Strategi perdagangan kuantitatif berdasarkan rata-rata pergerakan eksponensial adaptif
ChaoZhang
Ringkasan
Artikel ini akan membahas strategi perdagangan kuantitatif yang didasarkan pada Adaptive Exponential Moving Average (AEMA). Strategi ini menggunakan bentuk fluktuasi tak terbatas dari Stochastic Momentum Index (SMI), yang menggabungkan sinyal rata-rata bergerak indeks sebagai garis, dan menetapkan ambang batas overbought dan oversold yang dapat disesuaikan untuk meningkatkan probabilitas eksekusi perdagangan.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan dua panjang berbeda dari SMI, yaitu panjang pendek dan panjang panjang, perbedaan antara keduanya dapat menghasilkan sinyal perdagangan. Selain itu, strategi ini juga menggunakan rata-rata bergerak indeks sebagai garis sinyal. Untuk menghilangkan sinyal palsu, sinyal masuk ganda hanya muncul ketika SMI berada di bawah garis oversell dan garis sinyal juga berada di bawah garis oversell; sinyal kosong meminta SMI lebih tinggi dari garis oversell dan garis sinyal juga lebih tinggi dari garis oversell.
Keunggulan Strategis
Keuntungan terbesar dari strategi ini adalah fleksibilitasnya. Strategi ini menggunakan standar overbought dan oversold yang dapat disesuaikan untuk menyesuaikan secara dinamis untuk melakukan banyak opsi. Mekanisme ini memungkinkan parameter strategi untuk disesuaikan dan dioptimalkan sesuai dengan berbagai kondisi pasar, sehingga dapat disesuaikan dengan jenis situasi yang lebih luas. Selain itu, bentuk SMI dengan volatilitas tak terbatas juga meningkatkan sensitivitas dan ketepatan waktu strategi.
Risiko Strategis
Risiko terbesar dari strategi ini adalah ketergantungan pada parameter yang ditetapkan. Jika parameter yang ditetapkan tidak tepat, akan mudah menghasilkan banyak sinyal perdagangan tidak valid. Selain itu, SMI sebagai indikator pulsa, tidak ideal untuk kinerja pasar goyah acak.
Arah optimasi strategi
Strategi ini masih memiliki beberapa arah yang dapat dioptimalkan. Pertama, Anda dapat menguji berbagai kombinasi panjang SMA untuk menemukan pasangan parameter yang optimal. Kedua, Anda dapat mempertimbangkan untuk mengatur stop loss di dekat titik masuk untuk mengendalikan kerugian tunggal. Ketiga, Anda dapat menggabungkan indikator lain seperti RSI, Bollinger Bands, dan lain-lain untuk mengatur garis overbought dan oversold yang dinamis.
Meringkaskan
Artikel ini menguraikan prinsip, keuntungan, risiko, dan arah pengoptimalan strategi perdagangan tanpa batas SMI yang beradaptasi. Strategi ini menggunakan penyaringan sinyal yang beradaptasi dengan threshold dan rata-rata bergerak indeks, yang dapat secara efektif menangkap peluang garis pendek pasar. Meskipun ada ketergantungan parameter tertentu, tetapi dengan kontrol risiko yang ketat dan pengoptimalan multi-aspek, strategi ini masih memiliki nilai praktis yang cukup.
/*backtest
start: 2023-12-10 00:00:00
end: 2023-12-17 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// © DraftVenture
//@version=5
strategy(title="Adaptive SMI Ergodic Strategy", shorttitle="Adaptive SMI Strategy", overlay = false)
longlen = input.int(12, minval=1, title="Long Length")
shortlen = input.int(5, minval=1, title="Short Length")
siglen = input.int(5, minval=1, title="Signal Line Length")
overS = input.float(-0.4, title = "Oversold", step = 0.01)
overB = input.float(0.4, title = "Overbought", step = 0.01)
erg = ta.tsi(close, shortlen, longlen)
sig = ta.ema(erg, siglen)
plot(erg, color = color.yellow, title = "SMI")
plot(sig, color = color.purple, title="Signal")
hline(0, title = "Zero", color = color.gray, linestyle = hline.style_dotted)
h0 = hline(overB, color = color.gray, title = "Overbought Threshold")
h1 = hline(overS, color = color.gray, title = "Oversold Threshold")
fill(h0, h1, color=color.rgb(25, 117, 192, 90), title = "Background")
longEntry = ta.crossover(erg, sig) and erg > overS and sig < overS
shortEntry = ta.crossunder(erg, sig) and erg < overB and sig > overB
if longEntry
strategy.entry("Long", strategy.long)
if shortEntry
strategy.entry("Short", strategy.short)
// ______ _________
// ___ //_/__ __ \
// __ ,< __ /_/ /
// _ /| | _ ____/
// /_/ |_| /_/