Двухнаправленная цена Прорыв Движущийся средний сроки торговли Стратегия

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-12-15 16:28:12
Тэги:

Обзор

Двухнаправленная стратегия торговли движущимися средними ценами (англ. Dual Direction Price Breakthrough Moving Average Timing Trading Strategy) - это количественная стратегия торговли, которая использует ценовой прорыв движущихся средних для определения торговых сигналов.

Логика стратегии

Основная логика этой стратегии заключается в следующем:

Вычислять скользящие средние (EMA) за определенный период (например, 200 дней) с использованием функции EMA.
Сравните цену закрытия с EMA, чтобы определить, прорывается ли цена через EMA. В частности, когда цена закрытия выше EMA, цена прорывается через EMA; когда цена закрытия ниже EMA, цена прорывается через EMA.
Определите длинные и короткие сигналы на основе прорывов. Когда цена проходит через EMA, генерируйте длинный сигнал; когда цена проходит через EMA, генерируйте короткий сигнал.
Когда сигнал запускается, разместите ордер с определенным процентом (например, 100%) и установите цены стоп-лосса и прибыли.
Когда цена стоп-лосса или прибыли достигается, позиция закрывается.
Повторите процесс, чтобы извлечь выгоду из времени прорыва цены через скользящие средние.

Стратегия проста и проста в понимании и реализации. Она направлена на захват краткосрочного импульса по сигналам прорыва скользящих средних.

Преимущества

Простая и понятная логика, легко понятная и проверяемая.
Способность к плавному отслеживанию с использованием характеристик скользящих средних.
Высокая частота торговли, подходящая для краткосрочной торговли.
Быстрая реакция на изменение цены, подходящее время.

Риски

Определенный уровень отставания, может пропустить начальный прорыв цены.
Часто торгует, когда его многократно высекают.
Риск быть остановленным на резких переломах.

Методы оптимизации включают настройку параметров, использование более эффективных индикаторов, снижение частоты торговли и т. Д. Адаптивные остановки и условия фильтрации также могут контролировать риски.

Руководство по оптимизации

Испытывать различные типы и параметры скользящих средних для лучшего решения, например, EMA, SMA, LWMA.
Добавить условия фильтрации, чтобы избежать сделок с випсой, например, объем, полосы Боллинджера, ATR и т.д.
Оптимизировать и протестировать стоп-лосс и использовать стратегии получения прибыли для снижения рисков.
Комбинируйте следующий тренд, средний откат и другие стратегии для надежной торговой системы.
Добавьте параметризацию для более широкой адаптации.

Заключение

Стратегия имеет относительно простую логику отслеживания скользящих средних для захвата краткосрочного импульса. Преимущества включают быстродействие и простоту использования; недостатки включают отставание и инерцию. Дальнейшие оптимизации могут быть сделаны на выборе индикатора, механизмы остановки потерь, методы фильтрации, чтобы сделать стратегию более солидной и всеобъемлющей.

/*backtest
start: 2022-12-08 00:00:00
end: 2023-12-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/

// Credits to the original Script - Range Filter DonovanWall https://www.tradingview.com/script/lut7sBgG-Range-Filter-DW/
// This version is the old version of the Range Filter with less settings to tinker with

//@version=5
strategy(title='Range Filter - B&S Signals', shorttitle='RF - B&S Signals', initial_capital=1000, currency=currency.GBP, default_qty_value=100, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.075, overlay=true)


i_startTime = input(defval=timestamp('01 Jan 2020 12:00 +0000'), title='Backtest Start')
i_endTime = input(defval=timestamp('01 Jan 2024 12:00 +0000'), title='Backtest End')

inDateRange     = true
//-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
//Functions
//-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
longLossPerc = input.float(title='Long Stop Loss (%)', minval=0.0, step=0.1, defval=1) * 0.01
shortLossPerc = input.float(title='Short Stop Loss (%)', minval=0.0, step=0.1, defval=1) * 0.01

longTakePerc = input.float(title='Long Take(%)', minval=0.0, step=0.1, defval=1) * 0.01
shortTakePerc = input.float(title='Short Take (%)', minval=0.0, step=0.1, defval=1) * 0.01

emaLength = input.int(200, title="EMA Length")

    // Determine stop loss price

//Range Size Function
rng_size(x, qty, n) =>
//    AC       = Cond_EMA(abs(x - x[1]), 1, n)
    wper = n * 2 - 1
    avrng = ta.ema(math.abs(x - x[1]), n)
    AC = ta.ema(avrng, wper) * qty
    rng_size = AC
    rng_size

//Range Filter Function
rng_filt(x, rng_, n) =>
    r = rng_
    var rfilt = array.new_float(2, x)
    array.set(rfilt, 1, array.get(rfilt, 0))
    if x - r > array.get(rfilt, 1)
        array.set(rfilt, 0, x - r)
    if x + r < array.get(rfilt, 1)
        array.set(rfilt, 0, x + r)
    rng_filt1 = array.get(rfilt, 0)

    hi_band = rng_filt1 + r
    lo_band = rng_filt1 - r
    rng_filt = rng_filt1
    [hi_band, lo_band, rng_filt]

//-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
//Inputs
//-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

//Range Source
rng_src = input(defval=close, title='Swing Source')

//Range Period
rng_per = input.int(defval=20, minval=1, title='Swing Period')

//Range Size Inputs
rng_qty = input.float(defval=3.5, minval=0.0000001, title='Swing Multiplier')

//Bar Colors
use_barcolor = input(defval=false, title='Bar Colors On/Off')

//-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
//Definitions
//-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

//Range Filter Values
[h_band, l_band, filt] = rng_filt(rng_src, rng_size(rng_src, rng_qty, rng_per), rng_per)

//Direction Conditions
var fdir = 0.0
fdir := filt > filt[1] ? 1 : filt < filt[1] ? -1 : fdir
upward = fdir == 1 ? 1 : 0
downward = fdir == -1 ? 1 : 0

//Trading Condition
longCond = rng_src > filt and rng_src > rng_src[1] and upward > 0 or rng_src > filt and rng_src < rng_src[1] and upward > 0
shortCond = rng_src < filt and rng_src < rng_src[1] and downward > 0 or rng_src < filt and rng_src > rng_src[1] and downward > 0

CondIni = 0
CondIni := longCond ? 1 : shortCond ? -1 : CondIni[1]
longCondition = longCond and CondIni[1] == -1
shortCondition = shortCond and CondIni[1] == 1

//Colors
filt_color = upward ? #05ff9b : downward ? #ff0583 : #cccccc
bar_color = upward and rng_src > filt ? rng_src > rng_src[1] ? #05ff9b : #00b36b : downward and rng_src < filt ? rng_src < rng_src[1] ? #ff0583 : #b8005d : #cccccc


ema = ta.ema(close,emaLength)

//-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
//Outputs
//-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
longStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 - longLossPerc)
shortStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 + shortLossPerc)

longTakePrice = strategy.position_avg_price * (1 + longTakePerc)
shortTakePrice = strategy.position_avg_price * (1 - shortTakePerc)

//Filter Plot
filt_plot = plot(filt, color=filt_color, linewidth=3, title='Filter', transp=67)

//Band Plots
h_band_plot = plot(h_band, color=color.new(#05ff9b, 100), title='High Band')
l_band_plot = plot(l_band, color=color.new(#ff0583, 100), title='Low Band')

//Band Fills
fill(h_band_plot, filt_plot, color=color.new(#00b36b, 92), title='High Band Fill')
fill(l_band_plot, filt_plot, color=color.new(#b8005d, 92), title='Low Band Fill')

//Bar Color
barcolor(use_barcolor ? bar_color : na)

if  inDateRange and close>ema
    strategy.entry("Long", strategy.long, when=longCondition)
    
if   inDateRange and close<ema
    strategy.entry("Short", strategy.short, when=shortCondition)


plot(ema)




//Plot Buy and Sell Labels
plotshape(longCondition, title='Buy Signal', text='BUY', textcolor=color.white, style=shape.labelup, size=size.normal, location=location.belowbar, color=color.new(color.green, 0))
plotshape(shortCondition, title='Sell Signal', text='SELL', textcolor=color.white, style=shape.labeldown, size=size.normal, location=location.abovebar, color=color.new(color.red, 0))

//Alerts
alertcondition(longCondition, title='Buy Alert', message='BUY')
alertcondition(shortCondition, title='Sell Alert', message='SELL')

if strategy.position_size > 0
    strategy.exit(id='Long', stop=longStopPrice, limit=longTakePrice)

if strategy.position_size < 0
    strategy.exit(id='Short', stop=shortStopPrice, limit=shortTakePrice)

Больше