Хаотические правила торговли Стратегия остановки потерь

Обзор

Основная идея этой стратегии заключается в добавлении некоторых ключевых правил управления торговлей на основе стратегии RSI, включая стоп-лосс, прибыль, отслеживание стоп-лосса и отслеживание стоп-лосса с использованием рычагов. Это позволяет стратегии достигать более высокой доходности на трендовых рынках и минимизировать потери на рыночных рынках.

Логика стратегии

Стратегия сначала рассчитывает индикатор RSI. Она идет длинным, когда RSI ниже уровня перепродажи, и идет коротким, когда RSI выше уровня перекупки.

После того, как длинный сигнал запускается, самая высокая цена в это время записывается как эталонная точка остановки потери.

После того, как сигнал короткого действия запускается, самая низкая цена в это время записывается как эталонная точка остановки потери.

В то же время устанавливаются фиксированные расстояния получения прибыли и остановки убытков. Если цена достигает расстояния получения прибыли, принимайте прибыль на закрытие позиции. Если она достигает расстояния остановки убытков, закрывайте позицию путем остановки убытков.

Если цена достигает линии стоп-лосса, позиция закрывается стоп-лосом.

Следуя за самой высокой ценой во время восходящих тенденций и самой низкой ценой во время нисходящих тенденций, в сочетании с фиксированными дистанциями получения прибыли и остановки убытков, можно достичь более высокой доходности на трендовых рынках.

Анализ преимуществ

Наибольшее преимущество этой стратегии заключается в внедрении множества правил управления торговлей, которые лучше контролируют риски, используя сильные стороны стратегии RSI.

В частности, преимущества:

1. Следующая стоп-лосс может непрерывно следовать тренду, чтобы получить более высокую прибыль во время трендовых рынков.

2. Фиксированная прибыль и остановка потерь блокируют некоторые прибыли и избегают полного уничтожения прибыли при обратном тренде.

3. Отслеживание стоп-лосса с помощью рычага помогает избежать увеличения потерь и контролирует риск.

4. Комбинация различных методов стоп-лосса может использовать свои сильные стороны в различных рыночных условиях, улучшая общую стабильность стратегии.

5. Гибкая корректировка параметров стратегии подходит для различных торговых инструментов и рыночных условий.

6. Логика, которую легко понять, облегчает проверку, оптимизацию и применение.

Анализ рисков

Основными рисками этой стратегии являются:

1. Стратегия RSI сама по себе имеет некоторые риски, которые могут вызвать стоп-лосс.

2. Колебания вокруг точек стоп-лосса могут часто вызывать стоп-лосс.

3. Расстояние добычи не может полностью зафиксировать прибыль на трендовых рынках.

4. Фиксированное расстояние стоп-лосса может быть слишком малым, чтобы полностью избежать потерь.

5. Слишком высокий уровень кредитного плеча приводит к тому, что стоп-лосс слишком близко к начальной цене.

6. Период обратного тестирования может не полностью отражать будущие рыночные условия.

Вышеперечисленные риски могут быть смягчены путем настройки параметров, оптимизации механизмов остановки потерь, контроля рисков и т. Д. Но ни одна стратегия не может полностью избежать рыночных рисков.

Руководство по оптимизации

Стратегия может быть дополнительно оптимизирована в следующих аспектах:

1. Оптимизируйте параметры RSI для уменьшения торговли винтовой вилкой и проверьте оптимальные параметры для разных рынков.

2. Попробуйте другие индикаторы, такие как KD, MACD в сочетании с RSI, чтобы отфильтровать записи.

3. Используйте машинное обучение для динамической оптимизации параметров остановки потерь и получения прибыли.

4. Испытать более сложные механизмы остановки потери, такие как колеблющаяся остановка потери, средняя остановка потери, динамическая остановка потери и т.д.

5. Оптимизировать установку кредитного плеча и изучить влияние на контроль прибыли и риска.

6. Автоматическое регулирование параметров на основе изменений рыночного режима, например, α-Dual Thrust.

7. Включить другие факторы для определения сохранности тренда, например, энергию объема.

8. Использовать модели глубокого обучения для разработки более надежных и интерпретируемых способов остановки потерь.

9. Испытать данные из различных инструментов и временных периодов для оценки надежности стратегии.

Заключение

Эта стратегия дополняет стратегию RSI с различными методами остановки потери, предоставляя полную возможность двойным эффектам остановки потери при получении прибыли от тенденций и управлении рисками. Есть еще большое пространство для оптимизации. Идеи могут быть расширены на больше стратегий и торговых инструментов. Стратегии остановки потери стоят глубокого исследования и могут стать очень важной частью механических торговых систем после непрерывной оптимизации и проверки.