दोहरी चलती औसत स्वर्ण क्रॉस मात्रात्मक रणनीति

अवलोकन

डबल मूविंग एवरेज गोल्डन क्रॉस क्वांटिटेटिव रणनीति एक तकनीकी संकेतक-आधारित मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है। यह विभिन्न अवधियों के दो मूविंग एवरेज की गणना करके बाजार के रुझानों को निर्धारित करती है और कम जोखिम वाले ट्रेडिंग को सक्षम बनाती है। जब छोटी अवधि का मूविंग एवरेज लंबी अवधि के मूविंग एवरेज से ऊपर जाता है, तो लंबे समय तक जाने के लिए एक गोल्डन क्रॉस सिग्नल उत्पन्न होता है। जब छोटी अवधि का मूविंग एवरेज लंबे समय तक जाने से नीचे जाता है, तो शॉर्ट जाने के लिए डेथ क्रॉस सिग्नल उत्पन्न होता है। यह रणनीति झूठे ब्रेक से बचने के लिए मूल्य चैनल संकेतकों को भी शामिल करती है।

रणनीतिक सिद्धांत

डबल मूविंग एवरेज गोल्डन क्रॉस क्वांटिटेटिव रणनीति मूविंग एवरेज थ्योरी पर आधारित है। मूविंग एवरेज प्रभावी रूप से बाजार शोर को फ़िल्टर कर सकते हैं और दीर्घकालिक प्रवृत्ति दिशाओं को इंगित कर सकते हैं। जब छोटी अवधि का मूविंग एवरेज लंबी अवधि के मूविंग एवरेज से ऊपर जाता है, तो यह बाजार के ऊपर की ओर पलटाव का संकेत देता है और एक खरीद संकेत है। जब छोटी अवधि का मूविंग एवरेज लंबी अवधि से नीचे जाता है, तो यह एक नीचे की ओर पलटाव का संकेत देता है और एक बिक्री संकेत है। यह रणनीति मूविंग एवरेज के दो समूह निर्धारित करती है - पहला 2 दिन का और 3 दिन का मूविंग एवरेज है, और दूसरा 420 दिन का मूविंग एवरेज है। एक 2-दिवसीय खरीद संकेत तब उत्पन्न होता है जब 3-दिवसीय मूविंग एवरेज से ऊपर जाता है, और एक बिक्री संकेत तब उत्पन्न होता है जब यह नीचे जाता है। 420-दिवसीय मूविंग एवरेज का उपयोग अल्पकालिक पुलबैक से बचने के लिए दीर्घकालिक ट्रेडिंग प्रवृत्ति निर्धारित करने के लिए किया जाता है।

रणनीति संहिता का मुख्य तर्क हैः

1. 2-दिवसीय, 3-दिवसीय और 420-दिवसीय चलती औसत की गणना करें
2. 2 दिन और 3 दिन के चलती औसत के बीच स्वर्ण क्रॉस और मृत्यु क्रॉस का न्याय करें
3. संकेतों को फ़िल्टर करने और झूठे ब्रेक से बचने के लिए 420-दिवसीय चलती औसत का उपयोग करें
4. खरीदने और बेचने के संकेत उत्पन्न करें

विशिष्ट सिद्धांत हैंः

1. पिछले तीन दिनों की समापन कीमतों के आधार पर 2-दिवसीय सरल चलती औसत n2ma और 3-दिवसीय सरल चलती औसत nma की गणना करें।
2. पिछले 420 दिनों के समापन मूल्यों के 420-दिवसीय भारित चलती औसत आरवीएमए की गणना करें
3. खरीद संकेत तब उत्पन्न होता है जब n2ma nma से ऊपर जाता है
4. जब n2ma nma से नीचे जाता है तो एक बिक्री संकेत उत्पन्न होता है
5. संकेतों को फ़िल्टर करने के लिए rvwma का प्रयोग करें, केवल तब खरीद संकेत उत्पन्न करें जब n2ma rvwma से नीचे हो और केवल तब बेचें जब n2ma rvwma से ऊपर हो

यह दोहरी चलती औसत क्रॉसिंग के साथ मोड़ बिंदुओं का निर्धारण करके अल्पकालिक समायोजन के बाद प्रवृत्ति उलट अवसरों को पकड़ता है और गलत ट्रेडों से बचने के लिए पैरामीटर फ़िल्टर सेट करता है। यह रणनीति अपेक्षाकृत उच्च लाभ कारक के साथ अल्पकालिक समायोजन के बाद प्रवृत्ति उलट अवसरों को प्रभावी ढंग से पकड़ सकती है।

लाभ विश्लेषण

दोहरी चलती औसत गोल्डन क्रॉस मात्रात्मक रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैंः

1. सरल और विश्वसनीय: अल्पकालिक मूल्य रुझानों को निर्धारित करने के लिए दोहरी चलती औसत क्रॉसिंग का उपयोग करता है, सीधा और स्पष्ट संकेत उत्पन्न करता है
2. उच्च संवेदनशीलता: 2-दिवसीय और 3-दिवसीय चलती औसत मापदंडों को अल्पकालिक मूल्य परिवर्तनों को जल्दी से पकड़ने के लिए पर्याप्त संवेदनशील होने के लिए सेट किया गया है
3. शोर फ़िल्टरिंग: शोर को प्रभावी ढंग से फ़िल्टर करने और गलत ट्रेडों से बचने के लिए मूल्य चैनल संकेतकों को शामिल करता है
4. मजबूत अनुकूलन क्षमता: दोहरी चलती औसत क्रॉसिंग का सिद्धांत विभिन्न उत्पादों और समय सीमाओं के अनुकूल है, जिससे इसे लागू करना आसान हो जाता है
5. अनुकूलित करने में आसान: चलती औसत पैरामीटर संयोजनों को बदलकर और फ़िल्टर पैरामीटर को समायोजित करके बड़े अनुकूलन स्थान
6. वास्तविक व्यापार सत्यापन: दोहरी चलती औसत क्रॉसओवर रणनीतियों को अपेक्षाकृत स्थिर प्रदर्शन के साथ लाइव ट्रेडिंग में मान्य किया गया है

जोखिम विश्लेषण

दोहरी चलती औसत गोल्डन क्रॉस मात्रात्मक रणनीति में निम्नलिखित जोखिम भी हैं:

1. वापस लेने का जोखिम: अल्पकालिक रिबाउंड स्टॉप को ट्रिगर कर सकते हैं
2. रुझान उलटने का जोखिम: लंबी अवधि के रुझान में उलट-फेर करने वाली अचानक घटनाएं नुकसान का कारण बन सकती हैं
3. पैरामीटर अनुकूलन जोखिम: अनुचित मापदंड रणनीतिक प्रदर्शन को खराब कर सकते हैं
4. अति अनुकूलन का जोखिम: अत्यधिक पैरामीटर अनुकूलन ओवरफिटिंग का कारण बन सकता है
5. लाइव ट्रेडिंग विचलन जोखिम: बैकटेस्टिंग और लाइव ट्रेडिंग के बीच अंतर प्रदर्शन को प्रभावित कर सकता है

जोखिम को कम करने के लिए निम्नलिखित तरीकों का उपयोग किया जा सकता हैः

1. एकल हानि को नियंत्रित करने के लिए उचित स्टॉप लॉस सेट करें
2. बाजार के खिलाफ व्यापार करने से बचने के लिए मौलिक तत्वों को मिलाएं
3. अनुकूलन के लिए उपयुक्त उत्पादों और अवधि का चयन करें
4. उचित पैरामीटर संवेदनशीलता परीक्षण करें
5. लाइव ट्रेडिंग सत्यापन जोड़ें

अनुकूलन दिशाएँ

दोहरी चलती औसत गोल्डन क्रॉस मात्रात्मक रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं में भी अनुकूलित किया जा सकता हैः

1. पैरामीटर अनुकूलन: इष्टतम पैरामीटर संयोजन का चयन करने के लिए चलती औसत और चैनल संकेतक मापदंडों को समायोजित करें। आनुवंशिक एल्गोरिदम अनुकूलन में सहायता कर सकते हैं।

2. समय का चयन: विभिन्न उत्पाद विशेषताओं के आधार पर सबसे उपयुक्त चलती औसत मापदंडों का चयन करें। उदाहरण के लिए, ब्याज से संबंधित उत्पादों के लिए कम अवधि के चलती औसत निर्धारित करें।

3. स्टॉप लॉस रणनीति अनुकूलनगतिशील स्टॉप, ट्रेलिंग स्टॉप आदि सेट करें ताकि पॉलबैक स्टॉप से बचा जा सके।

4. दिशात्मक व्यापार अनुकूलन: ट्रेंड इंडिकेटर शामिल करें और काउंटरट्रेंड ट्रेडिंग को रोकने के लिए ट्रेंड फॉलो करने वाले ऑपरेशन अपनाएं।

5. मशीन लर्निंग संयोजन: सिग्नल की गुणवत्ता का आकलन करने और प्रवेश समय निर्धारित करने में सहायता के लिए LSTM, RNN और अन्य डीप लर्निंग मॉडल का उपयोग करें।

निष्कर्ष

डबल मूविंग एवरेज गोल्डन क्रॉस मात्रात्मक रणनीति मूविंग एवरेज क्रॉसओवर के सरल सिद्धांत के माध्यम से अल्पकालिक मूल्य रुझानों को निर्धारित करती है। चैनल संकेतक सेट करने से प्रभावी रूप से झूठे संकेत फ़िल्टर होते हैं। रणनीति का सीधा तर्क है और इसे लागू करना आसान है। लाइव ट्रेडिंग में मान्य अपेक्षाकृत अच्छे प्रदर्शन के साथ लचीला पैरामीटर समायोजन संभव है। यह एक अनुशंसित मात्रात्मक रणनीति है जिसे पैरामीटर अनुकूलन, स्टॉप लॉस अनुकूलन, मशीन लर्निंग और अधिक के माध्यम से अपग्रेड किया जा सकता है ताकि और भी बेहतर प्रदर्शन प्राप्त हो सके। रणनीति क्रिप्टोकरेंसी और शेयरों जैसे उत्पादों में एल्गोरिथम ट्रेडिंग के लिए उपयुक्त है।