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दोहरी चलती औसत क्रॉसओवर रणनीति के साथ इचिमोकू क्लाउड

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2023-12-26 16:10:24
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अवलोकन

यह रणनीति इचिमोकू क्लाउड को एक दोहरी चलती औसत क्रॉसओवर प्रणाली के साथ जोड़ती है ताकि दीर्घकालिक और अल्पकालिक गति दोनों पर निर्णय लिया जा सके, जिससे अत्यधिक सटीक प्रवृत्ति पहचान और व्यापार संकेत संभव हो सके। इचिमोकू क्लाउड मूल्य ऊर्जा और भविष्य के आंदोलनों को निर्धारित करने के लिए रूपांतरण रेखा, आधार रेखा और अग्रणी रेखाओं से बना है। दोहरी चलती औसत भाग में 13 और 21 अवधि घातीय चलती औसत (ईएमए) शामिल हैं। एक साथ, सटीकता में सुधार और झूठे ब्रेक को फ़िल्टर करने के लिए कई समय सीमाओं को संश्लेषित किया जाता है।

रणनीति तर्क

इस रणनीति में मुख्य रूप से इचिमोकू क्लाउड और दोहरे ईएमए संकेतक शामिल हैं।

इचिमोकू क्लाउड के भीतर, आधार रेखा मध्यम अवधि के रुझानों, अल्पकालिक रुझानों के लिए रूपांतरण रेखा और समर्थन / प्रतिरोध के लिए बादल बैंड का प्रतिनिधित्व करती है। विशेष रूप से, आधार रेखा 26 अवधि मध्य मूल्य है, रूपांतरण 9 अवधि मध्य मूल्य है, बादल सीमाएं आधार / रूपांतरण लाइनों के मध्य बिंदु हैं और 52 अवधि मध्य मूल्य। बादल संकेत के ऊपर की कीमतें ऊपर की ओर बढ़ रही हैं जबकि नीचे की ओर गिरावट दिखाती हैं।

दोहरी ईएमए के लिए, 13 अवधि ईएमए अल्पकालिक रुझानों और 21 अवधि ईएमए मध्यम अवधि के रुझानों के लिए ट्रैक करता है। 21 ईएमए से ऊपर 13 ईएमए अपट्रेंड का संकेत देता है और इसके विपरीत डाउनट्रेंड के लिए।

इचिमोकू और ईएमए के निर्णयों का संयोजन काफी सटीक प्रवृत्ति का पता लगाने में सक्षम बनाता है। विशिष्ट प्रवेश नियमों के लिए लांग लाइन के ऊपर मूल्य, बेस लाइन और 21 ईएमए पर 13 ईएमए, और लॉन्ग के लिए क्लाउड के भीतर मूल्य की आवश्यकता होती है। शॉर्ट प्रविष्टियों के लिए विपरीत की आवश्यकता होती है।

क्लाउड प्रमुख रुझानों की पहचान करता है, ईएमए की अल्पकालिक गति, और पिछड़ी लाइन फिल्टर whipsaws. साथ में वे विश्वसनीय रूप से झूठे ब्रेक फिल्टर।

लाभ

इस रणनीति के मुख्य फायदे हैंः

  1. मल्टी टाइमफ्रेम संश्लेषण। मध्यम/लंबे समय के लिए क्लाउड, अल्पकालिक के लिए ईएमए बेहतर सटीकता के लिए कई आयामों को जोड़ती है।

  2. प्रभावी झूठे ब्रेक फ़िल्टरिंग. सख्त प्रवेश नियम कीमत, बादल, पिछड़ी लाइन, ईएमए के संरेखण की आवश्यकता शोर फ़िल्टर.

  3. अनुकूलित मापदंड. इनपुट जैसे 9 अवधि रूपांतरण रेखा, 26 अवधि आधार रेखा विश्वसनीय रूप से संकेत उत्पन्न करते हैं.

  4. उच्च अस्थिरता संपत्तियों के लिए लागू. Ichimoku बादल अंतराल के खिलाफ मजबूत, अस्थिर शेयरों और क्रिप्टो के लिए उपयुक्त.

  5. स्पष्ट समर्थन/प्रतिरोध स्तर. बादल बैंड स्पष्ट रूप से महत्वपूर्ण एस/आर क्षेत्र दिखाते हैं.

जोखिम विश्लेषण

कुछ जोखिमों पर भी विचार किया जाना चाहिए:

  1. रेंजबाउंड बाजारों के दौरान Whipsaws संभव है। बादल अलग होते हैं और स्पष्ट रुझान नहीं होने पर सिग्नल विश्वसनीयता कम होती है।

  2. विलंब रेखा पलटने के बिंदुओं को याद कर सकती है. तेजी से फ्लिप का मतलब विलंब रेखा का पता लगाने से नुकसान हो सकता है.

  3. कई संकेतकों से जटिलता बढ़ जाती है। सही निर्णय लेने के लिए व्यापारियों को सभी संकेतकों की अच्छी समझ की आवश्यकता होती है।

  4. शुरुआती क्लाउड पेनेट्रेशन पर ब्रेक विफलता संभव है. लंबे समय तक नियंत्रित कीमतें पहले ब्रेकआउट पर चाबुक लगा सकती हैं.

  5. बैकटेस्ट ओवरफिटिंग जोखिम. वर्तमान अनुकूलित मापदंड विशिष्ट बैकटेस्ट डेटा को ओवरफिट कर सकते हैं. लाइव प्रदर्शन बिगड़ सकता है.

इन जोखिमों के लिए कुछ शमन उपायों में शामिल हैंः

  1. अस्थिरता के आधार पर चंचल/चपला स्थितियों के दौरान स्थिति आकार को कम करना।

  2. अतिरिक्त संकेतक जैसे कि एमएसीडी, आरएसआई पिछड़ी रेखा संकेतों को फ़िल्टर करने के लिए।

  3. स्थिरता को सत्यापित करने के लिए विभिन्न अवधियों और साधनों में मजबूत बैकटेस्टिंग। स्लिप, कमीशन जैसे वास्तविक व्यापारिक कारकों को शामिल करें।

  4. सुधार के लिए संदर्भ के रूप में अपेक्षित व्यवहारों के विपरीत विसंगतियों को लॉग करने के लिए लाइव प्रदर्शन ट्रैक करें।

बढ़ोतरी के अवसर

इस रणनीति में कई पहलुओं में सुधार किया जा सकता हैः

  1. जोखिम को सख्ती से सीमित करने के लिए अस्थिरता या उच्च/निम्न आधारित स्टॉप जैसे स्टॉप लॉस तंत्र शामिल करें।

  2. बेहतर प्रवृत्ति/विरोधी प्रवृत्ति संवेदनशीलता के लिए ईएमए अवधि का अनुकूलन करें।

  3. सिग्नल फ़िल्टर करने के लिए MACD, RSI जैसे अतिरिक्त संकेतक जोड़ें, झूठे सकारात्मक को हटा दें।

  4. अस्थिरता मॉडल के आधार पर स्थिति आकार को अनुकूलित करें, शांत कम अस्थिरता वातावरण में आकार बढ़ाएं।

  5. स्थिरता के लिए विभिन्न उपकरणों और समय अवधि में पैरामीटर की मजबूती का परीक्षण करें।

इन सुधारों से स्थिरता, संकेत की गुणवत्ता, वक्र फिटिंग के खिलाफ मजबूती और विभिन्न बाजार स्थितियों में पैरामीटर लचीलापन में और सुधार हो सकता है।

निष्कर्ष

एकीकृत इचिमोकू क्लाउड और दोहरी ईएमए क्रॉसओवर रणनीति इचिमोकू की रुझान क्षमताओं को ईएमए के अल्पकालिक भविष्य कहने वाले कौशल के साथ कई समय सीमाओं में एक मजबूत प्रणाली में पूरक करती है। सख्त बहु-सूचक प्रविष्टि शर्तें प्रभावी रूप से झूठे संकेतों को फ़िल्टर करती हैं लेकिन हिचकिचाहट वाले समय में जोखिमों को ध्यान में रखना चाहिए, जो उन मामलों में अतिरिक्त पुष्टिकरण संकेतकों की गारंटी देती है। कुल मिलाकर यह सफलतापूर्वक प्रवृत्ति के बाद और अल्पकालिक पूर्वानुमान की मुख्य दक्षताओं को जोड़ती है, आगे के शोध और अनुप्रयोग के योग्य है।

/*backtest
start: 2022-12-19 00:00:00
end: 2023-12-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("13/21 EMA + Ichimoku Kinko Hyo Strategy", shorttitle="EMI", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, max_bars_back=1000, default_qty_value=100, calc_on_order_fills= true, calc_on_every_tick=true, pyramiding=0)

TenkanSenPeriods = input(9, minval=1, title="Tenkan Sen Periods")
KijunSenPeriods = input(26, minval=1, title="Kijun Sen Periods")
SenkouSpanBPeriods = input(52, minval=1, title="Senkou Span B Periods")
displacement = input(26, minval=1, title="Displacement")
donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))
TenkanSen = donchian(TenkanSenPeriods)
KijunSen = donchian(KijunSenPeriods)
SenkouSpanA = avg(TenkanSen, KijunSen)
SenkouSpanB = donchian(SenkouSpanBPeriods)
ChikouSpan = close[displacement-1]

Sema = ema(close, 13)
Mema = ema(close, 21)
Lema = ema(close, 89)
XLema = ema(close, 233)

plot(Sema, color=blue, title="13 EMA", linewidth = 2)
plot(Mema, color=fuchsia, title="21 EMA", linewidth = 1)
plot(Lema, color=orange, title="89 EMA", linewidth = 2)
plot(XLema, color=teal, title="233 EMA", linewidth = 2)
plot(KijunSen, color=maroon, title="Kijun Sen", linewidth = 3)
plot(close, offset = -displacement, color=lime, title="Chikou Span", linewidth = 2)
sa=plot (SenkouSpanA, offset = displacement, color=green,  title="Senkou Span A", linewidth = 1)
sb=plot (SenkouSpanB, offset = displacement, color=red,  title="Senkou Span B", linewidth = 3)
fill(sa, sb, color = SenkouSpanA > SenkouSpanB ? green : red)

longCondition = close>ChikouSpan and Sema>KijunSen and Sema>Mema and SenkouSpanA>SenkouSpanB
strategy.entry("Long",strategy.long,when = longCondition)
strategy.close("Long", when = (close<KijunSen and close<ChikouSpan and Sema<Mema))

shortCondition = close<ChikouSpan and Sema<KijunSen and Sema<Mema and SenkouSpanA<SenkouSpanB
strategy.entry("Short",strategy.short, when = shortCondition)
strategy.close("Short", when = (close>KijunSen and close>ChikouSpan and Sema>Mema))
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