta.rising(macd,2)
macdlong = ta.crossover(macd, signal)
longCondition=false
if macdlong and macdrise
longCondition := true
if (longCondition)
strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)
//Sell Signal
mafexit =ta.sma(close, 50) < ta.sma(close, 90)
matexit = ta.sma(close, 21) < ta.sma(close, 50)
matwohund = close < ta.sma(close, 200)
twohunfall = ta.falling(out, 3)
twentyfall = ta.falling(outt, 2)
shortmafall = ta.falling(outthree, 1)
macdfall = ta.falling(macd,1)
macdsell = macd < signal
shortCondition = false
if macdfall and macdsell and (macdLine < signalLine) and ta.falling(low,2)
shortCondition := true
if (shortCondition)
strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short)