トレンドフォロー反転とエーラーズ先行指標の組み合わせ戦略
概要
この戦略は,トレンド追跡逆転戦略とエルス先導指標戦略の組み合わせで,より信頼性の高い取引シグナルを得ることを目的としている.トレンド追跡逆転戦略は,トレンド逆転点を判断し,エルス先導指標戦略は,周期的な転換点を判断する.組合せシグナルは,市場への入場時間をより正確に判断する.
戦略原則
トレンドフォロー反転戦略
この戦略は,ウルフ・ジェンセン著の『将来市場での資金の三倍化』の183ページに由来している.これは,逆転型の戦略である.閉盘価格が前日の閉盘価格より2日連続で高く,そして9日目のストキャスティック・スローラインが50を下回ったとき,多めに作る.閉盘価格が前日の閉盘価格より2日連続で低く,そして9日目のストキャスティック・スローラインが50を下回ったとき,空っぽにする.
エルス先導指標戦略
この戦略は,1日間のデータを用いて,1日間のトレンドダウン合成価格 (Detrended Synthetic Price, DSP) と日間のエラーズ先導指標 (Ehlers Leading Indicator, ELI) を描画する.DSPは価格支配周期を捉え,計算方法は2段階のバットワース<unk>波減去3段階の<unk>波である.ELIは周期転換点を事前に指示し,計算方法はトレンドダウン合成価格減去の単純移動平均である.ELIはトレンドダウン合成価格を横切る時に買い売りシグナルを生む.
優位分析
この組み合わせ戦略の最大の利点は,トレンド反転判断と周期的な転向判断を組み合わせることで,取引信号がより信頼性があることである.トレンド反転戦略は,上下軌道に突入するトレンド反転点を判断することができる.エルス先導指標は,周期的な低谷と高点を事前に指示することができる.両者は,市場への入場時間をより正確に捉えることができる.
もう一つの利点は,パラメータの調整の柔軟性である.トレンド逆転戦略の株式指数パラメータは,市場に応じて調整することができる.エルレス先導指標の周期長さも,異なる周期に対応して調整することができる.
リスク分析
この策略の最大のリスクは,トレンドの持続を逃すことである. 策略が反転信号の出現を待つために入場するので,早期の強いトレンドの段階を逃す可能性がある. さらに,反転信号は偽の突破であり,セットされることも可能である.
解決策は,パラメータを調整し,反転判断周期を短縮し,トレンドの反転を間に合うように捕捉することです.また,損失を制御するためにストップを導入することもできます.
最適化の方向
この戦略は以下の点で最適化できます.
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単発損失を抑えるために,ストップ・損失戦略を導入する.
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パラメータを最適化し,反転信号周期を調整し,異なる市場環境に適応する.
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他の指標のフィルタを追加し,信号の質を向上させ,偽信号を減らす.
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資金管理モジュールを追加し,全体のポジションとリスクを制御します.
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異なる品種のパラメータの効果をテストし,どの品種に最適化するか.
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機械学習モジュールを追加し,パラメータを自律的に調整できるようにした.
要約する
この戦略は,トレンド反転判断と周期的な転換判断を組み合わせて,市場への入場時間をより確実に把握できます.最大の利点は,信号の質が良好で,調整性が強いことです.最大のリスクは,パラメータの調整,ストップによって制御できる初期のトレンドを逃すことです.将来,ストップ,パラメータの最適化,信号フィルタなどの面で改善することができ,戦略を異なる市場環境により適応させることができます.
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// This is combo strategies for get a cumulative signal. - 1