1. Carré
  2. La stratégie double Bollinger + RSI (uniquement longue) v1.2

La stratégie double Bollinger + RSI (uniquement longue) v1.2

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2023-12-08 10:39:52 Je vous en prie.
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Nom de la stratégie

Les bandes de Bollinger + la double stratégie longue du RSI

II. Vue d'ensemble de la stratégie

Cette stratégie combine l'indicateur Bollinger Bands et l'indicateur RSI pour aller long lorsque les deux montrent un signal de survente et pour fermer la position longue lorsque les deux montrent un signal de surachat.

III. Principe de stratégie

  1. Utiliser l'indicateur RSI pour juger du surachat/survente
    • Un RSI inférieur à 50 est considéré comme une survente
    • Le RSI supérieur à 50 est considéré comme suracheté.
  2. Utilisez les bandes de Bollinger pour juger des extrêmes de prix
    • Le prix inférieur à la fourchette inférieure est survendu
    • Le prix au-dessus de la fourchette supérieure est suracheté
  3. Passez long lorsque l'indice de volatilité et les bandes de Bollinger montrent un signal de survente
    • RSI inférieur à 50
    • Prix inférieur à la bande inférieure de Bollinger
  4. Fermer une position longue lorsque l'indicateur de volatilité et les bandes de Bollinger montrent des signaux de surachat
    • RSI supérieur à 50
    • Prix au-dessus de la bande supérieure de Bollinger

IV. Points forts de la stratégie

  1. La combinaison de deux indicateurs rend les signaux plus fiables et évite les faux signaux
  2. Seules les positions longues simplifient la logique et réduisent le risque de négociation

V. Risques stratégiques et solutions

  1. Paramètres de Bollinger Bands incorrects, bandes supérieures/inférieures trop larges augmentent le risque de fausse négociation
    • Optimiser les paramètres des bandes de Bollinger, définir une période raisonnable et un écart type
  2. La mise en place incorrecte des paramètres de l'indice de volatilité, les normes de surachat/survente erronées augmentent le risque de fausse négociation
    • Optimiser les paramètres de l'indice de résistance, ajuster la période de l'indice de résistance, fixer des normes raisonnables de surachat/survente
  3. Faible rentabilité lorsque le marché n'a pas de tendance
    • Combiner avec les indicateurs de tendance pour éviter les marchés agités

VI. Directions de l'optimisation de la stratégie

  1. Optimiser les bandes de Bollinger et les paramètres du RSI
  2. Ajouter un mécanisme de stop loss
  3. Combiner avec des indicateurs de tendance tels que le MACD
  4. Ajouter une combinaison d'analyse à court et à long terme

VII. Résumé

Cette stratégie combine les forces des bandes de Bollinger et des indicateurs RSI pour trader lorsque les deux montrent des extrêmes. Cela évite les faux signaux d'un seul indicateur et améliore la précision du signal. Par rapport aux versions précédentes, seule l'établissement de positions longues réduit le risque de trading. Des optimisations futures peuvent être effectuées grâce à l'ajustement des paramètres, des mécanismes de stop loss, en les combinant avec des indicateurs de tendance, etc. pour rendre la stratégie adaptable à différents environnements de marché.

/*backtest
start: 2023-11-30 00:00:00
end: 2023-12-07 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("Bollinger + RSI, Double Strategy Long-Only (by ChartArt) v1.2", shorttitle="CA_-_RSI_Bol_Strat_1.2", overlay=true)

// ChartArt's RSI + Bollinger Bands, Double Strategy UPDATE: Long-Only
//
// Version 1.2
// Idea by ChartArt on October 4, 2017.
//
// This strategy uses the RSI indicator 
// together with the Bollinger Bands 
// to buy when the price is below the
// lower Bollinger Band (and to close the
// long trade when this value is above
// the upper Bollinger band).
//
// This simple strategy only longs when
// both the RSI and the Bollinger Bands
// indicators are at the same time in
// a oversold condition.
//
// In this new version 1.2 the strategy was
// simplified by going long-only, which made
// it more successful in backtesting. 
//
// List of my work: 
// https://www.tradingview.com/u/ChartArt/
// 
//  __             __  ___       __  ___ 
// /  ` |__|  /\  |__)  |   /\  |__)  |  
// \__, |  | /~~\ |  \  |  /~~\ |  \  |  
// 
// 


///////////// RSI
RSIlength = input(6,title="RSI Period Length") 
RSIoverSold = 50
RSIoverBought = 50
price = close
vrsi = rsi(price, RSIlength)


///////////// Bollinger Bands
BBlength = input(200, minval=1,title="Bollinger Period Length")
BBmult = 2 // input(2.0, minval=0.001, maxval=50,title="Bollinger Bands Standard Deviation")
BBbasis = sma(price, BBlength)
BBdev = BBmult * stdev(price, BBlength)
BBupper = BBbasis + BBdev
BBlower = BBbasis - BBdev
source = close
buyEntry = crossover(source, BBlower)
sellEntry = crossunder(source, BBupper)
plot(BBbasis, color=aqua,title="Bollinger Bands SMA Basis Line")
p1 = plot(BBupper, color=silver,title="Bollinger Bands Upper Line")
p2 = plot(BBlower, color=silver,title="Bollinger Bands Lower Line")
fill(p1, p2)


///////////// Colors
switch1=input(true, title="Enable Bar Color?")
switch2=input(true, title="Enable Background Color?")
TrendColor = RSIoverBought and (price[1] > BBupper and price < BBupper) and BBbasis < BBbasis[1] ? red : RSIoverSold and (price[1] < BBlower and price > BBlower) and BBbasis > BBbasis[1] ? green : na
barcolor(switch1?TrendColor:na)
bgcolor(switch2?TrendColor:na,transp=50)


///////////// RSI + Bollinger Bands Strategy
long = (crossover(vrsi, RSIoverSold) and crossover(source, BBlower))
close_long = (crossunder(vrsi, RSIoverBought) and crossunder(source, BBupper))

if (not na(vrsi))

    if long
        strategy.entry("RSI_BB", strategy.long, stop=BBlower, comment="RSI_BB")
    else
        strategy.cancel(id="RSI_BB")
        
    if close_long
        strategy.close("RSI_BB")


//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)
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