이것은 클링거 볼륨 오시레이터 (Klinger Volume Oscillator) 를 기반으로 한 거래 전략이다. 가격 변동 중에 구매 및 판매 세력의 변화를 포착하여 시장 트렌드의 전환점을 식별합니다. 장점은 단기 및 장기 분석에 대한 민감성과 정확성입니다. 그러나 몇 가지 위험이 주목되어야합니다.
이 전략은 다음과 같은 가정에 기반합니다.
이론에 기초하여 전략은 클링거 볼륨 오시레이터를 계산하여 오늘날의 종점 가격과 어제의 종점 가격의 합과 볼륨의 변화와 결합한 관계를 비교합니다. 지표가 이동 평균선을 넘을 때 길게 이동하고, 그 아래에 넘을 때 짧게 이동합니다.
구체적으로 세 가지 주요 지표가 포함됩니다.
이차 xKVO는 거래 지표로 계산됩니다. 13 일간의 EMA xTrigger를 넘어서면 장거리, 그 아래에 넘어가면 단거리입니다.
가장 큰 장점은 단기 및 장기 분석을 동시에 수행 할 수 있다는 것입니다. 빠른 및 느린 EMA 설정으로 단기 변동을 감지 할 수 있으며 시장 소음을 필터하고 대부분의 가격 기반 지표가 어려움을 겪는 장기 추세를 파악 할 수 있습니다.
또한, 복잡한 수학 없이 가격 및 부피 데이터에 순전히 기반을 두고 있습니다. 이것은 실제 거래 응용 프로그램에 매우 효율적입니다.
주요 위험은 잘못된 브레이크오프를 구별하는 능력이 약하기 때문입니다. 단기 가격 조정으로 잘못된 장기 신호가 생성 될 수 있습니다. 추세를 결정하는 데 다른 요소가 고려되어야합니다.
또한, 전략은 매개 변수 조정에 민감합니다. 최상의 성능을 찾기 위해 EMA와 트리거 라인에 최적화가 필요합니다.
위험에 따라 전략을 더 최적화 할 수있는 몇 가지 측면:
스톱 손실 메커니즘을 추가합니다. 어떤 비율의 후퇴로 종료하면 소음 간섭을 줄입니다.
MACD와 같은 지표로 트렌드 필터링을 추가하여 시장에서 방향 오류를 피합니다.
안정성을 높이기 위해 역 테스트를 통해 매개 변수 세트를 최적화합니다.
자본 관리 최적화, 예를 들어 스톱 로스/익스피스 레벨에 기반한 동적 포지션 사이징.
전반적으로, 전략은 민감성과 안정성을 위해 가격량과 양량을 비교하여 시장 힘의 변화를 포착합니다. 최적화된 매개 변수와 트렌드 검증을 고려하면 잘 수행 할 수 있지만, 부피 지표의 고유 한 제한은 여전히 거래자에게 위험을 초래할 수 있습니다.
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start: 2022-11-28 00:00:00
end: 2023-12-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 30/08/2017
// The Klinger Oscillator (KO) was developed by Stephen J. Klinger. Learning
// from prior research on volume by such well-known technicians as Joseph Granville,
// Larry Williams, and Marc Chaikin, Mr. Klinger set out to develop a volume-based
// indicator to help in both short- and long-term analysis.
// The KO was developed with two seemingly opposite goals in mind: to be sensitive
// enough to signal short-term tops and bottoms, yet accurate enough to reflect the
// long-term flow of money into and out of a security.
// The KO is based on the following tenets:
// Price range (i.e. High - Low) is a measure of movement and volume is the force behind
// the movement. The sum of High + Low + Close defines a trend. Accumulation occurs when
// today's sum is greater than the previous day's. Conversely, distribution occurs when
// today's sum is less than the previous day's. When the sums are equal, the existing trend
// is maintained.
// Volume produces continuous intra-day changes in price reflecting buying and selling pressure.
// The KO quantifies the difference between the number of shares being accumulated and distributed
// each day as "volume force". A strong, rising volume force should accompany an uptrend and then
// gradually contract over time during the latter stages of the uptrend and the early stages of
// the following downtrend. This should be followed by a rising volume force reflecting some
// accumulation before a bottom develops.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading.
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strategy(title="Klinger Volume Oscillator (KVO)", shorttitle="KVO")
TrigLen = input(13, minval=1)
FastX = input(34, minval=1)
SlowX = input(55, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=gray, linestyle=line)
xTrend = iff(hlc3 > hlc3[1], volume * 100, -volume * 100)
xFast = ema(xTrend, FastX)
xSlow = ema(xTrend, SlowX)
xKVO = xFast - xSlow
xTrigger = ema(xKVO, TrigLen)
pos = iff(xKVO > xTrigger, 1,
iff(xKVO < xTrigger, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xKVO, color=blue, title="KVO")
plot(xTrigger, color=red, title="Trigger")