Golden Channel-Umkehrstrategie
ChaoZhang
Überblick
Die Gold-Channel-Umkehrstrategie ist eine quantitative Handelsstrategie, die auf der Gold-Spaltlinie und dem relativ schwachen Indikator (RSI) basiert. Die Strategie kombiniert die Gold-Channel-Theorie und den Überkauf-Überverkauf-Indikator, um unter großen zyklischen Trends umzukehren, um in kurzer Zeit zu profitieren.
Strategieprinzip
Die Strategie berechnet zunächst die beiden wichtigsten Preiszonen der Goldspaltung, nämlich die 0,618-fachen Höhen und die 0,618-fachen Tiefen. Wenn die Preise in die Nähe dieser beiden Bereiche kommen, denken wir, dass die Preise sich umkehren können.
Außerdem berechnet die Strategie die RSI-Anzeige, um zu überkaufen oder zu verkaufen. Wenn der RSI unter 30 liegt, ist es ein Überverkauf, und wenn er über 70 liegt, ist es ein Überkauf. Beide Zustände bedeuten auch, dass der Preis umgekehrt werden kann.
Diese beiden Bedingungen kombiniert, die Strategie entscheidet, die Kaufbedingungen sind: die Schließung des Preises brechen 0,618 mal niedrig und die RSI-Indikator unter 30; Verkauf Bedingungen sind: die Schließung des Preises brechen 0,618 mal hoch und die RSI-Indikator ist höher als 70.
Wenn ein Kaufsignal ausgelöst wird, eröffnet die Strategie eine Position zu dem Marktpreis an diesem Punkt. Wenn ein Verkaufsignal ausgelöst wird, wird die Strategie eine Position zu dem Marktpreis an diesem Punkt eröffnen.
Strategische Stärkenanalyse
Die Strategie kombiniert Trend- und Reversalfaktoren und berücksichtigt sowohl den Großzyklus-Trend als auch die kurzzeitigen Reversals. Sie bietet folgende Vorteile:
- Die Goldspaltlinie hat eine natürliche Unterstützungs- und Widerstandseigenschaft und ist ein wirksames Instrument zur Bestimmung von Schlüsselpreisbereichen.
- Der RSI-Indikator beurteilt Überkauf und Überverkauf und weist auf mögliche Wendepunkte hin.
- Das ist die einzige Möglichkeit, die es gibt, um zu reagieren.
- Setzen Sie eine Stop-Loss-Strategie und kontrollieren Sie die Risiken.
Strategische Risikoanalyse
Die Strategie birgt auch einige Risiken, die zu vermeiden sind:
- Wenn der Großzyklus nicht umgekehrt ist, besteht die Gefahr, dass ein Rückschlag in der kurzen Periode zu Verlusten führt. Der Großzyklus-Trend kann durch die Erhöhung der Periode vermieden werden.
- Wenn die Umkehrung nicht stattfindet, kann die Stop-Loss-Einstellung ausgelöst werden, was zu Verlusten führt. Der Stop-Loss-Range kann entsprechend gelockert werden.
- Die Umstellung kann lange dauern und erfordert ausreichende finanzielle Unterstützung.
Richtung der Strategieoptimierung
Die Strategie kann auch in folgenden Bereichen optimiert werden:
Um mehr historische Daten zu sammeln, werden wichtige Parameter wie die Reichweite der Goldspalte und die Überkauf-Überverkauf-Linie des RSI getestet und optimiert, um sie besser an den realen Markt anzupassen.
Es werden weitere Kennzahlen hinzugefügt, um ein stärkeres Handelssignal zu erzeugen.
Anpassung der Parameter oder Optimierung der Regeln an die Eigenschaften der verschiedenen Handelsarten.
Hinzugefügt wird eine automatische Stop-Loss-Strategie, die die Preisänderungen in Echtzeit verfolgt, um die Stop-Loss-Position zu bestimmen.
Zusammenfassen
Die Gold-Channel-Umkehr-Strategie kombiniert Trendfaktoren und Umkehrfaktoren und nutzt die Kurzlinie, um das Risiko zu kontrollieren, während die Gewinne zu erzielen. Eine empfohlene quantitative Strategie.
/*backtest
start: 2023-11-06 00:00:00
end: 2023-12-06 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("FBS Trade", overlay=true)
// Fibonacci seviyeleri
fibonacciLevels = input(0.618, title="Fibonacci Düzeltme Seviyesi")
// RSI ayarları
rsiLength = input(14, title="RSI Periyodu")
overboughtLevel = input(70, title="RSI Satış Sinyali Seviyesi")
oversoldLevel = input(30, title="RSI Alış Sinyali Seviyesi")
// Take Profit ve Stop Loss yüzdesi
takeProfitPercent = input(1, title="Take Profit Yüzdesi") / 100
stopLossPercent = input(1, title="Stop Loss Yüzdesi") / 100
// Fibonacci seviyelerini hesapla
highFibo = high * (1 + fibonacciLevels)
lowFibo = low * (1 - fibonacciLevels)
// RSI hesaplama
rsiValue = ta.rsi(close, rsiLength)
// Alış ve satış koşulları
buyCondition = close > lowFibo and rsiValue < 30
sellCondition = close < highFibo and rsiValue > overboughtLevel
// Take Profit ve Stop Loss seviyeleri
takeProfitLong = strategy.position_avg_price * (1 + takeProfitPercent)
stopLossLong = strategy.position_avg_price * (1 - stopLossPercent)
takeProfitShort = strategy.position_avg_price * (1 - takeProfitPercent)
stopLossShort = strategy.position_avg_price * (1 + stopLossPercent)
// Alış ve satış işlemleri
if (buyCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sellCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// Take Profit ve Stop Loss seviyeleri
if (strategy.position_size > 0)
strategy.exit("Take Profit/Close Buy", from_entry="Buy", limit=takeProfitLong, stop=stopLossLong)
if (strategy.position_size < 0)
strategy.exit("Take Profit/Close Sell", from_entry="Sell", limit=takeProfitShort, stop=stopLossShort)
// Sadece mumları ve buy/sell işlemlerini göster
plot(close, color=color.black, title="Close")
// Destek ve direnç bölgeleri
supportLevel = input(27, title="Fibonacci Destek Seviyesi")
resistanceLevel = input(200, title="Direnç Seviyesi")
hline(supportLevel, "Fibonacci Destek Seviyesi", color=color.green)
hline(resistanceLevel, "Direnç Seviyesi", color=color.red)
// Trend çizgileri
var line trendLine = na
if (ta.crossover(close, highFibo))
trendLine := line.new(bar_index[1], highFibo[1], bar_index, highFibo, color=color.green, width=2)
if (ta.crossunder(close, lowFibo))
trendLine := line.new(bar_index[1], lowFibo[1], bar_index, lowFibo, color=color.red, width=2)
// RSI ve Fibo'yu grafiğe çizme
hline(overboughtLevel, "RSI Satış Sinyali", color=color.red, linestyle=hline.style_dashed)
hline(oversoldLevel, "RSI Alış Sinyali", color=color.green, linestyle=hline.style_dashed)
plot(rsiValue, color=color.purple, title="RSI")
// 15 dakikalıkta 3 mumda bir alarm
is15MinBar = ta.change(time('15'), 1)
if (is15MinBar % 3 == 0)
alert("15 dakikalıkta 3 mum geçti.")