एमएसीडी मूविंग एवरेज बुल-बेयर रूपांतरण रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
एमएसीडी औसत रेखा बैल और भालू रूपांतरण रणनीति MACD सूचक के डीआईएफएफ और डीईए औसत रेखा की गणना करके, यह निर्धारित करने के लिए कि क्या बाजार की प्रवृत्ति में बदलाव हुआ है, और फिर एक व्यापार संकेत उत्पन्न करता है। जब डीआईएफएफ पर डीईए पार हो जाता है, तो अधिक करें; जब डीआईएफएफ के नीचे डीईए पार हो जाता है, तो खाली करें। यह रणनीति कीमत ईएमए औसत रेखा फ़िल्टर के साथ मिलकर होती है, जिससे झूठी तोड़फोड़ से बचा जा सके।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति मुख्य रूप से MACD सूचकांक के DIFF और DEA औसत रेखा पर आधारित है। MACD DIFF, DEA और MACD रेखाओं से युक्त सूचकांक के चलती औसत विचलन को दर्शाता है। इसमें, DIFF रेखा अल्पकालिक ईएमए औसत रेखा और दीर्घकालिक ईएमए औसत रेखा के विचलन को दर्शाता है।
जब DIFF ऊपर की ओर DEA को तोड़ता है, तो यह दर्शाता है कि अल्पकालिक औसत रेखा मजबूत होने लगी है, और बाजार में कई कदम हैं, और जब DIFF नीचे की ओर DEA को तोड़ता है, तो यह दर्शाता है कि अल्पकालिक औसत रेखा कमजोर होने लगी है, और बाजार में एक कदम है। इसलिए, यह रणनीति DIFF पर DEA को तोड़ते समय अधिक करती है, और इसे तोड़ते समय खाली करती है।
इसके अलावा, रणनीति के साथ कीमतों के ईएमए औसत के लिए फ़िल्टर नकली तोड़ने. केवल जब DIFF ऊपर तोड़ने डीईए और कीमतों के नीचे पिछले बार से अधिक कीमतों के लिए अधिक है; केवल जब DIFF नीचे तोड़ने डीईए और कीमतों के ऊपर पिछले बार से अधिक कीमतों के लिए खाली है.
श्रेष्ठता विश्लेषण
एमएसीडी औसत रेखा बैल और भालू रूपांतरण रणनीति एमएसीडी सूचक और मूल्य ईएमए औसत रेखा के संयोजन में, केवल एमएसीडी सूचक द्वारा उत्पन्न झूठे संकेतों से बचने के लिए, व्यापार प्रभावशीलता में सुधार करती है। यह रणनीति बाजार की प्रवृत्ति को जल्दी से बदलने का फैसला करती है, जो शॉर्ट लाइन ऑपरेशन के लिए उपयुक्त है।
इस प्रकार के लाभों में से कुछ हैंः
- MACD सूचक का उपयोग करके ट्रेंड टर्नओवर को पहचानें और बाजार में बदलाव के समय को पकड़ें
- फ़िल्टर करने के लिए ईएमए के साथ मूल्य, झूठी सफलताओं को कम करने के लिए
- ट्रेडिंग सिग्नल तेजी से उत्पन्न होते हैं, शॉर्ट लाइन ऑपरेशन के लिए उपयुक्त होते हैं
- ट्रेंड ट्रैकिंग के माध्यम से मध्यम अवधि में ट्रेंड रिटर्न प्राप्त करें
- ट्रेडर्स की सोच के अनुरूप ट्रेंड स्विच ऑपरेशन सोच
जोखिम विश्लेषण
MACD औसत रेखा बैल और भालू रूपांतरण रणनीति में कुछ जोखिम भी हैं, जो मुख्य रूप से इस प्रकार हैंः
- एमएसीडी संकेतक झूठे संकेतों के लिए अतिसंवेदनशील हैं, और कीमत ईएमए फ़िल्टर द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए, लेकिन यह भी एक भाग को याद कर सकता है
- डीआईएफएफ और डीईए को ध्यान से देखें, यदि पैरामीटर को गलत तरीके से समायोजित किया जाता है, तो त्रुटि संकेत बढ़ जाएगा
- केवल 1 के-लाइन को पहचानने के लिए एक ब्रेकडाउन सिग्नल
- रणनीति डीआईएफएफ और डीईए क्रॉसिंग को मुख्य ट्रेडिंग सिग्नल के रूप में लेती है, यदि बाजार अनिश्चित है, तो क्रॉसिंग सिग्नल अक्सर उत्पन्न होते हैं, जिससे ट्रेडिंग की आवृत्ति बढ़ जाती है
इन जोखिमों को मुख्य रूप से निम्नलिखित तरीकों से अनुकूलित किया जा सकता हैः
- MACD मापदंडों को संशोधित करें और गलत संकेतों को कम करें
- फ़िल्टर की ताकत बढ़ाएं, और फंसने की संभावना कम करें
- ट्रेडों की आवृत्ति को सीमित करने के लिए बढ़ी हुई पोजीशन फ़िल्टर
अनुकूलन दिशा
एमएसीडी औसत रेखीय बैल और भालू रूपांतरण रणनीति में अनुकूलन के लिए भी जगह है, जो निम्नलिखित आयामों से अनुकूलित की जा सकती हैः
- MACD पैरामीटर का अनुकूलन, DIFF, DEA चक्र समायोज्य;
- ट्रेडों की आवृत्ति को कम करने के लिए होल्डिंग समय फ़िल्टर को बढ़ाएं;
- एक और कदम, एक स्टॉपलॉस स्टॉप रणनीति को बढ़ाएं, और एकल लाभ को नियंत्रित करें।
- BOLL, KD, आदि के साथ अन्य सूचकांकों को फ़िल्टर करें;
- इस प्रकार, हम अपने व्यापार को और अधिक कुशल बना सकते हैं और अपने व्यापार को और अधिक कुशल बना सकते हैं।
- इस नीति ढांचे के आधार पर, आप एक बाहर निकलने की रणनीति या एक स्टॉप-ऑफ रणनीति टेम्पलेट विकसित कर सकते हैं।
संक्षेप
MACD औसत रेखा बैल और भालू रूपांतरण रणनीति DIFF, DEA के माध्यम से बाजार में प्रवेश करने के समय का आकलन करती है और कीमत ईएमए औसत रेखा फ़िल्टर झूठे संकेतों के साथ, बाजार की प्रवृत्ति में बदलाव का तेजी से आकलन करने का प्रभाव प्राप्त करती है। यह रणनीति सरल और स्पष्ट व्यापार तर्क के साथ, रूपांतरण बिंदु का आकलन करने के लिए त्वरित है, जो लघु और मध्य रेखा के लिए उपयुक्त है। ऑपरेशन का अगला चरण पैरामीटर को समायोजित करने, फ़िल्टर को बढ़ाने, व्यापार आवृत्ति को नियंत्रित करने आदि के रूप में अनुकूलित किया जा सकता है, जिससे रणनीति अधिक स्थिर हो जाती है।
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start: 2022-12-01 00:00:00
end: 2023-12-07 00:00:00
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basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("macd_strategy",
shorttitle="macd",
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calc_on_order_fills = false,
calc_on_every_tick=true,
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commission_value=0.00075)
[diff, dea, _] = macd(close, 12, 26, 7)
dea_close = ema(diff, 3)
price = ema(close, 9)
plot(price)
cross_over_price = na
cross_over_signal = na
cross_over_price := cross_over_price[1]
cross_over_signal := cross_over_signal[1]
cross_under_price = na
cross_under_signal = na
cross_under_price := cross_under_price[1]
cross_under_signal := cross_under_signal[1]
if (crossover(diff,dea))
cross_over_price := price[1]
cross_over_signal := diff
if (crossunder(diff,dea))
cross_under_price := price[1]
cross_under_signal := diff
if dea > 0
cross_over_price = na
cross_over_signal = na
else
cross_under_price = na
cross_under_signal = na
if diff > 0
if cross_under_price > cross_under_price[1]*1 and cross_under_signal < cross_under_signal[1]*0.95
strategy.entry("S", strategy.short, comment="S")
else
if cross_over_price < cross_over_price[1]*1 and cross_over_signal > cross_over_signal[1]*0.95
strategy.entry("B", strategy.long, comment="B")
// strategy.exit("exit_s", "S", stop = strategy.position_avg_price*1.05, when=strategy.position_size < 0)
// strategy.exit("exit_b", "B", stop = strategy.position_avg_price*0.95, when=strategy.position_size > 0)
strategy.close_all(when=(strategy.position_size < 0 and (dea < 0 or diff > cross_under_signal*1 or crossover(diff, dea)) or (strategy.position_size > 0 and (dea > 0 or diff < cross_over_signal*1 or crossunder(diff, dea)))))