Стратегия разворота паттерна «Двойная тень»
ChaoZhang
Обзор
Двойная теневая форма обратной стратегии - это стратегия торговли короткой линией, основанная на K-линии. Эта стратегия определяет возможные возможности для обратной стратегии, идентифицируя специальные K-линии, в которых нет ни одной теневой линии на двух последовательных K-линиях. Преимущества стратегии просты и просты в реализации, но в то же время существуют определенные риски, о которых следует помнить.
Принципы
Центральная логика этой стратегии заключается в том, чтобы идентифицировать двустворчатость. В частности, стратегия определяет, удовлетворяет ли текущая линия K условию, что открытая цена равна минимальной цене, а закрытая цена равна максимальной цене, то есть нет нижней и верхней линии, которая называется теневой. Если предыдущая линия K также удовлетворяет этому условию, считается, что появились две последовательные линии тени, то есть двустворчатость.
Согласно теории технического анализа, такая двойная тень обычно предвещает приближение реверсии текущего тренда. Поскольку два последовательных K-линия цен колеблются в узком диапазоне, это указывает на то, что силы покупателей и продавцов сближаются, что предвещает возможность реверсии.
Определяя двойную тень, стратегия вступает в позицию плюс или минус по цене закрытия при открытии следующего K-линия. И выходит из позиции после установленного количества бар.
Преимущества
Стратегическая мысль ясна и понятна, формальность проста и легко реализуема.
С помощью классического обращения двойных теней, с определенным основанием для технического анализа.
Невысокая частота операций способствует снижению затрат и рисков.
Удобство добавления функций обратной связи и оптимизации параметров.
Риск
Формальные сделки зависят от статистической вероятности исторических графиков и не могут полностью избежать отклонения.
Несмотря на то, что двойные тени предвещают обратное, обратное не обязательно произойдет или будет поддерживаться.
Установление фиксированного интервала остановок затрудняет быстрое выполнение задач.
Если вы видите только одну или две линии K, это может привести к слишком радикальному вступлению в игру.
Оптимизация
Это может быть связано с трендовыми показателями, чтобы избежать обратных операций.
По возможности, вы можете войти в систему “Wait for Confirm” и ждать сигнала обратного подтверждения.
Прекращение прибыли и убытка может быть определено в зависимости от динамических настроек ATR, а не от фиксированного числа дней.
При помощи машинного обучения можно определить, какая форма двойной тени является более надежной.
Подвести итог
Стратегия двойного отклонения теней использует классическую концепцию форм-трейдинга, ее концепция проста и интуитивно понятна, она подходит как для начинающих, так и для использования в качестве одного из модулей робота. Однако необходимо обратить внимание на контроль риска, который можно улучшить путем оптимизации времени входа в игру и метода остановки. В целом, преимущества и недостатки этой стратегии достаточно очевидны и могут быть использованы в качестве ориентира.
/*backtest
start: 2023-10-30 00:00:00
end: 2023-11-06 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("No Shadow Candles", overlay=true)
//set inputs
bars_until_close_trade = input(1,"Bars Until Close", minval = 1)
backtest_option = input(true,"Backtest on Twice alert?", bool)
//set conditions
up = close > close[1] and low >= open and high <= close
down = close < close[1] and low >= close and high <= open
up2 = (close > close[1] and low >= open and high <= close) and (close[1] > close[2] and low[1] >= open[1] and high[1] <= close[1])
down2 = (close < close[1] and low >= close and high <= open) and (close[1] < close[2] and low[1] >= close[1] and high[1] <= open[1])
close_trade = barssince(up or down) == bars_until_close_trade
close_trade2 = barssince(up2 or down2) == bars_until_close_trade
//plot indicators
plotshape(up,"Up Marker", shape.triangleup, location.belowbar, color = olive, size = size.tiny, transp = 50)
plotshape(down,"Down Marker", shape.triangledown, location.abovebar, color = orange, size = size.tiny, transp = 50)
plotshape(up2,"Up Twice Marker", shape.triangleup, location.belowbar, color = white, size = size.small)
plotshape(down2,"Down Twice Marker", shape.triangledown, location.abovebar, color = white, size = size.small)
plotshape(close_trade,"Close Trigger", shape.circle, location.belowbar, color = fuchsia, size = size.tiny, transp = 50)
plotshape(close_trade2,"Close Trigger2 (After Twice Alert)", shape.circle, location.belowbar, color = red, size = size.small)
//Strategy Testing
// Component Code Start
// Example usage:
// if testPeriod()
// strategy.entry("LE", strategy.long)
testStartYear = input(2017, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(01, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(2, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)
testStopYear = input(2019, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(7, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(30, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay,0,0)
// A switch to control background coloring of the test period
testPeriodBackground = input(title="Color Background?", type=bool, defval=true)
testPeriodBackgroundColor = testPeriodBackground and (time >= testPeriodStart) and (time <= testPeriodStop) ? #00FF00 : na
bgcolor(testPeriodBackgroundColor, transp=97)
testPeriod() => true
// Component Code Stop
//Entry and Close settings
if testPeriod() and backtest_option == true
strategy.entry("up2", true, when = up2, limit = close)
strategy.close("up2", when = close_trade)
if testPeriod() and backtest_option == false
strategy.entry("up", true, when = up, limit = close)
strategy.close("up", when = close_trade)