Стратегия комбинированного перехода на двойной фактор и индекс массы

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-12-26 12:20:57
Тэги:

Обзор

Эта стратегия представляет собой комбинированную обратную торговую стратегию, основанную на двухфакторной модели. Она объединяет 123 обратный шаблон и факторы индекса массы для достижения кумулятивного эффекта для сигналов стратегии. Она будет длинной или короткой только тогда, когда оба фактора одновременно выпускают сигнал покупки или продажи.

Логика стратегии

123 Фактор обратного действия

Этот фактор действует на основе ценовой модели 123. Когда отношение ценового закрытия за последние два дня составляет низко-высоко и индикатор Stoch ниже 50, он сигнализирует о нижнем перевороте и идет на длинный. Когда отношение ценового закрытия составляет высоко-низко и Stoch выше 50, он сигнализирует о верхнем перевороте и идет на короткий.

Фактор индекса массы

Этот фактор определяет обратные тенденции на основе расширения или сокращения диапазона колебаний цен. По мере расширения диапазона индекс растет, а по мере сужения диапазона индекс падает. Он генерирует сигнал продажи, когда индекс пересекает порог, и сигнал покупки, когда пересекает порог.

Стратегия открывает позиции только тогда, когда два фактора испускают сигналы в одном направлении, достигая прибыльных сделок, избегая ложных сигналов от одного фактора.

Анализ преимуществ

Двухфакторная модель сочетает в себе ценовую модель и индикатор волатильности для лучшей точности сигнала
123 шаблон ловит местные крайности, индекс массы ловит глобальные точки переворота тренда, дополнительные сильные стороны
Принимая сигналы только тогда, когда два фактора согласны, избегается ложный сигнал и повышается стабильность.

Анализ рисков

Существует вероятность того, что оба фактора будут одновременно испускать неправильные сигналы, вызывая потери
Уровень неудачи реверсий существует, необходимо установить стоп-лосс для контроля снижения
Неправильная настройка параметров может привести к перенастройке

Риски могут быть уменьшены за счет расширения набора обучения, строгого стоп-лосса, многофакторной фильтрации и т.д.

Руководство по оптимизации

Тестировать больше комбинаций индикаторов цены и волатильности
Добавление модели ML для оценки качества сигнала и динамического размера позиций
Включите объем, полосы Боллинджера и т. д. для обнаружения большего альфа.
Используйте оптимизацию ходьбы вперед для надежности

Заключение

Эта стратегия сочетает в себе два фактора, ценовой паттерн и индикатор волатильности, чтобы принимать сигналы только тогда, когда они согласуются, избегая ложных сигналов от одного фактора и улучшая стабильность.

/*backtest
start: 2023-11-25 00:00:00
end: 2023-12-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 22/02/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The Mass Index was designed to identify trend reversals by measuring 
// the narrowing and widening of the range between the high and low prices. 
// As this range widens, the Mass Index increases; as the range narrows 
// the Mass Index decreases.
// The Mass Index was developed by Donald Dorsey. 
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos


MASS(Length1,Length2,Trigger) =>
    pos = 0.0
    xPrice = high - low
    xEMA = ema(xPrice, Length1)
    xSmoothXAvg = ema(xEMA, Length1)
    nRes = sum(iff(xSmoothXAvg != 0, xEMA / xSmoothXAvg, 0), Length2)
    pos := iff(nRes > Trigger, -1,
	         iff(nRes < Trigger, 1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & MASS Index", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- MASS Index ----")
Length1 = input(9, minval=1)
Length2 = input(25, minval=1)
Trigger = input(26.5, step = 0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posMASS = MASS(Length1,Length2,Trigger)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posMASS == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posMASS == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1 ) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

Больше