Super Trend LSMA Strategi Panjang
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi bermulut LSMA supertrend adalah strategi bermulut yang menggabungkan indikator supertrend dan purata bergerak LSMA. Ia sesuai untuk pasaran bertrend jangka panjang seperti saham, cryptocurrency, dan lain-lain, dan lebih berkesan dalam jangka masa yang lebih besar.
Prinsip Strategi
Peraturan perdagangan untuk strategi ini adalah seperti berikut:
Isyarat masuk berbilang kepala: Isyarat masuk berbilang kepala dilakukan apabila indikator super trend mengeluarkan isyarat masuk berbilang kepala dan harga penutupan berada di atas purata bergerak LSMA.
Isyarat keluar berbilang kepala: Apabila indikator trend super mengeluarkan isyarat keluar, posisi kosong lebih mudah.
Iaitu menggunakan trend super untuk menentukan arah trend besar, dan kemudian menggunakan LSMA untuk menentukan titik masuk tertentu.
Analisis kelebihan
Strategi ini menggabungkan trend tracking dan moving averages, untuk menangkap trend besar dan untuk mengelakkan terikat. Ia lebih baik untuk mengawal risiko daripada hanya menggunakan indikator trend atau rata-rata.
Selain itu, supertrend sendiri mempunyai keterbelakangan tertentu, dan dengan ciri-ciri lancar LSMA, ia dapat menyaring bunyi pasaran dengan berkesan dan mengelakkan salah kaprah.
Analisis risiko
Risiko terbesar dalam strategi ini adalah ketidakupayaan untuk menentukan dengan tepat titik perubahan trend. Apabila trend bertukar, ia boleh menyebabkan peningkatan kerugian kerana super trend dan keterlambatan LSMA. Pada masa ini, anda perlu menghentikan kerugian tepat pada masanya untuk mengawal risiko.
Selain itu, tetapan parameter juga boleh mempengaruhi prestasi strategi. Jika parameter ATR atau parameter faktor tidak betul, kesan penghakiman trend super akan dikurangkan; Jika kitaran LSMA terlalu pendek, kesan gelombang suram buruk dan mudah dipengaruhi oleh bunyi. Oleh itu pengoptimuman parameter sangat penting.
Arah pengoptimuman
Strategi ini boleh dioptimumkan dalam beberapa aspek:
Menggunakan algoritma pembelajaran mesin untuk mengoptimumkan parameter secara automatik untuk menyesuaikan parameter dengan keadaan pasaran yang berbeza.
Peningkatan mekanisme hentian kerugian. Apabila kerugian mencapai tahap hentian kerugian yang ditetapkan sebelumnya, hentian kedudukan kosong wajib.
Tambah modul pengurusan kedudukan. Apabila tren besar terbentuk, tambah kedudukan dengan betul; Apabila penghakiman tren berakhir, kurangkan kedudukan.
Menambah lebih banyak penapis, seperti penunjuk kadar turun naik, penunjuk tenaga kuantitatif, dan lain-lain, untuk mengelakkan risiko pembalikan trend.
Menggunakan model pembelajaran mendalam untuk menilai trend, menggantikan penilaian super trend yang mudah, dan menjadikan penilaian trend lebih pintar.
ringkaskan
Strategi LSMA super trend menggabungkan kelebihan petunjuk trend dan petunjuk garis rata, untuk menangkap arah besar dalam jangka masa yang lebih lama, dan untuk menggunakan bunyi penapisan garis rata. Dengan pengoptimuman parameter, mekanisme henti kerugian, dan penguatan modul kawalan risiko, anda dapat meningkatkan lagi keuntungan dan kawalan risiko strategi ini, menjadi strategi kuantitatif yang sangat praktikal.
/*backtest
start: 2022-12-11 00:00:00
end: 2023-12-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title = "Supertrend LSMA long Strategy", overlay = true, pyramiding=1,initial_capital = 100, default_qty_type= strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, calc_on_order_fills=false, slippage=0,commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0.1)
atrPeriod = input(14, "ATR Length")
factor = input(3, "Factor")
//Time
fromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
fromYear = input(defval = 2010, title = "From Year", minval = 1970)
//monday and session
// To Date Inputs
toDay = input(defval = 31, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
toMonth = input(defval = 12, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
toYear = input(defval = 2031, title = "To Year", minval = 1970)
startDate = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)
finishDate = timestamp(toYear, toMonth, toDay, 00, 00)
time_cond = time >= startDate and time <= finishDate
//LSMA
lengthx = input(title="Length LSMA", type=input.integer, defval=101)
offset = 0//input(title="Offset", type=input.integer, defval=0)
src = input(close, title="Source")
lsma = linreg(src, lengthx, offset)
[_, direction] = supertrend(factor, atrPeriod)
if(time_cond)
if change(direction) < 0 and close > lsma
strategy.entry("long", strategy.long)
if change(direction) > 0 //and close < lsma
strategy.close("long")
//strategy.entry("short", strategy.short)
//strategy.close("long",when=close<lsma)
//strategy.close("short",when=change(direction) < 0 )
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)