正確なトレンドブレイク取引戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン,日付: 2023年11月2日 16:26:22
タグ:

概要

精密なトレンドブレイクアウト取引戦略は,トレンドブレイクアウトを正確に把握するためにトレンド指標と特定のキャンドルスタイクパターンを利用します.トレンド方向を決定するために移動平均値,過剰購入および過剰販売レベルを測定するためのRSI,およびブレイクアウトエントリーポイントを特定するための高度なキャンドルスタイクパターンを組み合わせ,過大利益のための適当な瞬間にブレイクアウト取引のための正確なトレンド識別を可能にします.

戦略の論理

トレンド指向を定義するために8期EMAと80期EMAを使用する.80期EMAを超える8期EMAは上昇傾向を示し,下落傾向は逆である.トレンド指向が一致するときにのみ取引信号を考慮する.
特定の3キャンドル形成を定義します.キャンドル1の低値 <キャンドル2の低値とキャンドル3の低値 <キャンドル2の低値.このパターンは上昇傾向の長入口と下落傾向の短入口をシグナルします.
前回のキャンドルの範囲内の閉じる価格でバー内の3つ目のキャンドルが形成され,最適なエントリーポイントを示します. バー内の123パターンは即座に取引注文の配置を誘発します.
3番目のキャンドルの高値でロングと3番目のキャンドルの低値でショートに入ります.キャンドルの低値2 (ロングエントリー) またはキャンドルの高値2 (ショートエントリー) にストップ損失を設定します. 2倍リスクで利益を得ます.
トレンド,パターン,インジケーターが高確率取引に一致するときにブレイクオーダーを設定します. ストップ損失を設定し,強固なブレイクアプローチのために利益をロックします.

利点分析

この戦略には以下の主要な利点があります.

双 EMA は,トレンドに反する取引を避けるため,全体的なトレンド方向性を定義します.
キャンドルスタイクパターンは高い確率の突破形状を検知します
トレンドパターンインディケーターの合意が信号の質を保証します
内部バーは信号の信頼性を向上させさらに入力タイミングを保証します
既定のストップ・ロストとテイク・プロフィートは個々の取引リスクを管理します
バックテストでは統計的な利点を 65%以上の勝利率で検証します

概要すると,戦略は,正確なブレイクアウトタイミングのために,包括的な傾向,パターン,指標分析を利用し,安定したリスク/リターンエッジを提供します.

リスク分析

主なリスクは次のものから生じる.

動揺した状況で誤ったトレンド信号を生成する.追加のトレンドメトリックは確認を改善することができます.
静的なストップ・ロスト/テイク・プロフィートは,すべての価格変動に完璧に適合しない.適応ゾーンが好ましいかもしれない.
ろうそくのパターン認識は,広範な最適化を必要とするパラメータ調整に依存します.
ブラック・スワン・イベントは予測不能であり,貿易に大きな影響を与える.リスク管理のためにポジションサイズを推奨する.
バックテストの結果は過剰に適合し,ライブパフォーマンスを誤って表現する可能性があります.パラメータは信頼性の検証が必要です.
取引頻度が高くなると,取引コストが大きくなります.勝率とリスク/リターン比は,コストを十分にカバーする必要があります.

適切なパラメータ最適化,追加された信号寸法,位置サイズ付けは,リスクを効果的に最小限に抑え,パフォーマンスの一貫性を向上させることができます.

オプティマイゼーションの方向性

主要な最適化次元には,以下の要素が含まれます.

安定性を高めるため,追加のキャンドル周期パラメータを試験する.
音量確認を追加して誤ったブレイクを避ける
パラメーターの強度についてシャープ比率のような指標を組み込むことです
制御されたダイナミック・ガインのための利益追跡メカニズムを導入する.
VIXパニックレベルでシグナルをフィルタリングして不確実性を回避します
理想的な取引期間のために保持期間を最適化します
静止止止止を上回るストップ・ロスのメカニズムを改良する

これらの措置は戦略の安定性,柔軟性,収益性をさらに向上させることができる.

結論

精密なトレンドブレークアウトトレーディング戦略は,高い確率のトレンドブレークアウト捕捉のためにトレンド,パターン,ストップ損失/収益分析をうまく組み合わせています.明確な取引信号,強力な指標確認,制御されたリスクにより,トレンド市場に適した効率的な戦略です.継続的な最適化と強化により,戦略はトレンドブレークアウト追跡とポジション管理のための強力なツールとして約束されており,超大利益を求めるトレーダーに莫大な価値を与えます.

/*backtest
start: 2022-11-01 00:00:00
end: 2023-10-14 05:20:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © julianossilva

//@version=5
strategy(title="J2S Backtest: 123-Stormer Strategy",
         shorttitle="J2S Backtest: 123-Stormer Strategy",
         overlay=true, initial_capital=1000, default_qty_value=10,
         default_qty_type = strategy.percent_of_equity, pyramiding=0)

// Initial Backtest Date Range
useStartDate = timestamp("01 Jan 2020 21:00:00")
useEndDate   = timestamp("01 Jan 2023 21:00:00")

// User Inputs
SIGNAL_CONFIG          = "BACKTEST: STORMER STRATEGY (123)"
longEntryInput         = input.bool(defval=true,         title="Long Entry",                     group=SIGNAL_CONFIG)
shortEntryInput        = input.bool(defval=true,         title="Short entry",                    group=SIGNAL_CONFIG)
thresholdForEntryInput = input.int(defval=3,             title="Threshold on clandes for entry", group=SIGNAL_CONFIG)
insideBarStrategyTitle = "Only third candle inside bar is valid"
insideBarStrategyTip   = "According to Stomer, it would be the best signal for the strategy"
insideBarStrategyInput = input.bool(defval=true,         title=insideBarStrategyTitle,           group=SIGNAL_CONFIG, tooltip=insideBarStrategyTip)
EMA_CONFIG             = "BACKTEST: EXPONENTIAL MOVING AVERAGES"
sourceInput            = input.source(defval=close,      title="Source",           inline="01",  group=EMA_CONFIG)
emaTimeframeInput      = input.timeframe("1W",           title="Timeframe",        inline="01",  group=EMA_CONFIG)
emaOffsetInput         = input.int(defval=8,             title="Offset",           inline="01",  group=EMA_CONFIG)
fastEMALengthInput     = input.int(defval=8,             title="Fast EMA Length",  inline="02",  group=EMA_CONFIG)
useFastEMAInput        = input.bool(defval=true,         title="Use Fast EMA",     inline="02",  group=EMA_CONFIG)
slowEMALengthInput     = input.int(defval=80,            title="Slow EMA Length",  inline="03",  group=EMA_CONFIG)
useSlowEMAInput        = input.bool(defval=true,         title="Use Slow EMA",     inline="03",  group=EMA_CONFIG)
PERIOD_CONFIG          = "BACKTEST: TIME PERIOD"
useDateFilterInput     = input.bool(defval=true,         title="Filter Date Range of Backtest",  group=PERIOD_CONFIG)
backtestStartDateInput = input(defval=useStartDate, title="Start Date",                     group=PERIOD_CONFIG)
backtestEndDateInput   = input(defval=useEndDate,   title="End Date",                       group=PERIOD_CONFIG)

// Colors
bbBackgroundColor  = color.rgb(33, 150, 243, 90)
candleColorDown    = color.rgb(239, 83, 80, 80)
candleColorUp      = color.rgb(38, 166, 154, 70)
insideBarColorDown = color.rgb(239, 83, 80, 40)
insideBarColorUp   = color.rgb(38, 166, 154, 20)
downTrendColor     = color.rgb(239, 83, 80, 80)
sidewaysTrendColor = color.rgb(252, 232, 131, 80)
upTrendColor       = color.rgb(38, 166, 154, 80)
buySignalColor     = color.lime
sellSignalColor    = color.orange

// Candles
isCandleUp()   => close > open
isCandleDown() => close <= open
barcolor(isCandleUp() ? candleColorUp : isCandleDown() ? candleColorDown : na)

// Exponential Moving Averages
fastEMA         = request.security(syminfo.tickerid, emaTimeframeInput, ta.ema(sourceInput, fastEMALengthInput),    barmerge.gaps_on,  barmerge.lookahead_on)
currentFastEMA  = request.security(syminfo.tickerid, emaTimeframeInput, ta.ema(sourceInput, fastEMALengthInput),    barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on)
previousFastEMA = request.security(syminfo.tickerid, emaTimeframeInput, ta.ema(sourceInput[1], fastEMALengthInput), barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on)
slowEMA         = request.security(syminfo.tickerid, emaTimeframeInput, ta.ema(sourceInput, slowEMALengthInput),    barmerge.gaps_on,  barmerge.lookahead_on)
currentSlowEMA  = request.security(syminfo.tickerid, emaTimeframeInput, ta.ema(sourceInput, slowEMALengthInput),    barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on)
previousSlowEMA = request.security(syminfo.tickerid, emaTimeframeInput, ta.ema(sourceInput[1], slowEMALengthInput), barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on)

// Trend Rules for Exponential Moving Averages
isSlowEMAUp()   => currentSlowEMA > previousSlowEMA
isSlowEMADown() => currentSlowEMA < previousSlowEMA
isFastEMAUp()   => currentFastEMA > previousFastEMA
isFastEMADown() => currentFastEMA < previousFastEMA

// Exponential Moving Average Colors
fastEMAColor = isFastEMAUp() ? upTrendColor : isFastEMADown() ? downTrendColor : sidewaysTrendColor
slowEMAColor = isSlowEMAUp() ? upTrendColor : isSlowEMADown() ? downTrendColor : sidewaysTrendColor

// Display Exponential Moving Averages
plot(useFastEMAInput ? fastEMA : na, offset=emaOffsetInput, color=fastEMAColor, title="Fast EMA", style=plot.style_line, linewidth=4)
plot(useSlowEMAInput ? slowEMA : na, offset=emaOffsetInput, color=slowEMAColor, title="Slow EMA", style=plot.style_line, linewidth=7)

// Price Trend
pricesAboveFastEMA() => low[2] > currentFastEMA and low[1] > currentFastEMA and low > currentFastEMA
pricesAboveSlowEMA() => low[2] > currentSlowEMA and low[1] > currentSlowEMA and low > currentSlowEMA
pricesBelowFastEMA() => high[2] < currentFastEMA and high[1] < currentFastEMA and high < currentFastEMA
pricesBelowSlowEMA() => high[2] < currentSlowEMA and high[1] < currentSlowEMA and high < currentSlowEMA

// Market in Bullish Trend
isBullishTrend() =>
    if useFastEMAInput and useSlowEMAInput
        pricesAboveFastEMA() and pricesAboveSlowEMA()
    else if useFastEMAInput
        pricesAboveFastEMA()
    else if useSlowEMAInput
        pricesAboveSlowEMA()
    else
        na

// Market in Bearish Trend
isBearishTrend() =>
    if useFastEMAInput and useSlowEMAInput
        pricesBelowFastEMA() and pricesBelowSlowEMA()
    else if useFastEMAInput
        pricesBelowFastEMA()
    else if useSlowEMAInput
        pricesBelowSlowEMA()
    else
        na

// Stormer Strategy (123)
isFirstCandleUp()   => high[2] > high[1] and low[2] > low[1]
isFirstCandleDown() => high[2] < high[1] and low[2] < low[1]
isThirdCandleUp()   => low > low[1]
isThirdCandleDown() => high < high[1]
isThirdCandleInsideBar() => high < high[1] and low > low[1]

// Buy Signal
isStormer123Buy() =>
    if insideBarStrategyInput
        longEntryInput and isFirstCandleUp() and isThirdCandleInsideBar() and isBullishTrend()
    else
        longEntryInput and isFirstCandleUp() and isThirdCandleUp() and isBullishTrend()

// Sell Signal
isStormer123Sell() =>
    if insideBarStrategyInput
        shortEntryInput and isFirstCandleDown() and isThirdCandleInsideBar() and isBearishTrend()
    else
        shortEntryInput and isFirstCandleDown() and isThirdCandleDown() and isBearishTrend()

// Backtest Time Period
inTradeWindow             = true
isInTradeWindow()         => inTradeWindow
isBacktestDateRangeOver() => not inTradeWindow and inTradeWindow[1]

// Backtest Price Parameters
highestPrice = ta.highest(high, 3)
lowestPrice  = ta.lowest(low,3)
priceRange   = highestPrice - lowestPrice

// Stormer Strategy (123): LONG
var myLongOrders = array.new_int(0)
longtEntryID     = "Long Entry:\n" + str.tostring(bar_index)
longExitID       = "Long Exit:\n" + str.tostring(bar_index)
stopLossInLong   = lowestPrice + 0.01
takeProfitInLong = priceRange + high

longEntryHasBeenMet = isInTradeWindow() and isBullishTrend() and isStormer123Buy()

// Scheduling LONG entry
if longEntryHasBeenMet
    array.push(myLongOrders, bar_index)
    strategy.order(longtEntryID, strategy.long, stop=high)
    strategy.exit(longExitID, longtEntryID, stop=stopLossInLong, limit=takeProfitInLong)

// In pine script, any order scheduled but not yet filled can be canceled.
// Once a order is filled, the trade is only finished with use of close or exit functions.
// As scheduled orders are not stored in the strategy.opentrades array, manual control is required.
for myOrderIndex = 0 to (array.size(myLongOrders) == 0 ? na : array.size(myLongOrders) - 1)
    myLongOrder = array.get(myLongOrders, myOrderIndex)
    if bar_index - myLongOrder == thresholdForEntryInput
        longEntryID = "Long Entry:\n" + str.tostring(myLongOrder)
        strategy.cancel(longEntryID)

// Stormer Strategy (123): SHORT
var myShortOrders = array.new_int(0)
shortEntryID      = "Short Entry:\n" + str.tostring(bar_index)
shortExitID       = "Short Exit:\n" + str.tostring(bar_index)
stopLossInShort   = highestPrice + 0.01
takeProfitInShort = low - priceRange

shortEntryHasBeenMet = isInTradeWindow() and isBearishTrend() and isStormer123Sell()

// Scheduling SHORT entry
if shortEntryHasBeenMet
    array.push(myShortOrders, bar_index)
    strategy.order(shortEntryID, strategy.short, stop=low)
    strategy.exit(shortExitID, shortEntryID, stop=stopLossInShort, limit=takeProfitInShort)

// In pine script, any order scheduled but not yet filled can be canceled.
// Once a order is filled, the trade is only finished with use of close or exit functions.
// As scheduled orders are not stored in the strategy.opentrades array, manual control is required.
for myOrderIndex = 0 to (array.size(myShortOrders) == 0 ? na : array.size(myShortOrders) - 1)
    myShortOrder = array.get(myShortOrders, myOrderIndex)
    if bar_index - myShortOrder == thresholdForEntryInput
        shortEntryID := "Short Entry:\n" + str.tostring(myShortOrder)
        strategy.cancel(shortEntryID)

// Close all positions at the end of the backtest period
if isBacktestDateRangeOver()
    strategy.cancel_all()
    strategy.close_all(comment="Date Range Exit")

// Display Signals
plotshape(series=longEntryHasBeenMet,  title="123 Buy",  style=shape.triangleup,   location=location.belowbar, color=buySignalColor,  text="123", textcolor=buySignalColor)
plotshape(series=shortEntryHasBeenMet, title="123 Sell", style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=sellSignalColor, text="123", textcolor=sellSignalColor)

もっと

2019 FMZ - すべての権利は保護されています.