Стратегия медленной скользящей средней
ChaoZhang
Обзор
В качестве основного торгового сигнала эта стратегия использует 24-циклический канал Донг-Цзи-Ан в сочетании с 200-циклической средней линией. Входные пункты выбирают дефолт в красно-зеленом колебании вниз, а вверх выбирают дефолт.
Стратегический принцип
Основные принципы стратегии:
Конструируйте канал Донг-Циан с использованием максимумов и минимумов 24-х циклов, когда цена прорывается через канал, что указывает на вероятность больших падений.
200-циклическая средняя линия как многомерная фильтрационная условие, считается, что может произойти обратный ход, если прорваться через канал Донг-Цзи-Ан и цена будет на другой стороне средней линии.
Сигнал входа:
- Открытие: закрытие предыдущей K-линии, когда цена была выше, чем в начале пути и ниже 200 циклической средней линии, открытие в тот же день, когда цена была ниже цены закрытия и минимальная цена была ниже 200 средней линии, создает сигнал закрытия
- Сделайте больше: Если цена закрытия предыдущей K-линии меньше, чем на нижней полосе канала Донг-Цинь и выше средней циклической линии 200, цена открытия в тот день выше, чем цена закрытия, и максимальная цена также выше средней линии 200, то создается сигнал сделайте больше
Стоп-убыток, полученный при открытии, является наивысшим из трех последних K-линий. Стоп-убыток, полученный при открытии, уменьшается в 3 раза. Стоп-убыток и стоп-убыток, полученные при открытии, рассчитываются по противоположности к потере.
Преимущество этой стратегии заключается в том, что смешанное использование фильтрации с помощью синхронных фильтров на канале Танцзяна позволяет избежать ошибочного использования одного технического показателя, что значительно повышает вероятность успеха стратегии.
Анализ преимуществ
Эта стратегия имеет следующие преимущества:
Высокий коэффициент победы: комбинированное использование каналов Донцзяна и равномерных показателей позволяет эффективно избежать ненужных потерь, вызванных ошибочным использованием одного технического показателя.
Контролируемый риск: используйте недавнюю самую высокую / самую низкую цену в качестве стоп-стопа, эффективно контролируя одиночные потери. Стоп-стоп в 3 раза больше, чем стоп-стоп, риск прибыли выше.
Простые и легкие в использовании: показатели и логика очень просты, понятны, легко понять и реализовать.
Сильная применимость: меньше параметров стратегии, хорошая стабильность в разных разновидностях и циклах.
Анализ рисков
Основные риски, связанные с этой стратегией:
Риск экстремальных ситуаций: если возникают чрезвычайно крупные односторонние ситуации, это может спровоцировать остановку или привести к увеличению убытков. Можно отреагировать на это, например, путем соответствующего ослабления остановки или уменьшения позиции.
Риск ошибочного понимания сигналов выхода из игры: использование нового обратного сигнала в качестве сигнала выхода из игры может приводить к частому вхождению и выходу из игры в условиях потрясений, что может привести к ненужной потере точки скольжения. Это может быть решено путем оптимизации логики выхода из игры.
Риск оптимизации параметров: неправильная настройка параметров цикла и средней линии каналов может привести к частоте или задержке сигнала. Риск может быть снижен с помощью оптимизации параметров и комбинированного тестирования.
Направление оптимизации
Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих направлениях:
Циклический и среднелинейный циклы каналов Донгцзяна могут быть оптимизированы для поиска оптимальных комбинаций параметров.
Можно тестировать различные Stop Loss Stop Loss Ratio, Balanced Win Rate и Win/Loss Ratio.
Можно попробовать в сочетании с другими показателями корректировать входные сигналы, такие как MACD, KD и т. д., чтобы повысить стратегическую стабильность.
Можно оптимизировать сигналы о выходе из игры, чтобы избежать ненужных выходов в условиях колебаний.
На основе этой стратегии можно разработать новые комбинации стратегий, например, в сочетании с другими индикаторами типа каналов, индикаторами типа списка и т. д.
Подвести итог
Общая концепция медленно-равнолинейной стратегии ясна и понятна, благодаря смешанному использованию тончинского канала и равнолинейной стратегии в качестве стратегического сигнала, она может эффективно повысить стабильность и победную вероятность стратегии. Установка стопа больше, чем стоп, обеспечивает хорошую прибыль и убыток, а параметры простой и легко реализуемый. Существует определенный риск экстремальных ситуаций и ошибочных суждений, но стратегия может быть оптимизирована и улучшена различными способами, имеет большой потенциал для расширения и развития.
/*backtest
start: 2023-11-06 00:00:00
end: 2023-12-06 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Mysteriown
//@version=4
strategy("Lagged Donchian Channel + EMA", overlay = true)
//tradePeriod = time(timeframe.period,"0000-0000:1234567")?true:false
// ------------------------------------------ //
// ----------------- Inputs ----------------- //
// ------------------------------------------ //
period = input(24, title="Channel's periods")
Pema = input(200, title="EMA's periods ?")
ratio = input(3, title="Ratio TP", type=input.float)
loss = input(20, title="Risk Loss ($)")
lev = input(5, title="Leverage *...")
chan = input(title="Plot channel ?", type=input.bool, defval=false)
Bpos = input(title="Plot Bull positions ?", type=input.bool, defval=false)
bpos = input(title="Plot Bear positions ?", type=input.bool, defval=false)
labels = input(title="Plot labels of bets ?", type=input.bool, defval=true)
supp = input(title="Delete last labels ?", type=input.bool, defval=true)
// ------------------------------------------ //
// ---------- Canal, EMA and arrow ---------- //
// ------------------------------------------ //
pema = ema(close,Pema)
plot(pema, title="EMA", color=color.blue)
canalhaut = highest(period)[1]
canalbas = lowest(period)[1]
bear = close[1] > canalhaut[1] and close < open and high > pema
bull = close[1] < canalbas[1] and open < close and low < pema
canalhautplot = plot(chan? canalhaut:na, color=color.yellow)
canalbasplot = plot(chan? canalbas:na, color=color.yellow)
plotshape(bear, title='Bear', style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, offset=0)
plotshape(bull, title='Bull', style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, offset=0)
// ------------------------------------------ //
// ------------- Position Short ------------- //
// ------------------------------------------ //
SlShort = highest(3)
BidShort = close[1]
TpShort = BidShort-((SlShort-BidShort)*ratio)
deltaShort = (SlShort-BidShort)/BidShort
betShort = round(loss/(lev*deltaShort)*100)/100
cryptShort = round(betShort*lev/BidShort*1000)/1000
// if bear[1] and labels //and low < low[1]
// Lbear = label.new(bar_index, na, text="SHORT\n\nSL: " + tostring(SlShort) + "\n\nBid: " + tostring(BidShort) + "\n\nTP: " + tostring(TpShort) + "\n\nMise: " + tostring(betShort) + "\n\nCryptos: " + tostring(cryptShort), color=color.red, textcolor=color.white, style=label.style_labeldown, yloc=yloc.abovebar)
// label.delete(supp ? Lbear[1] : na)
var bentry=0.0
var bsl=0.0
var btp=0.0
if bear[1] and low < low[1]
bentry:=BidShort
bsl:=SlShort
btp:=TpShort
pbentry = plot(bpos? bentry:na, color=color.orange)
plot(bpos? (bentry+btp)/2:na, color=color.gray)
pbsl = plot(bpos? bsl:na, color=color.red)
pbtp = plot(bpos? btp:na, color=color.green)
fill(pbentry,pbsl, color.red, transp=70)
fill(pbentry,pbtp, color.green, transp=70)
// ------------------------------------------ //
// ------------- Position Long -------------- //
// ------------------------------------------ //
SlLong = lowest(3)
BidLong = close[1]
TpLong = BidLong + ((BidLong - SlLong) * ratio)
deltaBull = (BidLong - SlLong)/BidLong
betLong = round(loss/(lev*deltaBull)*100)/100
cryptLong = round(betLong*lev/BidLong*1000)/1000
// if bull[1] and labels //and high > high[1]
// Lbull = label.new(bar_index, na, text="LONG\n\nSL: " + tostring(SlLong) + "\n\nBid: " + tostring(BidLong) + "\n\nTP: " + tostring(TpLong) + "\n\nMise: " + tostring(betLong) + "\n\nCryptos: " + tostring(cryptLong), color=color.green, textcolor=color.white, style=label.style_labelup, yloc=yloc.belowbar)
// label.delete(supp ? Lbull[1] : na)
var Bentry=0.0
var Bsl=0.0
var Btp=0.0
if bull[1] and high > high[1]
Bentry:=BidLong
Bsl:=SlLong
Btp:=TpLong
pBentry = plot(Bpos?Bentry:na, color=color.orange)
plot(Bpos?(Bentry+Btp)/2:na, color=color.gray)
pBsl = plot(Bpos?Bsl:na, color=color.red)
pBtp = plot(Bpos?Btp:na, color=color.green)
fill(pBentry,pBsl, color.red, transp=70)
fill(pBentry,pBtp, color.green, transp=70)
// ------------------------------------------ //
// --------------- Strategie ---------------- //
// ------------------------------------------ //
Bear = bear[1] and low < low[1]
Bull = bull[1] and high > high[1]
if (Bear and strategy.opentrades==0)
strategy.order("short", false, 1, limit=BidShort)
strategy.exit("exit", "short", limit = TpShort, stop = SlShort)
strategy.cancel("short", when = high > SlShort or low < (BidShort+TpShort)/2)
strategy.close("short", when=bull)
if (Bull and strategy.opentrades==0)
strategy.order("long", true, 1, limit=BidLong)
strategy.exit("exit", "long", limit = TpLong, stop = SlLong)
strategy.cancel("long", when = low < SlLong or high > (BidLong+TpLong)/2)
strategy.close("long", when=bear)