Estrategia de ruptura de doble confirmación
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia combina una señal de ruptura en el ciclo de 4 horas y en el ciclo de tiempo solar, y verifica la forma de la línea K antes de emitir una señal de negociación, lo que permite una estrategia de ruptura más confiable.
Principio de estrategia
La estrategia de doble confirmación de ruptura identifica puntos de ruptura más efectivos al combinar el uso de señales de ruptura de períodos cortos y largos, teniendo en cuenta la consistencia de tendencias de períodos cortos y largos. En concreto, la estrategia calcula el promedio en períodos de 4 horas y de línea diaria, respectivamente, y genera una señal de compra cuando la media de los períodos cortos rompe la media de los períodos largos, y la ruptura inversa produce una señal de venta. Además, la estrategia también realiza una comprobación de la forma de la línea K actual antes de emitir la señal de negociación, para evitar abrir posiciones en la línea K del apsing.
Mediante el mecanismo de doble confirmación y filtración de la línea K mencionado anteriormente, se puede evitar eficazmente el riesgo de pérdidas de múltiples cabezas o de que las cabezas se encuentren vacías, lo que mejora la calidad de la señal de negociación.
Análisis de las ventajas
La combinación de 4 horas y la línea del día mejora la calidad de la señal, ya que la señal tiene la ventaja de seguir tendencias a corto plazo y de referirse a tendencias a largo plazo.
La verificación de la forma de K-linea, evita la señal de error. Antes de emitir la señal, la verificación de la forma puede filtrar algunas falsas rupturas o rupturas inactivas para evitar pérdidas.
Optimización automática, flexibilidad y conveniencia. Los parámetros de ruptura y los parámetros de ciclo de la estrategia se pueden configurar de forma personalizada, y el usuario puede elegir la combinación de parámetros óptima en función de las diferentes variedades de operaciones y mercados.
Análisis de riesgos
La estrategia de doble ruptura tiene poca capacidad de seguimiento de la tendencia a la caída de la tormenta. Cuando hay una tendencia aguda en el ciclo corto y el ciclo largo, la estrategia puede perder el punto de ventaja.
El mecanismo de verificación de la forma de la línea K puede perder algunas oportunidades. En casos extremos, la línea K a menudo se distorsiona, y el mecanismo de verificación hace que la estrategia sea conservadora y pierda ciertas oportunidades.
Los parámetros inadecuados también pueden generar señales erróneas. El usuario debe seleccionar los parámetros de doble penetración y los parámetros de línea K adecuados según la variedad específica. Los parámetros inadecuados pueden reducir el efecto de la estrategia.
Los riesgos mencionados anteriormente se pueden mejorar y optimizar mediante la modificación de la combinación de parámetros, la configuración de condiciones de parada de pérdidas y otros métodos.
Dirección de optimización
En combinación con el índice de fluctuación, se realiza una segunda verificación de la ruptura. Por ejemplo, la señal de ruptura emitida al exprimir las Bandas de Bollinger es de mayor calidad.
Aumentar el módulo Stop Loss Stop. La configuración adecuada de Stop Loss Stop puede bloquear las ganancias y evitar el riesgo de forma proactiva.
Optimización de los parámetros de doble penetración. Los parámetros se pueden ajustar a las características de la variedad, como la fluctuación intradiaria y la fluctuación de la línea diaria.
Optimización de los parámetros de verificación de la línea K. La verificación de la línea K en diferentes períodos y combinaciones de parámetros permite obtener resultados más estables.
Resumir
La estrategia de ruptura de doble confirmación, que logra un equilibrio efectivo entre la eficiencia financiera y la calidad de la señal mediante la combinación de un mecanismo de verificación de doble ciclo de tiempo y de forma de línea K, es una estrategia de ruptura de línea corta que se recomienda. El usuario puede ajustar los parámetros correspondientes según sus propias necesidades para obtener mejores resultados.
/*backtest
start: 2023-11-14 00:00:00
end: 2023-12-14 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("breakout ", overlay=true)
tim=input('1440')
sim=input('370')
out1 = request.security(syminfo.tickerid, tim, open)
out2 = request.security(syminfo.tickerid, sim, close)
plot(out1,color=red)
plot(out2,color=green)
length = input(20, title="BB Length")
mult = input(2.0,title="BB MultFactor")
lengthKC=input(20, title="KC Length")
multKC = input(1.5, title="KC MultFactor")
useTrueRange = input(true, title="Use TrueRange (KC)", type=bool)
// Calculate BB
source = close
basis = sma(source, length)
dev = multKC * stdev(source, length)
upperBB = basis + dev
lowerBB = basis - dev
// Calculate KC
ma = sma(source, lengthKC)
range1 = useTrueRange ? tr : (high - low)
rangema = sma(range1, lengthKC)
upperKC = ma + rangema * multKC
lowerKC = ma - rangema * multKC
sqzOn = (lowerBB > lowerKC) and (upperBB < upperKC)
sqzOff = (lowerBB < lowerKC) and (upperBB > upperKC)
noSqz = (sqzOn == false) and (sqzOff == false)
val = linreg(source - avg(avg(highest(high, lengthKC), lowest(low, lengthKC)),sma(close,lengthKC)),lengthKC,0)
bcolor = iff( val > 0,iff( val > nz(val[1]), lime, green),iff( val < nz(val[1]), red, maroon))
scolor = noSqz ? blue : sqzOn ? black : gray
//plot(val, color=bcolor, style=histogram, linewidth=4)
//plot(0, color=scolor, style=cross, linewidth=2)
// this section based on Almost Zero Lag EMA [LazyBear]
// Fast MA - type, length
matype = input(defval="HullMA", title="Fast MA Type: SMA, EMA, WMA, VWMA, SMMA, DEMA, TEMA, HullMA, TMA, ZEMA ( case sensitive )")
malength = input(defval=20, title="Moving Average Length", minval=1)
src = input(close,title="Moving average Source")
// Returns MA input selection variant, default to SMA if blank or typo.
variant(type, src, len) =>
v1 = sma(src, len) // Simple
v2 = ema(src, len) // Exponential
v3 = wma(src, len) // Weighted
v4 = vwma(src, len) // Volume Weighted
v5 = na(v5[1]) ? sma(src, len) : (v5[1] * (len - 1) + src) / len // Smoothed
v6 = 2 * v2 - ema(v2, len) // Double Exponential
v7 = 3 * (v2 - ema(v2, len)) + ema(ema(v2, len), len) // Triple Exponential
v8 = wma(2 * wma(src, len / 2) - wma(src, len), round(sqrt(len))) // Hull
ema1 = ema(src, len)
ema2 = ema(ema1, len)
v10 = ema1+(ema1-ema2) // Zero Lag Exponential
v11 = sma(sma(src,len),len) // Trianglular
// return variant, defaults to SMA if input invalid.
type=="EMA"?v2 : type=="WMA"?v3 : type=="VWMA"?v4 : type=="SMMA"?v5 : type=="DEMA"?v6 : type=="TEMA"?v7 : type=="HullMA"?v8 : type=="ZEMA"?v10 : type=="TMA"?v11 : v1
// Calculate selected MA and get direction of trend from it.
zlema= variant(matype,src,malength)
col = zlema > zlema[1] ? green : red
up = zlema > zlema[1] ? 1 : 0
down = zlema < zlema[1] ? 1 : 0
//plot(zlema,color=col, style=line, linewidth=4, transp=0)
// Find all Fractals.
// This section based on [RS]Fractal Levels by RicardoSantos
hidefractals = input(false)
hidelevels = input(false)
topfractal = high[2] > high[1] and high[2] > high and high[2] > high[3] and high[2] > high[4]
botfractal = low[2] < low[1] and low[2] < low and low[2] < low[3] and low[2] < low[4]
//plotshape(hidefractals ? na : topfractal, color=green, transp=0, style=shape.triangleup, location=location.abovebar, offset=-2, size=size.tiny)
//plotshape(hidefractals ? na : botfractal, color=red, transp=0, style=shape.triangledown, location=location.belowbar, offset=-2, size=size.tiny)
topfractals = topfractal ? high[2] : topfractals[1]
botfractals = botfractal ? low[2] : botfractals[1]
topfcolor = topfractals != topfractals[1] ? na : green
botfcolor = botfractals != botfractals[1] ? na : red
//plot(hidelevels ? na : topfractals, color=topfcolor, transp=0, linewidth=2)
//plot(hidelevels ? na : botfractals, color=botfcolor, transp=0, linewidth=2)
//
// This section based on Candlestick Patterns With EMA by rmwaddelljr
//
ufb = input(false, title="Use Fractal S/R Cross Patterns")
udc = input(true, title="Use Dark Cloud Cover Patterns" )
upl = input(true, title="Use Piecing Line Patterns" )
ube = input(true, title="Use Engulfing Candle Patterns" )
ubh = input(true, title="Use Harami Candle Patterns" )
upb = input(true, title="Use Defined PinBar Patterns")
pctP = input(66, minval=1, maxval=99, title="Directional PBars, % of Range of Candle the Long Wick Has To Be")
// This section based on CM_Price-Action-Bars by ChrisMoody
// Change the pin bar calculation, so can be used for market direction.
urpb= input(false, title="Use CM Price Action Reversal Pin Bars")
usb = input(false, title="Use CM Price Action Shaved Bars")
uob = input(false, title="Use CM Price Action Outside Bars")
uib = input(false, title="Use CM Price Action Inside Bars")
pctRP = input(72, minval=1, maxval=99, title="CM Reversal PBars, % of Range of Candle the Long Wick Has To Be")
pctS = input(5, minval=1, maxval=99, title="CM Shaved Bars, % of Range it Has To Close On The Lows or Highs")
pblb =input(6,minval=1,title="CM Reversal Pin Bar Lookback Length")
//
stnd = input(true, title="Alert Only Patterns Following Trend")
//
// Get MACD for Alert Filtering
umacd = input(true,title="Alert Only Patterns Confirmed by MACD")
fastMA = input(title="MACD Fast MA Length", defval = 12, minval = 2)
slowMA = input(title="MACD Slow MA Length", defval = 26, minval = 7)
signal = input(title="MACD Signal Length",defval=9,minval=1)
//
sgb = input(false, title="Check Box To Turn Bars Gray")
salc = input(true, title="Show Alert condition Dot")
//
[currMacd,_,_] = macd(close[0], fastMA, slowMA, signal)
[prevMacd,_,_] = macd(close[1], fastMA, slowMA, signal)
plotColor = currMacd > 0 ? currMacd > prevMacd ? green : red : currMacd < prevMacd ? red : green
// Show alert on this bar?
sbarUp = (not umacd or plotColor == green) and (not stnd or up)
sbarDn = (not umacd or plotColor == red) and (not stnd or down)
//PBar Percentages
pctCp = pctP * .01
//Shaved Bars Percentages
pctCs = pctS * .01
pctSPO = pctCs
//ma50 = sma(close,50)
range = high - low
///Reversal PinBars
pctCRp = pctRP * .01
pctCRPO = 1 - pctCRp
//
//pBarRUp= upb and open<close and open > high - (range * pctCRPO) and close > high - (range * pctCRPO) and low <= lowest(pblb) ? 1 : 0
//pBarRDn = upb and open>close and open < high - (range * pctCRp) and close < high-(range * pctCRp) and high >= highest(pblb) ? 1 : 0
pBarRUp = urpb and open > high - (range * pctCRPO) and close > high - (range * pctCRPO) and low <= lowest(pblb) ? 1 : 0
pBarRDn = urpb and open < high - (range * pctCRp) and close < high-(range * pctCRp) and high >= highest(pblb) ? 1 : 0
//Shaved Bars filter to the MA50 line
sBarUp = usb and (close >= (high - (range * pctCs))) // and close>ma50
sBarDown = usb and (close <= (low + (range * pctCs))) // and close<ma50
//Inside Bars
insideBarUp = uib and (high < high[1] and low > low[1])
insideBarDn = uib and (high < high[1] and low > low[1])
outsideBarUp= uob and (high > high[1] and low < low[1])
outsideBarDn= uob and (high > high[1] and low < low[1])
// PinBars representing possible change in trend direction
barcolor(pBarRUp ? green : na)
barcolor(pBarRDn ? red : na)
//Shaved Bars
barcolor(sBarDown ? fuchsia : na)
barcolor(sBarUp ? aqua : na)
//Inside and Outside Bars
barcolor((insideBarUp or insideBarDn)? yellow : na )
barcolor((outsideBarUp or outsideBarDn) ? orange : na )
//Long shadow PinBars supporting market direction
///PinBars Long Upper Shadow represent selling pressure
pBarDn = upb and open < high - (range * pctCp) and close < high - (range * pctCp)
//plotshape(pBarDn and (not pBarRUp and not pBarRDn), title= "Bearish Pin Bar", color=red, style=shape.arrowdown, text="Bearish\nPinBar")
///PinBars with Long Lower Shadow represent buying pressure
pBarUp = upb and open > low + (range * pctCp) and close > low + (range * pctCp)
//plotshape(pBarUp and (not pBarRUp and not pBarRDn), title= "Bullish Pin Bar", location=location.belowbar, color=green, style=shape.arrowup, text="Bullish\nPinBar")
dcc = udc and (close[1]>open[1] and abs(close[1]-open[1])/range[1]>=0.7 and close<open and abs(close-open)/range>=0.7 and open>=close[1] and close>open[1] and close<((open[1]+close[1])/2))
//plotshape(dcc, title="Dark Cloud Cover",text='DarkCloud\nCover',color=red, style=shape.arrowdown,location=location.abovebar)
ts = timestamp(2021,8,1,8,18)
pln= upl and (close[1]<open[1] and abs(open[1]-close[1])/range[1]>=0.7 and close>open and abs(close-open)/range>=0.7 and open<=close[1] and close<open[1] and close>((open[1]+close[1])/2))
//plotshape(pln, title="Piercieng Line",text="Piercing\nLine",color=green, style=shape.arrowup,location=location.belowbar)
beh = ubh and (close[1] > open[1] and open > close and open <= close[1] and low >= open[1] and open - close < close[1] - open[1] and (high < high[1] and low > low[1]))
//plotshape(beh and not dcc, title= "Bearish Harami", color=red, style=shape.arrowdown, text="Bear\nHarami")
blh = ubh and (open[1] > close[1] and close > open and close <= open[1] and high <= open[1] and close - open < open[1] - close[1] and (high < high[1] and low > low[1]))
//plotshape(blh and not pln, title= "Bullish Harami", location=location.belowbar, color=green, style=shape.arrowup, text="Bull\nHarami")
bee = ube and (close[1] > open[1] and close < open and close<=low[1] and open>= close[1])
//plotshape(bee, title= "Bearish Engulfing", color=red, style=shape.arrowdown, text="Bearish\nEngulf")
ble = ube and (close[1] < open[1] and close > open and close >= high[1] and open<=close[1])
//plotshape(ble, title= "Bullish Engulfing", location=location.belowbar, color=green, style=shape.arrowup, text="Bullish\nEngulf")
blfr = ufb and crossover(close,topfractals)
//plotshape(blfr and not ble and not blh and not sBarUp, title= "Bullish Fractal Cross", location=location.belowbar, color=green, style=shape.arrowup, text="Fractal\nCross")
befr = ufb and crossunder(close,botfractals)
//plotshape(befr and not bee and not beh and not sBarDown, title= "Bearish Fractal Cross", color=red, style=shape.arrowdown, text="Fractal\nCross")
//
//
bcolorDn = sbarDn and not(pBarRDn or pBarRUp or sBarDown or insideBarDn or outsideBarDn) and (beh or bee or dcc or befr or pBarDn)
bcolorUp = sbarUp and not(pBarRDn or pBarRUp or sBarUp or insideBarUp or outsideBarUp) and (blh or ble or pln or blfr or pBarUp)
barcolor(bcolorDn ? maroon : na)
barcolor(bcolorUp ? lime : na)
//
barcolor(sgb and close ? gray : na)
bullcnd = pBarUp or pln or blh or ble or blfr
bearcnd = pBarDn or dcc or beh or bee or befr
if(true )
longCondition = crossover(out2,out1)
if(longCondition or close > out1 and bullcnd and strategy.position_size == 0)
strategy.entry("long", strategy.long)
//if (pBarRUp) // and bullcnd) //and strategy.position_size == 0)
// strategy.entry("long", strategy.long)
shortCondition = crossunder(out2,out1)
if (shortCondition or close < out1 and bearcnd and strategy.position_size == 0)
strategy.entry("short", strategy.short)
//
barAlertDn = (sbarDn and (befr or bee or beh or pBarDn or dcc)) or (sbarDn and (insideBarDn or outsideBarDn or sBarDown)) or pBarRDn
barAlertUp = (sbarUp and (blfr or ble or blh or pBarUp or pln)) or (sbarUp and (insideBarUp or outsideBarUp or sBarUp)) or pBarRUp
barAlert = barAlertDn or barAlertUp
alertcondition(barAlert,title="CDLTRD Alert", message="CDLTRD Bar Alert")
// show only when alert condition is met and bar closed.
//plotshape(salc and barAlert[1],title= "Alert Indicator Closed", location=location.bottom, color=barAlertDn[1]?red:green, transp=0, style=shape.circle,offset=-1)
//EOF
//if (pBarRDn) //and bearcnd//and strategy.position_size == 0)
// strategy.entry("short", strategy.short)
//strategy.close("long", when = exit)
//strategy.close("short", when = exit2)
//exit3 = sqzOn and sqzOn[1] and sqzOn[2] and sqzOn[3] and sqzOn[4] and sqzOn[5] and sqzOn[6]
//strategy.close("long", when = exit3)
//strategy.close("short", when = exit3)
//else
// alertcondition(condition = time > t, message = "Time exceeded")