이동 평균 크로스오버 전략

전반적인 설명

이동 평균 크로스오버 전략은 기술적 지표에 기반한 양적 거래 전략입니다. 두 이동 평균 라인 사이의 크로스오버 관계를 계산하여 시장의 트렌드 방향을 판단하고 그에 따른 거래 신호를 생성합니다.

전략 논리

이 전략의 핵심 지표는 두 개의 이동 평균 라인입니다: 더 긴 40 기간 간단한 이동 평균 (SMA) 과 주식의 종료 가격. 종료 가격이 아래에서 40 기간 SMA를 깨면 시장 추세가 역전될 수 있으며 주식이 새로운 상승 추세로 진입할 수 있음을 나타냅니다. 이 시점에서 전략은 긴 신호를 생성합니다. 종료 가격이 40 기간 SMA 아래로 떨어지면 주식의 상승 추세가 끝났고 하락 추세 채널에 진입 할 수 있음을 나타냅니다. 전략은 이 시점에서 긴 포지션을 닫을 것입니다.

종료 가격과 SMA 사이의 돌파구 관계를 비교함으로써, 트렌드 방향에 따라 거래 결정을 내리기 위해 가격 트렌드의 전환점을 파악할 수 있습니다.

전략 의 장점

이 전략은 다음과 같은 장점을 가지고 있습니다.

1. 간단하고 명확한 규칙, 이해하기 쉽고 실행하기 쉬운 규칙
2. 중장기 주식 동향의 반전을 효과적으로 파악하고 적시에 포지션을 조정할 수 있습니다.
3. SMA 지표는 비정상적인 가격 움직임에 대한 특정 필터링 효과를 가지고 있으며 잘못된 신호를 줄일 수 있습니다.
4. 각종 거래 종류와 주기에 적용 가능한 맞춤형 SMA 매개 변수

전략 의 위험

또한 다음과 같은 위험이 있습니다.

1. 트렌드 추적 도구로서, SMA 지표는 갑작스러운 이벤트에 반응하는 데 지연됩니다.
2. 빈번한 거래와 은 거래 비용을 증가시키고 수익 위험을 차단 할 수 있습니다.
3. 부적절한 매개 변수 설정으로 인해 거래가 과다하거나 기회를 놓칠 수 있습니다.

위험은 SMA 매개 변수를 조정하고 스톱 로스 라인을 설정하여 제어 할 수 있습니다.

최적화 방향

이 전략은 다음 측면에서도 최적화 될 수 있습니다.

1. 거짓 신호를 줄이기 위해 필터를 형성하기 위해 여러 이동 평균의 비교를 추가합니다.
2. 신뢰성을 높이기 위해 거래량 및 그래프 렉터와 같은 다른 지표를 포함합니다.
3. 동적으로 SMA 매개 변수를 최적화하여 자동으로 시장 변화에 적응합니다.
4. 단일 트랜잭션 손실을 제어하기 위해 복합 조건으로 스톱 로스 메커니즘을 설정합니다.

요약

이동 평균 크로스오버 전략은 가격 변화와 SMA 관계를 비교하여 트렌드 역전을 판단합니다. 비교적 고전적인 규칙 기반 거래 전략입니다. 전략은 간단하게 구현되며, 수익을 위해 중장기 트렌드를 따라가기 쉽고, 또한 수익 재조회 및 지연 식별의 특정 위험이 있습니다. 위험은 매개 변수 설정과 다른 지표를 통합하여 통제되고 의사 결정 효과는 향상 될 수 있습니다.