Estratégia de quebra de tendência - Long Shadow

Esta estratégia determina a direção da tendência atual através do cálculo da proporção de comprimento de sombra de sol da linha K. Identifica a tendência em conjunto com o ATR de amplitude real média. Abrir posições de reversão no ponto de ruptura e definir um stop loss para capturar a tendência de curto prazo.

Princípio da estratégia

A estratégia consiste em calcular a relação entre o comprimento da sombra solar e o comprimento da linha K para determinar a direção da tendência atual. Quando o comprimento da linha solar é excessivo, a tendência é descendente, e quando o comprimento da sombra solar é excessivo, a tendência é ascendente.

A lógica da estratégia é a seguinte:

1. Calcule o comprimento da sombra inferior da linha K: close-low (preço de fechamento - preço mínimo)
2. Calcule o comprimento da sombra superior da linha K: high-open ((o preço mais alto - o preço de abertura)
3. Tire o máximo da sombra abaixo e da sombra acima como comprimento da sombra
4. Calcule o comprimento da entidade de linha K: high-low (o preço mais alto - o preço mais baixo)
5. Calcule a relação entre o comprimento da sombra e o comprimento do objeto
6. Quando a proporção é maior do que 0,5 e a sombra inferior é maior do que a sombra superior, julgar como uma tendência para baixo e configurar uma entrada múltipla
7. Quando a proporção é maior do que 0,5 e a sombra superior é maior que a inferior, julgar como uma tendência ascendente e definir a entrada em branco
8. Ao entrar no campo, julgue simultaneamente se o comprimento da entidade da linha K é maior do que a amplitude real média do ATR de 0,75 vezes, para evitar a ruptura ineficaz.
9. Depois de entrar, configure o stop loss, o stop loss é o preço de entrada multiplicado pelo fator, o stop loss é o preço de entrada multiplicado pelo fator 2 vezes, para obter uma relação de ganhos e perdas de 2: 1

Isso é a lógica básica de negociação da estratégia, que consiste em abrir posições de retorno através da identificação de breakouts de tendência e, depois de definir um stop loss, otimizar o lucro.

Vantagens estratégicas

1. O uso da taxa de sombra do sol para determinar a direção da tendência, com alta distinção
2. Combinação de indicadores ATR para um julgamento de ruptura eficaz, evitando sinais falsos
3. Estabelecimento de um Stop Loss Stop para o controle de risco
4. Realização de uma relação de ganhos e perdas de 2: 1 que atenda aos padrões de transação quantitativa
5. Ações de curto prazo com alta volatilidade
6. A lógica da estratégia é simples, clara e fácil de entender.

Risco estratégico

1. Quando os preços das ações flutuam fortemente, o stop loss pode ser ultrapassado, causando uma expansão dos prejuízos.
2. O efeito está intimamente relacionado com a configuração de parâmetros, que precisam ser otimizados.
3. A tendência pode virar e causar perdas.
4. A expansão simultânea dos limites de stop loss e de paralisação aumenta a probabilidade de perda
5. A falha na invasão pode trazer grandes perdas.

O risco pode ser controlado por meio de stop loss razoável, parâmetros de otimização e stop loss oportuno.

Otimização de Estratégia

A estratégia pode ser melhorada em vários aspectos:

1. Optimizar os parâmetros de proporção de sombra solar para encontrar os melhores valores
2. Optimizar os parâmetros ATR para determinar a melhor distância K
3. Optimizar o coeficiente de suspensão de perdas para obter a melhor relação risco-recompensa
4. Aumentar a gestão da posição, por exemplo, aumentando a posição gradualmente
5. Aumentar o rastreamento de perdas e proteger os lucros
6. Combinação de outros indicadores para filtrar o sinal de entrada
7. Optimizar o período de retrospectiva para testar a eficácia em diferentes fases do mercado

O efeito da estratégia pode ser maximizado por meio de testes e otimização multifacetados.

Em geral, a estratégia é uma estratégia de ruptura de linha curta com um efeito estável, aproveitando as flutuações de preços de curto prazo através da identificação de tendências e controle de risco. Se otimizada, pode ser uma parte fundamental da negociação quantitativa.