개요

이 전략은 평균 트렌드 지표 DI+와 DI-를 기반으로 두 개의 다른 시간 프레임의 DI 지표를 사용하여 트렌드 방향을 판단하고, 더 많은 공백을 한다. 더 큰 시간 프레임과 더 작은 시간 프레임의 DI+가 DI-보다 높을 때 낙관적 경향으로 판단하고, 더 많은 공백을 한다. 두 시간 프레임의 DI-가 DI+보다 높을 때, 하향 경향으로 판단하고, 공백을 한다.

원칙

이 전략은 다음과 같은 몇 가지 원칙에 기초하고 있습니다.

1. DI+와 DI-을 계산한다. 높은 가격, 닫기 가격, 낮은 가격을 얻어 DI+와 DI-을 계산한다.

2. 두 시간 프레임의 DI+와 DI-을 비교한다. DI+와 DI-는 각각 메인 그래프의 시간 프레임 (예: 1시간) 과 더 큰 시간 프레임 (예: 일대선) 에서 계산되며, 크기와 크기의 관계가 비교된다.

3. 트렌드 방향을 판단한다. 더 큰 시간 프레임의 DI+와 더 작은 시간 프레임의 DI-가 모두 DI-보다 크면 다목적 트렌드로 판단한다. 두 시간 프레임의 DI-가 모두 DI+보다 크면 공허 트렌드로 판단한다.

4. 거래 신호를 발산한다. 다중 헤드 신호는 두 시간 프레임 DI+>DI-, 더 많은 것을 한다. 빈 헤드 신호는 두 시간 프레임 DI->DI+, 빈 것을 한다.

5. 스톱을 설정한다. ATR을 기반으로 스톱을 계산하고, 트렌드 추적 스톱을 구현한다.

6. 탈퇴 조건: 손실이 발생하거나 가격이 역전될 때 청산한다.

우위 분석

이 전략은 다음과 같은 장점을 가지고 있습니다.

1. 이중 시간 프레임 DI를 사용하여 트렌드를 판단하여 일부 가짜 돌파구를 필터링 할 수 있습니다.

2. ATR은 동적 트래킹으로 스톱로스를 추적하여 수익을 최대한 보호하고 너무 작은 스톱로스를 방지합니다.

3. 시간적 손실은 단편적 손실을 통제할 수 있습니다.

4. 트렌드 트레이딩을 통해 트렌드 기회를 잡을 수 있습니다.

5. 규칙은 명확하고 이해하기 쉽고, 실내에서 사용하기 편리하다.

위험과 해결책

이 전략에는 다음과 같은 위험도 있습니다.

1. DI 지표가 지연되어 있고, 출전 시간을 놓칠 수 있다. 적절한 최적화 파라미터를 사용하거나, 다른 지표와 결합하여 판단할 수 있다.

2. 이중 시간 프레임 판단에는 상하의 차이가 있을 수 있다. 시간 프레임 검증 신호를 추가할 수 있다.

3. 너무 급진적인 스톱로스는 너무 자주 거래할 수 있다. ATR 배수를 적절히 완화할 수 있다.

4. 불안정한 상황에서는 거래 빈도가 증가할 수 있다. 필터링 조건을 추가함으로써 거래 빈도를 줄일 수 있다.

5. 매개 변수 최적화는 역사 데이터에 의존하며, 실 디스크에는 과도한 최적화가 존재할 수 있다. 매개 변수 무지성을 신중하게 평가해야 한다.

최적화 방향

이 전략은 다음과 같은 측면에서 최적화될 수 있습니다.

1. DI 계산 변수를 최적화하여 최적의 변수 조합을 찾습니다.

2. 다른 지표 필터를 추가하여 신호 정확도를 향상시킵니다. MACD, KDJ 등.

3. 더 많은 시장 조건에 적응하기 위해 손실을 막는 전략을 최적화하십시오. 이동 손실 또는 상장 손실로 변경 할 수 있습니다.

4. 트레이딩 시간 필터를 추가하여 중요한 뉴스 이벤트를 피하십시오.

5. 다양한 품종의 파라미터를 테스트하고 적응력을 높인다.

6. 기계학습 요소를 추가하고, 역사적인 데이터를 사용하여 판단 모델을 훈련합니다.

요약하다

이 전략은 전체적으로 전형적인 트렌드 추적 전략으로, DI 지표를 사용하여 트렌드 방향을 판단하고, 스톱로스를 설정하여 수익을 고정하고, 트렌드에서 수익을 지속한다. 이 전략의 장점은 전략 아이디어가 명확하고 실내에서 작동하기 쉽다는 것이다. 또한 최적화 매개 변수, 필터 조건을 추가하는 등의 개선의 여지가 있다. 테스트를 계속 최적화하면 이 전략은 매우 실용적인 트렌드 추적 전략이 될 수 있다.