Visão geral

A ideia principal da estratégia é identificar a direção da tendência em um período de tempo maior e encontrar um ponto de entrada de ruptura em um período de tempo menor, enquanto o ponto de saída de parada segue a média móvel em um período de tempo maior.

Princípio da estratégia

A estratégia baseia-se em três indicadores principais:

Em primeiro lugar, o cálculo de uma média móvel simples de X dias de um período mais longo (como a linha do dia) só permite a compra quando a média móvel está na estação de preço. Isso pode ser usado para determinar a direção da tendência geral e evitar períodos de volatilidade de negociação.

Em segundo lugar, calcule o máximo preço de um período mais curto (por exemplo, 5 dias) e, quando o preço supera esse máximo, aumente o sinal de compra. Combine isso com um retrospecto do parâmetro de ciclo lb para encontrar o ponto de ruptura apropriado.

Terceiro, estabelecer uma linha de stop loss. Depois de entrar em posição, a linha de stop loss é bloqueada no preço mínimo de um determinado período de lbStop a partir do ponto mais baixo mais próximo. Ao mesmo tempo, definir uma média móvel (como a EMA de 10 dias da linha solar) como mecanismo de saída para sair da posição quando o preço estiver abaixo dessa média móvel.

A estratégia também define o valor do ATR para evitar a compra de pontos exagerados. Além disso, existem outras condições auxiliares, como o intervalo de tempo de retracção.

A interação dos três indicadores acima constitui a lógica central da estratégia.

Análise de vantagens estratégicas

Esta é uma estratégia inovadora de rastreamento, com as seguintes vantagens:

1. Usando dois períodos de tempo, para evitar ser preso a falsas rupturas em mercados turbulentos. O período de tempo mais longo é para julgar a tendência geral, e o período mais curto é para encontrar pontos de entrada específicos.

2. Utilizando os pontos de ruptura que formam o swing high, esses tipos de rupturas têm uma certa inercia e são facilmente rastreáveis. Ao mesmo tempo, olhando para o parâmetro de lb do ciclo, pode ser ajustado para encontrar rupturas realmente eficazes.

3. O método de stop loss é mais rigoroso, rastreando os baixos mais recentes e deixando uma certa distância de amortecimento para evitar ser bloqueado.

4. A utilização de médias móveis como mecanismo de saída permite uma paralisação flexível conforme as circunstâncias.

5. O indicador ATR evita os riscos de excesso de liberação.

6. Pode-se configurar diferentes combinações de parâmetros para testar o efeito, com maior espaço para otimização.

Análise de Riscos

A estratégia também traz alguns riscos:

1. Quando os preços oscilam para cima e para baixo perto da média móvel, é fácil ser repetidamente trocado para dentro e para fora da posição. Isso corre o risco de maiores comissões.

2. Quando os pontos de compra se aproximam da média móvel, há um risco maior de retração. Isso é uma característica da própria estratégia.

3. Quando a tendência não é visível, o tempo de manutenção pode ser muito longo e o risco de tempo é alto.

4. É necessário definir razoavelmente os parâmetros do ATR. Se o ATR for muito pequeno, o filtro será fraco, se for muito grande, a chance de entrada será menor.

5. É necessário testar a influência de diferentes parâmetros de lb sobre os resultados. Parâmetros muito grandes podem perder algumas oportunidades, e parâmetros muito pequenos podem identificar falsas brechas.

A solução para o risco:

1. Ajuste adequadamente os parâmetros da média móvel, aumentando a filtragem.
2. Optimizar os parâmetros do ATR e auxiliar o julgamento visual.
3. Ajuste o retorno do ciclo lb para encontrar o melhor parâmetro.
4. Suspensão de transações em caso de convulsões.

Direção de otimização da estratégia

A estratégia também pode ser otimizada a partir das seguintes dimensões:

1. Teste diferentes combinações de parâmetros de média móvel para encontrar o melhor parâmetro.

2. Experimente diferentes configurações de parâmetros ATR para equilibrar as oportunidades de entrada e o controle de risco.

3. Optimizar o período de revisão dos parâmetros lb, identificando rupturas mais eficientes.

4. Tente estabelecer um stop loss dinâmico para controlar o risco com base na volatilidade e na retração.

5. A eficácia da brecha é avaliada em combinação com outros fatores, como o volume de transações.

6. Desenvolver métodos de busca de extremos como referência.

7. Tente Machine Learning para treinar os parâmetros para obter o parâmetro ideal

Resumir

A estratégia como um todo é uma estratégia típica de rastreamento de breakout. O julgamento de dois quadros de tempo, o Swing High identifica o momento de entrada, a linha de parada e o mecanismo de saída de seguro duplo da média móvel, formando um sistema lógico completo. As características de risco e ganho da estratégia são mais claras e adequadas para os investidores do tipo de rastreamento de linha média e longa. Embora haja um certo risco, o nível de risco pode ser reduzido com a otimização de parâmetros e otimização de regras.