Стратегия торговли с множественным показателем

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-11-07 16:16:45
Тэги:

Обзор

Стратегия торговли с множественным показателем включает в себя технические показатели для определения направления тренда и силы для автоматизированной торговли. Она рассматривает группу индикаторов, включая Ichimoku Cloud, HMA, RSI, Stoch, CCI и MACD. Каждый результат индикаторов оценивается, а общий балл рассчитывается путем среднего числа всех индикаторов. Когда общий балл превышает порог, идете на длинный. Когда ниже порога, идете на короткий.

Логика стратегии

Стратегия состоит из нескольких частей:

Вычислить группу индикаторов, включая Ichimoku Cloud, Hull Moving Average, Relative Strength Index, Stochastic, Commodity Channel Index и Moving Average Convergence Divergence.
Положительную оценку для бычьего сигнала и отрицательную для медвежьего.
Сумма и среднее значение всех показателей для получения общего балла.
Сравните общий балл с заранее установленным порогом, чтобы определить общее направление тренда.
Открытая позиция, основанная на оценке.
Установите стоп-лосс и получите прибыль на основе ATR.

Стратегия в полной мере использует преимущества нескольких индикаторов для определения тенденции рынка.По сравнению с одним индикатором, она помогает отфильтровать некоторые ложные сигналы и повысить надежность.

Анализ преимуществ

Преимущества этой стратегии включают:

Вместе с тем, если использовать несколько индикаторов, то можно улучшить точность сигнала.
Используйте индикаторы для определения тренда и импульса. Например, Ichimoku Cloud для тренда, Stochastics для перекупа и перепродажи.
Автоматизированная торговля избегает эмоциональных воздействий и строго следует сигналам стратегии.
Использование ATR для остановки потерь и получения прибыли помогает управлять рисками.
Параметры и порог оценки могут быть оптимизированы для различных продуктов.
Простая и понятная логика, легко понимаемая и модифицируемая.

Анализ рисков

Риски этой стратегии:

Многочисленные показатели в сочетании не обязательно лучше одного. Нужны повторяющиеся тесты, чтобы найти оптимальные параметры.
Средние оценки не могут полностью избежать потерь, когда индикаторы дают неверные сигналы.
Остановки ATR могут быть слишком близкими или слишком свободными, требуют корректировки в зависимости от характера продукта.
Избегайте чрезмерной оптимальной настройки.
Высокая частота торговли увеличивает затраты на транзакции, которые также влияют на конечную прибыль.

Руководство по оптимизации

Стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:

Испытайте больше комбинаций показателей, чтобы найти оптимальный выбор для конкретного продукта.
Настраивать показатели, оптимизировать алгоритм.
Динамические параметры ATR для лучшего соответствия волатильности рынка.
Добавить торговые фильтры для уменьшения ненужной частоты торговли, такие как фильтр тренда или фильтр объема.
Поэтапная оптимизация для поиска диапазона параметров, затем случайная / сетка оптимизация для лучшего набора параметров.
Испытать прочность на нескольких продуктах и сроках, чтобы избежать переподготовки.
Комбинировать с другими эффективными торговыми стратегиями для портфеля.

Заключение

Стратегия множественного показателя улучшает точность и надежность сигнала за счет среднего показателя. При большом пространстве оптимизации она может быть оптимизирована для достижения хороших результатов на разных продуктах. Риски переоборудования требуют внимания, чтобы поддерживать оптимизацию параметров и тестирование стратегии научным.

/*backtest
start: 2022-10-31 00:00:00
end: 2023-11-06 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy(title="Ichi HMA RSI Stoch CCI MACD Technicals Rating Strategy",shorttitle="TRSv420",overlay=true,default_qty_type=strategy.percent_of_equity,default_qty_value=50,commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0.05)
res = input("", title="Indicator Timeframe", type=input.resolution)
Period = input(defval = 14, title = "Period Length", minval = 2)
MinSignalStrength= input(title="Minimum Signal Strength", type=input.float, defval=1.1, minval=0.00, maxval=2.00, step=0.1)
Price = input(defval=open, title="Price Source", type=input.source)
Use_Only_Buy= input(false, title = "Use ONLY BUY mode",type=input.bool)
Use_Only_Sell= input(false, title = "Use ONLY SELL mode",type=input.bool)
Use_ATR_SL_TP= input(true, title = "Use ATR for TP & SL",type=input.bool)
Use_Ichimoku= input(true, title = "Use Ichimoku",type=input.bool)
Use_HMA= input(true, title = "Use Hull MA",type=input.bool)
Use_RSI= input(true, title = "Use RSI",type=input.bool)
Use_Stoch= input(true, title = "Use Stoch",type=input.bool)
Use_CCI= input(true, title = "Use CCI",type=input.bool)
Use_MACD= input(true, title = "Use MacD",type=input.bool)
// Ichimoku Cloud
donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))
ichimoku_cloud() =>
    conversionLine = donchian(9)
    baseLine = donchian(26)
    leadLine1 = avg(conversionLine, baseLine)
    leadLine2 = donchian(52)
    [conversionLine, baseLine, leadLine1, leadLine2]
[IC_CLine, IC_BLine, IC_Lead1, IC_Lead2] = ichimoku_cloud()    
calcRatingMA(ma, src) => na(ma) or na(src) ? na : (ma == src ? 0 : ( ma < src ? 1 : -1 ))
calcRating(buy, sell) => buy ? 1 : ( sell ? -1 : 0 )
calcRatingAll() =>
    //============== HMA =================
    HMA10 = hma(Price, Period)
    HMA20 = hma(Price, 20)
    HMA30 = hma(Price, 30)
    HMA50 = hma(Price, 50)
    HMA100 = hma(Price, 100)
    HMA200 = hma(Price, 200)
    // Relative Strength Index, RSI
    RSI = rsi(Price,14)
    // Stochastic
    lengthStoch = 14
    smoothKStoch = 3
    smoothDStoch = 3
    kStoch = sma(stoch(Price, high, low, lengthStoch), smoothKStoch)
    dStoch = sma(kStoch, smoothDStoch)
    // Commodity Channel Index, CCI
    CCI = cci(Price, 20)
    // Moving Average Convergence/Divergence, MACD
    [macdMACD, signalMACD, _] = macd(Price, 12, 26, 9)
    // -------------------------------------------
    PriceAvg = hma(Price, Period)
    DownTrend = Price < PriceAvg
    UpTrend = Price > PriceAvg
    float ratingMA = 0
    float ratingMAC = 0
    if(Use_HMA)
        if not na(HMA10)
            ratingMA := ratingMA + calcRatingMA(HMA10, Price)
            ratingMAC := ratingMAC + 1
        if not na(HMA20)
            ratingMA := ratingMA + calcRatingMA(HMA20, Price)
            ratingMAC := ratingMAC + 1
        if not na(HMA30)
            ratingMA := ratingMA + calcRatingMA(HMA30, Price)
            ratingMAC := ratingMAC + 1
        if not na(HMA50)
            ratingMA := ratingMA + calcRatingMA(HMA50, Price)
            ratingMAC := ratingMAC + 1
        if not na(HMA100)
            ratingMA := ratingMA + calcRatingMA(HMA100, Price)
            ratingMAC := ratingMAC + 1
        if not na(HMA200)
            ratingMA := ratingMA + calcRatingMA(HMA200, Price)
            ratingMAC := ratingMAC + 1
    if(Use_Ichimoku)
        float ratingIC = na
        if not (na(IC_Lead1) or na(IC_Lead2) or na(Price) or na(Price[1]) or na(IC_BLine) or na(IC_CLine))
            ratingIC := calcRating(
             IC_Lead1 > IC_Lead2 and Price > IC_Lead1 and Price < IC_BLine and Price[1] < IC_CLine and Price > IC_CLine,
             IC_Lead2 > IC_Lead1 and Price < IC_Lead2 and Price > IC_BLine and Price[1] > IC_CLine and Price < IC_CLine)
        if not na(ratingIC)
            ratingMA := ratingMA + ratingIC
            ratingMAC := ratingMAC + 1
    ratingMA := ratingMAC > 0 ? ratingMA / ratingMAC : na
    float ratingOther = 0
    float ratingOtherC = 0
    if(Use_RSI)
        ratingRSI = RSI
        if not(na(ratingRSI) or na(ratingRSI[1]))
            ratingOtherC := ratingOtherC + 1
            ratingOther := ratingOther + calcRating(ratingRSI < 30 and ratingRSI[1] < ratingRSI, ratingRSI > 70 and ratingRSI[1] > ratingRSI)
    if(Use_Stoch)
        if not(na(kStoch) or na(dStoch) or na(kStoch[1]) or na(dStoch[1]))
            ratingOtherC := ratingOtherC + 1
            ratingOther := ratingOther + calcRating(kStoch < 20 and dStoch < 20 and kStoch > dStoch and kStoch[1] < dStoch[1], kStoch > 80 and dStoch > 80 and kStoch < dStoch and kStoch[1] > dStoch[1])
    if(Use_CCI)
        ratingCCI = CCI
        if not(na(ratingCCI) or na(ratingCCI[1]))
            ratingOtherC := ratingOtherC + 1
            ratingOther := ratingOther + calcRating(ratingCCI < -100 and ratingCCI > ratingCCI[1], ratingCCI > 100 and ratingCCI < ratingCCI[1])
    if(Use_MACD)
        if not(na(macdMACD) or na(signalMACD))
            ratingOtherC := ratingOtherC + 1
            ratingOther := ratingOther + calcRating(macdMACD > signalMACD, macdMACD < signalMACD)
    ratingOther := ratingOtherC > 0 ? ratingOther / ratingOtherC : na
    float ratingTotal = 0
    float ratingTotalC = 0
    if not na(ratingMA)
        ratingTotal := ratingTotal + ratingMA
        ratingTotalC := ratingTotalC + 1
        ratingTotal := ratingTotal + ratingOther
        ratingTotalC := ratingTotalC + 1
    ratingTotal := ratingTotalC > 0 ? ratingTotal / ratingTotalC : na
    [ratingTotal, ratingOther, ratingMA, ratingOtherC, ratingMAC]
[ratingTotal, ratingOther, ratingMA, ratingOtherC, ratingMAC]  = security(syminfo.tickerid, res, calcRatingAll(), lookahead=false)
tradeSignal = ratingTotal+ratingOther+ratingMA
dynSLpoints(factor) => factor * atr(14) / syminfo.mintick
if not (Use_Only_Sell)
    strategy.entry("long", strategy.long, when = tradeSignal > MinSignalStrength)
if not (Use_Only_Buy)    
    strategy.entry("short", strategy.short, when = tradeSignal < -MinSignalStrength)
if(Use_ATR_SL_TP)
    strategy.exit("sl/tp", loss = dynSLpoints(3), trail_points = dynSLpoints(5), trail_offset = dynSLpoints(2))

Больше