Стратегия поиска долгосрочной торговой позиции

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-11-10 11:37:37
Тэги:

Обзор

Эта стратегия пытается определить краткосрочные возможности, когда Биткоин, вероятно, отскочит, ищет бычьи модели дивергенции в индикаторе RSI, и, таким образом, определяет хорошие точки входа для длинных сделок.

Логика стратегии

Определить бычье расхождение с помощью индикатора RSI
- Определить параметры RSI (по умолчанию 14 периодов)
- Вычислить текущее значение RSI
- Проверьте наличие следующей дивергенции:
  - RSI сформировал более низкий минимум
  - Цена сформировала более низкий минимум в то же время
  - После этого RSI сформировал более высокий минимум.
  - Цена затем сформировала более низкий
Проверьте, не превышает ли значение RSI пороговое значение
- Определить низкий порог RSI (по умолчанию 40)
- Если текущий RSI ниже этого порога, это может сигнализировать о длинной точке входа.
Проверьте, не ниже ли цена закрытия предыдущего минимума дивергенции
- Если да, подтвердите сигнал покупки с повышенной дивергенцией
Определить условия выхода стоп-лосса
- Процентный показатель стоп-потери (по умолчанию 5%)
- Выход, если использование достигает этого процента
Определить условия выхода из прибыли
- Установка высокого порогового значения RSI (по умолчанию 75)
- Выход, если RSI превышает этот порог

Анализ преимуществ

Использование дивергенции показателя рентабельности может эффективно использовать возможности для краткосрочного отскока цен
Сочетание с низким пороговым показателем РСИ помогает определить конкретные точки входа
Настройки Stop Loss и Take Profit помогают управлять рисками и прибылью
Стратегия ссылается на много реального опыта торговли с сигналами Bitcoin RSI и очень подходит для Bitcoin длинный скальпинг
Разумные параметры делают стратегию адаптивной к различным рыночным условиям и хорошей для торговли в режиме реального времени

Анализ рисков

Дивергенция RSI может потерпеть неудачу, что приводит к потере сделок при неправильной идентификации
Один индикатор имеет тенденцию генерировать ложные сигналы, он должен сочетаться с другими.
Необходимо выбрать правильные значения параметров, неправильные настройки влияют на прибыльность
Долгая торговля должна учитывать общую тенденцию, избегать торговли против тенденции
Необходимо следить за затратами на торговлю, высокочастотная торговля влияет на прибыль
Следует регулярно проверять и оптимизировать параметры на основе меняющихся рынков

Руководство по оптимизации

Подумайте о добавлении других показателей, таких как скользящие средние для условий фильтра, чтобы уменьшить ложные сигналы
Проверьте различные параметры периода на каждом временном рамоке, чтобы найти оптимальные комбинации
Включить анализ тенденции на более длительный период времени, чтобы избежать покупки против переворота тенденции
Внедрять динамический стоп-лосс, который постепенно повышает стопы по мере увеличения уровня прибыли
Настройка процента стоп-лосса на основе определения размера позиции
Внедрение машинного обучения для автоматической оптимизации параметров

Заключение

Эта стратегия направлена на выявление краткосрочных возможностей отскока Биткоина путем обнаружения бычьих дивергенций RSI и определения хороших точек входа в длинные позиции. Стратегия проста и эффективна, включает в себя много практического опыта торговли, что делает ее очень подходящей для скальпирования биткоина. Однако зависимость от одного индикатора имеет тенденцию генерировать ложные сигналы, поэтому ее следует комбинировать с другими индикаторами. Следует также уделить внимание оптимизации параметров, размещению стоп-лосса, торговым затратам и т. Д. При правильном использовании эта стратегия может быть очень прибыльной в живой торговле.

/*backtest
start: 2023-11-02 00:00:00
end: 2023-11-09 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Bullish Divergence Short-term Long Trade Finder", overlay=false)

max_range = 50 
min_range = 5
///pivot_left = 25
pivot_right = 5

//Inputs
src = input(close, title="Source")
rsiBearCondMin = input.int(50, title="RSI Bearish Condition Minimum")
rsiBearCondSellMin = input.int(60, title="RSI Bearish Condition Sell Min")
rsiBullCondMin = input.int(40, title="RSI Bull Condition Minimum")
pivot_left = input.int(25, title="Look Back this many candles")
SellWhenRSI = input.int(75, title="RSI Sell Value")
StopLossPercent = input.int(5, title="Stop loss Percentage")
rsiPeriod = input.int(14, title="RSI Length")
rsiOversold = input.int(30, title="RSI Oversold Level")
rsiOverbought = input.int(70, title="RSI Overbought Level")

//RSI Function/ value 
rsi_value = ta.rsi(src, rsiPeriod)
rsi_hour = request.security(syminfo.tickerid,'60',rsi_value)
rsi_4hour = request.security(syminfo.tickerid,'240',rsi_value)
rsi_Day = request.security(syminfo.tickerid,'D',rsi_value)
plot(rsi_value, title="RSI", linewidth = 2, color = color.black, display =display.all)
hline(50, linestyle = hline.style_dotted)
rsi_ob = hline(70, linestyle=hline.style_dotted)
rsi_os = hline(30, linestyle=hline.style_dotted)
fill(rsi_ob, rsi_os, color.white)
SL_percent = (100-StopLossPercent)/100 

pivot_low_true = na(ta.pivotlow(rsi_value, pivot_left, pivot_right)) ? false : true

//create a function that returns truee/false
confirm_range(x) => 
    bars = ta.barssince(x == true) //counts the number of bars since thee last time condition was true
    min_range <= bars and bars <= max_range // makees sure bars is less than max_range(50) and greater than min_range(5) 


// RSI higher check / low check
RSI_HL_check = rsi_value<rsiBullCondMin and rsi_value > ta.valuewhen(pivot_low_true and rsi_value<rsiBullCondMin, rsi_value,1) and confirm_range(pivot_low_true[1]) 

// price check for lower low
price_ll_check = low < ta.valuewhen(pivot_low_true, low, 1)

bullCond = price_ll_check and RSI_HL_check and pivot_low_true

//pivot_high_true = na(ta.pivothigh(rsi_value, pivot_left, pivot_right))  ? false : true
pivot_high_true = na(ta.pivothigh(rsi_value, pivot_left, pivot_right))   ? false : true

// RSI Lower check / high check ensuring that the RSI dips below 30 to start divergence 
RSI_LH_check = rsi_value < ta.valuewhen(pivot_high_true and rsi_value>rsiBearCondMin, rsi_value,1) and confirm_range(pivot_high_true[1]) //and rsi_value[pivot_right] >= 65

// price check for lower low
price_hh_check = high > ta.valuewhen(pivot_high_true, high, 1)

bearCond = price_hh_check and RSI_LH_check and pivot_high_true and rsi_value[3] > rsiBearCondSellMin

plot(pivot_low_true ? rsi_value : na, offset=-5, linewidth=3, color=(bullCond ? color.green : color.new(color.white, 100)))

plotshape(bullCond ? rsi_value : na , text = "BUY", style =  shape.labelup, location = location.absolute, color = color.green, offset =0, textcolor = color.white )

plot(pivot_low_true ? rsi_value : na, offset=-5, linewidth=3, color=(bearCond ? color.red : color.new(color.white, 100)))

plotshape(bearCond ? rsi_value : na , text = "Sell", style =  shape.labelup, location = location.absolute, color = color.red, offset =0, textcolor = color.white )
//[bbUpperBand, bbMiddleBand, bbLowerBand] = ta.bb(src, bbPeriod, bbDev)

//Entry Condition
longCondition = false

//bullEntry = bullCond and RSI_HL_check and confirm_range(pivot_low_true[1])
if bullCond and close < ta.valuewhen(pivot_low_true, low, 1) and rsi_hour <40 ///and rsi_4hour<40 //and rsi_Day<50
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    
//Exit Condition
if (strategy.position_size > 0 and close < strategy.position_avg_price*SL_percent)
    strategy.close("Long")
if (strategy.position_size > 0 and (rsi_value > SellWhenRSI or bearCond))
    strategy.close("Long")

Больше