दोहरी चलती औसत मूल्य उलट ब्रेकआउट रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2023-12-07 18:15:12
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अवलोकन

ड्यूल मूविंग एवरेज रिवर्सल प्राइस ब्रेकआउट रणनीति उच्च गुणवत्ता वाले प्रवेश अवसरों की पहचान करने के लिए दोहरे ट्रेडिंग सिग्नल को जोड़ती है। यह पहले 9-दिवसीय मूविंग एवरेज और इसके ऊपरी और निचले रेल का उपयोग एक बुनियादी ब्रेकआउट फ्रेमवर्क बनाने के लिए करता है, फिर 123 पैटर्न का उपयोग करके अवसर की दिशा का न्याय करने के बाद संकेतों को फ़िल्टर करने के लिए एक स्टोकास्टिक संकेतक पेश करता है, और अंत में एक अपेक्षाकृत सख्त प्रवेश नियम बनाता है। इस तरह का संयोजन फ़िल्टरिंग विधि प्रभावी रूप से व्यापार आवृत्ति को कम कर सकती है जबकि संकेत की गुणवत्ता सुनिश्चित करती है, जो मध्यम और दीर्घकालिक होल्डिंग के लिए उपयुक्त है।

सिद्धांत

डबल मूविंग एवरेज प्राइस रिवर्सल ब्रेकआउट रणनीति में दो उप-रणनीतियां शामिल हैं।

पहली उप-रणनीति 123 पैटर्न निर्णय है। यह रणनीति भविष्य के मूल्य ब्रेकआउट की संभावित दिशा का न्याय करने के लिए पिछले दो दिनों के दौरान समापन मूल्य संबंध का उपयोग करती है। यदि आज की समापन मूल्य पिछले दिन की समापन मूल्य की तुलना में बढ़ जाती है, जबकि पिछले दिन की समापन मूल्य दो दिन पहले की समापन मूल्य की तुलना में गिर गई, तो इसे खरीद संकेत माना जाता है; यदि आज की समापन मूल्य पिछले दिन की तुलना में गिरती है, जबकि पिछले दिन की समापन मूल्य दो दिन पहले की समापन मूल्य की तुलना में बढ़ी, तो इसे एक बिक्री संकेत माना जाता है। यह पैटर्न मुख्य मोड़ बिंदु को दर्शाता है जहां अल्पकालिक भावना निराशावादी से आशावादी या आशावादी से निराशावादी हो जाती है। यहां हम स्टोकास्टिक संकेतक का उपयोग करके खरीद और बिक्री संकेतों को फिर से सत्यापित करते हैं, और केवल स्टोकास्टिक संकेतक एक संबंधित ओवरसोल्ड या ओवरसोल्ड संकेत देता है।

दूसरी उप-रणनीति विस्थापित चलती औसत चैनल ब्रेकआउट है। यह रणनीति पहले निर्दिष्ट चक्र (जैसे 9 दिन) की घातीय चलती औसत रेखा की गणना करती है, और फिर चैनल के ऊपरी और निचले रेल के रूप में इसके ऊपर और नीचे एक निश्चित प्रतिशत जोड़ती है। यदि कीमत ऊपरी रेल के माध्यम से टूटती है, तो एक बिक्री संकेत उत्पन्न होता है। यदि कीमत निचले रेल के माध्यम से टूटती है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है। यहां ऊपरी और निचले रेल के विस्तार और संकुचन की चौड़ाई को संकेत आवृत्ति को समायोजित करने के लिए प्रतिशत कारक द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है।

अंत में, केवल जब दो उप-रणनीतियों की संकेत दिशाएं सुसंगत होती हैं, अर्थात 123 रिवर्स सिग्नल और चैनल ब्रेकआउट सिग्नल एक ही दिशा में होते हैं, तो वास्तविक व्यापार का मार्गदर्शन करने के लिए एक वास्तविक संकेत अंततः उत्पन्न होगा। यह दोहरी फ़िल्टरिंग तंत्र बहुत सारे झूठे संकेतों को फ़िल्टर कर सकता है, प्रत्येक व्यापार की उच्च विश्वसनीयता सुनिश्चित करते हुए व्यापार आवृत्ति को कम कर सकता है।

लाभ विश्लेषण

डबल मूविंग एवरेज प्राइस रिवर्सल ब्रेकआउट रणनीति में कई विश्लेषणात्मक तरीकों का संयोजन किया गया है और इसके निम्नलिखित फायदे हैंः

दोहरी सिग्नल फ़िल्टरिंग तंत्र अमान्य संकेतों को प्रभावी ढंग से कम कर सकता है और प्रत्येक व्यापार को उच्च गुणवत्ता वाला बना सकता है।
123 पैटर्न जजमेंट एक अल्पकालिक रिवर्स रणनीति से संबंधित है, जबकि विस्थापित चैनल ब्रेकआउट एक मध्यम और दीर्घकालिक ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति से संबंधित है। दोनों का संयोजन कम, मध्यम और दीर्घकालिक के बीच समन्वय प्राप्त कर सकता है, बेहतर लाभ के साथ।
चैनल के ऊपरी और निचले रेल की चौड़ाई को समायोजित करके, सिग्नल आवृत्ति को विभिन्न व्यापारिक वरीयताओं के अनुरूप स्वतंत्र रूप से नियंत्रित किया जा सकता है।
चैनल की मध्य रेखा के रूप में 9 दिवसीय चलती औसत का उपयोग करते हुए, अत्यधिक लगातार संकेतों से बचने के लिए पैरामीटर चयन अधिक उचित है।
स्टोकैस्टिक सूचक के ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन को लागू करने से यह शॉक मार्केट में फंसने से बचता है।

जोखिम विश्लेषण

डबल मूविंग एवरेज प्राइस रिवर्सल ब्रेकआउट रणनीति में भी कुछ जोखिम हैं, मुख्य रूप से निम्नलिखित पहलुओं मेंः

दोहरी फ़िल्टरिंग सिग्नल तंत्र कुछ अवसरों को याद करता है जो एकतरफा रणनीति द्वारा कब्जा किया जा सकता है, कुछ आदेशों को याद करने के जोखिम के साथ।
123 खरीद और बिक्री बिंदु सभी झूठे ब्रेकआउट को पूरी तरह से फ़िल्टर नहीं कर सकते हैं। अनुचित उपयोग से नुकसान हो सकता है।
बाजार में जबरदस्त बदलाव की स्थिति में, गलत स्टॉप लॉस सेटिंग्स से बड़े नुकसान हो सकते हैं।
ifft स्थिति का तर्क जटिल है। अनुचित मापदंडों में तार्किक त्रुटियां होती हैं, जिसके परिणामस्वरूप अमान्य संकेत निर्णय होते हैं।
नमूना से बाहर डेटा पैरामीटर स्थिरता को प्रभावित करता है, पैरामीटर के गतिशील अनुकूलन की आवश्यकता होती है।

अनुकूलन दिशाएँ

डबल मूविंग एवरेज प्राइस रिवर्सल ब्रेकआउट रणनीति में अभी भी अनुकूलन के लिए जगह हैः

बेहतर और अधिक स्थिर संकेत गुणवत्ता के साथ पैरामीटर संयोजनों का चयन करने के लिए विभिन्न प्रकार के चलती औसत का परीक्षण किया जा सकता है।
विशिष्ट उत्पाद डेटा की विशेषताओं के अनुसार उपयुक्त चौड़ाई के चैनलों का चयन किया जा सकता है।
अधिकतम हानि अनुपात को नियंत्रित करने के लिए गतिशील स्टॉप लॉस को जोड़ा जा सकता है।
रणनीति को अधिक मजबूत बनाने के लिए गतिशील पैरामीटर अनुकूलन के लिए मशीन लर्निंग मॉडल पेश किए जा सकते हैं।
उथल-पुथल वाले बाजार स्थितियों में अत्यधिक बार-बार प्रवेश और बाहर निकलने से बचने के लिए व्यापारिक मात्रा या अस्थिरता के आधार पर फ़िल्टर जोड़े जा सकते हैं।

निष्कर्ष

दोहरी सत्यापन फ़िल्टरिंग तंत्र के माध्यम से, दोहरी चलती औसत मूल्य उलट ब्रेकआउट रणनीति एक कुशल ट्रेडिंग प्रणाली बनाने के लिए अल्पकालिक उलट और मध्यम-लंबी अवधि के रुझान ट्रैकिंग को सफलतापूर्वक जोड़ती है जो अमान्य संकेतों को प्रभावी ढंग से फ़िल्टर कर सकती है और प्रवेश करने के लिए उच्च-गुणवत्ता वाले अवसरों का चयन कर सकती है, और अपेक्षाकृत मजबूत अनुकूलन क्षमता है। एक सामान्य ढांचे के रूप में, इस रणनीति में अभी भी पैरामीटर समायोजन और मशीन लर्निंग अनुकूलन के तहत उपयोग के लिए बड़ी क्षमता है।

/*backtest
start: 2023-11-06 00:00:00
end: 2023-12-06 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 18/03/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Moving Average Displaced Envelope. These envelopes are calculated 
// by multiplying percentage factors with their displaced expotential 
// moving average (EMA) core.
// How To Trade Using:
// Adjust the envelopes percentage factors to control the quantity and 
// quality of the signals. If a previous high goes above the envelope 
// a sell signal is generated. Conversely, if the previous low goes below 
// the envelope a buy signal is given.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos


MADE(Price,Period, perAb, perBl, disp) =>
    pos = 0.0
    sEMA = ema(Price, Period)
    top = sEMA[disp] * ((100 + perAb)/100)
    bott = sEMA[disp]* ((100 - perBl)/100)
    pos := iff(close < bott , 1,
    	     iff(close > top, -1, pos[1])) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & MA Displaced Envelope", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- MA Displaced Envelope ----")
Price = input(title="Source", type=input.source, defval=close)
Period =input(defval=9, minval=1)
perAb = input(title = "Percent above", defval=.5, minval=0.01, step = 0.1)
perBl = input(title = "Percent below", defval=.5, minval=0.01, step = 0.1)
disp = input(title = "Displacement", defval=13, minval=1) 
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posMADE = MADE(Price,Period, perAb, perBl, disp)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posMADE == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posMADE == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1 ) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

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