Strategi perdagangan saat harga menembus moving average
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi perdagangan saat harga menembus rata-rata dua arah (Dual Direction Price Breakthrough Moving Average Timing Trading Strategy) adalah strategi perdagangan kuantitatif yang menggunakan harga menembus rata-rata untuk menentukan kapan tepat untuk membeli atau menjual. Strategi ini menggunakan harga untuk membandingkan dengan rata-rata bergerak untuk periode yang ditentukan dan menghasilkan perdagangan berdasarkan harga menembus atau menembus rata-rata.
Prinsip Strategi
Logika inti dari strategi ini adalah:
Fungsi EMA digunakan untuk menghitung rata-rata bergerak periode tertentu (misalnya 200 hari).
Bandingkan hubungan besar antara harga penutupan dan EMA untuk menentukan apakah harga telah menembus EMA. Secara khusus, harga dianggap lebih tinggi dari EMA jika harga penutupan lebih besar dari EMA pada hari itu; harga dianggap lebih rendah dari EMA jika harga penutupan lebih kecil dari EMA pada hari itu.
Bila harga di atas melewati EMA, maka akan ada sinyal beli; bila harga di bawah melewati EMA, maka akan ada sinyal jual.
Pada saat sinyal dihasilkan, order dalam proporsi tertentu (seperti stok penuh) dan kemudian mengatur harga stop loss dan stop loss.
Bila harga mencapai harga stop loss atau stop loss, tutup posisi tersebut.
Hal ini dikarenakan adanya siklus yang memanfaatkan waktu yang tepat untuk harga untuk menembus garis rata-rata.
Strategi ini sederhana, langsung, mudah dipahami dan diimplementasikan. Timing yang lebih baik diperoleh dengan menangkap sinyal terobosan pada jalur pendek. Namun, ada juga risiko keterlambatan tertentu dan beberapa getaran.
Keunggulan Strategis
- Logika strategi sederhana dan jelas, mudah dipahami dan diverifikasi.
- Dengan fitur garis rata-rata, ada beberapa kemampuan untuk melacak tren.
- Banyak transaksi, cocok untuk operasi garis pendek.
- Ini adalah salah satu cara yang paling efektif untuk menghemat waktu.
Risiko Strategis
- Ada beberapa keterlambatan, mungkin terlepas dari terobosan awal harga.
- Jika terjadi beberapa kali tembakan, maka akan menimbulkan masalah transaksi yang sering terjadi.
- Jika terjadi pembalikan besar, stop loss mungkin akan ditutup.
Pengaturan parameter dapat dioptimalkan, misalnya dengan menyesuaikan parameter rata-rata, menggunakan penilaian indikator yang lebih efisien, mengurangi frekuensi perdagangan, dll. Adaptive stop loss atau kondisi penyaringan dapat diatur untuk mengendalikan risiko.
Arah optimasi strategi
- Mencoba berbagai jenis dan parameter rata-rata indikator untuk mencari solusi yang lebih baik. Seperti EMA, SMA, LWMA dan sebagainya.
- Menambahkan kondisi penyaringan untuk menghindari beberapa transaksi getaran. Pengadilan tambahan seperti pengenalan volume transaksi, garis Brin, dan ATR.
- Optimalkan dan uji strategi stop loss untuk mengurangi risiko.
- Menggabungkan berbagai strategi seperti trend dan reversal, untuk membangun sistem perdagangan yang komprehensif.
- Menambahkan konfigurasi parameter untuk membuat kebijakan lebih universal.
Meringkaskan
Strategi ini secara keseluruhan relatif sederhana dan intuitif, ide inti adalah untuk melacak garis rata-rata untuk menangkap harga dalam jangka pendek. Keuntungan adalah reaksi yang cepat dan mudah dilakukan; kelemahan adalah keterbelakangan dan keterlambatan.
/*backtest
start: 2022-12-08 00:00:00
end: 2023-12-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// Credits to the original Script - Range Filter DonovanWall https://www.tradingview.com/script/lut7sBgG-Range-Filter-DW/
// This version is the old version of the Range Filter with less settings to tinker with
//@version=5
strategy(title='Range Filter - B&S Signals', shorttitle='RF - B&S Signals', initial_capital=1000, currency=currency.GBP, default_qty_value=100, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.075, overlay=true)
i_startTime = input(defval=timestamp('01 Jan 2020 12:00 +0000'), title='Backtest Start')
i_endTime = input(defval=timestamp('01 Jan 2024 12:00 +0000'), title='Backtest End')
inDateRange = true
//-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
//Functions
//-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
longLossPerc = input.float(title='Long Stop Loss (%)', minval=0.0, step=0.1, defval=1) * 0.01
shortLossPerc = input.float(title='Short Stop Loss (%)', minval=0.0, step=0.1, defval=1) * 0.01
longTakePerc = input.float(title='Long Take(%)', minval=0.0, step=0.1, defval=1) * 0.01
shortTakePerc = input.float(title='Short Take (%)', minval=0.0, step=0.1, defval=1) * 0.01
emaLength = input.int(200, title="EMA Length")
// Determine stop loss price
//Range Size Function
rng_size(x, qty, n) =>
// AC = Cond_EMA(abs(x - x[1]), 1, n)
wper = n * 2 - 1
avrng = ta.ema(math.abs(x - x[1]), n)
AC = ta.ema(avrng, wper) * qty
rng_size = AC
rng_size
//Range Filter Function
rng_filt(x, rng_, n) =>
r = rng_
var rfilt = array.new_float(2, x)
array.set(rfilt, 1, array.get(rfilt, 0))
if x - r > array.get(rfilt, 1)
array.set(rfilt, 0, x - r)
if x + r < array.get(rfilt, 1)
array.set(rfilt, 0, x + r)
rng_filt1 = array.get(rfilt, 0)
hi_band = rng_filt1 + r
lo_band = rng_filt1 - r
rng_filt = rng_filt1
[hi_band, lo_band, rng_filt]
//-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
//Inputs
//-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
//Range Source
rng_src = input(defval=close, title='Swing Source')
//Range Period
rng_per = input.int(defval=20, minval=1, title='Swing Period')
//Range Size Inputs
rng_qty = input.float(defval=3.5, minval=0.0000001, title='Swing Multiplier')
//Bar Colors
use_barcolor = input(defval=false, title='Bar Colors On/Off')
//-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
//Definitions
//-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
//Range Filter Values
[h_band, l_band, filt] = rng_filt(rng_src, rng_size(rng_src, rng_qty, rng_per), rng_per)
//Direction Conditions
var fdir = 0.0
fdir := filt > filt[1] ? 1 : filt < filt[1] ? -1 : fdir
upward = fdir == 1 ? 1 : 0
downward = fdir == -1 ? 1 : 0
//Trading Condition
longCond = rng_src > filt and rng_src > rng_src[1] and upward > 0 or rng_src > filt and rng_src < rng_src[1] and upward > 0
shortCond = rng_src < filt and rng_src < rng_src[1] and downward > 0 or rng_src < filt and rng_src > rng_src[1] and downward > 0
CondIni = 0
CondIni := longCond ? 1 : shortCond ? -1 : CondIni[1]
longCondition = longCond and CondIni[1] == -1
shortCondition = shortCond and CondIni[1] == 1
//Colors
filt_color = upward ? #05ff9b : downward ? #ff0583 : #cccccc
bar_color = upward and rng_src > filt ? rng_src > rng_src[1] ? #05ff9b : #00b36b : downward and rng_src < filt ? rng_src < rng_src[1] ? #ff0583 : #b8005d : #cccccc
ema = ta.ema(close,emaLength)
//-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
//Outputs
//-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
longStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 - longLossPerc)
shortStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 + shortLossPerc)
longTakePrice = strategy.position_avg_price * (1 + longTakePerc)
shortTakePrice = strategy.position_avg_price * (1 - shortTakePerc)
//Filter Plot
filt_plot = plot(filt, color=filt_color, linewidth=3, title='Filter', transp=67)
//Band Plots
h_band_plot = plot(h_band, color=color.new(#05ff9b, 100), title='High Band')
l_band_plot = plot(l_band, color=color.new(#ff0583, 100), title='Low Band')
//Band Fills
fill(h_band_plot, filt_plot, color=color.new(#00b36b, 92), title='High Band Fill')
fill(l_band_plot, filt_plot, color=color.new(#b8005d, 92), title='Low Band Fill')
//Bar Color
barcolor(use_barcolor ? bar_color : na)
if inDateRange and close>ema
strategy.entry("Long", strategy.long, when=longCondition)
if inDateRange and close<ema
strategy.entry("Short", strategy.short, when=shortCondition)
plot(ema)
//Plot Buy and Sell Labels
plotshape(longCondition, title='Buy Signal', text='BUY', textcolor=color.white, style=shape.labelup, size=size.normal, location=location.belowbar, color=color.new(color.green, 0))
plotshape(shortCondition, title='Sell Signal', text='SELL', textcolor=color.white, style=shape.labeldown, size=size.normal, location=location.abovebar, color=color.new(color.red, 0))
//Alerts
alertcondition(longCondition, title='Buy Alert', message='BUY')
alertcondition(shortCondition, title='Sell Alert', message='SELL')
if strategy.position_size > 0
strategy.exit(id='Long', stop=longStopPrice, limit=longTakePrice)
if strategy.position_size < 0
strategy.exit(id='Short', stop=shortStopPrice, limit=shortTakePrice)