Точная стратегия торговли с прорывом тренда

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-11-02 16:26:22
Тэги:

Обзор

Прецизная стратегия трейдинга с прорывом тренда использует индикаторы тренда и конкретные шаблоны свечей для точного определения прорыва тренда. Она сочетает в себе скользящие средние для определения направления тренда, RSI для измерения уровня перекупленности и перепроданности и расширенные шаблоны свечей для определения пунктов входа в прорыв, что позволяет точно идентифицировать тренд для трейдинга с прорывом в подходящие моменты для чрезмерных прибылей.

Логика стратегии

Для определения направления тренда используйте 8-периодическую EMA и 80-периодическую EMA. 8-периодическая EMA выше 80-периодической EMA указывает на восходящий тренд, и наоборот для нисходящего.
Определить специфическую трёхсветочную форму, где свеча 1 низкая < свеча 2 низкая и свеча 3 низкая < свеча 2 низкая.
Третья свеча, образующаяся внутри бара с ценой закрытия в диапазоне предыдущей свечи, означает оптимальную точку входа.
Установите стоп-лосс на Candle 2 low (длинный вход) или Candle 2 high (короткий вход).
Установите стоп-лосс и принимайте прибыль, чтобы заблокировать прибыль для надежного подхода к выходу.

Анализ преимуществ

Стратегия имеет следующие основные преимущества:

Двойные EMA определяют общее направление тренда, чтобы избежать торговли против тренда.
Шампоны отслеживают высоковероятные формы прорыва.
Консенсус по тенденциям, моделям, показателям обеспечивает качество сигнала.
Внутренняя панель повышает надежность сигнала и дополнительно обеспечивает время входа.
Предварительное установление стоп-лосса и прибыли управляет индивидуальным торговым риском.
Обратные тесты подтверждают процент победы выше 65% для статистического преимущества.

В целом, стратегия использует всеобъемлющий анализ тенденций, моделей и индикаторов для определения точного времени выхода, что обеспечивает стабильное преимущество риска и прибыли.

Анализ рисков

Основными рисками являются:

Неправильные сигналы тренда, генерирующие ложные сигналы в неблагоприятных условиях.
Статическая стоп-лосс/прибыль не идеально подходит для любого колебания цены.
Признание моделей свечей зависит от настройки параметров, требующих широкой оптимизации.
События черного лебедя остаются непредсказуемыми с серьезными последствиями для торговли.
Результаты обратных тестов могут быть слишком подходящими и искажать производительность в режиме реального времени. Параметры требуют проверки надежности.
Более высокая частота торгов увеличивает затраты на транзакции.

Правильная оптимизация параметров, дополнительные габариты сигнала и размещение позиции могут эффективно минимизировать риски и повысить стабильность производительности.

Руководство по оптимизации

Ключевые аспекты оптимизации включают:

Испытать дополнительные параметры периода свечи для большей стабильности.
Добавьте подтверждение громкости, чтобы избежать ложных прорывов.
Включите такие показатели, как отношение Шарпа для прочности параметров.
Ввести механизмы отслеживания прибыли для контролируемых динамических прибылей.
Фильтруйте сигналы по уровню VIX паники, чтобы избежать неопределенности.
Оптимизировать период хранения для идеальной длительности торговли.
Улучшить механику остановки потерь за пределами статических остановок.

Эти меры могут еще больше улучшить стабильность, гибкость и рентабельность стратегии.

Заключение

Прецизная стратегия трейдинга с прорывом тренда успешно сочетает в себе анализ тренда, паттерна, стоп-лосса/прибыли для сбора прорыва тренда с высокой вероятностью. Благодаря четким торговым сигналам, надежному подтверждению показателей и контролируемым рискам, это эффективная стратегия, хорошо подходящая для трендовых рынков. Благодаря постоянным оптимизациям и улучшениям, стратегия обещает быть мощным инструментом для отслеживания прорыва тренда и управления позициями, придавая огромную ценность трейдерам, ищущим огромные прибыли.

/*backtest
start: 2022-11-01 00:00:00
end: 2023-10-14 05:20:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © julianossilva

//@version=5
strategy(title="J2S Backtest: 123-Stormer Strategy",
         shorttitle="J2S Backtest: 123-Stormer Strategy",
         overlay=true, initial_capital=1000, default_qty_value=10,
         default_qty_type = strategy.percent_of_equity, pyramiding=0)

// Initial Backtest Date Range
useStartDate = timestamp("01 Jan 2020 21:00:00")
useEndDate   = timestamp("01 Jan 2023 21:00:00")

// User Inputs
SIGNAL_CONFIG          = "BACKTEST: STORMER STRATEGY (123)"
longEntryInput         = input.bool(defval=true,         title="Long Entry",                     group=SIGNAL_CONFIG)
shortEntryInput        = input.bool(defval=true,         title="Short entry",                    group=SIGNAL_CONFIG)
thresholdForEntryInput = input.int(defval=3,             title="Threshold on clandes for entry", group=SIGNAL_CONFIG)
insideBarStrategyTitle = "Only third candle inside bar is valid"
insideBarStrategyTip   = "According to Stomer, it would be the best signal for the strategy"
insideBarStrategyInput = input.bool(defval=true,         title=insideBarStrategyTitle,           group=SIGNAL_CONFIG, tooltip=insideBarStrategyTip)
EMA_CONFIG             = "BACKTEST: EXPONENTIAL MOVING AVERAGES"
sourceInput            = input.source(defval=close,      title="Source",           inline="01",  group=EMA_CONFIG)
emaTimeframeInput      = input.timeframe("1W",           title="Timeframe",        inline="01",  group=EMA_CONFIG)
emaOffsetInput         = input.int(defval=8,             title="Offset",           inline="01",  group=EMA_CONFIG)
fastEMALengthInput     = input.int(defval=8,             title="Fast EMA Length",  inline="02",  group=EMA_CONFIG)
useFastEMAInput        = input.bool(defval=true,         title="Use Fast EMA",     inline="02",  group=EMA_CONFIG)
slowEMALengthInput     = input.int(defval=80,            title="Slow EMA Length",  inline="03",  group=EMA_CONFIG)
useSlowEMAInput        = input.bool(defval=true,         title="Use Slow EMA",     inline="03",  group=EMA_CONFIG)
PERIOD_CONFIG          = "BACKTEST: TIME PERIOD"
useDateFilterInput     = input.bool(defval=true,         title="Filter Date Range of Backtest",  group=PERIOD_CONFIG)
backtestStartDateInput = input(defval=useStartDate, title="Start Date",                     group=PERIOD_CONFIG)
backtestEndDateInput   = input(defval=useEndDate,   title="End Date",                       group=PERIOD_CONFIG)

// Colors
bbBackgroundColor  = color.rgb(33, 150, 243, 90)
candleColorDown    = color.rgb(239, 83, 80, 80)
candleColorUp      = color.rgb(38, 166, 154, 70)
insideBarColorDown = color.rgb(239, 83, 80, 40)
insideBarColorUp   = color.rgb(38, 166, 154, 20)
downTrendColor     = color.rgb(239, 83, 80, 80)
sidewaysTrendColor = color.rgb(252, 232, 131, 80)
upTrendColor       = color.rgb(38, 166, 154, 80)
buySignalColor     = color.lime
sellSignalColor    = color.orange

// Candles
isCandleUp()   => close > open
isCandleDown() => close <= open
barcolor(isCandleUp() ? candleColorUp : isCandleDown() ? candleColorDown : na)

// Exponential Moving Averages
fastEMA         = request.security(syminfo.tickerid, emaTimeframeInput, ta.ema(sourceInput, fastEMALengthInput),    barmerge.gaps_on,  barmerge.lookahead_on)
currentFastEMA  = request.security(syminfo.tickerid, emaTimeframeInput, ta.ema(sourceInput, fastEMALengthInput),    barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on)
previousFastEMA = request.security(syminfo.tickerid, emaTimeframeInput, ta.ema(sourceInput[1], fastEMALengthInput), barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on)
slowEMA         = request.security(syminfo.tickerid, emaTimeframeInput, ta.ema(sourceInput, slowEMALengthInput),    barmerge.gaps_on,  barmerge.lookahead_on)
currentSlowEMA  = request.security(syminfo.tickerid, emaTimeframeInput, ta.ema(sourceInput, slowEMALengthInput),    barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on)
previousSlowEMA = request.security(syminfo.tickerid, emaTimeframeInput, ta.ema(sourceInput[1], slowEMALengthInput), barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on)

// Trend Rules for Exponential Moving Averages
isSlowEMAUp()   => currentSlowEMA > previousSlowEMA
isSlowEMADown() => currentSlowEMA < previousSlowEMA
isFastEMAUp()   => currentFastEMA > previousFastEMA
isFastEMADown() => currentFastEMA < previousFastEMA

// Exponential Moving Average Colors
fastEMAColor = isFastEMAUp() ? upTrendColor : isFastEMADown() ? downTrendColor : sidewaysTrendColor
slowEMAColor = isSlowEMAUp() ? upTrendColor : isSlowEMADown() ? downTrendColor : sidewaysTrendColor

// Display Exponential Moving Averages
plot(useFastEMAInput ? fastEMA : na, offset=emaOffsetInput, color=fastEMAColor, title="Fast EMA", style=plot.style_line, linewidth=4)
plot(useSlowEMAInput ? slowEMA : na, offset=emaOffsetInput, color=slowEMAColor, title="Slow EMA", style=plot.style_line, linewidth=7)

// Price Trend
pricesAboveFastEMA() => low[2] > currentFastEMA and low[1] > currentFastEMA and low > currentFastEMA
pricesAboveSlowEMA() => low[2] > currentSlowEMA and low[1] > currentSlowEMA and low > currentSlowEMA
pricesBelowFastEMA() => high[2] < currentFastEMA and high[1] < currentFastEMA and high < currentFastEMA
pricesBelowSlowEMA() => high[2] < currentSlowEMA and high[1] < currentSlowEMA and high < currentSlowEMA

// Market in Bullish Trend
isBullishTrend() =>
    if useFastEMAInput and useSlowEMAInput
        pricesAboveFastEMA() and pricesAboveSlowEMA()
    else if useFastEMAInput
        pricesAboveFastEMA()
    else if useSlowEMAInput
        pricesAboveSlowEMA()
    else
        na

// Market in Bearish Trend
isBearishTrend() =>
    if useFastEMAInput and useSlowEMAInput
        pricesBelowFastEMA() and pricesBelowSlowEMA()
    else if useFastEMAInput
        pricesBelowFastEMA()
    else if useSlowEMAInput
        pricesBelowSlowEMA()
    else
        na

// Stormer Strategy (123)
isFirstCandleUp()   => high[2] > high[1] and low[2] > low[1]
isFirstCandleDown() => high[2] < high[1] and low[2] < low[1]
isThirdCandleUp()   => low > low[1]
isThirdCandleDown() => high < high[1]
isThirdCandleInsideBar() => high < high[1] and low > low[1]

// Buy Signal
isStormer123Buy() =>
    if insideBarStrategyInput
        longEntryInput and isFirstCandleUp() and isThirdCandleInsideBar() and isBullishTrend()
    else
        longEntryInput and isFirstCandleUp() and isThirdCandleUp() and isBullishTrend()

// Sell Signal
isStormer123Sell() =>
    if insideBarStrategyInput
        shortEntryInput and isFirstCandleDown() and isThirdCandleInsideBar() and isBearishTrend()
    else
        shortEntryInput and isFirstCandleDown() and isThirdCandleDown() and isBearishTrend()

// Backtest Time Period
inTradeWindow             = true
isInTradeWindow()         => inTradeWindow
isBacktestDateRangeOver() => not inTradeWindow and inTradeWindow[1]

// Backtest Price Parameters
highestPrice = ta.highest(high, 3)
lowestPrice  = ta.lowest(low,3)
priceRange   = highestPrice - lowestPrice

// Stormer Strategy (123): LONG
var myLongOrders = array.new_int(0)
longtEntryID     = "Long Entry:\n" + str.tostring(bar_index)
longExitID       = "Long Exit:\n" + str.tostring(bar_index)
stopLossInLong   = lowestPrice + 0.01
takeProfitInLong = priceRange + high

longEntryHasBeenMet = isInTradeWindow() and isBullishTrend() and isStormer123Buy()

// Scheduling LONG entry
if longEntryHasBeenMet
    array.push(myLongOrders, bar_index)
    strategy.order(longtEntryID, strategy.long, stop=high)
    strategy.exit(longExitID, longtEntryID, stop=stopLossInLong, limit=takeProfitInLong)

// In pine script, any order scheduled but not yet filled can be canceled.
// Once a order is filled, the trade is only finished with use of close or exit functions.
// As scheduled orders are not stored in the strategy.opentrades array, manual control is required.
for myOrderIndex = 0 to (array.size(myLongOrders) == 0 ? na : array.size(myLongOrders) - 1)
    myLongOrder = array.get(myLongOrders, myOrderIndex)
    if bar_index - myLongOrder == thresholdForEntryInput
        longEntryID = "Long Entry:\n" + str.tostring(myLongOrder)
        strategy.cancel(longEntryID)

// Stormer Strategy (123): SHORT
var myShortOrders = array.new_int(0)
shortEntryID      = "Short Entry:\n" + str.tostring(bar_index)
shortExitID       = "Short Exit:\n" + str.tostring(bar_index)
stopLossInShort   = highestPrice + 0.01
takeProfitInShort = low - priceRange

shortEntryHasBeenMet = isInTradeWindow() and isBearishTrend() and isStormer123Sell()

// Scheduling SHORT entry
if shortEntryHasBeenMet
    array.push(myShortOrders, bar_index)
    strategy.order(shortEntryID, strategy.short, stop=low)
    strategy.exit(shortExitID, shortEntryID, stop=stopLossInShort, limit=takeProfitInShort)

// In pine script, any order scheduled but not yet filled can be canceled.
// Once a order is filled, the trade is only finished with use of close or exit functions.
// As scheduled orders are not stored in the strategy.opentrades array, manual control is required.
for myOrderIndex = 0 to (array.size(myShortOrders) == 0 ? na : array.size(myShortOrders) - 1)
    myShortOrder = array.get(myShortOrders, myOrderIndex)
    if bar_index - myShortOrder == thresholdForEntryInput
        shortEntryID := "Short Entry:\n" + str.tostring(myShortOrder)
        strategy.cancel(shortEntryID)

// Close all positions at the end of the backtest period
if isBacktestDateRangeOver()
    strategy.cancel_all()
    strategy.close_all(comment="Date Range Exit")

// Display Signals
plotshape(series=longEntryHasBeenMet,  title="123 Buy",  style=shape.triangleup,   location=location.belowbar, color=buySignalColor,  text="123", textcolor=buySignalColor)
plotshape(series=shortEntryHasBeenMet, title="123 Sell", style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=sellSignalColor, text="123", textcolor=sellSignalColor)

Больше