다중 지표 점수 거래 전략
저자:차오장, 날짜: 2023-11-07 16:16:45태그:
전반적인 설명
다중 지표 점수 거래 전략은 자동 거래의 경향 방향과 강도를 식별하기 위해 기술 지표 점수를 통합합니다. 이치모쿠 클라우드, HMA, RSI, 스톡, CCI 및 MACD를 포함한 지표 그룹을 고려합니다. 각 지표 결과는 점수를 받고 전체 점수는 모든 지표의 점수를 평균하여 계산됩니다. 전체 점수가 임계 이상일 때 길게 가십시오. 임계 이하일 때 짧게 가십시오.
전략 논리
이 전략은 여러 부분으로 구성됩니다.
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이치모쿠 클라우드, 헐 이동 평균, 상대적 강도 지수, 스토카스틱, 상품 채널 지수 및 이동 평균 컨버전스 디버전스를 포함한 지표 그룹을 계산합니다.
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각 지표에 점수를 부여합니다. 상승 신호에 대해 긍정적으로 점수를 부여하고 하락 신호에 대해 부정적으로 점수를 부여합니다.
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전체 점수를 얻기 위해 모든 지표의 점수를 합치고 평균합니다.
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전체 점수를 미리 설정된 임계치와 비교하여 전체 트렌드 방향을 결정합니다. 점수가 임계치보다 높을 때 길고, 낮을 때 짧습니다.
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판단에 기반한 오픈 포지션입니다. 상승할 때 길고 하락할 때 짧습니다.
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ATR에 기초한 스톱 로스를 설정하고 수익을 취합니다.
이 전략은 시장 동향을 결정하기 위해 여러 지표의 장점을 최대한 활용합니다. 단일 지표와 비교하면 일부 잘못된 신호를 필터링하고 신뢰성을 높이는 데 도움이됩니다.
이점 분석
이 전략의 장점은 다음과 같습니다.
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여러 가지 지표가 결합되어 신호의 정확성을 향상시킵니다. 단일 지표는 잘못된 신호에 유연합니다. 점수 및 평균화는 잘못된 신호를 효과적으로 필터링하는 데 도움이됩니다.
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트렌드 및 추진력을 식별하기 위해 지표의 강점을 활용하십시오. 예를 들어 트렌드를위한 Ichimoku 클라우드, 과잉 구매 및 과잉 판매를위한 스토카스틱스.
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자동 거래는 감정적인 영향을 피하고 전략 신호를 엄격히 따릅니다.
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ATR을 사용해서 Stop Loss를 사용하면 리스크 관리에 도움이 됩니다.
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매개 변수와 점수 문턱은 다양한 제품에 최적화 될 수 있습니다.
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단순하고 명확한 논리, 이해하기 쉽고 수정하기 쉽습니다.
위험 분석
이 전략의 위험은:
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여러 가지 지표가 결합된 것은 반드시 하나의 것보다 낫지 않습니다. 최적의 매개 변수를 찾기 위해 반복적인 테스트가 필요합니다.
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평균 점수는 지표가 잘못된 신호를 내면 손실을 완전히 피할 수 없습니다.
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ATR 스톱은 너무 가깝거나 너무 느슨할 수 있습니다. 제품 특성에 따라 조정이 필요합니다.
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과도한 최적화로 인한 과장 장착을 피하십시오. 다른 제품과 시간대에 견고성을 테스트하십시오.
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높은 거래 빈도는 거래 비용을 증가시킵니다. 이는 최종 수익률에도 영향을 미칩니다.
최적화 방향
이 전략은 다음과 같은 측면에서 최적화 될 수 있습니다.
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특정 제품에 대한 최적 선택을 찾기 위해 더 많은 지표 조합을 테스트하십시오.
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지표 점수 가중치를 조정하고 점수 알고리즘을 최적화합니다.
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동적 ATR 매개 변수 시장 변동성에 더 잘 맞게
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트렌드 필터 또는 볼륨 필터와 같은 불필요한 거래 빈도를 줄이기 위해 거래 필터를 추가합니다.
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매개 변수 범위를 찾기 위해 단계적으로 최적화하고, 최고의 매개 변수 집합을 위해 무작위 / 그리드 최적화.
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여러 제품과 시간 프레임에서 견고성을 테스트하여 과도한 부착을 피합니다.
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포트폴리오에 대한 다른 효과적인 거래 전략과 결합합니다.
결론
다중 지표 점수 전략은 지표 점수를 평균화함으로써 신호 정확성과 신뢰성을 향상시킵니다. 큰 최적화 공간으로 다른 제품에서 좋은 결과를 위해 최적화 될 수 있습니다. 과도한 적합 위험은 매개 변수 최적화 및 전략 테스트를 과학적으로 유지하기 위해 주의가 필요합니다. 광범위한 최적화 방향이있는 전략 아이디어로서 추가 연구와 응용을받을 자격이 있습니다.
/*backtest
start: 2022-10-31 00:00:00
end: 2023-11-06 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title="Ichi HMA RSI Stoch CCI MACD Technicals Rating Strategy",shorttitle="TRSv420",overlay=true,default_qty_type=strategy.percent_of_equity,default_qty_value=50,commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0.05)
res = input("", title="Indicator Timeframe", type=input.resolution)
Period = input(defval = 14, title = "Period Length", minval = 2)
MinSignalStrength= input(title="Minimum Signal Strength", type=input.float, defval=1.1, minval=0.00, maxval=2.00, step=0.1)
Price = input(defval=open, title="Price Source", type=input.source)
Use_Only_Buy= input(false, title = "Use ONLY BUY mode",type=input.bool)
Use_Only_Sell= input(false, title = "Use ONLY SELL mode",type=input.bool)
Use_ATR_SL_TP= input(true, title = "Use ATR for TP & SL",type=input.bool)
Use_Ichimoku= input(true, title = "Use Ichimoku",type=input.bool)
Use_HMA= input(true, title = "Use Hull MA",type=input.bool)
Use_RSI= input(true, title = "Use RSI",type=input.bool)
Use_Stoch= input(true, title = "Use Stoch",type=input.bool)
Use_CCI= input(true, title = "Use CCI",type=input.bool)
Use_MACD= input(true, title = "Use MacD",type=input.bool)
// Ichimoku Cloud
donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))
ichimoku_cloud() =>
conversionLine = donchian(9)
baseLine = donchian(26)
leadLine1 = avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(52)
[conversionLine, baseLine, leadLine1, leadLine2]
[IC_CLine, IC_BLine, IC_Lead1, IC_Lead2] = ichimoku_cloud()
calcRatingMA(ma, src) => na(ma) or na(src) ? na : (ma == src ? 0 : ( ma < src ? 1 : -1 ))
calcRating(buy, sell) => buy ? 1 : ( sell ? -1 : 0 )
calcRatingAll() =>
//============== HMA =================
HMA10 = hma(Price, Period)
HMA20 = hma(Price, 20)
HMA30 = hma(Price, 30)
HMA50 = hma(Price, 50)
HMA100 = hma(Price, 100)
HMA200 = hma(Price, 200)
// Relative Strength Index, RSI
RSI = rsi(Price,14)
// Stochastic
lengthStoch = 14
smoothKStoch = 3
smoothDStoch = 3
kStoch = sma(stoch(Price, high, low, lengthStoch), smoothKStoch)
dStoch = sma(kStoch, smoothDStoch)
// Commodity Channel Index, CCI
CCI = cci(Price, 20)
// Moving Average Convergence/Divergence, MACD
[macdMACD, signalMACD, _] = macd(Price, 12, 26, 9)
// -------------------------------------------
PriceAvg = hma(Price, Period)
DownTrend = Price < PriceAvg
UpTrend = Price > PriceAvg
float ratingMA = 0
float ratingMAC = 0
if(Use_HMA)
if not na(HMA10)
ratingMA := ratingMA + calcRatingMA(HMA10, Price)
ratingMAC := ratingMAC + 1
if not na(HMA20)
ratingMA := ratingMA + calcRatingMA(HMA20, Price)
ratingMAC := ratingMAC + 1
if not na(HMA30)
ratingMA := ratingMA + calcRatingMA(HMA30, Price)
ratingMAC := ratingMAC + 1
if not na(HMA50)
ratingMA := ratingMA + calcRatingMA(HMA50, Price)
ratingMAC := ratingMAC + 1
if not na(HMA100)
ratingMA := ratingMA + calcRatingMA(HMA100, Price)
ratingMAC := ratingMAC + 1
if not na(HMA200)
ratingMA := ratingMA + calcRatingMA(HMA200, Price)
ratingMAC := ratingMAC + 1
if(Use_Ichimoku)
float ratingIC = na
if not (na(IC_Lead1) or na(IC_Lead2) or na(Price) or na(Price[1]) or na(IC_BLine) or na(IC_CLine))
ratingIC := calcRating(
IC_Lead1 > IC_Lead2 and Price > IC_Lead1 and Price < IC_BLine and Price[1] < IC_CLine and Price > IC_CLine,
IC_Lead2 > IC_Lead1 and Price < IC_Lead2 and Price > IC_BLine and Price[1] > IC_CLine and Price < IC_CLine)
if not na(ratingIC)
ratingMA := ratingMA + ratingIC
ratingMAC := ratingMAC + 1
ratingMA := ratingMAC > 0 ? ratingMA / ratingMAC : na
float ratingOther = 0
float ratingOtherC = 0
if(Use_RSI)
ratingRSI = RSI
if not(na(ratingRSI) or na(ratingRSI[1]))
ratingOtherC := ratingOtherC + 1
ratingOther := ratingOther + calcRating(ratingRSI < 30 and ratingRSI[1] < ratingRSI, ratingRSI > 70 and ratingRSI[1] > ratingRSI)
if(Use_Stoch)
if not(na(kStoch) or na(dStoch) or na(kStoch[1]) or na(dStoch[1]))
ratingOtherC := ratingOtherC + 1
ratingOther := ratingOther + calcRating(kStoch < 20 and dStoch < 20 and kStoch > dStoch and kStoch[1] < dStoch[1], kStoch > 80 and dStoch > 80 and kStoch < dStoch and kStoch[1] > dStoch[1])
if(Use_CCI)
ratingCCI = CCI
if not(na(ratingCCI) or na(ratingCCI[1]))
ratingOtherC := ratingOtherC + 1
ratingOther := ratingOther + calcRating(ratingCCI < -100 and ratingCCI > ratingCCI[1], ratingCCI > 100 and ratingCCI < ratingCCI[1])
if(Use_MACD)
if not(na(macdMACD) or na(signalMACD))
ratingOtherC := ratingOtherC + 1
ratingOther := ratingOther + calcRating(macdMACD > signalMACD, macdMACD < signalMACD)
ratingOther := ratingOtherC > 0 ? ratingOther / ratingOtherC : na
float ratingTotal = 0
float ratingTotalC = 0
if not na(ratingMA)
ratingTotal := ratingTotal + ratingMA
ratingTotalC := ratingTotalC + 1
ratingTotal := ratingTotal + ratingOther
ratingTotalC := ratingTotalC + 1
ratingTotal := ratingTotalC > 0 ? ratingTotal / ratingTotalC : na
[ratingTotal, ratingOther, ratingMA, ratingOtherC, ratingMAC]
[ratingTotal, ratingOther, ratingMA, ratingOtherC, ratingMAC] = security(syminfo.tickerid, res, calcRatingAll(), lookahead=false)
tradeSignal = ratingTotal+ratingOther+ratingMA
dynSLpoints(factor) => factor * atr(14) / syminfo.mintick
if not (Use_Only_Sell)
strategy.entry("long", strategy.long, when = tradeSignal > MinSignalStrength)
if not (Use_Only_Buy)
strategy.entry("short", strategy.short, when = tradeSignal < -MinSignalStrength)
if(Use_ATR_SL_TP)
strategy.exit("sl/tp", loss = dynSLpoints(3), trail_points = dynSLpoints(5), trail_offset = dynSLpoints(2))
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