ChaoZhang
개요
이중 확인량 거래 전략은 123 반전 전략과 PVO (Percentage of Turnover Shock Indicator) 의 두 가지 하위 전략을 결합하여 거래 신호에 대한 이중 확인을 실현하여 거래 위험을 줄입니다. 이 전략은 주로 중장선 포지션 거래에 적용됩니다.
전략 원칙
123 역전 전략
123 역전 전략은 무작위 지표 K선 형태를 기반으로 구현된다. 구체적으로, 2 일 연속으로 종료 가격이 전날의 종료 가격보다 낮아지고, 9 일 연속으로 느린 무작위 지표가 50보다 낮아지면 더 많이 한다. 2 일 연속으로 종료 가격이 전날의 종료 가격보다 높아지고, 9 일 연속으로 빠른 무작위 지표가 50보다 높으면 더 많이 한다.
% 거래량 흔들림 지표 ((PVO)
PVO는 거래량에 기반한 동적 변동 지표이다. 그것은 두 개의 다른 주기 거래량 지수 이동 평균의 차등과 더 긴 주기 평균의 비율을 측정하며, 백분율의 형태로 표현한다. 짧은 주기 평균이 긴 주기 평균보다 높을 때 긍정적이며, 반대로 부정적인 것이다. 이 지표는 거래량의 상승과 하락을 반영한다.
우위 분석
이 전략은 가격 지표와 거래량 지표를 결합하여 가짜 브레이크를 효과적으로 필터링 할 수 있습니다. 또한 두 번의 확인 메커니즘을 통해 거래 빈도를 줄이고 거래 위험을 줄일 수 있습니다.
위험 분석
이 전략은 긴 포지션 주기에 의존하고 있으며, 철회 위험이 있다. 또한, 매개 변수 설정을 잘못하면 거래 빈도가 너무 높거나 신호가 잘못될 수 있다.
최적화 방향
무작위 지표와 PVO의 매개 변수를 조정하여 하위 전략의 성능을 최적화할 수 있다. 또한 손실을 막는 메커니즘을 도입하여 위험을 제어할 수 있다. 또한, 다른 지표 필터링 신호와 결합하여 전략의 안정성을 더욱 높일 수 있다.
요약하다
이중 확인 양적 거래 전략은 가격과 거래량 요소를 종합적으로 고려하고, 재측량 효과는 이상적이다. 파라미터 조정 및 최적화 신호 필터링을 통해 이 전략은 안정성을 더욱 강화하여 양적 거래의 강력한 도구가 될 전망이다.
/*backtest
start: 2024-01-07 00:00:00
end: 2024-01-14 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 14/04/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The Percentage Volume Oscillator (PVO) is a momentum oscillator for volume.
// PVO measures the difference between two volume-based moving averages as a
// percentage of the larger moving average. As with MACD and the Percentage Price
// Oscillator (PPO), it is shown with a signal line, a histogram and a centerline.
// PVO is positive when the shorter volume EMA is above the longer volume EMA and
// negative when the shorter volume EMA is below. This indicator can be used to define
// the ups and downs for volume, which can then be use to confirm or refute other signals.
// Typically, a breakout or support break is validated when PVO is rising or positive.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
PVO(LengthShortEMA,LengthLongEMA,LengthSignalEMA) =>
pos = 0.0
xShortEMA = ema(volume , LengthShortEMA)
xLongEMA = ema(volume , LengthLongEMA)
xPVO = ((xShortEMA - xLongEMA) / xLongEMA) * 100
xSignalEMA = ema(xPVO , LengthSignalEMA)
xPVOHisto = xPVO - xSignalEMA
pos := iff(xSignalEMA < xPVO, -1,
iff(xSignalEMA > xPVO, 1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Percentage Volume Oscillator (PVO)", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Percentage Volume OscillatorA ----")
LengthShortEMA = input(12, minval=1)
LengthLongEMA = input(26, minval=1)
LengthSignalEMA = input(9, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posPVO = PVO(LengthShortEMA,LengthLongEMA,LengthSignalEMA)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posPVO == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posPVO == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )