ट्रेंड ब्रेकआउट-लॉन्ग शैडो रणनीति
निर्माण तिथि:
2023-11-15 16:43:17
अंत में संशोधित करें:
2023-11-15 16:43:17
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इस रणनीति के K लाइनों की सूर्य छाया लंबाई अनुपात की गणना के माध्यम से, वर्तमान प्रवृत्ति दिशा का आकलन, औसत वास्तविक तरंग दैर्ध्य एटीआर के साथ प्रवृत्ति की पहचान करने के लिए, तोड़ने के बिंदु पर रिवर्स स्थिति खोलने के लिए, एक स्टॉप-लॉस स्टॉप सेट करें, और अल्पकालिक प्रवृत्ति को पकड़ें।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति मुख्य रूप से के-लाइन की सूर्य छाया लंबाई के अनुपात की गणना करके वर्तमान प्रवृत्ति की दिशा को निर्धारित करती है, जब सूर्य रेखा की लंबाई बहुत लंबी होती है तो इसे नीचे की ओर प्रवृत्ति के रूप में और जब सूर्य रेखा की लंबाई बहुत लंबी होती है तो इसे ऊपर की ओर प्रवृत्ति के रूप में माना जाता है।
इस रणनीति का तार्किक अर्थ हैः
- K रेखा के लिए नीचे की छाया की लंबाई की गणना करेंः close-low
- K लाइन के लिए ऊपरी छाया की लंबाई की गणना करेंः उच्च-खुला ((उच्चतम मूल्य-खुला मूल्य)
- छाया की लंबाई के रूप में नीचे छाया और ऊपर छाया के अधिकतम मूल्य
- K रेखा की लंबाई की गणना करेंः उच्च-निम्न ((उच्चतम मूल्य-न्यूनतम मूल्य)
- छाया की लंबाई और वस्तु की लंबाई का अनुपात
- जब अनुपात 0.5 से अधिक हो और नीचे की छाया ऊपर की छाया से अधिक हो, तो इसे नीचे की ओर प्रवृत्ति के रूप में माना जाता है, बहु-प्रवेश सेट किया जाता है
- जब अनुपात 0.5 से अधिक हो और ऊपरी छाया निचले छाया से अधिक हो, तो इसे ऊपर की ओर जाने के लिए निर्धारित करें और खाली शॉट सेट करें
- प्रवेश करते समय यह निर्धारित करें कि क्या K-लाइन इकाई की लंबाई 0.75 गुना से अधिक है, एटीआर औसत वास्तविक तरंग दैर्ध्य से बचने के लिए।
- प्रवेश के बाद, स्टॉप लॉस स्टॉप सेट करें, स्टॉप लॉस को प्रवेश मूल्य से गुणा करें, स्टॉप लॉस को प्रवेश मूल्य से गुणा करें, लाभ-हानि अनुपात 2: 1 प्राप्त करें
यह रणनीति का मूल ट्रेडिंग तर्क है, ट्रेंड ब्रेकआउट की पहचान करके रिवर्स ओपनिंग करें, स्टॉप-लॉस स्टॉप सेट करने के बाद लाभ का अनुकूलन करें।
रणनीतिक लाभ
- प्रवृत्ति की दिशा का निर्धारण करने के लिए सूर्य-छाया अनुपात का उपयोग करना, उच्च भेदभाव
- एटीआर सूचकांक के संयोजन के साथ प्रभावी ब्रेकआउट निर्णय, झूठे संकेतों से बचें
- जोखिम नियंत्रण के लिए स्टॉप लॉस स्टॉप सेट करें
- 2: 1 लाभ-हानि अनुपात प्राप्त करना, जो मात्रात्मक लेनदेन मानकों के अनुरूप है
- उच्च अस्थिरता वाले शेयरों के लिए शॉर्ट-लाइन ट्रेडिंग
- रणनीति तर्क सरल, स्पष्ट और आसानी से समझने योग्य है
रणनीतिक जोखिम
- स्टॉक की कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव के दौरान, स्टॉप लॉस को तोड़ दिया जा सकता है, जिससे नुकसान बढ़ सकता है
- प्रभाव और पैरामीटर की स्थापना के साथ निकटता से संबंधित है, पैरामीटर को अनुकूलित करने की आवश्यकता है
- ट्रेंड में बदलाव से नुकसान हो सकता है
- एक साथ स्टॉप और स्टॉपआउट के दायरे का विस्तार करने से नुकसान की संभावना बढ़ जाती है
- यदि यह विफल हो जाता है, तो बड़ी राशि का नुकसान होता है।
उचित स्टॉप लॉस, ऑप्टिमाइज़ेशन पैरामीटर और समय पर स्टॉप लॉस के माध्यम से जोखिम को नियंत्रित किया जा सकता है।
रणनीति अनुकूलन
इस रणनीति को निम्नलिखित क्षेत्रों में अनुकूलित किया जा सकता हैः
- सूर्य-छाया अनुपात को अनुकूलित करें और सर्वोत्तम मान प्राप्त करें
- एटीआर मापदंडों को अनुकूलित करें और सबसे अच्छा के-लाइन लंबाई का पता लगाएं
- स्टॉप-लॉस और स्टॉप-आउट को अधिकतम करने के लिए
- स्थिति प्रबंधन को बढ़ाएं, जैसे कि धीरे-धीरे स्थिति बढ़ाना
- अधिक ट्रैक किए गए स्टॉपलॉस, लाभ संरक्षण
- अन्य संकेतकों के साथ संयोजन में प्रवेश संकेतों को फ़िल्टर करना
- विभिन्न बाजार चरणों के प्रभाव का परीक्षण करने के लिए समय सीमा का अनुकूलन करें
बहुआयामी परीक्षण और अनुकूलन के माध्यम से, रणनीति प्रभाव को अधिकतम किया जा सकता है।
कुल मिलाकर, यह रणनीति प्रवृत्ति की पहचान और जोखिम नियंत्रण के माध्यम से अल्पकालिक मूल्य उतार-चढ़ाव का लाभ उठाने के लिए एक प्रभाव स्थिरता के साथ एक छोटी रेखा तोड़ने की रणनीति है। अनुकूलित होने के बाद यह मात्रात्मक व्यापार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है।
रणनीति स्रोत कोड
/*backtest
start: 2022-11-08 00:00:00
end: 2023-11-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ondrej17
//@version=4
strategy("longWickstrategy", overlay=true )
// Inputs
st_yr_inp = input(defval=2020, title='Backtest Start Year')
st_mn_inp = input(defval=01, title='Backtest Start Month')
st_dy_inp = input(defval=01, title='Backtest Start Day')
en_yr_inp = input(defval=2025, title='Backtest End Year')
en_mn_inp = input(defval=01, title='Backtest End Month')
en_dy_inp = input(defval=01, title='Backtest End Day')
sltp_inp = input(defval=0.8, title='N - % offset for N*SL and (2N)*TP')/100
// Dates
start = timestamp(st_yr_inp, st_mn_inp, st_dy_inp,00,00)
end = timestamp(en_yr_inp, en_mn_inp, en_dy_inp,00,00)
canTrade = time >= start and time <= end
// Indicators Setup
// Strategy Calcuations
lowerWick = (open > close) ? close-low : open - low
upperWick = (open > close) ? high-open : high-close
wickLength = max(lowerWick,upperWick)
candleLength = high-low
wickToCandleRatio = wickLength / candleLength
entryFilterCandleLength = candleLength > 0.75*atr(48)
// Entries and Exits
longCondition = entryFilterCandleLength and wickToCandleRatio > 0.5 and lowerWick > upperWick and canTrade and strategy.position_size == 0
shortCondition = entryFilterCandleLength and wickToCandleRatio > 0.5 and lowerWick < upperWick and canTrade and strategy.position_size == 0
strategy.entry("pendingLong", strategy.long, limit=low+wickLength/2, when = longCondition)
strategy.entry("pendingShort", strategy.short, limit=high-wickLength/2, when = shortCondition)
longStop = strategy.position_size > 0 ? strategy.position_avg_price*(1-sltp_inp) : na
longTP = strategy.position_size > 0 ? strategy.position_avg_price*(1+2*sltp_inp) : na
shortStop = strategy.position_size < 0 ? strategy.position_avg_price*(1+sltp_inp) : na
shortTP = strategy.position_size < 0 ? strategy.position_avg_price*(1-2*sltp_inp) : na
strategy.exit("longSLTP","pendingLong", stop=longStop, limit = longTP)
strategy.exit("shortSLTP","pendingShort", stop=shortStop, limit = shortTP)
plot(longStop, color=color.red, style=plot.style_linebr, linewidth=2)
plot(shortStop, color=color.red, style=plot.style_linebr, linewidth=2)
plot(longTP, color=color.green, style=plot.style_linebr, linewidth=2)
plot(shortTP, color=color.green, style=plot.style_linebr, linewidth=2)
plotLongCondition = longCondition ? high+abs(open-close) : na
plot(plotLongCondition, style=plot.style_circles, linewidth=4, color=color.green)
plotShortCondition = shortCondition ? high+abs(open-close) : na
plot(plotShortCondition, style=plot.style_circles, linewidth=4, color=color.red)