वॉल्यूम मूविंग एवरेज क्रॉसओवर रणनीति के साथ इचिमोकू क्लाउड
ChaoZhang
अवलोकन
इस रणनीति के माध्यम से Ichimoku बादल बैंड संकेतक और दोहरे समानांतर रेखा संकेतक के संयोजन, लंबी और छोटी अवधि की गतिशीलता का निर्णय बनाने के लिए, उच्च परिशुद्धता प्रवृत्ति निर्णय और व्यापार के संकेत उत्पन्न. इस में, Ichimoku बादल बैंड टर्नओवर लाइन, बेंचमार्क लाइन, अग्रणी लाइन से बना है, कीमतों की गतिशीलता और भविष्य की चाल का निर्णय. दोहरे समानांतर रेखा भाग 13 चक्र और 21 चक्र सूचकांक चलती औसत से बना है, अल्पकालिक मूल्य गतिशीलता में परिवर्तन का निर्णय. दोनों के संयोजन, बहु-समय आयाम के समग्र निर्णय, ओवरफ्लो तोड़ने, संकेत की गुणवत्ता में सुधार प्राप्त.
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति में मुख्य रूप से इचिमोकू क्लाउड बैंड इंडिकेटर और दोहरे सूचकांक चलती औसत इंडिकेटर शामिल हैं।
इचिमोकू बादल बैंड में, बेंचमार्क मध्य अवधि की प्रवृत्ति को दर्शाता है, टर्नमार्क अल्पकालिक प्रवृत्ति को दर्शाता है, और बादल बैंड समर्थन प्रतिरोध को दर्शाता है। विशेष रूप से, बेंचमार्क 26 चक्र उच्चतम न्यूनतम मूल्य का मध्य बिंदु है, टर्नमार्क 9 चक्र उच्चतम न्यूनतम मूल्य का मध्य बिंदु है, जबकि बादल बैंड की ऊपरी और निचली पट्टी टर्नमार्क और बेंचमार्क के मध्य बिंदु हैं, और 52 चक्र उच्चतम न्यूनतम मूल्य है। जब कीमतें बादल बैंड के ऊपर होती हैं, तो यह एक बहुमुखी प्रवृत्ति है, और नीचे एक शून्य है।
दोहरे सूचकांक चलती औसत भाग, 13 चक्र सूचकांक चलती औसत अल्पकालिक रुझान का प्रतिनिधित्व करता है, 21 चक्र सूचकांक चलती औसत मध्यम अवधि के रुझान का प्रतिनिधित्व करता है। जब 13 ईएमए 21 ईएमए के ऊपर होता है, तो यह बहुमुखी है, और इसके नीचे एक शून्य है।
इचिमोकू क्लाउड बैंड और डबल ईएमए के संयोजन के आधार पर, एक अधिक सटीक प्रवृत्ति निर्णय प्राप्त किया जा सकता है। विशिष्ट ट्रेडिंग रणनीति यह है कि, बहु-प्रवेश के लिए, कीमत को विलंबता रेखा से ऊपर, 13 ईएमए को आधार रेखा और 21 ईएमए से ऊपर, और कीमत को क्लाउड बैंड के ऊपर रखा जाता है। हवा में प्रवेश की आवश्यकता होती है, कीमत को विलंबता रेखा से नीचे रखा जाता है, 13 ईएमए को आधार रेखा और 21 ईएमए से नीचे रखा जाता है।
क्लाउड बैंड के माध्यम से बड़े रुझानों का आकलन करना, द्वि-ईएमए अल्पकालिक गतिशीलता का आकलन करना, विलंबता लाइनों के खिलाफ फ़िल्टर के रूप में उपयोग किया जाता है। इस तरह के बहु-शर्त समेकित निर्णय से, झूठी दरारों को प्रभावी रूप से फ़िल्टर किया जा सकता है और ट्रेडिंग सिग्नल की विश्वसनीयता सुनिश्चित की जा सकती है।
रणनीतिक लाभ
इस रणनीति के कुछ फायदे हैंः
बहु-समय फ्रेम समग्र निर्णय. बादल बैंड निर्णय मध्यम और दीर्घकालिक रुझान, डबल ईएमए निर्णय अल्पकालिक गतिशीलता, बहु-समय आयामों के संयोजन को प्राप्त करना, निर्णय की सटीकता में सुधार करना।
प्रभावी फ़िल्टरिंग झूठी तोड़फोड़. प्रवेश की शर्तें सख्त हैं, कीमत, क्लाउडबैंड, विलंबता लाइन, दोहरी ईएमए के कई संकेतक एक साथ सिग्नल भेजते हैं, जो अधिकांश शोर को फ़िल्टर कर सकते हैं।
रणनीति पैरामीटर अनुकूलित कर रहे हैं. जैसे 9 चक्र टर्नओवर लाइन और 26 चक्र आधार रेखा जैसे पैरामीटर का चयन करें, जिससे संकेत अधिक विश्वसनीय हो।
उच्च अस्थिरता वाले शेयरों और डिजिटल मुद्राओं के लिए उपयुक्त। इचिमोकू क्लाउडबैंड में कीमतों के प्रति असामान्य रूप से संवेदनशील नहीं है, जैसे कि कूदने वाले छेद, और अधिक अस्थिरता वाले ट्रेडिंग किस्मों के लिए अधिक उपयुक्त है।
समर्थन और प्रतिरोध को स्पष्ट रूप से रेखांकित करें। बादल पट्टी महत्वपूर्ण समर्थन और प्रतिरोध क्षेत्रों को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित कर सकती है।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति के कुछ जोखिम भी हैं:
अस्थिरता के दौरान एक गलत ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न हो सकता है। जब कीमतों में मध्य अवधि में कोई स्पष्ट प्रवृत्ति नहीं होती है, तो बादल बैंड फैल जाएगा, इस समय सिग्नल विश्वसनीयता खराब होती है।
विलंब रेखा मूल्य पलटाव के समय को याद कर सकती है। जब तेजी से पलटाव होता है, तो विलंब रेखा का पता लगाना धीमा हो सकता है, जिससे नुकसान बढ़ जाता है।
कई संकेतकों का न्याय करने की आवश्यकता है, जो व्यापार की कठिनाई को बढ़ाता है। यह आवश्यक है कि व्यापारी के पास प्रत्येक संकेतक की गहरी समझ हो, अन्यथा सटीक निर्णय करना मुश्किल होगा।
जब कीमतें लंबे समय तक बादल की सीमा के बाद पहली बार टूट जाती हैं, तो एक कैद की स्थिति बन सकती है।
रिट्रेसमेंट डेटा फिट होने का जोखिम. वर्तमान पैरामीटर को कई बार अनुकूलित किया गया है और यह किसी विशेष रिट्रेसमेंट डेटा पर बहुत अधिक निर्भर हो सकता है. सिग्नल वास्तविक डिस्क में खराब हो सकते हैं.
इन जोखिमों को निम्न बातों से कम किया जा सकता हैः
अस्थिरता के दौरान स्थिति को कम करें। एटीआर और अस्थिरता के आधार पर बाजार की अस्थिरता का आकलन करें, और यदि आवश्यक हो, तो केवल हल्के व्यापार पर विचार करें।
अन्य संकेतकों के साथ संयोजन में विलंब रेखा संकेतों को फ़िल्टर करें। विलंब रेखा संकेतों के लिए दोहरी जांच के लिए MACD, RSI जैसे सहायक संकेतकों को पेश किया जा सकता है।
निरंतर रिटर्निंग की व्यवस्था करें। रिटर्निंग समय और किस्मों को संशोधित करें, रणनीति की स्थिरता की जांच करें। स्लाइड पॉइंट्स, प्रसंस्करण शुल्क और अन्य वास्तविक लेनदेन कारकों को भी शामिल करें।
अपवादों को रिकॉर्ड करने के लिए निरंतर ट्रैक करें। बादल बैंड और मूल्य आंदोलन के मिलान को वास्तविक रूप से देखें। रणनीति के प्रदर्शन को रिकॉर्ड करें, बाद में सुधार के लिए संदर्भ के रूप में।
रणनीति अनुकूलन
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
स्लाइड प्वाइंट स्टॉप, नए उच्च (नए निम्न) स्टॉप को तोड़ने जैसी रणनीतियों को शुरू करने की सिफारिश की जाती है, और जोखिम को सख्ती से नियंत्रित किया जाता है।
चलती औसत रेखा पैरामीटर का अनुकूलन करें. अधिक ईएमए चक्र पैरामीटर संयोजनों का परीक्षण करें और अधिक मिलान करने वाले पॉलीहाउस चक्रों को ढूंढें।
अन्य संकेतक फ़िल्टर जोड़ें। MACD, KD, RSI जैसे संकेतक को पेश करने के लिए परीक्षण किया जा सकता है, व्यापार संकेतों को फ़िल्टर करने के लिए और अधिक झूठे संकेतों को बाहर करने के लिए।
बाजार की स्थिति के अनुसार स्थिति को समायोजित करें. आप एक अस्थिरता मॉडल बना सकते हैं, उच्च अस्थिरता के दौरान स्थिति को कम कर सकते हैं; कम अस्थिरता के दौरान स्थिति को बढ़ाएं।
विभिन्न किस्मों के पैरामीटर की ताकत का परीक्षण करना। विभिन्न किस्मों और समय अवधि को संशोधित करना, विभिन्न बाजारों में स्थिरता की जांच करने की रणनीति।
इन अनुकूलन के माध्यम से, रणनीति की स्थिरता और सिग्नल की गुणवत्ता को और बढ़ाया जा सकता है, वक्र मिलान के जोखिम को कम किया जा सकता है, और रणनीति के पैरामीटर और नियमों को मजबूत बनाया जा सकता है।
संक्षेप
Ichimoku Cloud Belt और दोहरे ईएमए क्रॉसिंग रणनीति, Ichimoku Cloud Belt की प्रवृत्ति निर्णय क्षमता और ईएमए की अल्पकालिक पूर्वानुमान क्षमता को मिलाकर, एक पूर्ण बहु-समय फ्रेम ट्रेडिंग सिस्टम का निर्माण करती है। यह बहु-स्थानिक स्थितियों में अधिक सख्त है, जिसमें मूल्य स्वयं, क्लाउड बैंड की स्थिति, विलंब रेखा और दोहरे ईएमए के कई संकेतक शामिल हैं, जो झूठे संकेतों को प्रभावी ढंग से फ़िल्टर कर सकते हैं। लेकिन यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि आघात की स्थिति में जोखिम है, इस समय अधिक संकेतक का दोहराना चाहिए। कुल मिलाकर, यह रणनीति प्रवृत्ति ट्रैकिंग और अल्पकालिक पूर्वानुमान की दो मुख्य क्षमताओं को सफलतापूर्वक जोड़ती है, जो गहन अध्ययन और उपयोग के लायक है।
/*backtest
start: 2022-12-19 00:00:00
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period: 1d
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*/
//@version=3
strategy("13/21 EMA + Ichimoku Kinko Hyo Strategy", shorttitle="EMI", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, max_bars_back=1000, default_qty_value=100, calc_on_order_fills= true, calc_on_every_tick=true, pyramiding=0)
TenkanSenPeriods = input(9, minval=1, title="Tenkan Sen Periods")
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SenkouSpanBPeriods = input(52, minval=1, title="Senkou Span B Periods")
displacement = input(26, minval=1, title="Displacement")
donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))
TenkanSen = donchian(TenkanSenPeriods)
KijunSen = donchian(KijunSenPeriods)
SenkouSpanA = avg(TenkanSen, KijunSen)
SenkouSpanB = donchian(SenkouSpanBPeriods)
ChikouSpan = close[displacement-1]
Sema = ema(close, 13)
Mema = ema(close, 21)
Lema = ema(close, 89)
XLema = ema(close, 233)
plot(Sema, color=blue, title="13 EMA", linewidth = 2)
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plot(Lema, color=orange, title="89 EMA", linewidth = 2)
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plot(close, offset = -displacement, color=lime, title="Chikou Span", linewidth = 2)
sa=plot (SenkouSpanA, offset = displacement, color=green, title="Senkou Span A", linewidth = 1)
sb=plot (SenkouSpanB, offset = displacement, color=red, title="Senkou Span B", linewidth = 3)
fill(sa, sb, color = SenkouSpanA > SenkouSpanB ? green : red)
longCondition = close>ChikouSpan and Sema>KijunSen and Sema>Mema and SenkouSpanA>SenkouSpanB
strategy.entry("Long",strategy.long,when = longCondition)
strategy.close("Long", when = (close<KijunSen and close<ChikouSpan and Sema<Mema))
shortCondition = close<ChikouSpan and Sema<KijunSen and Sema<Mema and SenkouSpanA<SenkouSpanB
strategy.entry("Short",strategy.short, when = shortCondition)
strategy.close("Short", when = (close>KijunSen and close>ChikouSpan and Sema>Mema))