フィボナッチリトレースメント逆転戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン, 日時: 2023-12-07 15:15:26
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概要

フィボナッチリトレースメントリバースメント戦略は,フィボナッチリトレースメントレベルと相対強度指数 (RSI) 指標に基づいた定量的な取引戦略である.この戦略は,フィボナッチチャネル理論と過剰購入/過剰販売指標を組み合わせて,短期サイクルで利益を得るために主要なトレンドに対してリバーストレードを行う.

戦略の論理

戦略はまず0.618 フィボナッチレベルをベースに 2つの重要な価格ゾーンを計算します. 0.618倍高点と 0.618倍低点です.価格がこれらのエリアに近づくと,逆転が起こる可能性があります.

さらに,この戦略は,過剰購入/過剰販売条件を決定するためにRSI指標も使用する.RSIが30以下では過剰販売状態を示し,RSIが70以上では過剰購入状態を示唆する.これらは潜在的な価格逆転も意味する.

この2つの条件を組み合わせると,購入信号は,0.618倍低点以下で,RSIが30以下になると,購入信号は,0.618倍高点以下で,RSIが70を超えると,販売信号が起動します.

購入信号で戦略は市場価格でロングになります.販売信号で市場価格でショートになります.また,価格が一定の割合で有利に動くと (利益を取ること) または一定の割合で不利に動くと (ストップ損失) ポジションが閉鎖されるように,利益とストップ損失レベルが設定されています.

利点

この戦略は,トレンドと逆転のシナリオを組み合わせ,主要なトレンドを考慮し,短期的なリターセーションから利益を得ています.主な利点は次のとおりです.

フィボナッチレベルには固有のサポート/レジスタンス属性があり,効果的な価格ゾーン指標として機能します.
RSIの買い過ぎ/売り過ぎ状態は転換点の可能性を示唆しています
長い/短い信号がはっきりして逆転の可能性を捉えています
利益/ストップ損失をコントロールするリスク

リスク

認識すべきいくつかのリスクがあります.

短期的な反転にもかかわらず,大きなトレンド逆転が起こらない場合,損失が発生することがあります.より大きなタイムフレーム分析は,これを避けるのに役立ちます.
逆転が起こる前にストップ・ロスは起動する.より広いストップ・ロスは役立つかもしれない.
逆転は長期にわたって続く可能性があり,十分な資本支援が必要である.

最適化

戦略は以下によってさらに最適化できます.

フィボナッチゾーンの範囲やRSIの過剰購入/過剰販売線などのキーパラメータをテストし調整するために,より多くの歴史的なデータを収集します.
より強い信号を生成するためにより多くの指標を組み込むろうそくのパターン,ボリュームの変化など
異なる取引手段の特徴に応じてパラメータや規則を調整する.
リアルタイムで価格を追跡するダイナミックストップロスのメカニズムを追加します

結論

フィボナッチリトレースメントリバースメント戦略は,リスクをコントロールしながら短期的に利益を得るためにトレンドとリバースメントシナリオをバランスします.さらなる最適化はより大きな収益につながる可能性があります.

/*backtest
start: 2023-11-06 00:00:00
end: 2023-12-06 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("FBS Trade", overlay=true)

// Fibonacci seviyeleri
fibonacciLevels = input(0.618, title="Fibonacci Düzeltme Seviyesi")

// RSI ayarları
rsiLength = input(14, title="RSI Periyodu")
overboughtLevel = input(70, title="RSI Satış Sinyali Seviyesi")
oversoldLevel = input(30, title="RSI Alış Sinyali Seviyesi")

// Take Profit ve Stop Loss yüzdesi
takeProfitPercent = input(1, title="Take Profit Yüzdesi") / 100
stopLossPercent = input(1, title="Stop Loss Yüzdesi") / 100

// Fibonacci seviyelerini hesapla
highFibo = high * (1 + fibonacciLevels)
lowFibo = low * (1 - fibonacciLevels)

// RSI hesaplama
rsiValue = ta.rsi(close, rsiLength)

// Alış ve satış koşulları
buyCondition = close > lowFibo and rsiValue < 30
sellCondition = close < highFibo and rsiValue > overboughtLevel

// Take Profit ve Stop Loss seviyeleri
takeProfitLong = strategy.position_avg_price * (1 + takeProfitPercent)
stopLossLong = strategy.position_avg_price * (1 - stopLossPercent)

takeProfitShort = strategy.position_avg_price * (1 - takeProfitPercent)
stopLossShort = strategy.position_avg_price * (1 + stopLossPercent)

// Alış ve satış işlemleri
if (buyCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sellCondition)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)

// Take Profit ve Stop Loss seviyeleri
if (strategy.position_size > 0)
    strategy.exit("Take Profit/Close Buy", from_entry="Buy", limit=takeProfitLong, stop=stopLossLong)
if (strategy.position_size < 0)
    strategy.exit("Take Profit/Close Sell", from_entry="Sell", limit=takeProfitShort, stop=stopLossShort)

// Sadece mumları ve buy/sell işlemlerini göster
plot(close, color=color.black, title="Close")

// Destek ve direnç bölgeleri
supportLevel = input(27, title="Fibonacci Destek Seviyesi")
resistanceLevel = input(200, title="Direnç Seviyesi")

hline(supportLevel, "Fibonacci Destek Seviyesi", color=color.green)
hline(resistanceLevel, "Direnç Seviyesi", color=color.red)

// Trend çizgileri
var line trendLine = na
if (ta.crossover(close, highFibo))
    trendLine := line.new(bar_index[1], highFibo[1], bar_index, highFibo, color=color.green, width=2)
if (ta.crossunder(close, lowFibo))
    trendLine := line.new(bar_index[1], lowFibo[1], bar_index, lowFibo, color=color.red, width=2)

// RSI ve Fibo'yu grafiğe çizme
hline(overboughtLevel, "RSI Satış Sinyali", color=color.red, linestyle=hline.style_dashed)
hline(oversoldLevel, "RSI Alış Sinyali", color=color.green, linestyle=hline.style_dashed)
plot(rsiValue, color=color.purple, title="RSI")

// 15 dakikalıkta 3 mumda bir alarm
is15MinBar = ta.change(time('15'), 1)
if (is15MinBar % 3 == 0)
    alert("15 dakikalıkta 3 mum geçti.")

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