Estratégia de negociação de pontuação multiindicador
ChaoZhang
Visão geral
A estratégia de negociação de pontuação de múltiplos indicadores permite a negociação automática por meio da integração de pontuação de indicadores técnicos para identificar a direção e a intensidade da tendência. A estratégia considera integralmente um conjunto de indicadores, incluindo a nuvem de Ichimoku, HMA, RSI, Stoch, CCI e MACD.
Princípio da estratégia
A estratégia é composta por várias partes:
Calcule um conjunto de indicadores, incluindo a nuvem de Ichimoku, a média móvel de Hull, o índice de força relativa, o indicador aleatório, o índice de canais de mercadorias e a sensibilidade da média móvel.
Cada indicador é avaliado. Se o indicador mostrar um sinal de cabeça múltipla, é dado um ponto positivo, se o sinal de cabeça vazia, é dado um ponto negativo.
A soma e a média de todas as pontuações dos indicadores resultam em uma pontuação global.
Comparar a classificação global com um limite pré-definido para determinar a direção da tendência geral. A classificação é alta quando está acima do limite e baixa quando está abaixo do limite.
A posição é aberta de acordo com o resultado do julgamento. Faça mais quando você vê mais, faça menos quando vê menos.
O stop loss é definido pelo indicador ATR.
A estratégia aproveita as vantagens de vários indicadores para compreender a direção da tendência do mercado. Em comparação com um único indicador, pode filtrar alguns sinais falsos e aumentar a confiabilidade do sinal.
Análise de vantagens
A estratégia tem as seguintes vantagens:
A estratégia de combinar vários indicadores para melhorar a precisão do sinal. Um único indicador é propenso a erros de julgamento. A estratégia pode filtrar de forma eficaz os sinais falsos através de uma pontuação para a média.
O indicador usa a vantagem do indicador para identificar a tendência e a força atual. Por exemplo, a nuvem Ichimoku determina a tendência geral, e o Stoch determina a sobrevenda.
A negociação automática evita o impacto emocional e executa rigorosamente os sinais de estratégia.
O uso do ATR para definir o benefício de stop loss é benéfico para o controle de risco.
Os parâmetros podem ser ajustados para diferentes variedades. Os parâmetros indicadores e os limites de classificação podem ser otimizados.
A lógica da estratégia é simples e clara, fácil de entender e modificar.
Análise de Riscos
A estratégia também apresenta os seguintes riscos:
A combinação de múltiplos indicadores não é necessariamente melhor do que um único indicador, e é necessário testar repetidamente para encontrar o melhor parâmetro.
Quando o indicador emite um sinal errado, a pontuação média não pode evitar completamente a perda.
A perda de ATR pode ser muito próxima ou muito relaxada e precisa ser ajustada de acordo com as características da raça.
É necessário evitar a adaptação da curva resultante da otimização excessiva. A robustez da estratégia deve ser testada em diferentes variedades e períodos de tempo.
A frequência de transações pode ser excessiva e os custos de transação podem afetar os lucros finais.
Direção de otimização
A estratégia pode ser melhorada em vários aspectos:
Teste mais combinações de indicadores para encontrar a melhor opção de indicador para uma variedade específica.
Ajustar o peso de cada indicador e otimizar o algoritmo de pontuação.
Ajuste dinâmico dos parâmetros do ATR para que o stop loss seja mais adequado à volatilidade do mercado.
Adição de condições de filtragem de transações, reduzindo a frequência de transações desnecessárias, como filtragem de tendências, filtragem de volume de transações, etc.
Otimizar por etapas para encontrar o intervalo de otimização de parâmetros, e depois otimizar aleatoriamente / em grelha para encontrar a melhor combinação de parâmetros.
Teste a robustez da estratégia em múltiplos períodos de tempo, evitando otimização excessiva.
Combinar com outras estratégias de negociação eficazes para formar um portfólio de estratégias.
Resumir
A estratégia de negociação de pontuação de indicadores múltiplos aumenta a precisão e a confiabilidade do julgamento de sinais por meio de uma estratégia de pontuação para a média. A estratégia tem um amplo espaço de ajuste de parâmetros e pode ser otimizada para diferentes variedades.
/*backtest
start: 2022-10-31 00:00:00
end: 2023-11-06 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title="Ichi HMA RSI Stoch CCI MACD Technicals Rating Strategy",shorttitle="TRSv420",overlay=true,default_qty_type=strategy.percent_of_equity,default_qty_value=50,commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0.05)
res = input("", title="Indicator Timeframe", type=input.resolution)
Period = input(defval = 14, title = "Period Length", minval = 2)
MinSignalStrength= input(title="Minimum Signal Strength", type=input.float, defval=1.1, minval=0.00, maxval=2.00, step=0.1)
Price = input(defval=open, title="Price Source", type=input.source)
Use_Only_Buy= input(false, title = "Use ONLY BUY mode",type=input.bool)
Use_Only_Sell= input(false, title = "Use ONLY SELL mode",type=input.bool)
Use_ATR_SL_TP= input(true, title = "Use ATR for TP & SL",type=input.bool)
Use_Ichimoku= input(true, title = "Use Ichimoku",type=input.bool)
Use_HMA= input(true, title = "Use Hull MA",type=input.bool)
Use_RSI= input(true, title = "Use RSI",type=input.bool)
Use_Stoch= input(true, title = "Use Stoch",type=input.bool)
Use_CCI= input(true, title = "Use CCI",type=input.bool)
Use_MACD= input(true, title = "Use MacD",type=input.bool)
// Ichimoku Cloud
donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))
ichimoku_cloud() =>
conversionLine = donchian(9)
baseLine = donchian(26)
leadLine1 = avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(52)
[conversionLine, baseLine, leadLine1, leadLine2]
[IC_CLine, IC_BLine, IC_Lead1, IC_Lead2] = ichimoku_cloud()
calcRatingMA(ma, src) => na(ma) or na(src) ? na : (ma == src ? 0 : ( ma < src ? 1 : -1 ))
calcRating(buy, sell) => buy ? 1 : ( sell ? -1 : 0 )
calcRatingAll() =>
//============== HMA =================
HMA10 = hma(Price, Period)
HMA20 = hma(Price, 20)
HMA30 = hma(Price, 30)
HMA50 = hma(Price, 50)
HMA100 = hma(Price, 100)
HMA200 = hma(Price, 200)
// Relative Strength Index, RSI
RSI = rsi(Price,14)
// Stochastic
lengthStoch = 14
smoothKStoch = 3
smoothDStoch = 3
kStoch = sma(stoch(Price, high, low, lengthStoch), smoothKStoch)
dStoch = sma(kStoch, smoothDStoch)
// Commodity Channel Index, CCI
CCI = cci(Price, 20)
// Moving Average Convergence/Divergence, MACD
[macdMACD, signalMACD, _] = macd(Price, 12, 26, 9)
// -------------------------------------------
PriceAvg = hma(Price, Period)
DownTrend = Price < PriceAvg
UpTrend = Price > PriceAvg
float ratingMA = 0
float ratingMAC = 0
if(Use_HMA)
if not na(HMA10)
ratingMA := ratingMA + calcRatingMA(HMA10, Price)
ratingMAC := ratingMAC + 1
if not na(HMA20)
ratingMA := ratingMA + calcRatingMA(HMA20, Price)
ratingMAC := ratingMAC + 1
if not na(HMA30)
ratingMA := ratingMA + calcRatingMA(HMA30, Price)
ratingMAC := ratingMAC + 1
if not na(HMA50)
ratingMA := ratingMA + calcRatingMA(HMA50, Price)
ratingMAC := ratingMAC + 1
if not na(HMA100)
ratingMA := ratingMA + calcRatingMA(HMA100, Price)
ratingMAC := ratingMAC + 1
if not na(HMA200)
ratingMA := ratingMA + calcRatingMA(HMA200, Price)
ratingMAC := ratingMAC + 1
if(Use_Ichimoku)
float ratingIC = na
if not (na(IC_Lead1) or na(IC_Lead2) or na(Price) or na(Price[1]) or na(IC_BLine) or na(IC_CLine))
ratingIC := calcRating(
IC_Lead1 > IC_Lead2 and Price > IC_Lead1 and Price < IC_BLine and Price[1] < IC_CLine and Price > IC_CLine,
IC_Lead2 > IC_Lead1 and Price < IC_Lead2 and Price > IC_BLine and Price[1] > IC_CLine and Price < IC_CLine)
if not na(ratingIC)
ratingMA := ratingMA + ratingIC
ratingMAC := ratingMAC + 1
ratingMA := ratingMAC > 0 ? ratingMA / ratingMAC : na
float ratingOther = 0
float ratingOtherC = 0
if(Use_RSI)
ratingRSI = RSI
if not(na(ratingRSI) or na(ratingRSI[1]))
ratingOtherC := ratingOtherC + 1
ratingOther := ratingOther + calcRating(ratingRSI < 30 and ratingRSI[1] < ratingRSI, ratingRSI > 70 and ratingRSI[1] > ratingRSI)
if(Use_Stoch)
if not(na(kStoch) or na(dStoch) or na(kStoch[1]) or na(dStoch[1]))
ratingOtherC := ratingOtherC + 1
ratingOther := ratingOther + calcRating(kStoch < 20 and dStoch < 20 and kStoch > dStoch and kStoch[1] < dStoch[1], kStoch > 80 and dStoch > 80 and kStoch < dStoch and kStoch[1] > dStoch[1])
if(Use_CCI)
ratingCCI = CCI
if not(na(ratingCCI) or na(ratingCCI[1]))
ratingOtherC := ratingOtherC + 1
ratingOther := ratingOther + calcRating(ratingCCI < -100 and ratingCCI > ratingCCI[1], ratingCCI > 100 and ratingCCI < ratingCCI[1])
if(Use_MACD)
if not(na(macdMACD) or na(signalMACD))
ratingOtherC := ratingOtherC + 1
ratingOther := ratingOther + calcRating(macdMACD > signalMACD, macdMACD < signalMACD)
ratingOther := ratingOtherC > 0 ? ratingOther / ratingOtherC : na
float ratingTotal = 0
float ratingTotalC = 0
if not na(ratingMA)
ratingTotal := ratingTotal + ratingMA
ratingTotalC := ratingTotalC + 1
ratingTotal := ratingTotal + ratingOther
ratingTotalC := ratingTotalC + 1
ratingTotal := ratingTotalC > 0 ? ratingTotal / ratingTotalC : na
[ratingTotal, ratingOther, ratingMA, ratingOtherC, ratingMAC]
[ratingTotal, ratingOther, ratingMA, ratingOtherC, ratingMAC] = security(syminfo.tickerid, res, calcRatingAll(), lookahead=false)
tradeSignal = ratingTotal+ratingOther+ratingMA
dynSLpoints(factor) => factor * atr(14) / syminfo.mintick
if not (Use_Only_Sell)
strategy.entry("long", strategy.long, when = tradeSignal > MinSignalStrength)
if not (Use_Only_Buy)
strategy.entry("short", strategy.short, when = tradeSignal < -MinSignalStrength)
if(Use_ATR_SL_TP)
strategy.exit("sl/tp", loss = dynSLpoints(3), trail_points = dynSLpoints(5), trail_offset = dynSLpoints(2))