Estrategia de inversión de doble sombra

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2023-11-07 17:00:52
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Resumen general

La estrategia de reversión de doble sombra es una estrategia de comercio a corto plazo basada en patrones de velas. Identifica oportunidades potenciales de reversión mediante la detección del patrón especial de velas donde dos velas consecutivas no tienen sombras. La estrategia es simple y directa de implementar, pero también tiene ciertos riesgos a tener en cuenta.

Principio

La lógica central de esta estrategia es identificar el patrón de sombra dual. Específicamente, verifica si la vela actual cumple con la condición de abierta es igual a baja, cerrada es igual a alta, lo que significa que no hay sombras inferiores o superiores, lo que se conoce como una vela sin sombra. Si la vela anterior también cumple con este criterio, indica dos velas sin sombra consecutivas, o el patrón de sombra dual.

Según la teoría del análisis técnico, este patrón de doble sombra a menudo sugiere una inminente inversión de tendencia.

Al detectar el patrón de doble sombra, la estrategia entrará en largo o corto en la próxima vela abierta basándose en el cierre anterior y cerrará la posición después de un determinado número de barras.

Ventajas

La lógica de la estrategia es sencilla y fácil de entender, con un simple reconocimiento de patrones que es fácil de implementar.
Utiliza el patrón clásico de inversión de doble sombra que tiene alguna lógica de análisis técnico.
El comercio poco frecuente ayuda a reducir los costes y los riesgos.
Fácil de añadir características de backtesting y optimizar parámetros.

Los riesgos

El comercio de patrones se basa en estadísticas y probabilidades históricas de gráficos, y pueden ocurrir desviaciones.
Aunque las sombras dobles sugieren una reversión, la reversión real puede no ocurrir o sostenerse.
La zona de ganancia fija puede no adaptarse bien a los mercados de rápido movimiento.
Mirar la información limitada de las velas puede llevar a entradas demasiado ansiosas.

Ideas para mejorar

Incorporar indicadores de tendencia para evitar operaciones contra tendencia.
Utilice las entradas de espera de confirmación para confirmar la reversión real.
Establecer un stop loss dinámico basado en ATR en lugar de una duración fija.
Utilice el aprendizaje automático para determinar qué patrones de doble sombra son más confiables.

Resumen de las actividades

La estrategia de inversión de doble sombra aprovecha el concepto clásico de negociación de patrones de una manera simple e intuitiva, adecuada para principiantes y que también sirve como un componente modular para algos.

/*backtest
start: 2023-10-30 00:00:00
end: 2023-11-06 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("No Shadow Candles", overlay=true)

//set inputs
bars_until_close_trade = input(1,"Bars Until Close", minval = 1)
backtest_option = input(true,"Backtest on Twice alert?", bool)

//set conditions
up = close > close[1] and low >= open and high <= close
down = close < close[1] and low >= close and high <= open

up2 = (close > close[1] and low >= open and high <= close) and (close[1] > close[2] and low[1] >= open[1] and high[1] <= close[1])
down2 = (close < close[1] and low >= close and high <= open) and (close[1] < close[2] and low[1] >= close[1] and high[1] <= open[1])

close_trade = barssince(up or down) == bars_until_close_trade
close_trade2 = barssince(up2 or down2) == bars_until_close_trade

//plot indicators
plotshape(up,"Up Marker", shape.triangleup, location.belowbar, color = olive, size = size.tiny, transp = 50)
plotshape(down,"Down Marker", shape.triangledown, location.abovebar, color = orange, size = size.tiny, transp = 50)
plotshape(up2,"Up Twice Marker", shape.triangleup, location.belowbar, color = white, size = size.small)
plotshape(down2,"Down Twice Marker", shape.triangledown, location.abovebar, color = white, size = size.small)
plotshape(close_trade,"Close Trigger", shape.circle, location.belowbar, color = fuchsia, size = size.tiny, transp = 50)
plotshape(close_trade2,"Close Trigger2 (After Twice Alert)", shape.circle, location.belowbar, color = red, size = size.small)

//Strategy Testing


// Component Code Start
// Example usage:
// if testPeriod()
//   strategy.entry("LE", strategy.long)
testStartYear = input(2017, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(01, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(2, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)

testStopYear = input(2019, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(7, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(30, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay,0,0)

// A switch to control background coloring of the test period
testPeriodBackground = input(title="Color Background?", type=bool, defval=true)
testPeriodBackgroundColor = testPeriodBackground and (time >= testPeriodStart) and (time <= testPeriodStop) ? #00FF00 : na
bgcolor(testPeriodBackgroundColor, transp=97)

testPeriod() => true
// Component Code Stop

//Entry and Close settings
if testPeriod() and backtest_option == true
    strategy.entry("up2", true, when = up2, limit = close)
    strategy.close("up2", when = close_trade)

if testPeriod() and backtest_option == false
    strategy.entry("up", true,  when = up, limit = close)
    strategy.close("up", when = close_trade)

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