Estratégia de reversão do padrão de sombra dupla
ChaoZhang
Visão geral
A estratégia de inversão de forma de dupla sombra é uma estratégia de negociação de linha curta baseada na forma de linha K. A estratégia é usada para julgar as possíveis oportunidades de inversão, identificando uma forma especial de linha K em que duas linhas K consecutivas não existem. Os benefícios da estratégia são simples e fáceis de implementar, mas há também alguns riscos a serem considerados.
Princípios
A lógica central da estratégia é a identificação de uma forma de penumbra de dupla sombra. Especificamente, a estratégia julga se a linha K atual satisfaz a condição de que o preço de abertura é igual ao preço mínimo e o preço de fechamento é igual ao preço máximo, ou seja, não há linha de penumbra inferior e linha de penumbra superior, essa linha K é chamada de linha de sombra. Se a linha K anterior também satisfazer essa condição, é considerado que dois fios de sombra consecutivos surgiram, ou seja, a forma de penumbra de dupla sombra.
De acordo com a teoria da análise técnica, essa forma de dupla sombra geralmente indica que a tendência atual está prestes a se inverter. Como os preços de duas linhas K consecutivas flutuam dentro de um intervalo muito estreito, isso indica que as forças dos compradores e vendedores estão se equilibrando, indicando a possibilidade de uma reversão.
Depois de julgar a forma de dupla sombra, a estratégia entrará em ação ou em ação no preço de fechamento no próximo lançamento da linha K. e sairá da posição em equilíbrio após o número de barras definido.
Vantagens
A estratégia é clara e compreensível, o julgamento é simples e fácil de implementar.
O filme é baseado no clássico inverso de duas sombras, com base em uma análise técnica.
A frequência de operação é baixa, o que ajuda a reduzir os custos e riscos de transação.
Pode ser adicionado um recurso de feedback para otimizar os parâmetros.
Riscos
A forma de negociação depende da probabilidade histórica gráfica-estadística e não pode ser totalmente evitada.
Embora a dupla sombra preveja uma reversão, a reversão nem sempre ocorre ou é mantida.
Estabelecer um intervalo fixo de parada é difícil em situações em que as coisas funcionam rapidamente.
A única coisa que pode fazer com que um jogador se torne extremista é ler uma ou duas linhas de K.
Otimização de ideias
A combinação com indicadores de tendência evita operações de contra-corrida.
Pode esperar pelo sinal de confirmação.
O stop loss pode ser definido de acordo com a configuração dinâmica do ATR, e não com um número fixo de dias.
A aprendizagem de máquina pode ser usada para determinar quais formas de sombra são mais confiáveis.
Resumir
A estratégia de inversão de duas sombras usa o conceito clássico de negociação de formas, a idéia é simples e intuitiva, é adequada para aprendizagem de iniciantes e pode ser usada como um dos módulos do robô. No entanto, é necessário prestar atenção ao controle de risco, que pode ser melhorado através da otimização do timing de entrada e do método de parada.
/*backtest
start: 2023-10-30 00:00:00
end: 2023-11-06 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("No Shadow Candles", overlay=true)
//set inputs
bars_until_close_trade = input(1,"Bars Until Close", minval = 1)
backtest_option = input(true,"Backtest on Twice alert?", bool)
//set conditions
up = close > close[1] and low >= open and high <= close
down = close < close[1] and low >= close and high <= open
up2 = (close > close[1] and low >= open and high <= close) and (close[1] > close[2] and low[1] >= open[1] and high[1] <= close[1])
down2 = (close < close[1] and low >= close and high <= open) and (close[1] < close[2] and low[1] >= close[1] and high[1] <= open[1])
close_trade = barssince(up or down) == bars_until_close_trade
close_trade2 = barssince(up2 or down2) == bars_until_close_trade
//plot indicators
plotshape(up,"Up Marker", shape.triangleup, location.belowbar, color = olive, size = size.tiny, transp = 50)
plotshape(down,"Down Marker", shape.triangledown, location.abovebar, color = orange, size = size.tiny, transp = 50)
plotshape(up2,"Up Twice Marker", shape.triangleup, location.belowbar, color = white, size = size.small)
plotshape(down2,"Down Twice Marker", shape.triangledown, location.abovebar, color = white, size = size.small)
plotshape(close_trade,"Close Trigger", shape.circle, location.belowbar, color = fuchsia, size = size.tiny, transp = 50)
plotshape(close_trade2,"Close Trigger2 (After Twice Alert)", shape.circle, location.belowbar, color = red, size = size.small)
//Strategy Testing
// Component Code Start
// Example usage:
// if testPeriod()
// strategy.entry("LE", strategy.long)
testStartYear = input(2017, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(01, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(2, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)
testStopYear = input(2019, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(7, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(30, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay,0,0)
// A switch to control background coloring of the test period
testPeriodBackground = input(title="Color Background?", type=bool, defval=true)
testPeriodBackgroundColor = testPeriodBackground and (time >= testPeriodStart) and (time <= testPeriodStop) ? #00FF00 : na
bgcolor(testPeriodBackgroundColor, transp=97)
testPeriod() => true
// Component Code Stop
//Entry and Close settings
if testPeriod() and backtest_option == true
strategy.entry("up2", true, when = up2, limit = close)
strategy.close("up2", when = close_trade)
if testPeriod() and backtest_option == false
strategy.entry("up", true, when = up, limit = close)
strategy.close("up", when = close_trade)