Stratégie de trading quantitative multi-signaux basée sur Ichimoku
ChaoZhang
Aperçu
Cette stratégie utilise l’indicateur Ichimoku Kinko Hyo et de nombreux autres indicateurs techniques pour réaliser une combinaison de plusieurs signaux de trading afin de tirer parti des avantages du système Ichimoku, tout en entrant dans le marché grâce à la confirmation de plusieurs signaux, ce qui permet de filtrer efficacement les faux signaux et de contrôler les risques tout en recherchant un taux de réussite élevé.
Principe de stratégie
La stratégie est principalement composée des sections suivantes:
Le calcul de l’indicateur Ichimoku Kinko Hyo comprend les formules de calcul suivantes: ligne tournante ((Tenkan-sen), ligne de référence ((Kijun-sen), ligne de pointe ((Senkou Span A), ligne de retard ((Senkou Span B), couche de nuages ((Kumo) et ainsi de suite.
Il existe plusieurs types de filtres, dont le filtre Kumo, le filtre Kijun, le filtre MACD, le filtre RSI, le filtre Bill WilliamsARGUMENTS fractals, le filtre SuperTrend, le filtre Parabolic SAR et le filtre ADX. Ces filtres sont utilisés pour identifier la direction de la tendance et éviter que les transactions ne soient affectées par les chocs.
Il existe 23 signaux de trading natifs d’Ichimoku, tels que le signal de rupture de la ligne de référence du prix de clôture préliminaire, le signal de relation de l’amplitude de Chikou au prix ou à la couche de nuages, le signal de relation de la ligne de rotation à la ligne de référence ou à la couche de nuages, et de nombreux autres signaux d’indicateurs techniques, tels que MACD, RSI, Fractals, etc. Ces signaux de trading sont utilisés pour rechercher des opportunités de trading potentielles.
Le réglage des filtres à deux niveaux pour filtrer les signaux entrants. Le choix d’un filtre comme premier et deuxième niveau permet d’éviter les faux signaux.
La configuration du filtre à deux niveaux est utilisée pour filtrer les signaux de sortie.
Les signaux multi-signals s’intègrent pour constituer les signaux d’entrée et de sortie finaux. Selon les signaux de transaction spécifiques sélectionnés par l’utilisateur, les filtres d’entrée et de sortie de premier et deuxième niveaux sont combinés pour former la décision de transaction finale.
Les paramètres d’arrêt et de perte. Vous pouvez choisir d’activer ou non l’arrêt et le point d’arrêt spécifique.
Réglage de la période de réaction. On peut régler le début et la fin de la réaction.
Avantages stratégiques
Cette stratégie présente les avantages suivants:
Il utilise les avantages de plusieurs indicateurs et signaux de négociation d’Ichimoku, ainsi que le suivi des tendances et le filtrage des signaux.
Le filtre à deux niveaux permet de contrôler efficacement les risques en évitant d’être pris au piège lors de l’entrée.
Il est possible de choisir parmi plusieurs signaux de négociation qui peuvent être optimisés pour différents environnements de marché.
Il existe plusieurs types de filtres disponibles, qui peuvent être optimisés en fonction des caractéristiques de chaque action.
Il est possible de définir des points de stop-loss qui aident à verrouiller les bénéfices et à contrôler les risques.
Différents cycles de réévaluation peuvent être configurés pour la vérification et l’optimisation de la stratégie.
Risque stratégique
Cette stratégie présente aussi des risques:
Le système Ichimoku est lent à juger les signaux d’achat et de vente et peut manquer des opportunités de transactions de courte durée.
Les filtres multiples peuvent être trop prudents et entraîner une incertitude d’entrée. Les paramètres de filtrage peuvent être testés et ajustés.
La configuration d’un seul point d’arrêt n’est pas suffisamment flexible pour répondre à des situations complexes.
Les réglages de la période de réaction ne sont pas assez précis pour simuler complètement l’environnement du disque. Il faut ajuster la validation plusieurs fois.
Orientation de l’optimisation de la stratégie
Cette stratégie peut être optimisée dans les domaines suivants:
Adaptation des paramètres du système Ichimoku, par exemple en raccourcissant le cycle de la ligne de virage pour s’adapter aux transactions de ligne courte.
Tester différentes combinaisons de signaux de négociation pour identifier les signaux les plus appropriés pour chaque action.
Optimiser les paramètres du filtre pour équilibrer l’effet du filtre avec la certitude d’entrée.
Essayez le stop-loss dynamique, qui est plus proche de la variation du marché.
Préparer une période de retour plus longue ou utiliser des données de retour de tick pour une simulation plus précise.
Ajout d’un module de gestion des positions afin d’optimiser l’efficacité de l’utilisation des fonds par le biais de l’accumulation de stocks.
Ajout d’une fonction d’optimisation automatique des paramètres pour un ajustement stratégique plus intelligent.
Résumer
Cette stratégie utilise les multiples indicateurs et signaux de négociation fournis par le système Ichimoku, ainsi que l’utilisation d’autres indicateurs techniques pour le filtrage et la confirmation des signaux, pour réaliser un ensemble de stratégies de négociation quantifiées qui fusionnent le suivi des tendances et les signaux de rupture. La stratégie tire pleinement parti des avantages du système Ichimoku, tout en concevant des modules paramétrisés pour l’ajustement et l’optimisation, qui peuvent mieux s’adapter aux changements du marché.
/*backtest
start: 2023-10-13 00:00:00
end: 2023-11-12 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ramsay09
//@version=4
strategy(title="The Strategy - Ichimoku Kinko Hyo and more",shorttitle="Strategy ", overlay=true)
backtest = input(title= "Backtest (no comment-string)", type= input.bool, defval= false)
entry_type = input("Both", title= "Long/Short Entry", options= ["Both", "Long", "Short"])
shared_param = input(false, title= " Shared Filter and Entry Parameters :", type= input.bool)
fr_period = input(2, title= "Fractals Period (Filter/Entry)", minval= 1)
rsi_period = input(14, title= "RSI Period (Filter/Entry)", minval= 1)
mult = input(2, type= input.float, title= "SuperTrend multiplier (Filter/Entry)", minval= 1)
len = input(5, type= input.integer, title= "SuperTrend length (Filter/Entry)", minval= 1)
start = 0.02//input(0.02, title= "PSAR Start (Filter/Entry)", minval= 0)
inc = 0.02//input(0.02, title= "PSAR Increment (Filter/Entry)", minval= 0)
max = 0.2//input(.2, title= "PSAR Maximum (Filter/Entry)", minval= 0)
adx_period = input(10, title= "ADX Period (Filter/Entry)", minval= 1)
adx_tres = input(25, title= "ADX threshold (Filter/Entry)", minval= 1)
X_opt = input("Price X Kumo sig", title="Signal", options= ["---", "Inside Bar sig", "Outside Bar sig", "Sandwich Bar sig", "Bar sig", "SMA50 sig", "RSI50 sig",
"Fractals sig", "Parabolic SAR sig", "SuperTrend sig", "Price X Kijun sig", "Price X Kumo sig", "Kumo flip sig",
"Price filtered Kumo flip sig", "Chikou X Price sig", "Chikou X Kumo sig", "Price X Tenkan sig", "Tenkan X Kumo sig",
"Tenkan X Kijun sig", "Kumo filtered Tenkan X Kijun sig", "CB/CS sig", "IB/IS sig", "B1/S1 sig", "B2/S2 sig"])
entry_f_1 = input("---", title="Entry filter 1", options= ["---", "SMA50 filter", "MACD filter", "RSI50 filter", "Fractals filter",
"SuperTrend filter", "Parabolic SAR filter", "Cloud filter", "Kijun filter", "ADX filter"])
entry_f_2 = input("---", title="Entry filter 2", options= ["---", "SMA50 filter", "MACD filter", "RSI50 filter", "Fractals filter",
"SuperTrend filter", "Parabolic SAR filter", "Cloud filter", "Kijun filter", "ADX filter"])
exit_f_1 = input("---", title="Exit filter 1", options= ["---", "SMA50 filter", "MACD filter", "RSI50 filter", "Fractals filter",
"SuperTrend filter", "Parabolic SAR filter", "Cloud filter", "Kijun filter", "ADX filter"])
exit_f_2 = input("---", title="Exit filter 2", options= ["---", "SMA50 filter", "MACD filter", "RSI50 filter", "Fractals filter",
"SuperTrend filter", "Parabolic SAR filter", "Cloud filter", "Kijun filter", "ADX filter"])
//-------------------- Ichimoku --------------------
TKlength = 9 //input(9, "Tenkan-sen length", minval= 1)
KJlength = 26 //input(26, "Kijun-sen length", minval= 1)
CSHSlength = 26 //input(26, "Chikouspan length/horizontal shift", minval= 1)
SBlength = 52 //input(52, "SenkouspanB length", minval= 1)
SAlength = 26 //input(26, "SenkouspanA length", minval= 1)
// calculation
TK = avg(lowest(TKlength), highest(TKlength))
KJ = avg(lowest(KJlength), highest(KJlength))
CS = close
SB = avg(lowest(SBlength), highest(SBlength))
SA = avg(TK,KJ)
kumo_high = max(SA[CSHSlength-1], SB[CSHSlength-1])
kumo_low = min(SA[CSHSlength-1], SB[CSHSlength-1])
//------------------------------------- Filters and entry signals --------------------------------------
//---------------------- Kumo filter ------------------------
kumo_buy = close > kumo_high
kumo_sell = close < kumo_low
//--------------------- Kijun filter ----------------------
kijun_buy = close > KJ
kijun_sell = close < KJ
//----------------------- macd filter -----------------------
[macdLine_f, signalLine_f, histLine_f] = macd(close, 12, 26, 9)
macd_buy = macdLine_f > signalLine_f
macd_sell = macdLine_f < signalLine_f
//---------------------- rsi filter and entry signal------------------------
rsi_f_buy = rsi(close, rsi_period) > 50
rsi_f_sell = rsi(close, rsi_period) < 50
//---------------- Bill Williams Fractals (filter and entry signal) -----------------
up_fr = pivothigh(fr_period, fr_period)
dn_fr = pivotlow(fr_period, fr_period)
fractal_up_v = valuewhen(up_fr, high[fr_period],0)
fractal_dn_v = valuewhen(dn_fr, low[fr_period],0)
fr_upx = high > fractal_up_v
fr_dnx = low < fractal_dn_v
//-------------------- SuperTrend filter and entry signal ---------------------
[SuperTrend, Dir] = supertrend(mult, len)
sup_buy = close > SuperTrend
sup_sell = close < SuperTrend
//--------------------- Heikin Ashi -----------------------
//heikin_close = security(heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, close)
//heikin_open = security(heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, open)
//h_buy = heikin_close[1] > heikin_open[1]
//h_sell = heikin_close[1] < heikin_open[1]
//----------------- Parabolic SAR Signal (pb/ps) and filter -------------------
psar_buy = high > sar(start, inc, max)[0]
psar_sell = low < sar(start, inc, max)[0]
//-------------------------- ADX filter ---------------------------
[diplus_f, diminus_f, adx_f] = dmi(adx_period, adx_period)
//-------------------------- SMA50 filter and entry---------------------------
sma50_buy = close[2] > sma(close, 50)
sma50_sell = close[2] < sma(close, 50)
//-------------------------- entry filter -------------------------------
//entry buy filter 1 options
entry_filter_buy_1 =
entry_f_1 == "---" ? true :
entry_f_1 == "MACD filter" ? macd_buy :
entry_f_1 == "RSI50 filter" ? rsi_f_buy :
entry_f_1 == "Fractals filter" ? fr_upx :
entry_f_1 == "SuperTrend filter" ? sup_buy :
entry_f_1 == "Parabolic SAR filter" ? psar_buy :
entry_f_1 == "Cloud filter" ? kumo_buy :
entry_f_1 == "Kijun filter" ? kijun_buy :
entry_f_1 == "SMA50 filter" ? sma50_buy :
entry_f_1 == "ADX filter" ? adx_f > 25 : true
//entry sell filter 1 options
entry_filter_sell_1 =
entry_f_1 == "---" ? true :
entry_f_1 == "MACD filter" ? macd_sell :
entry_f_1 == "RSI50 filter" ? rsi_f_sell :
entry_f_1 == "Fractals filter" ? fr_dnx :
entry_f_1 == "SuperTrend filter" ? sup_sell :
entry_f_1 == "Parabolic SAR filter" ? psar_sell :
entry_f_1 == "Cloud filter" ? kumo_sell :
entry_f_1 == "Kijun filter" ? kijun_sell :
entry_f_1 == "SMA50 filter" ? sma50_sell :
entry_f_1 == "ADX filter" ? adx_f > 25 : true
//entry buy filter 2 options
entry_filter_buy_2 =
entry_f_2 == "---" ? true :
entry_f_2 == "MACD filter" ? macd_buy :
entry_f_2 == "RSI50 filter" ? rsi_f_buy :
entry_f_2 == "Fractals filter" ? fr_upx :
entry_f_2 == "SuperTrend filter" ? sup_buy :
entry_f_2 == "Parabolic SAR filter" ? psar_buy :
entry_f_2 == "Cloud filter" ? kumo_buy :
entry_f_2 == "Kijun filter" ? kijun_buy :
entry_f_2 == "SMA50 filter" ? sma50_buy :
entry_f_2 == "ADX filter" ? adx_f > 25 : true
//entry sell filter 2 options
entry_filter_sell_2 =
entry_f_2 == "---" ? true :
entry_f_2 == "MACD filter" ? macd_sell :
entry_f_2 == "RSI50 filter" ? rsi_f_sell :
entry_f_2 == "Fractals filter" ? fr_dnx :
entry_f_2 == "SuperTrend filter" ? sup_sell :
entry_f_2 == "Parabolic SAR filter" ? psar_sell :
entry_f_2 == "Cloud filter" ? kumo_sell :
entry_f_2 == "Kijun filter" ? kijun_sell :
entry_f_2 == "SMA50 filter" ? sma50_sell :
entry_f_2 == "ADX filter" ? adx_f > 25 : true
//------------------------- exit filter -----------------------
//exit buy filter 1 options
exit_filter_buy_1 =
exit_f_1 == "---" ? false :
exit_f_1 == "MACD filter" ? macd_buy :
exit_f_1 == "RSI50 filter" ? rsi_f_buy :
exit_f_1 == "Fractals filter" ? fr_upx :
exit_f_1 == "SuperTrend filter" ? sup_buy :
exit_f_1 == "Parabolic SAR filter" ? psar_buy :
exit_f_1 == "Cloud filter" ? kumo_buy :
exit_f_1 == "Kijun filter" ? kijun_buy :
exit_f_1 == "SMA50 filter" ? sma50_buy :
exit_f_1 == "ADX filter" ? adx_f > 25 : false
//exit sell filter 1 options
exit_filter_sell_1 =
exit_f_1 == "---" ? false :
exit_f_1 == "MACD filter" ? macd_sell :
exit_f_1 == "RSI50 filter" ? rsi_f_sell :
exit_f_1 == "Fractals filter" ? fr_dnx :
exit_f_1 == "SuperTrend filter" ? sup_sell :
exit_f_1 == "Parabolic SAR filter" ? psar_sell :
exit_f_1 == "Cloud filter" ? kumo_sell :
exit_f_1 == "Kijun filter" ? kijun_sell :
exit_f_1 == "SMA50 filter" ? sma50_sell :
exit_f_1 == "ADX filter" ? adx_f > 25 : false
//exit buy filter 2 options
exit_filter_buy_2 =
exit_f_2 == "---" ? false :
exit_f_2 == "MACD filter" ? macd_buy :
exit_f_2 == "RSI50 filter" ? rsi_f_buy :
exit_f_2 == "Fractals filter" ? fr_upx :
exit_f_2 == "SuperTrend filter" ? sup_buy :
exit_f_2 == "Parabolic SAR filter" ? psar_buy :
exit_f_2 == "Cloud filter" ? kumo_buy :
exit_f_2 == "Kijun filter" ? kijun_buy :
exit_f_2 == "SMA50 filter" ? sma50_buy :
exit_f_2 == "ADX filter" ? adx_f > 25 : false
//exit sell filter 2 options
exit_filter_sell_2 =
exit_f_2 == "---" ? false :
exit_f_2 == "MACD filter" ? macd_sell :
exit_f_2 == "RSI50 filter" ? rsi_f_sell :
exit_f_2 == "Fractals filter" ? fr_dnx :
exit_f_2 == "SuperTrend filter" ? sup_sell :
exit_f_2 == "Parabolic SAR filter" ? psar_sell :
exit_f_2 == "Cloud filter" ? kumo_sell :
exit_f_2 == "Kijun filter" ? kijun_sell :
exit_f_2 == "SMA50 filter" ? sma50_sell :
exit_f_2 == "ADX filter" ? adx_f > 25 : false
//----------------------- i-o-s signals ------------------------
i_bar_buy = high[1] < high[2] and low[1] > low[2] and close > high[1]
i_bar_sell = high[1] < high[2] and low[1] > low[2] and close < low[1]
o_bar_buy = high[1] > high[2] and low[1] < low[2] and high > high[1]
o_bar_sell = high[1] > high[2] and low[1] < low[2] and low < low[1]
s_bar_buy = high[2] < high[3] and low[2] > low[3] and high[1] > high[2] and low[1] < low[2] and high > high[1]
s_bar_sell = high[2] < high[3] and low[2] > low[3] and high[1] > high[2] and low[1] < low[2] and low < low[1]
//----------------- Ichimoku Signal B1/S1 -----------------
buy_strong_B1 = (TK >= KJ) and close > kumo_high and CS > high[(26-1)] and CS > kumo_high[26-1] and SA > SB
sell_strong_S1 = (TK <= KJ) and close < kumo_low and CS < low[(26-1)] and CS < kumo_low[26-1] and SA < SB
var buy_sig = true
var sell_sig = true
B1_a = buy_strong_B1 and buy_sig
S1_a = sell_strong_S1 and sell_sig
if sell_strong_S1
buy_sig := true, sell_sig := false
if buy_strong_B1
sell_sig := true, buy_sig := false
//----------------- Ichimoku Signal B2/S2 -----------------
buy_strong_B2 = (TK >= KJ) and close > kumo_high and CS > high[26-1]
sell_strong_S2 = (TK <= KJ) and close < kumo_low and CS < low[26-1]
var buy_sig_B2 = true
var sell_sig_S2 = true
B2_a = buy_strong_B2 and buy_sig_B2
S2_a = sell_strong_S2 and sell_sig_S2
if sell_strong_S2
buy_sig_B2 := true, sell_sig_S2 := false
if buy_strong_B2
sell_sig_S2 := true, buy_sig_B2 := false
//---------------------------- Confluence Signal ----------------------------
long_short_trig = 7 //input(7, type= input.float, title= "Confluence signal trigger Level", step= 0.1)
trig_gap_cbcs = input(2, type= input.float, title= "CB/CS signal sesitivity", minval= 0, maxval= 6, step= 1)
//Indicators
// ma
sma1 = sma(close, 50)
sma2 = sma(close, 200)
ema1 = ema(close, 50)
ema2 = ema(close, 200)
[macdLine, signalLine, histLine] = macd(close, 12, 26, 9)
rsi = rsi(close, 14)
[diplus, diminus, adx] = dmi(7, 7)
[superTrend, dir] = supertrend(2, 5)
//Klinger Oszillator
sv = change(hlc3) >= 0 ? volume : -volume
kvo = ema(sv, 34) - ema(sv, 55)
sig = ema(kvo, 13)
//Vortex Indicator
VMP = sum( abs( high - low[1]), 14 )
VMM = sum( abs( low - high[1]), 14 )
STR = sum( atr(1), 14 )
VIP = VMP / STR
VIM = VMM / STR
//Signals
var float sma_sig_w = na
var float ema_sig_w = na
var float p_kj_sig_w = na
var float tk_kj_sig_w = na
var float B1_S1_sig_w = na
var float B2_S2_sig_w = na
var float psar_sig_w = na
var float frac_sig_w = na
var float macd_sig_w = na
var float rsi_sig_w = na
var float p_tk_sig_w = na
var float dmi_sig_w = na
var float klin_sig_w = na
var float vort_sig_w = na
var float sup_sig_w = na
if sma1 > sma2
sma_sig_w := 1
else if sma1 < sma2
sma_sig_w := 0
if ema1 > ema2
ema_sig_w := 1
else if ema1 < ema2
ema_sig_w := 0
if close > KJ
p_kj_sig_w := 1
else if close < KJ
p_kj_sig_w := 0
if TK > KJ
tk_kj_sig_w := 1
else if TK < KJ
tk_kj_sig_w := 0
if buy_strong_B1
B1_S1_sig_w := 1
else if sell_strong_S1
B1_S1_sig_w := 0
if buy_strong_B2
B2_S2_sig_w := 1
else if sell_strong_S2
B2_S2_sig_w := 0
if high >= sar(start, inc, max)[0]
psar_sig_w := 1
else if low <= sar(start, inc, max)[0]
psar_sig_w := 0
if high > fractal_up_v
frac_sig_w := 1
else if low < fractal_dn_v
frac_sig_w := 0
if macdLine > signalLine
macd_sig_w := 1
else if macdLine < signalLine
macd_sig_w := 0
if rsi > 50
rsi_sig_w := 1
else if rsi < 50
rsi_sig_w := 0
if close[2] > TK
p_tk_sig_w := 1
else if close[2] < TK
p_tk_sig_w := 0
if diplus > diminus
dmi_sig_w := 1
else if diplus < diminus
dmi_sig_w := 0
if sig > 0
klin_sig_w := 1
else if sig < 0
klin_sig_w := 0
if VIP > VIM
vort_sig_w := 1
else if VIP < VIM
vort_sig_w := 0
if close > superTrend
sup_sig_w := 1
else if close < superTrend
sup_sig_w := 0
bs_conf_sig = sma_sig_w + ema_sig_w + p_kj_sig_w + tk_kj_sig_w + B1_S1_sig_w + B2_S2_sig_w + psar_sig_w + frac_sig_w + macd_sig_w +
rsi_sig_w + dmi_sig_w + klin_sig_w + vort_sig_w + sup_sig_w + p_tk_sig_w
long_c = bs_conf_sig > long_short_trig + trig_gap_cbcs //with +- signal is less fluctuating
short_c = bs_conf_sig < long_short_trig - trig_gap_cbcs
//---------------------------- Pure Ichimoku Confluence Signal ----------------------------
pic_l_s_trig = 4 //input(4, type= input.float, title= "Ichimoku confluence signal trigger Level", step= 0.1)
trig_gap_ibis = input(0, type= input.float, title= "IB/IS signal sesitivity", minval= 0, maxval= 3, step= 1)
//Signals
var float tkkh_sig_w = na
var float csh_sig_w = na
var float cskh_sig_w = na
var float pkj_sig_w = na
var float ptk_sig_w = na
var float tkkj_sig_w = na
var float sasb_sig_w = na
var float ckh_sig_w = na
if TK > kumo_high
tkkh_sig_w := 1
else if TK < kumo_low
tkkh_sig_w := 0
if CS > high[(26-1)]
csh_sig_w := 1
else if CS < low[(26-1)]
csh_sig_w := 0
if CS > kumo_high[26-1]
cskh_sig_w := 1
else if CS < kumo_low[26-1]
cskh_sig_w := 0
if close > TK
ptk_sig_w := 1
else if close < TK
ptk_sig_w := 0
if close > KJ
pkj_sig_w := 1
else if close < KJ
pkj_sig_w := 0
if TK > KJ
tkkj_sig_w := 1
else if TK < KJ
tkkj_sig_w := 0
if SA > SB
sasb_sig_w := 1
else if SA < SB
sasb_sig_w := 0
if close > kumo_high
ckh_sig_w := 1
else if close < kumo_low
ckh_sig_w := 0
bs_pic_sig = tkkh_sig_w + csh_sig_w + cskh_sig_w + ptk_sig_w + pkj_sig_w + tkkj_sig_w + sasb_sig_w + ckh_sig_w
long_pic = bs_pic_sig > pic_l_s_trig + trig_gap_ibis
short_pic = bs_pic_sig < pic_l_s_trig - trig_gap_ibis
//--------------------------- Entry Signal Options ---------------------------
var buy_sig_opt = true
var sell_sig_opt = true
// cross conditions for "Strong" bg's
var bool sasb_x = true
if crossover(SA, SB) and low > kumo_high
sasb_x := true
if crossunder(SA, SB) and high < kumo_low
sasb_x := false
var bool tkkj_x = true
if crossover(TK, KJ) and TK > kumo_high and KJ > kumo_high
tkkj_x := true
if crossunder(TK, KJ) and TK < kumo_low and KJ < kumo_low
tkkj_x := false
// buy signal options
opt_sig_buy =
X_opt == "---" ? na :
X_opt == "Inside Bar sig" ? i_bar_buy :
X_opt == "Outside Bar sig" ? o_bar_buy :
X_opt == "Sandwich Bar sig" ? s_bar_buy :
X_opt == "Bar sig" ? close > high[1] :
X_opt == "SMA50 sig" ? close[2] > sma(close, 50) :
X_opt == "Fractals sig" ? fr_upx :
X_opt == "RSI50 sig" ? rsi_f_buy :
X_opt == "Parabolic SAR sig" ? psar_buy :
X_opt == "SuperTrend sig" ? sup_buy :
X_opt == "Price X Kijun sig" ? close > KJ :
X_opt == "Price X Kumo sig" ? close > kumo_high :
X_opt == "Kumo flip sig" ? SA > SB :
X_opt == "Price filtered Kumo flip sig" ? sasb_x and low > kumo_high :
X_opt == "Chikou X price sig" ? CS > high[(26-1)] :
X_opt == "Chikou X Kumo sig" ? CS > kumo_high[26-1] :
X_opt == "Price X Tenkan sig" ? close > TK :
X_opt == "Tenkan X Kumo sig" ? TK > kumo_high :
X_opt == "Tenkan X Kijun sig" ? TK > KJ :
X_opt == "Kumo filtered Tenkan X Kijun sig" ? tkkj_x and TK > kumo_high and KJ > kumo_high and TK > KJ :
X_opt == "CB/CS sig" ? long_c :
X_opt == "IB/IS sig" ? long_pic :
X_opt == "B1/S1 sig" ? buy_strong_B1 :
X_opt == "B2/S2 sig" ? buy_strong_B2 : na
// sell signal options
opt_sig_sell =
X_opt == "---" ? na :
X_opt == "Inside Bar sig" ? i_bar_sell :
X_opt == "Outside Bar sig" ? o_bar_sell :
X_opt == "Sandwich Bar sig" ? s_bar_sell :
X_opt == "Bar sig" ? close < low[1] :
X_opt == "SMA50 sig" ? close[2] < sma(close, 50) :
X_opt == "Fractals sig" ? fr_dnx :
X_opt == "RSI50 sig" ? rsi_f_sell :
X_opt == "Parabolic SAR sig" ? psar_sell :
X_opt == "SuperTrend sig" ? sup_sell :
X_opt == "Price X Kijun sig" ? close < KJ :
X_opt == "Price X Kumo sig" ? close < kumo_low :
X_opt == "Kumo flip sig" ? SA < SB :
X_opt == "Price filtered Kumo flip sig" ? not sasb_x and high < kumo_low :
X_opt == "Chikou X price sig" ? CS < low[(26-1)] :
X_opt == "Chikou X Kumo sig" ? CS < kumo_high[26-1] :
X_opt == "Price X Tenkan sig" ? close < TK :
X_opt == "Tenkan X Kumo sig" ? TK < kumo_low :
X_opt == "Tenkan X Kijun sig" ? TK < KJ :
X_opt == "Kumo filtered Tenkan X Kijun sig" ? not tkkj_x and TK < kumo_low and KJ < kumo_low and TK < KJ :
X_opt == "CB/CS sig" ? short_c :
X_opt == "IB/IS sig" ? short_pic :
X_opt == "B1/S1 sig" ? sell_strong_S1 :
X_opt == "B2/S2 sig" ? sell_strong_S2 : na
if opt_sig_sell
buy_sig := true, sell_sig_opt := false
if opt_sig_buy
sell_sig := true, buy_sig_opt := false
//---------------------------- Take profit and stop loss ------------------------------
tp_en = input(title= "Enable take profit", type= input.bool, defval= false)
qty_tp = input(50, title= "Take profit - quantity of position (percent)", type= input.float, minval= 1, maxval= 100, step= 5)
tp_ticks = input(1000, title= "Take profit - ticks", type= input.integer, minval= 0, step= 10)
sl_en = input(title= "Enable stop loss", type= input.bool, defval= false)
sl_ticks = input(1000, title= "Stop loss - ticks", type= input.integer, minval= 0, step= 10)
//----------------------- Backtest periode --------------------------------
start_year = input(2018, "Start year")
start_month = input(1, "Start month", minval= 1, maxval= 12)
start_day = input(1, "Start day", minval= 1, maxval= 31)
period_start = timestamp(start_year, start_month, start_day, 0, 0)
stop_year = input(2021, "Stop year")
stop_month = input(12, "Stop month", minval= 1, maxval= 12)
stop_day = input(31, "Stop day", minval= 1, maxval= 31)
period_stop = timestamp(stop_year, stop_month, stop_day, 0, 0)
backtest_period() => time >= period_start and time <= period_stop ? true : false
//--------------------- strategy entry ---------------------
long = entry_type != "Short"
short = entry_type != "Long"
not_both = entry_type != "Both"
if not backtest
if long
strategy.entry("os_buy", strategy.long, when = opt_sig_buy and entry_filter_buy_1 and entry_filter_buy_2,
comment= "")
strategy.close("os_buy", when = exit_filter_sell_1 or exit_filter_sell_2 or not_both ? opt_sig_sell : na
, comment= "")
strategy.exit("tpl", "os_buy", qty_percent= tp_en ? qty_tp : na, profit= tp_en ? tp_ticks : na, loss= sl_en ? sl_ticks : na)
if short
strategy.entry("os_sell",strategy.short, when = opt_sig_sell and entry_filter_sell_1 and entry_filter_sell_2,
comment= "")
strategy.close("os_sell", when = exit_filter_buy_1 or exit_filter_buy_2 or not_both ? opt_sig_buy : na
, comment= "")
strategy.exit("tps", "os_sell", qty_percent= tp_en ? qty_tp : na, profit= tp_en ? tp_ticks : na, loss= sl_en ? sl_ticks : na)
if backtest_period() and backtest
if long
strategy.entry("os_buy", strategy.long, when = opt_sig_buy and entry_filter_buy_1 and entry_filter_buy_2)
strategy.close("os_buy", when = exit_filter_sell_1 or exit_filter_sell_2 or not_both ? opt_sig_sell : na)
strategy.exit("tpl", "os_buy", qty_percent= tp_en ? qty_tp : na, profit= tp_en ? tp_ticks : na, loss= sl_en ? sl_ticks : na)
if short
strategy.entry("os_sell",strategy.short, when = opt_sig_sell and entry_filter_sell_1 and entry_filter_sell_2)
strategy.close("os_sell", when = exit_filter_buy_1 or exit_filter_buy_2 or not_both ? opt_sig_buy : na)
strategy.exit("tps", "os_sell", qty_percent= tp_en ? qty_tp : na, profit= tp_en ? tp_ticks : na, loss= sl_en ? sl_ticks : na)