무작위 숫자에 기초한 양적 거래 전략

저자:차오장, 날짜: 2023-12-07 17:14:20
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전반적인 설명

이 전략의 핵심 아이디어는 긴 또는 짧은 포지션을 결정하기 위해 무작위 숫자를 사용하여 동전 던지기 및 주사위를 던지는 것과 같은 확률 이벤트를 시뮬레이션하는 것입니다. 따라서 무작위 거래를 구현합니다. 이러한 유형의 거래 전략은 시뮬레이션 테스트와 더 복잡한 전략 개발을위한 기본 프레임워크로 사용될 수 있습니다.

전략 원칙

사용flip무작위 이벤트를 시뮬레이션 하 고coinLabel무작위 숫자 크기
사용risk그리고ratio스톱 로스를 설정하고 수익 라인을 취합니다.
설정된 최대 주기 수에 따라 다음 거래 신호를 무작위로 트리거합니다.
클로즈 포지션 상자를plotBox variable.
stoppedOut그리고takeProfit변수들은 스톱 로스 또는 수익을 감지하는 데 사용됩니다.
전략 수행을 테스트하기 위한 역 테스트 기능을 제공해야 합니다.

이점 분석

코드의 구조는 명확하고 이해하기 쉽고 2차적으로 개발됩니다.
UI 상호 작용은 친화적이며 그래픽 인터페이스를 통해 다양한 매개 변수를 조정할 수 있습니다.
무작위성이 강하고 시장 변동에 영향을 받지 않으며 높은 신뢰성을 가지고 있습니다.
매개 변수 최적화를 통해 더 나은 투자 수익을 얻을 수 있습니다.
다른 전략에 대한 시범 또는 테스트로 사용될 수 있습니다.

위험 분석

무작위 거래는 시장을 판단할 수 없고 수익 위험이 있습니다.
최적의 매개 변수 조합을 결정할 수 없으므로 반복 테스트가 필요합니다.
너무 밀도가 높은 무작위 신호로 인해 발생할 수 있는 슈퍼 상관관계의 위험이 있습니다.
리스크를 제어하기 위해 스톱 로스 및 수익 메커니즘을 사용하는 것이 좋습니다.
거래 기간을 적절하게 연장함으로써 위험을 줄일 수 있습니다.

최적화 방향

더 복잡한 요소를 포함해서 무작위 신호를 생성합니다.
시험 범위를 넓히기 위해 거래 품종을 늘려라
UI 상호 작용을 최적화하고 전략 제어 기능을 높입니다.
매개 변수 최적화를 위한 더 많은 테스트 도구와 지표를 제공합니다.
다른 전략에 추가되는 거래 신호 또는 스톱 손실 수익 요소로 사용될 수 있습니다.

요약

이 전략의 전반적인 틀은 완전하며, 높은 신뢰성으로 무작위 이벤트에 기반한 거래 신호를 생성합니다. 동시에 매개 변수 조정, 백테스팅 및 차트 기능을 제공합니다. 초보자 전략 개발을 테스트하는 데 사용할 수 있으며 다른 전략의 기본 모듈로도 사용할 수 있습니다. 적절한 최적화를 통해 전략 성능을 더욱 향상시킬 수 있습니다.

/*backtest
start: 2022-11-30 00:00:00
end: 2023-12-06 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © melodicfish

//@version=4
strategy("Coin Flipper Pro",overlay=true,max_bars_back=100)

// ======= User Inputs variables=========

h1=input(title="------- Trade Activity -------",defval=false)
maxBars=input(25.0,title="Max Bars between Coin Filps",step=1.0,minval=4.0)

h2=input(title="------- Position Settings -------",defval=false)
risk=input(defval=5.0,title="Risk in % ",type=input.float, minval=0.001 ,step=0.1)
ratio= input(defval=1.5,title="Risk to Reward Ratio x:1 ",type=input.float, minval=0.001,step=0.1)

h3=input(title="------- Plot Options -------",defval=false)
showBox=input(defval=true, title="Show Position Boxes")

h4=input(title="------- Back Testing -------",defval=false)
runTest=input(defval=true, title="Run Strategy Back Test")
customTime=input(defval=false, title="Use Custom Date Range for back test")


tsYear = input(2021,minval=1000,maxval=9999,title= "Test Start Year")
tsMonth = input(1,minval=1,maxval=12,title= "Test Start Month")
tsDay = input(1,minval=1,maxval=31,title= "Test Start Day")
start = timestamp(tsYear,tsMonth,tsDay,0,0)

teYear = input(2021,minval=1000,maxval=9999,title=  "Test Stop Year")
teMonth = input(5,minval=1,maxval=12,title=  "Test Stop Month")
teDay = input(1,minval=1,maxval=31,title=  "Test Stop Day")
end = timestamp(teYear,teMonth,teDay,0,0)

// ======= variables =========
var barsBetweenflips=25
var coinFlipResult=0.0
var flip=true
var coinLabel=0.0
var stoppedOut= true
var takeProfit=true
var posLive=false
var p1=0.0
var p2=0.0
var p3=0.0
var plotBox=false
var posType=0
long=false
short=false


// ===== Functions ======

getColor() => 
    round(random(1,255))


// ===== Logic ========
if barssince(flip==true)>barsBetweenflips and posLive==false
    flip:=true
    coinLabel:=random(1,10)

    // Candle Colors   
candleColor= flip==true and flip[1]==false and barstate.isconfirmed==false?color.rgb(getColor(),getColor(),getColor(),0):flip==false and close>=open?color.green:color.red
candleColor:= barstate.ishistory==true and close>=open?color.green: barstate.ishistory==true and close<open? color.red:candleColor 
barcolor(candleColor)

if flip[1]==true and posLive==false
    flip:=false
    barsBetweenflips:=round(random(3,round(maxBars)))
    posLive:=true
    
long:= flip[1]==true and coinLabel[1]>=5.0
short:= flip[1]==true and coinLabel[1]<5.0


    // Calculate Position Boxes
if long==true and posType!=1 

    riskLDEC=1-(risk/100) 
    p1:= close[1]*(1+((risk/100)*ratio)) // TargetLine
    p2:=close[1]
    p3:= close[1]*riskLDEC // StopLine
    plotBox:=true
    posType:=1
  
if short==true and posType!=-1 

    riskSDEC=1-((risk*ratio)/100)
    p1:= close[1]*riskSDEC   // TargetLine
    p2:=close[1]
    p3:= close[1]*(1+(risk/100)) // StopLine
    plotBox:=true
    posType:=-1

    
    // Check Trade Status 
stoppedOut:= posType==1 and long==false and low<= p3? true: posType==-1 and short==false and high>=p3? true: false  
takeProfit:= posType==1 and long == false and high>= p1? true: posType==-1 and short==false and low<=p1? true: false  
if stoppedOut==true or takeProfit==true
    posType:=0
    plotBox:=false
    posLive:=false


// ====== Plots ========
plot1=plot(plotBox and showBox? p1:na,style=plot.style_linebr,color=color.white, transp= 100)
plot2=plot(plotBox and showBox? p2:na,style=plot.style_linebr,color=color.white, transp= 100)
plot3=plot(plotBox and showBox? p3:na,style=plot.style_linebr,color=color.white, transp= 100)
fill(plot1,plot2,color= color.green)
fill(plot2,plot3,color= color.red)
plotshape(flip==true and flip[1]==false and coinLabel>=5.0,style=shape.labelup,location=location.belowbar, color=color.green,size=size.tiny,title="short label",text="Heads",textcolor=color.white)
plotshape(flip==true and flip[1]==false and coinLabel<5.0,style=shape.labeldown,location=location.abovebar, color=color.red,size=size.tiny,title="short label",text="Tails",textcolor=color.white)
if stoppedOut==true
    label.new(bar_index-1, p3, style=label.style_xcross, color=color.orange)
if takeProfit==true
    label.new(bar_index-1, p1, style=label.style_flag, color=color.blue)
    
    

if runTest==true and customTime==false or runTest==true and customTime==true and time >= start and time <= end 
    strategy.entry("Sell", strategy.short,when=short==true)
    strategy.close("Sell", comment="Close Short", when=stoppedOut==true or takeProfit==true)
    strategy.entry("Long", strategy.long,when=long==true)
    strategy.close("Long",comment="Close Long", when= stoppedOut==true or takeProfit==true )

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