다중 시간 프레임 RSI+CCI+볼링거 밴드 DCA 전략
저자:차오장, 날짜: 2023-11-21 16:17:34태그:
전반적인 설명
이 전략은 트렌드를 따르는 전략으로 RSI, CCI 및 볼링거 밴드 지표를 통해 다른 시간 프레임에 걸쳐 트렌드 방향을 결정하고 DCA를 통해 점진적으로 시장에 진입하여 수익의 추세를 따르고 있습니다.
전략 논리
- RSI 및 CCI 지표를 5분, 15분 및 30분 시간 프레임에서 계산합니다.
- 단기 RSI가 한계 이하로 떨어지고 장기기 RSI가 한계 이하로 떨어지면 과소매로 간주됩니다. 단기 RSI가 한계 이상으로 상승하고 장기기 RSI가 한계 이상으로 상승하면 과소매로 간주됩니다. CCI 지표 논리는 RSI와 유사합니다.
- 볼링거 밴드는 가격이 중간 밴드에서 너무 멀리 떨어져 있는지 판단합니다. 보조 지표로 사용됩니다.
- DCA 효과를 얻기 위해 과반 판매에 따라 점진적으로 길고 과반 구매에 따라 점진적으로 짧습니다.
이점 분석
- 시간 프레임에 걸쳐 지표 조합 정확도를 향상
- DCA 전략은 평균 입시 가격을 낮추고
- 위치 크기를 조정할 수 있는 위험 제어
위험 분석
- 가장 좋은 입구 지점이 없는 위험
- 트렌드 역전 위험
- 부적절한 매개 변수로 인한 과도한 거래 위험
해결책:
- 정렬을 보장하기 위해 매개 변수를 최적화
- 추세를 결정하기 위해 더 많은 지표를 포함
- 순서에 따라 위치 크기를 조정
최적화 방향
- 가장 좋은 조합을 찾기 위해 더 많은 지표의 조합을 테스트합니다.
- 순서에 따라 위치 크기를 최적화
- 스톱 손실을 추가합니다
요약
이 전략은 멀티 타임프레임 RSI와 CCI를 통해 트렌드 방향을 결정하고, 과잉 구매/ 과잉 판매에 대한 단계화된 주문을 통해 시장에 진출합니다. 강한 트렌드가 나타날 때 매우 잘 작동합니다. 그러나 부적절한 매개 변수도 과잉 거래로 이어질 수 있습니다. 일반적으로 이 전략은 매개 변수 조정 및 스톱 로스 최적화에 큰 공간을 가지고 있으며 최적화 후 좋은 결과를 얻을 수 있습니다.
/*backtest
start: 2022-11-14 00:00:00
end: 2023-11-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © rrolik66
//@version=5
strategy(title="3RSI 3CCI BB 5orders DCA strategy+", overlay=true )
start_time = input(defval=timestamp('01 January 2021 00:00'), title='Start Time')
end_time = input(defval=timestamp('01 January 2022 00:00'), title='End Time')
src_bot = input.source(close, 'Source Bot')
tradeDirection = input.string(title='Trade Direction', options=['Long Bot', 'Short Bot'], defval='Long Bot')
weight_order0 = input.float(13.03, title='1 order (%)', group='weight of orders in %', inline='Input 0') * 0.01
weight_order1 = input.float(14.29, title='2 order (%)', group='weight of orders in %', inline='Input 0') * 0.01
weight_order2 = input.float(17.19, title='3 order (%)', group='weight of orders in %', inline='Input 1') * 0.01
weight_order3 = input.float(22.67, title='4 order (%)', group='weight of orders in %', inline='Input 1') * 0.01
weight_order4 = input.float(32.80, title='5 order (%)', group='weight of orders in %', inline='Input 2') * 0.01
st_long_orders = input.float(title='Rate cover (%)', minval=1, defval=80, group='Long Bot', inline='Input 1') / 4 * 0.01
longTakeProfit = input.float(1.4, step=0.05, title='Take Profit (%)', group='Long Bot', inline='Input 1') * 0.01
entry_long_SL = input.bool(defval=false, title='StopLoss', group='Long Bot', inline='Input 2')
longStopLoss = input.float(80, step=0.1, title='for Long Bot (%)', group='Long Bot', inline='Input 2') * 0.01
st_short_orders = input.float(title='Rate cover (%)', minval=1, defval=500, group='Short Bot', inline='Input 1') / 4 * 0.01
shortTakeProfit = input.float(1.4, step=0.05, title='Take Profit (%)', group='Short Bot', inline='Input 1') * 0.01
entry_short_SL = input.bool(defval=false, title='StopLoss', group='Short Bot', inline='Input 2')
shortStopLoss = input.float(500, step=0.1, title='for Short Bot (%)', group='Short Bot', inline='Input 2') * 0.01
//inputs for indicators
src = input.source(close, 'Source', group='indicators')
rsi1_input = input.bool(defval=true, title='RSI-1', group='RSI-1', inline='Input 0')
rsi1_res = input.timeframe(title='resolution', defval='5', group='RSI-1', inline='Input 0')
rsi1_low = input.int(65, minval=0, maxval=100, title='long <', group='RSI-1', inline='Input 1')
rsi1_len_long = input.int(14, minval=1, title='Length', group='RSI-1', inline='Input 1')
rsi1_up = input.int(37, minval=0, maxval=100, title='short >', group='RSI-1', inline='Input 2')
rsi1_len_short = input.int(14, minval=1, title='Length', group='RSI-1', inline='Input 2')
rsi2_input = input.bool(defval=true, title='RSI-2', group='RSI-2', inline='Input 0')
rsi2_res = input.timeframe(title='resolution', defval='15', group='RSI-2', inline='Input 0')
rsi2_low = input.int(72, minval=0, maxval=100, title='long <', group='RSI-2', inline='Input 1')
rsi2_len_long = input.int(14, minval=1, title='Length', group='RSI-2', inline='Input 1')
rsi2_up = input.int(37, minval=0, maxval=100, title='short >', group='RSI-2', inline='Input 2')
rsi2_len_short = input.int(14, minval=1, title='Length', group='RSI-2', inline='Input 2')
rsi3_input = input.bool(defval=true, title='RSI-3', group='RSI-3', inline='Input 0')
rsi3_res = input.timeframe(title='resolution', defval='30', group='RSI-3', inline='Input 0')
rsi3_low = input.int(74, minval=0, maxval=100, title='long <', group='RSI-3', inline='Input 1')
rsi3_len_long = input.int(14, minval=1, title='Length', group='RSI-3', inline='Input 1')
rsi3_up = input.int(34, minval=0, maxval=100, title='short >', group='RSI-3', inline='Input 2')
rsi3_len_short = input.int(14, minval=1, title='Length', group='RSI-3', inline='Input 2')
cci1_input = input.bool(defval=true, title='CCI-1', group='CCI-1', inline='Input 0')
cci1_res = input.timeframe(title='resolution', defval='5', group='CCI-1', inline='Input 0')
cci1_low = input.int(190, step=5, title='long <', group='CCI-1', inline='Input 1')
cci1_len_long = input.int(20, minval=1, title='Length', group='CCI-1', inline='Input 1')
cci1_up = input.int(-175, step=5, title='short >', group='CCI-1', inline='Input 2')
cci1_len_short = input.int(20, minval=1, title='Length', group='CCI-1', inline='Input 2')
cci2_input = input.bool(defval=true, title='CCI-2', group='CCI-2', inline='Input 0')
cci2_res = input.timeframe(title='resolution', defval='15', group='CCI-2', inline='Input 0')
cci2_low = input.int(195, step=5, title='long <', group='CCI-2', inline='Input 1')
cci2_len_long = input.int(20, minval=1, title='Length', group='CCI-2', inline='Input 1')
cci2_up = input.int(-205, step=5, title='short >', group='CCI-2', inline='Input 2')
cci2_len_short = input.int(20, minval=1, title='Length', group='CCI-2', inline='Input 2')
cci3_input = input.bool(defval=true, title='CCI-3', group='CCI-3', inline='Input 0')
cci3_res = input.timeframe(title='resolution', defval='30', group='CCI-3', inline='Input 0')
cci3_low = input.int(200, step=5, title='long <', group='CCI-3', inline='Input 1')
cci3_len_long = input.int(20, minval=1, title='Length', group='CCI-3', inline='Input 1')
cci3_up = input.int(-220, step=5, title='short >', group='CCI-3', inline='Input 2')
cci3_len_short = input.int(20, minval=1, title='Length', group='CCI-3', inline='Input 2')
bb_input = input.bool(defval=false, title='BB', group='Bollinger Bands', tooltip='(for long trading) the price is below the lower band, (for short trading) the price is abowe the upper band, для лонга цена под нижней линией, для шорта цена над верхней линией', inline='Input 0')
bb_res = input.timeframe(title='resolution', defval='5', group='Bollinger Bands', inline='Input 0')
bb_dev = input.float(2.0, minval=0.1, maxval=50, step=0.1, title='Deviation', group='Bollinger Bands', inline='Input 2')
bb_len = input.int(20, minval=1, title='Length', group='Bollinger Bands', inline='Input 2')
cci_input = input.bool(defval=false, title='band CCI', group='band CCI', tooltip='this setting sets the trading range by the level of the "CCI" indicator, эта настройка задает диапазон торговли по уровню индикатора "CCI" (я не использую)', inline='Input 0')
cci_res = input.timeframe(title='resolution', defval='60', group='band CCI', inline='Input 0')
cci_len = input.int(20, minval=1, title='CCI Length', group='band CCI', inline='Input 1')
cci_low = input.int(-110, step=10, title='CCI >', group='band CCI', inline='Input 2')
cci_up = input.int(110, step=10, title='CCI <', group='band CCI', inline='Input 2')
show_signals = input.bool(defval=false, title='Show signals', inline='Input')
//Input to trading conditions
longOK = tradeDirection == 'Long Bot'
shortOK = tradeDirection == 'Short Bot'
within_window() => true
// get indicators
rsi1_sec_long = request.security(syminfo.tickerid, rsi1_res, ta.rsi(src, rsi1_len_long))
rsi1_sec_short = request.security(syminfo.tickerid, rsi1_res, ta.rsi(src, rsi1_len_short))
rsi2_sec_long = request.security(syminfo.tickerid, rsi2_res, ta.rsi(src, rsi2_len_long))
rsi2_sec_short = request.security(syminfo.tickerid, rsi2_res, ta.rsi(src, rsi2_len_short))
rsi3_sec_long = request.security(syminfo.tickerid, rsi3_res, ta.rsi(src, rsi3_len_long))
rsi3_sec_short = request.security(syminfo.tickerid, rsi3_res, ta.rsi(src, rsi3_len_short))
cci1_sec_long = request.security(syminfo.tickerid, cci1_res, ta.cci(src, cci1_len_long))
cci1_sec_short = request.security(syminfo.tickerid, cci1_res, ta.cci(src, cci1_len_short))
cci2_sec_long = request.security(syminfo.tickerid, cci2_res, ta.cci(src, cci2_len_long))
cci2_sec_short = request.security(syminfo.tickerid, cci2_res, ta.cci(src, cci2_len_short))
cci3_sec_long = request.security(syminfo.tickerid, cci3_res, ta.cci(src, cci3_len_long))
cci3_sec_short = request.security(syminfo.tickerid, cci3_res, ta.cci(src, cci3_len_short))
[basis, upper_bb, lower_bb] = request.security(syminfo.tickerid, bb_res, ta.bb(src, bb_len, bb_dev))
cci_sec = request.security(syminfo.tickerid, cci_res, ta.cci(src, cci_len))
// calculate indicators
float rating_long = 0
float rating_long_num = 0
float rating_short = 0
float rating_short_num = 0
float rsi1_long = na
float rsi1_short = na
if not na(rsi1_sec_long) and rsi1_input and longOK
rsi1_long := rsi1_sec_long < rsi1_low ? 1 : 0
if not na(rsi1_sec_short) and rsi1_input and shortOK
rsi1_short := rsi1_sec_short > rsi1_up ? 1 : 0
if not na(rsi1_long)
rating_long += rsi1_long
rating_long_num += 1
if not na(rsi1_short)
rating_short += rsi1_short
rating_short_num += 1
float rsi2_long = na
float rsi2_short = na
if not na(rsi2_sec_long) and rsi2_input and longOK
rsi2_long := rsi2_sec_long < rsi2_low ? 1 : 0
if not na(rsi2_sec_short) and rsi2_input and shortOK
rsi2_short := rsi2_sec_short > rsi2_up ? 1 : 0
if not na(rsi2_long)
rating_long += rsi2_long
rating_long_num += 1
if not na(rsi2_short)
rating_short += rsi2_short
rating_short_num += 1
float rsi3_long = na
float rsi3_short = na
if not na(rsi3_sec_long) and rsi3_input and longOK
rsi3_long := rsi3_sec_long < rsi3_low ? 1 : 0
if not na(rsi3_sec_short) and rsi3_input and shortOK
rsi3_short := rsi3_sec_short > rsi3_up ? 1 : 0
if not na(rsi3_long)
rating_long += rsi3_long
rating_long_num += 1
if not na(rsi3_short)
rating_short += rsi3_short
rating_short_num += 1
float cci1_long = na
float cci1_short = na
if not na(cci1_sec_long) and cci1_input and longOK
cci1_long := cci1_sec_long < cci1_low ? 1 : 0
if not na(cci1_sec_short) and cci1_input and shortOK
cci1_short := cci1_sec_short > cci1_up ? 1 : 0
if not na(cci1_long)
rating_long += cci1_long
rating_long_num += 1
if not na(cci1_short)
rating_short += cci1_short
rating_short_num += 1
float cci2_long = na
float cci2_short = na
if not na(cci2_sec_long) and cci2_input and longOK
cci2_long := cci2_sec_long < cci2_low ? 1 : 0
if not na(cci2_sec_short) and cci2_input and shortOK
cci2_short := cci2_sec_short > cci2_up ? 1 : 0
if not na(cci2_long)
rating_long += cci2_long
rating_long_num += 1
if not na(cci2_short)
rating_short += cci2_short
rating_short_num += 1
float cci3_long = na
float cci3_short = na
if not na(cci3_sec_long) and cci3_input and longOK
cci3_long := cci3_sec_long < cci3_low ? 1 : 0
if not na(cci3_sec_short) and cci3_input and shortOK
cci3_short := cci3_sec_short > cci3_up ? 1 : 0
if not na(cci3_long)
rating_long += cci3_long
rating_long_num += 1
if not na(cci3_short)
rating_short += cci3_short
rating_short_num += 1
float bb_long = na
float bb_short = na
if not(na(lower_bb) or na(src) or na(src[1])) and bb_input and longOK
bb_long := src < lower_bb ? 1 : 0
if not(na(upper_bb) or na(src) or na(src[1])) and bb_input and shortOK
bb_short := src > upper_bb ? 1 : 0
if not na(bb_long)
rating_long += bb_long
rating_long_num += 1
if not na(bb_short)
rating_short += bb_short
rating_short_num += 1
float cci_band = na
if not na(cci_sec) and cci_input
cci_band := cci_sec < cci_up and cci_sec > cci_low ? 1 : 0
if not na(cci_band)
rating_long += cci_band
rating_long_num += 1
rating_short += cci_band
rating_short_num += 1
//Buy Sell
Buy_ok = rating_long_num != 0 and longOK ? rating_long == rating_long_num : true
Sell_ok = rating_short_num != 0 and shortOK ? rating_short == rating_short_num : true
// Plotting
plotshape(Buy_ok and show_signals and longOK, title='Buy', text='Long', textcolor=color.new(color.white, 0), style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.new(color.green, 0), size=size.tiny)
plotshape(Sell_ok and show_signals and shortOK, title='Sell', text='Short', textcolor=color.new(color.white, 0), style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=color.new(color.red, 0), size=size.tiny)
strategy.initial_capital =50000
//Figure in entry orders price
longEntryPrice0 = src_bot
longEntryPrice1 = longEntryPrice0 * (1 - st_long_orders)
longEntryPrice2 = longEntryPrice0 * (1 - st_long_orders * 2)
longEntryPrice3 = longEntryPrice0 * (1 - st_long_orders * 3)
longEntryPrice4 = longEntryPrice0 * (1 - st_long_orders * 4)
longEntryqty0 = strategy.initial_capital * weight_order0 / longEntryPrice0
longEntryqty1 = strategy.initial_capital * weight_order1 / longEntryPrice1
longEntryqty2 = strategy.initial_capital * weight_order2 / longEntryPrice2
longEntryqty3 = strategy.initial_capital * weight_order3 / longEntryPrice3
longEntryqty4 = strategy.initial_capital * weight_order4 / longEntryPrice4
shortEntryPrice0 = src_bot
shortEntryPrice1 = shortEntryPrice0 * (1 + st_short_orders)
shortEntryPrice2 = shortEntryPrice0 * (1 + st_short_orders * 2)
shortEntryPrice3 = shortEntryPrice0 * (1 + st_short_orders * 3)
shortEntryPrice4 = shortEntryPrice0 * (1 + st_short_orders * 4)
shortcontracts = strategy.initial_capital / shortEntryPrice0
shortEntryqty0 = shortcontracts * weight_order0
shortEntryqty1 = shortcontracts * weight_order1
shortEntryqty2 = shortcontracts * weight_order2
shortEntryqty3 = shortcontracts * weight_order3
shortEntryqty4 = shortcontracts * weight_order4
long_entry_price = strategy.opentrades.entry_price (0)
short_entry_price = strategy.opentrades.entry_price (0)
longTP = strategy.position_avg_price * (1 + longTakeProfit)
longSL = long_entry_price * (1 - longStopLoss)
shortTP = strategy.position_avg_price * (1 - shortTakeProfit)
shortSL = short_entry_price * (1 + shortStopLoss)
plot(series=strategy.position_size > 0 and longOK ? longTP : na, color=color.new(color.red, 0), style=plot.style_circles, linewidth=3, title='Long Take Profit')
plot(series=strategy.position_size > 0 and entry_long_SL and longOK ? longSL : na, color=color.new(color.black, 0), style=plot.style_circles, linewidth=1, title='Long Stop Loss')
plot(series=strategy.position_size < 0 and shortOK ? shortTP : na, color=color.new(color.green, 0), style=plot.style_circles, linewidth=3, title='Long Take Profit')
plot(series=strategy.position_size < 0 and entry_short_SL and shortOK ? shortSL : na, color=color.new(color.black, 0), style=plot.style_circles, linewidth=1, title='Long Stop Loss')
// Submit entry orders
if strategy.opentrades == 0 and longOK and within_window()
strategy.order(id='Long0', direction=strategy.long, qty=longEntryqty0, limit=longEntryPrice0, when=Buy_ok)
strategy.order(id='Long1', direction=strategy.long, qty=longEntryqty1, limit=longEntryPrice1, when=Buy_ok)
strategy.order(id='Long2', direction=strategy.long, qty=longEntryqty2, limit=longEntryPrice2, when=Buy_ok)
strategy.order(id='Long3', direction=strategy.long, qty=longEntryqty3, limit=longEntryPrice3, when=Buy_ok)
strategy.order(id='Long4', direction=strategy.long, qty=longEntryqty4, limit=longEntryPrice4, when=Buy_ok)
if strategy.opentrades == 0 and shortOK and within_window()
strategy.order(id='Short0', direction=strategy.short, qty=shortEntryqty0, limit=shortEntryPrice0, when=Sell_ok)
strategy.order(id='Short1', direction=strategy.short, qty=shortEntryqty1, limit=shortEntryPrice1, when=Sell_ok)
strategy.order(id='Short2', direction=strategy.short, qty=shortEntryqty2, limit=shortEntryPrice2, when=Sell_ok)
strategy.order(id='Short3', direction=strategy.short, qty=shortEntryqty3, limit=shortEntryPrice3, when=Sell_ok)
strategy.order(id='Short4', direction=strategy.short, qty=shortEntryqty4, limit=shortEntryPrice4, when=Sell_ok)
// exit position
if (strategy.position_size > 0) and not entry_long_SL and longOK
strategy.exit(id='exit_Long', limit=longTP, qty=strategy.position_size, when=strategy.position_size[1] > 0)
if (strategy.position_size > 0) and entry_long_SL and longOK
strategy.exit(id='exit_Long', limit=longTP, stop=longSL, qty=strategy.position_size, when=strategy.position_size[1] > 0)
if (strategy.position_size < 0) and not entry_short_SL and shortOK
strategy.exit(id='exit_Short', limit=shortTP, qty=math.abs(strategy.position_size), when=strategy.position_size[1] < 0)
if (strategy.position_size < 0) and entry_short_SL and shortOK
strategy.exit(id='exit_Short', limit=shortTP, stop=shortSL, qty=math.abs(strategy.position_size), when=strategy.position_size[1] < 0)
// Cleanup
if ta.crossunder(strategy.opentrades, 0.5)
strategy.close_all()
strategy.cancel_all()
더 많은
- 이중 이동 평균 역전 전략
- 퀀트 트레이딩 이중 클릭 역전 전략
- 피보나치 채널 기반 촛불 역전 거래 전략
- 동적 이동 평균 트렌드 크로스오버 전략
- 볼링거 밴드 표준 오차 파업 전략
- VSTOCHASTIC RSI EMA CROSSOVER VMACD 웨이브파인더 전략과 결합
- 멀티 타임프레임 동적 백테스팅 전략
- 반전 단기 브레이크아웃 거래 전략
- 이중 이동 평균 크로스오버 화살표 전략
- 모멘텀 오스칠레이션 거래 전략
- 피보나치 리트레이싱 양적 거래 전략
- 이중 지표 오스실레이션 전략
- 이중 이동 평균 가격 돌파 전략
- 동적 중지 손실 추적 전략
- 조정된 이동평균 및 누적 높은 낮은 지수 조합 전략
- 이중 EMA 윌리엄스 지표 트렌드 추적 전략
- 이중 EMA 골든 크로스 트렌드 추적 전략
- 추진력 돌파구 TTM 전략
- 동적 범위를 깨는 전략
- 다중 이동 평균에 기초한 트렌드 역전 전략